Сравнение EEMA с MCHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и iShares MSCI China ETF (MCHI).
EEMA и MCHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEMA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Asia Index. Фонд был запущен 8 февр. 2012 г.. MCHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EEMA и MCHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EEMA и MCHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | 2.55% | 33.27% | 10.23% | 6.57% | -21.49% | -4.22% | 25.17% | 18.60% | -15.76% | 43.41% |
MCHI iShares MSCI China ETF | -6.78% | 31.04% | 17.73% | -11.94% | -23.01% | -21.74% | 27.78% | 23.72% | -19.79% | 54.67% |
Доходность по периодам
С начала года, EEMA показывает доходность 2.55%, что значительно выше, чем у MCHI с доходностью -6.78%. За последние 10 лет акции EEMA превзошли акции MCHI по среднегодовой доходности: 8.40% против 4.62% соответственно.
EEMA
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -7.88%
- С начала года
- 2.55%
- 6 месяцев
- 5.40%
- 1 год
- 32.15%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 2.99%
- 10 лет*
- 8.40%
MCHI
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -6.78%
- 6 месяцев
- -14.44%
- 1 год
- 4.94%
- 3 года*
- 6.44%
- 5 лет*
- -5.72%
- 10 лет*
- 4.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEMA и MCHI
EEMA берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MCHI в 0.59%.
Доходность на риск
EEMA vs. MCHI — Ранг доходности на риск
EEMA
MCHI
Сравнение EEMA c MCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EEMA | MCHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 0.21 | +1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 0.45 | +1.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.06 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 0.30 | +1.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | 0.79 | +7.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EEMA | MCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 0.21 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | -0.19 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.17 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.09 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между EEMA и MCHI составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEMA и MCHI
Дивидендная доходность EEMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности MCHI в 2.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | 1.44% | 1.48% | 1.74% | 2.02% | 1.78% | 2.19% | 1.15% | 1.86% | 2.17% | 1.74% | 1.74% | 2.44% |
MCHI iShares MSCI China ETF | 2.27% | 2.12% | 2.31% | 2.66% | 1.78% | 1.04% | 1.04% | 1.45% | 1.60% | 1.56% | 1.66% | 2.76% |
Просадки
Сравнение просадок EEMA и MCHI
Максимальная просадка EEMA за все время составила -44.18%, что меньше максимальной просадки MCHI в -62.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMA и MCHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| EEMA | MCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.18% | -62.95% | +18.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.30% | -17.17% | +2.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.87% | -57.18% | +16.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.18% | -62.95% | +18.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.61% | -36.43% | +25.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.11% | -24.40% | +10.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 6.63% | -2.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEMA и MCHI
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) имеет более высокую волатильность в 9.12% по сравнению с iShares MSCI China ETF (MCHI) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что EEMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EEMA | MCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.12% | 6.82% | +2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.25% | 14.83% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.31% | 23.85% | -2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.94% | 30.67% | -10.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.65% | 27.39% | -6.74% |