Сравнение EEMA с AIA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и iShares Asia 50 ETF (AIA).
EEMA и AIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEMA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Asia Index. Фонд был запущен 8 февр. 2012 г.. AIA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Asia 50. Фонд был запущен 13 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EEMA и AIA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EEMA и AIA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | 2.55% | 33.27% | 10.23% | 6.57% | -21.49% | -4.22% | 25.17% | 18.60% | -15.76% | 43.41% |
AIA iShares Asia 50 ETF | 10.14% | 47.79% | 20.26% | 4.32% | -24.08% | -10.91% | 33.73% | 22.21% | -14.22% | 45.00% |
Доходность по периодам
С начала года, EEMA показывает доходность 2.55%, что значительно ниже, чем у AIA с доходностью 10.14%. За последние 10 лет акции EEMA уступали акциям AIA по среднегодовой доходности: 8.40% против 11.95% соответственно.
EEMA
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -7.88%
- С начала года
- 2.55%
- 6 месяцев
- 5.40%
- 1 год
- 32.15%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 2.99%
- 10 лет*
- 8.40%
AIA
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- 10.14%
- 6 месяцев
- 14.00%
- 1 год
- 51.63%
- 3 года*
- 23.25%
- 5 лет*
- 5.17%
- 10 лет*
- 11.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEMA и AIA
И EEMA, и AIA имеют комиссию равную 0.50%.
Доходность на риск
EEMA vs. AIA — Ранг доходности на риск
EEMA
AIA
Сравнение EEMA c AIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и iShares Asia 50 ETF (AIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EEMA | AIA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 1.96 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 2.56 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.37 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 3.15 | -0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | 12.29 | -3.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EEMA | AIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.96 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.21 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.52 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.26 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между EEMA и AIA составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEMA и AIA
Дивидендная доходность EEMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности AIA в 2.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | 1.44% | 1.48% | 1.74% | 2.02% | 1.78% | 2.19% | 1.15% | 1.86% | 2.17% | 1.74% | 1.74% | 2.44% |
AIA iShares Asia 50 ETF | 2.27% | 2.50% | 2.78% | 2.07% | 2.59% | 1.54% | 1.11% | 2.24% | 2.49% | 1.45% | 2.29% | 2.88% |
Просадки
Сравнение просадок EEMA и AIA
Максимальная просадка EEMA за все время составила -44.18%, что меньше максимальной просадки AIA в -60.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMA и AIA.
Загрузка...
Показатели просадок
| EEMA | AIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.18% | -60.89% | +16.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.30% | -16.52% | +2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.87% | -51.12% | +10.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.18% | -54.64% | +10.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.61% | -9.68% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.11% | -16.81% | +2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 4.28% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEMA и AIA
Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) составляет 9.12%, в то время как у iShares Asia 50 ETF (AIA) волатильность равна 11.21%. Это указывает на то, что EEMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EEMA | AIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.12% | 11.21% | -2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.25% | 19.49% | -4.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.31% | 26.41% | -5.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.94% | 24.87% | -4.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.65% | 23.19% | -2.54% |