PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEMA с GMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEMA с GMF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EEMA (iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF) and GMF (SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF) are both Asia Pacific Equities funds - EEMA tracks the MSCI Emerging Markets Asia Index while GMF tracks the S&P Asia Pacific Emerging BMI Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EEMA returned 10.66%/yr vs 10.11%/yr for GMF. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. EEMA charges 0.50%/yr vs 0.49%/yr for GMF.

Доходность

Сравнение доходности EEMA и GMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEMA показывает доходность 26.70%, что значительно выше, чем у GMF с доходностью 13.96%. За последние 10 лет акции EEMA превзошли акции GMF по среднегодовой доходности: 10.66% против 10.11% соответственно.

EEMA

1 день
-0.85%
1 месяц
6.12%
С начала года
26.70%
6 месяцев
30.29%
1 год
53.35%
3 года*
23.94%
5 лет*
6.86%
10 лет*
10.66%

GMF

1 день
0.29%
1 месяц
4.32%
С начала года
13.96%
6 месяцев
14.78%
1 год
31.46%
3 года*
19.48%
5 лет*
5.49%
10 лет*
10.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEMA и GMF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEMA
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF		26.70%33.27%10.23%6.57%-21.49%-4.22%25.17%18.60%-15.76%43.41%
GMF
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF		13.96%21.99%16.55%8.20%-18.99%-1.93%24.96%19.92%-14.25%41.71%

Correlation

The correlation between EEMA and GMF is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2012 г.

0.92

The correlation between EEMA and GMF has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EEMA и GMF

Секторы
EEMA
GMF

Технологии

41.2%
37.7%

Финансовые услуги

15.9%
11.9%

Потребительский циклический сектор

11.3%
8.9%

Промышленность

8.8%
4.6%

Коммуникационные услуги

6.0%
5.0%

Сырьевые материалы

4.5%
3.7%

Здравоохранение

3.7%
2.1%

Энергетика

3.2%
1.5%

Потребительский защитный сектор

2.8%
1.7%

Коммунальные услуги

1.8%
0.9%

Недвижимость

0.8%
0.6%

Технологии

EEMA
41.2%
GMF
37.7%

Финансовые услуги

EEMA
15.9%
GMF
11.9%

Потребительский циклический сектор

EEMA
11.3%
GMF
8.9%

Промышленность

EEMA
8.8%
GMF
4.6%

Коммуникационные услуги

EEMA
6.0%
GMF
5.0%

Сырьевые материалы

EEMA
4.5%
GMF
3.7%

Здравоохранение

EEMA
3.7%
GMF
2.1%

Энергетика

EEMA
3.2%
GMF
1.5%

Потребительский защитный сектор

EEMA
2.8%
GMF
1.7%

Коммунальные услуги

EEMA
1.8%
GMF
0.9%

Недвижимость

EEMA
0.8%
GMF
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF

SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF

Часто сравнивают с EEMA:
EEMA с AIAEEMA с VFEM.LEEMA с VAPX.ASEEMA с GXCEEMA с MATFXEEMA с MCHIEEMA с VO
Часто сравнивают с GMF:
GMF с AIAGMF с SPEUGMF с BBAXGMF с MGKGMF с IEMGGMF с INCOGMF с FEZ

Доходность на риск

EEMA vs. GMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMA
Ранг доходности на риск EEMA: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMA: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMA: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMA: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMA: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMA: 7575
Ранг коэф-та Мартина
GMF
Ранг доходности на риск GMF: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMF: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMF: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMF: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMF: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMA c GMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEMAGMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
1.92

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
2.72

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.35

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

2.50

+1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.12

9.27

+4.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEMA vs. GMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEMA на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа GMF равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMA и GMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEMAGMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

1.92

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.30

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.53

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.30

+0.07

Просадки

Сравнение просадок EEMA и GMF

Максимальная просадка EEMA за все время составила -44.18%, что меньше максимальной просадки GMF в -67.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMA и GMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEMAGMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.18%

-67.18%

+23.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.30%

-12.62%

-1.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.23%

-21.43%

+1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.67%

-35.76%

-4.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.18%

-40.18%

-4.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-1.01%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.97%

-16.59%

+2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

3.40%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности EEMA и GMF

iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) имеет более высокую волатильность в 8.48% по сравнению с SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что EEMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEMAGMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.48%

6.11%

+2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.43%

13.65%

+3.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.42%

16.50%

+3.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.41%

18.52%

+1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.87%

19.19%

+1.68%

Сравнение комиссий EEMA и GMF

EEMA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GMF в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMA и GMF

Дивидендная доходность EEMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности GMF в 1.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMA
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF		1.17%1.48%1.74%2.02%1.78%2.19%1.15%1.86%2.17%1.74%1.74%2.44%
GMF
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF		1.31%1.49%1.92%2.75%2.54%2.71%1.32%1.75%2.26%1.70%2.49%3.76%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, EEMA and GMF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EEMA has higher volatility (8.48%) compared to GMF (6.11%). In terms of maximum drawdown, EEMA dropped -44.18% vs GMF's -67.18%.

On 10-year performance, EEMA leads with 10.66% vs 10.11% for GMF. On fees, GMF is cheaper at 0.49% per year. On volatility, GMF has been the lower-risk option at 6.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EEMA has performed better with a 10.66% return vs 10.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GMF is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for EEMA.

GMF has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 1.17% for EEMA.

EEMA tracks MSCI Emerging Markets Asia Index, while GMF tracks S&P Asia Pacific Emerging BMI Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.50% for EEMA and 0.49% for GMF.

EEMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEMA и GMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор