PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EEMA с MCHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EEMAMCHI
Дох-ть с нач. г.6.60%0.36%
Дох-ть за 1 год10.68%-4.76%
Дох-ть за 3 года-5.97%-16.27%
Дох-ть за 5 лет3.74%-5.28%
Дох-ть за 10 лет3.07%-0.64%
Коэф-т Шарпа0.60-0.34
Дневная вол-ть16.10%22.61%
Макс. просадка-44.19%-62.84%
Текущая просадка-24.74%-55.18%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между EEMA и MCHI составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности EEMA и MCHI

С начала года, EEMA показывает доходность 6.60%, что значительно выше, чем у MCHI с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции EEMA превзошли акции MCHI по среднегодовой доходности: 3.07% против -0.64% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.16%
4.94%
EEMA
MCHI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF

iShares MSCI China ETF

Сравнение комиссий EEMA и MCHI

EEMA берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MCHI в 0.59%.


MCHI
iShares MSCI China ETF
График комиссии MCHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии EEMA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EEMA c MCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EEMA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EEMA, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EEMA, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EEMA, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.11
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EEMA, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EEMA, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.002.95
MCHI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MCHI, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MCHI, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-0.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MCHI, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.96
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MCHI, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MCHI, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-0.85

Сравнение коэффициента Шарпа EEMA и MCHI

Показатель коэффициента Шарпа EEMA на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа MCHI равного -0.34. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа EEMA и MCHI.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.60
-0.34
EEMA
MCHI

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMA и MCHI

Дивидендная доходность EEMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности MCHI в 2.91%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EEMA
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
2.02%2.25%1.78%2.18%1.15%1.85%2.16%1.73%1.74%2.43%1.33%2.41%
MCHI
iShares MSCI China ETF
2.91%3.49%2.14%1.03%1.03%1.44%1.58%1.54%1.64%2.76%2.35%2.37%

Просадки

Сравнение просадок EEMA и MCHI

Максимальная просадка EEMA за все время составила -44.19%, что меньше максимальной просадки MCHI в -62.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMA и MCHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-24.74%
-55.18%
EEMA
MCHI

Волатильность

Сравнение волатильности EEMA и MCHI

Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) составляет 5.56%, в то время как у iShares MSCI China ETF (MCHI) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что EEMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.56%
6.22%
EEMA
MCHI