Сравнение EEMA с MATFX

С начала года, EEMA показывает доходность 5.90%, что значительно ниже, чем у MATFX с доходностью 7.42%. За последние 10 лет акции EEMA превзошли акции MATFX по среднегодовой доходности: 4.21% против 0.22% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EEMA берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MATFX в 1.18%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и Matthews Asia Innovators Fund (MATFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EEMA на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MATFX равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMA и MATFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность EEMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, тогда как MATFX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка EEMA за все время составила -44.18%, что меньше максимальной просадки MATFX в -77.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMA и MATFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) составляет 4.55%, в то время как у Matthews Asia Innovators Fund (MATFX) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что EEMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MATFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.