PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EEMA с MATFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EEMA с MATFX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и Matthews Asia Innovators Fund (MATFX).

EEMA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Asia Index. Фонд был запущен 8 февр. 2012 г.. MATFX управляется Matthews Asia Funds. Фонд был запущен 26 дек. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EEMA или MATFX.

Корреляция

Корреляция между EEMA и MATFX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EEMA и MATFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и Matthews Asia Innovators Fund (MATFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EEMA:

0.39

MATFX:

0.46

Коэф-т Сортино

EEMA:

0.83

MATFX:

0.91

Коэф-т Омега

EEMA:

1.10

MATFX:

1.11

Коэф-т Кальмара

EEMA:

0.34

MATFX:

0.19

Коэф-т Мартина

EEMA:

1.37

MATFX:

2.00

Индекс Язвы

EEMA:

7.50%

MATFX:

6.12%

Дневная вол-ть

EEMA:

22.08%

MATFX:

21.85%

Макс. просадка

EEMA:

-44.18%

MATFX:

-77.90%

Текущая просадка

EEMA:

-14.99%

MATFX:

-57.33%

Доходность по периодам

С начала года, EEMA показывает доходность 9.23%, что значительно выше, чем у MATFX с доходностью 7.57%. За последние 10 лет акции EEMA превзошли акции MATFX по среднегодовой доходности: 3.81% против -0.52% соответственно.

EEMA

С начала года

9.23%

1 месяц

11.82%

6 месяцев

8.45%

1 год

8.65%

5 лет

7.17%

10 лет

3.81%

MATFX

С начала года

7.57%

1 месяц

14.00%

6 месяцев

7.32%

1 год

9.95%

5 лет

-1.98%

10 лет

-0.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EEMA и MATFX

EEMA берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MATFX в 1.18%.

MATFX
Matthews Asia Innovators Fund
EEMA
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EEMA и MATFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMA
Ранг риск-скорректированной доходности EEMA, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EEMA, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMA, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMA, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMA, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMA, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
MATFX
Ранг риск-скорректированной доходности MATFX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MATFX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MATFX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MATFX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MATFX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MATFX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EEMA c MATFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и Matthews Asia Innovators Fund (MATFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EEMA на текущий момент составляет 0.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MATFX равному 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMA и MATFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMA и MATFX

Дивидендная доходность EEMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, тогда как MATFX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EEMA
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF		1.59%1.74%2.25%1.78%2.19%1.15%1.86%2.17%1.73%1.74%2.44%1.33%
MATFX
Matthews Asia Innovators Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.36%1.68%0.00%0.00%0.44%

Просадки

Сравнение просадок EEMA и MATFX

Максимальная просадка EEMA за все время составила -44.18%, что меньше максимальной просадки MATFX в -77.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMA и MATFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EEMA и MATFX

Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) составляет 5.14%, в то время как у Matthews Asia Innovators Fund (MATFX) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что EEMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MATFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...