PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEMA с AIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEMA с AIA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EEMA (iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF) and AIA (iShares Asia 50 ETF) are both Asia Pacific Equities funds from iShares - EEMA tracks the MSCI Emerging Markets Asia Index while AIA tracks the S&P Asia 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, EEMA returned 10.66%/yr vs 15.10%/yr for AIA. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EEMA и AIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и iShares Asia 50 ETF (AIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEMA показывает доходность 26.70%, что значительно ниже, чем у AIA с доходностью 49.51%. За последние 10 лет акции EEMA уступали акциям AIA по среднегодовой доходности: 10.66% против 15.10% соответственно.

EEMA

1 день
-0.85%
1 месяц
6.12%
С начала года
26.70%
6 месяцев
30.29%
1 год
53.35%
3 года*
23.94%
5 лет*
6.86%
10 лет*
10.66%

AIA

1 день
-2.07%
1 месяц
12.56%
С начала года
49.51%
6 месяцев
54.95%
1 год
92.58%
3 года*
37.82%
5 лет*
11.96%
10 лет*
15.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEMA и AIA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEMA
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF		26.70%33.27%10.23%6.57%-21.49%-4.22%25.17%18.60%-15.76%43.41%
AIA
iShares Asia 50 ETF		49.51%47.79%20.26%4.32%-24.08%-10.91%33.73%22.21%-14.22%45.00%

Correlation

The correlation between EEMA and AIA is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2012 г.

0.92

The correlation between EEMA and AIA has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EEMA и AIA

Секторы
EEMA
AIA

Технологии

41.2%
56.8%

Финансовые услуги

15.9%
19.3%

Потребительский циклический сектор

11.3%
10.1%

Промышленность

8.8%
2.6%

Коммуникационные услуги

6.0%
8.9%

Сырьевые материалы

4.5%

-

Здравоохранение

3.7%
0.9%

Энергетика

3.2%
0.7%

Потребительский защитный сектор

2.8%

-

Коммунальные услуги

1.8%

-

Недвижимость

0.8%
0.6%

Технологии

EEMA
41.2%
AIA
56.8%

Финансовые услуги

EEMA
15.9%
AIA
19.3%

Потребительский циклический сектор

EEMA
11.3%
AIA
10.1%

Промышленность

EEMA
8.8%
AIA
2.6%

Коммуникационные услуги

EEMA
6.0%
AIA
8.9%

Сырьевые материалы

EEMA
4.5%
AIA

-

Здравоохранение

EEMA
3.7%
AIA
0.9%

Энергетика

EEMA
3.2%
AIA
0.7%

Потребительский защитный сектор

EEMA
2.8%
AIA

-

Коммунальные услуги

EEMA
1.8%
AIA

-

Недвижимость

EEMA
0.8%
AIA
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF

iShares Asia 50 ETF

Часто сравнивают с EEMA:
EEMA с GMFEEMA с VFEM.LEEMA с VAPX.ASEEMA с MATFXEEMA с GXCEEMA с MCHIEEMA с EET
Часто сравнивают с AIA:
AIA с SPYAIA с VPLAIA с IOOAIA с VWOAIA с GMFAIA с IEMGAIA с EPP

Доходность на риск

EEMA vs. AIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMA
Ранг доходности на риск EEMA: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMA: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMA: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMA: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMA: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMA: 7575
Ранг коэф-та Мартина
AIA
Ранг доходности на риск AIA: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIA: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIA: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIA: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIA: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIA: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMA c AIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и iShares Asia 50 ETF (AIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEMAAIADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
3.62

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
4.28

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.59

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

6.58

-2.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.12

24.37

-10.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEMA vs. AIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEMA на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIA равному 3.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMA и AIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEMAAIAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

3.62

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.47

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.64

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.32

+0.05

Просадки

Сравнение просадок EEMA и AIA

Максимальная просадка EEMA за все время составила -44.18%, что меньше максимальной просадки AIA в -60.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMA и AIA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEMAAIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.18%

-60.89%

+16.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.30%

-14.15%

-0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.23%

-21.64%

+1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.67%

-50.17%

+9.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.18%

-54.64%

+10.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-3.24%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.97%

-16.67%

+2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

3.81%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности EEMA и AIA

Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) составляет 8.48%, в то время как у iShares Asia 50 ETF (AIA) волатильность равна 11.39%. Это указывает на то, что EEMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEMAAIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.48%

11.39%

-2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.43%

21.85%

-4.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.42%

25.81%

-5.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.41%

25.53%

-5.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.87%

23.56%

-2.69%

Сравнение комиссий EEMA и AIA

И EEMA, и AIA имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMA и AIA

Дивидендная доходность EEMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности AIA в 1.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIA
iShares Asia 50 ETF		1.67%2.50%2.78%2.07%2.59%1.54%1.11%2.24%2.49%1.45%2.29%2.88%
EEMA
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF		1.17%1.48%1.74%2.02%1.78%2.19%1.15%1.86%2.17%1.74%1.74%2.44%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, EEMA and AIA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AIA has higher volatility (11.39%) compared to EEMA (8.48%). In terms of maximum drawdown, EEMA dropped -44.18% vs AIA's -60.89%.

On 10-year performance, AIA leads with 15.10% vs 10.66% for EEMA. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, EEMA has been the lower-risk option at 8.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AIA has performed better with a 15.10% return vs 10.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EEMA and AIA have the same expense ratio: 0.50% per year.

AIA has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 1.17% for EEMA.

EEMA tracks MSCI Emerging Markets Asia Index, while AIA tracks S&P Asia 50.

AIA currently has the higher Sharpe Ratio (3.62 vs 2.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEMA и AIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор