PortfoliosLab logo
Сравнение EEMA с MATFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EEMA и MATFX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности EEMA и MATFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и Matthews Asia Innovators Fund (MATFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
69.16%
46.86%
EEMA
MATFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EEMA:

0.47

MATFX:

0.45

Коэф-т Сортино

EEMA:

0.82

MATFX:

0.75

Коэф-т Омега

EEMA:

1.10

MATFX:

1.09

Коэф-т Кальмара

EEMA:

0.34

MATFX:

0.15

Коэф-т Мартина

EEMA:

1.39

MATFX:

1.62

Индекс Язвы

EEMA:

7.33%

MATFX:

6.00%

Дневная вол-ть

EEMA:

21.92%

MATFX:

21.73%

Макс. просадка

EEMA:

-44.18%

MATFX:

-77.90%

Текущая просадка

EEMA:

-20.88%

MATFX:

-60.48%

Доходность по периодам

С начала года, EEMA показывает доходность 1.66%, что значительно выше, чем у MATFX с доходностью -0.39%. За последние 10 лет акции EEMA превзошли акции MATFX по среднегодовой доходности: 2.94% против -1.29% соответственно.


EEMA

С начала года

1.66%

1 месяц

-3.92%

6 месяцев

-4.69%

1 год

7.76%

5 лет

5.45%

10 лет

2.94%

MATFX

С начала года

-0.39%

1 месяц

-5.01%

6 месяцев

-3.52%

1 год

7.60%

5 лет

-2.48%

10 лет

-1.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EEMA и MATFX

EEMA берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MATFX в 1.18%.


График комиссии MATFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MATFX: 1.18%
График комиссии EEMA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EEMA: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EEMA и MATFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EEMA
Ранг риск-скорректированной доходности EEMA, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EEMA, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMA, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMA, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMA, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMA, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина

MATFX
Ранг риск-скорректированной доходности MATFX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MATFX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MATFX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MATFX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MATFX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MATFX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EEMA c MATFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и Matthews Asia Innovators Fund (MATFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EEMA, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EEMA: 0.47
MATFX: 0.45
Коэффициент Сортино EEMA, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EEMA: 0.82
MATFX: 0.75
Коэффициент Омега EEMA, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EEMA: 1.10
MATFX: 1.09
Коэффициент Кальмара EEMA, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EEMA: 0.34
MATFX: 0.15
Коэффициент Мартина EEMA, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EEMA: 1.39
MATFX: 1.62

Показатель коэффициента Шарпа EEMA на текущий момент составляет 0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MATFX равному 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMA и MATFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.47
0.45
EEMA
MATFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMA и MATFX

Дивидендная доходность EEMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, тогда как MATFX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EEMA
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
1.71%1.74%2.25%1.78%2.19%1.15%1.86%2.17%1.73%1.74%2.44%1.33%
MATFX
Matthews Asia Innovators Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.36%1.68%0.00%0.00%0.44%

Просадки

Сравнение просадок EEMA и MATFX

Максимальная просадка EEMA за все время составила -44.18%, что меньше максимальной просадки MATFX в -77.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMA и MATFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.88%
-60.48%
EEMA
MATFX

Волатильность

Сравнение волатильности EEMA и MATFX

iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) имеет более высокую волатильность в 12.40% по сравнению с Matthews Asia Innovators Fund (MATFX) с волатильностью 11.41%. Это указывает на то, что EEMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MATFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.40%
11.41%
EEMA
MATFX