PortfoliosLab logo
Сравнение EEMA с MCHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EEMA и MCHI составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности EEMA и MCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
70.21%
45.95%
EEMA
MCHI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EEMA:

0.53

MCHI:

0.93

Коэф-т Сортино

EEMA:

0.91

MCHI:

1.48

Коэф-т Омега

EEMA:

1.11

MCHI:

1.20

Коэф-т Кальмара

EEMA:

0.39

MCHI:

0.58

Коэф-т Мартина

EEMA:

1.58

MCHI:

2.42

Индекс Язвы

EEMA:

7.30%

MCHI:

13.35%

Дневная вол-ть

EEMA:

21.92%

MCHI:

34.84%

Макс. просадка

EEMA:

-44.18%

MCHI:

-62.84%

Текущая просадка

EEMA:

-20.39%

MCHI:

-41.67%

Доходность по периодам

С начала года, EEMA показывает доходность 2.29%, что значительно ниже, чем у MCHI с доходностью 10.90%. За последние 10 лет акции EEMA превзошли акции MCHI по среднегодовой доходности: 2.88% против -0.29% соответственно.


EEMA

С начала года

2.29%

1 месяц

-3.43%

6 месяцев

-4.02%

1 год

9.99%

5 лет

5.96%

10 лет

2.88%

MCHI

С начала года

10.90%

1 месяц

-5.51%

6 месяцев

6.52%

1 год

28.68%

5 лет

-0.79%

10 лет

-0.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EEMA и MCHI

EEMA берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MCHI в 0.59%.


График комиссии MCHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MCHI: 0.59%
График комиссии EEMA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EEMA: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EEMA и MCHI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EEMA
Ранг риск-скорректированной доходности EEMA, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EEMA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMA, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMA, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMA, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMA, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина

MCHI
Ранг риск-скорректированной доходности MCHI, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCHI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EEMA c MCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EEMA, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EEMA: 0.53
MCHI: 0.93
Коэффициент Сортино EEMA, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EEMA: 0.91
MCHI: 1.48
Коэффициент Омега EEMA, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EEMA: 1.11
MCHI: 1.20
Коэффициент Кальмара EEMA, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EEMA: 0.39
MCHI: 0.58
Коэффициент Мартина EEMA, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EEMA: 1.58
MCHI: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа EEMA на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа MCHI равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMA и MCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.53
0.93
EEMA
MCHI

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMA и MCHI

Дивидендная доходность EEMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности MCHI в 2.08%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EEMA
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
1.70%1.74%2.25%1.78%2.19%1.15%1.86%2.17%1.73%1.74%2.44%1.33%
MCHI
iShares MSCI China ETF
2.08%2.31%3.49%2.15%1.04%1.04%1.45%1.60%1.56%1.66%2.76%2.35%

Просадки

Сравнение просадок EEMA и MCHI

Максимальная просадка EEMA за все время составила -44.18%, что меньше максимальной просадки MCHI в -62.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMA и MCHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.39%
-41.67%
EEMA
MCHI

Волатильность

Сравнение волатильности EEMA и MCHI

Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) составляет 12.40%, в то время как у iShares MSCI China ETF (MCHI) волатильность равна 14.44%. Это указывает на то, что EEMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.40%
14.44%
EEMA
MCHI