Сравнение EEMA с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
EEMA и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEMA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Asia Index. Фонд был запущен 8 февр. 2012 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EEMA и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EEMA и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | 2.55% | 33.27% | 10.23% | 6.57% | -21.49% | -4.22% | 25.17% | 18.60% | -15.76% | 43.41% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, EEMA показывает доходность 2.55%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции EEMA уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 8.40% против 9.83% соответственно.
EEMA
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -7.88%
- С начала года
- 2.55%
- 6 месяцев
- 5.40%
- 1 год
- 32.15%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 2.99%
- 10 лет*
- 8.40%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEMA и IWM
EEMA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
EEMA vs. IWM — Ранг доходности на риск
EEMA
IWM
Сравнение EEMA c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EEMA | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 1.15 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 1.70 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.22 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 1.93 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | 7.08 | +1.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EEMA | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.15 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.15 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.43 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.34 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между EEMA и IWM составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEMA и IWM
Дивидендная доходность EEMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | 1.44% | 1.48% | 1.74% | 2.02% | 1.78% | 2.19% | 1.15% | 1.86% | 2.17% | 1.74% | 1.74% | 2.44% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок EEMA и IWM
Максимальная просадка EEMA за все время составила -44.18%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMA и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| EEMA | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.18% | -59.05% | +14.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.30% | -13.74% | -0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.87% | -31.91% | -8.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.18% | -41.13% | -3.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.61% | -7.33% | -3.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.11% | -10.83% | -3.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 3.73% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEMA и IWM
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) имеет более высокую волатильность в 9.12% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что EEMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EEMA | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.12% | 7.36% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.25% | 14.48% | +0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.31% | 23.18% | -1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.94% | 22.54% | -2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.65% | 22.99% | -2.34% |