Сравнение EEMA с MATFX
EEMA (iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF) and MATFX (Matthews Asia Innovators Fund) are both Asia Pacific Equities funds. Over the past 10 years, EEMA returned 10.80%/yr vs 16.28%/yr for MATFX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EEMA charges 0.50%/yr vs 1.18%/yr for MATFX.
Доходность
Сравнение доходности EEMA и MATFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EEMA показывает доходность 27.78%, что значительно ниже, чем у MATFX с доходностью 64.51%. За последние 10 лет акции EEMA уступали акциям MATFX по среднегодовой доходности: 10.80% против 16.28% соответственно.
EEMA
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- 9.00%
- С начала года
- 27.78%
- 6 месяцев
- 30.96%
- 1 год
- 56.77%
- 3 года*
- 24.08%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 10.80%
MATFX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 16.96%
- С начала года
- 64.51%
- 6 месяцев
- 66.89%
- 1 год
- 101.02%
- 3 года*
- 35.59%
- 5 лет*
- 11.22%
- 10 лет*
- 16.28%
Сравнение доходности по годам EEMA и MATFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | 27.78% | 33.27% | 10.23% | 6.57% | -21.49% | -4.22% | 25.17% | 18.60% | -15.76% | 43.41% |
MATFX Matthews Asia Innovators Fund | 64.51% | 30.22% | 16.47% | -1.77% | -24.66% | -5.90% | 86.75% | 29.60% | -18.59% | 52.78% |
Correlation
The correlation between EEMA and MATFX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2012 г. | 0.79 |
The correlation between EEMA and MATFX shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.87 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EEMA vs. MATFX — Ранг доходности на риск
EEMA
MATFX
Сравнение EEMA c MATFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и Matthews Asia Innovators Fund (MATFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EEMA | MATFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.80 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.99 | 9.33 | -5.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.03 | 26.06 | -11.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EEMA | MATFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.80 | 4.68 | -1.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.46 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.72 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.33 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок EEMA и MATFX
Максимальная просадка EEMA за все время составила -44.18%, что меньше максимальной просадки MATFX в -76.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMA и MATFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EEMA | MATFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.18% | -76.88% | +32.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.30% | -11.33% | -2.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.23% | -18.19% | -2.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.67% | -45.33% | +4.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.18% | -52.42% | +8.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | -0.43% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.97% | -28.17% | +14.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 3.99% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEMA и MATFX
Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) составляет 8.53%, в то время как у Matthews Asia Innovators Fund (MATFX) волатильность равна 10.46%. Это указывает на то, что EEMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MATFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EEMA | MATFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.53% | 10.46% | -1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.40% | 19.23% | -1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.39% | 22.62% | -2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.41% | 24.50% | -4.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.87% | 22.64% | -1.77% |
Сравнение комиссий EEMA и MATFX
EEMA берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MATFX в 1.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEMA и MATFX
Дивидендная доходность EEMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, тогда как MATFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | 1.16% | 1.48% | 1.74% | 2.02% | 1.78% | 2.19% | 1.15% | 1.86% | 2.17% | 1.74% | 1.74% | 2.44% |
MATFX Matthews Asia Innovators Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 26.54% | 31.07% | 1.67% | 0.29% | 2.63% | 8.44% | 0.00% | 15.24% |
Часто задаваемые вопросы
EEMA and MATFX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MATFX has higher volatility (10.46%) compared to EEMA (8.53%). In terms of maximum drawdown, EEMA dropped -44.18% vs MATFX's -76.88%.
MATFX currently has the higher Sharpe Ratio (4.68 vs 2.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EEMA и MATFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор