PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEMA с MATFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EEMA с MATFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и Matthews Asia Innovators Fund (MATFX).

EEMA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Asia Index. Фонд был запущен 8 февр. 2012 г.. MATFX управляется Matthews. Фонд был запущен 26 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности EEMA и MATFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и Matthews Asia Innovators Fund (MATFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EEMA и MATFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEMA
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF		2.55%33.27%10.23%6.57%-21.49%-4.22%25.17%18.60%-15.76%43.41%
MATFX
Matthews Asia Innovators Fund		7.83%30.22%16.47%-1.77%-24.66%-5.90%86.75%29.60%-18.59%52.78%

Доходность по периодам

С начала года, EEMA показывает доходность 2.55%, что значительно ниже, чем у MATFX с доходностью 7.83%. За последние 10 лет акции EEMA уступали акциям MATFX по среднегодовой доходности: 8.40% против 11.62% соответственно.

EEMA

1 день
0.72%
1 месяц
-7.88%
С начала года
2.55%
6 месяцев
5.40%
1 год
32.15%
3 года*
15.23%
5 лет*
2.99%
10 лет*
8.40%

MATFX

1 день
1.06%
1 месяц
-8.14%
С начала года
7.83%
6 месяцев
3.36%
1 год
37.13%
3 года*
16.17%
5 лет*
2.27%
10 лет*
11.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF

Matthews Asia Innovators Fund

Часто сравнивают с EEMA:
EEMA с AIAEEMA с GMFEEMA с VFEM.LEEMA с VAPX.ASEEMA с GXCEEMA с MCHIEEMA с VO
Часто сравнивают с MATFX:
MATFX с MSFTMATFX с SPYMATFX с AVDVMATFX с MINVMATFX с MAPTXMATFX с EWTMATFX с FEATX

Сравнение комиссий EEMA и MATFX

EEMA берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MATFX в 1.18%.

MATFX
Matthews Asia Innovators Fund
EEMA
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF

Доходность на риск

EEMA vs. MATFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMA
Ранг доходности на риск EEMA: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMA: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMA: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMA: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMA: 7575
Ранг коэф-та Мартина
MATFX
Ранг доходности на риск MATFX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MATFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MATFX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MATFX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MATFX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MATFX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMA c MATFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и Matthews Asia Innovators Fund (MATFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEMAMATFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.83

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

2.40

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.34

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

2.09

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.46

6.96

+1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEMA vs. MATFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEMA на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MATFX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMA и MATFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEMAMATFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.83

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.10

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.53

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.25

+0.04

Корреляция

Корреляция между EEMA и MATFX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMA и MATFX

Дивидендная доходность EEMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, тогда как MATFX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMA
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF		1.44%1.48%1.74%2.02%1.78%2.19%1.15%1.86%2.17%1.74%1.74%2.44%
MATFX
Matthews Asia Innovators Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%26.54%31.07%1.67%0.29%2.63%8.44%0.00%15.24%

Просадки

Сравнение просадок EEMA и MATFX

Максимальная просадка EEMA за все время составила -44.18%, что меньше максимальной просадки MATFX в -76.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMA и MATFX.

Загрузка...

Показатели просадок

EEMAMATFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.18%

-76.88%

+32.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.30%

-13.52%

-0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.87%

-45.33%

+4.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.18%

-52.42%

+8.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.61%

-9.69%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.11%

-28.35%

+14.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

4.63%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности EEMA и MATFX

Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) составляет 9.12%, в то время как у Matthews Asia Innovators Fund (MATFX) волатильность равна 9.95%. Это указывает на то, что EEMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MATFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EEMAMATFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.12%

9.95%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.25%

15.55%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.31%

21.49%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.94%

23.98%

-4.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.65%

22.22%

-1.57%