PortfoliosLab logo
Сравнение EEMA с AIA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EEMA и AIA составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности EEMA и AIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и iShares Asia 50 ETF (AIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
69.16%
109.31%
EEMA
AIA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EEMA:

0.47

AIA:

0.71

Коэф-т Сортино

EEMA:

0.82

AIA:

1.15

Коэф-т Омега

EEMA:

1.10

AIA:

1.15

Коэф-т Кальмара

EEMA:

0.34

AIA:

0.53

Коэф-т Мартина

EEMA:

1.39

AIA:

2.68

Индекс Язвы

EEMA:

7.33%

AIA:

7.18%

Дневная вол-ть

EEMA:

21.92%

AIA:

27.21%

Макс. просадка

EEMA:

-44.18%

AIA:

-60.89%

Текущая просадка

EEMA:

-20.88%

AIA:

-25.28%

Доходность по периодам

С начала года, EEMA показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у AIA с доходностью 2.58%. За последние 10 лет акции EEMA уступали акциям AIA по среднегодовой доходности: 2.94% против 4.76% соответственно.


EEMA

С начала года

1.66%

1 месяц

-3.92%

6 месяцев

-4.69%

1 год

7.76%

5 лет

5.45%

10 лет

2.94%

AIA

С начала года

2.58%

1 месяц

-6.75%

6 месяцев

-2.88%

1 год

15.81%

5 лет

5.43%

10 лет

4.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EEMA и AIA

И EEMA, и AIA имеют комиссию равную 0.50%.


График комиссии EEMA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EEMA: 0.50%
График комиссии AIA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AIA: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EEMA и AIA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EEMA
Ранг риск-скорректированной доходности EEMA, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EEMA, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMA, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMA, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMA, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMA, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина

AIA
Ранг риск-скорректированной доходности AIA, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIA, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EEMA c AIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и iShares Asia 50 ETF (AIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EEMA, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EEMA: 0.47
AIA: 0.71
Коэффициент Сортино EEMA, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EEMA: 0.82
AIA: 1.15
Коэффициент Омега EEMA, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EEMA: 1.10
AIA: 1.15
Коэффициент Кальмара EEMA, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EEMA: 0.34
AIA: 0.53
Коэффициент Мартина EEMA, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EEMA: 1.39
AIA: 2.68

Показатель коэффициента Шарпа EEMA на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа AIA равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMA и AIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.47
0.71
EEMA
AIA

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMA и AIA

Дивидендная доходность EEMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности AIA в 2.71%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EEMA
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
1.71%1.74%2.25%1.78%2.19%1.15%1.86%2.17%1.73%1.74%2.44%1.33%
AIA
iShares Asia 50 ETF
2.71%2.78%2.62%2.59%1.53%1.11%2.24%2.50%1.45%2.29%2.88%2.24%

Просадки

Сравнение просадок EEMA и AIA

Максимальная просадка EEMA за все время составила -44.18%, что меньше максимальной просадки AIA в -60.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMA и AIA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.88%
-25.28%
EEMA
AIA

Волатильность

Сравнение волатильности EEMA и AIA

Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) составляет 12.40%, в то время как у iShares Asia 50 ETF (AIA) волатильность равна 14.70%. Это указывает на то, что EEMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.40%
14.70%
EEMA
AIA