PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EEMA с GMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEMA с GMF

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EEMA (iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF) and GMF (SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF) are both Asia Pacific Equities funds - EEMA tracks the MSCI Emerging Markets Asia Index while GMF tracks the S&P Asia Pacific Emerging BMI Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EEMA returned 9.43%/yr vs 9.16%/yr for GMF. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. EEMA charges 0.50%/yr vs 0.49%/yr for GMF.

Доходность

Сравнение доходности EEMA и GMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEMA показывает доходность 21.75%, что значительно выше, чем у GMF с доходностью 12.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EEMA имеют среднегодовую доходность 9.43%, а акции GMF немного отстают с 9.16%.

EEMA

1 день
-0.26%
1 месяц
-1.86%
6 месяцев
14.94%
С начала года
21.75%
1 год
38.37%
3 года*
21.18%
5 лет*
7.64%
10 лет*
9.43%
Всё время*
7.08%

GMF

1 день
-0.37%
1 месяц
-1.27%
6 месяцев
8.72%
С начала года
12.18%
1 год
22.09%
3 года*
17.18%
5 лет*
6.71%
10 лет*
9.16%
Всё время*
7.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EEMA

iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
$15.75M$12.89M$19.87M

GMF

SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
$1.68M$1.62M$1.54M

Сравнение доходности по годам EEMA и GMF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEMA
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF		21.75%33.27%10.23%6.57%-21.49%-4.22%25.17%18.60%-15.76%43.41%
GMF
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF		12.18%21.99%16.55%8.20%-18.99%-1.93%24.96%19.92%-14.25%41.71%

Correlation

The correlation between EEMA and GMF is 0.95 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.95

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.94

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.95

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2012 г.

0.92

The correlation between EEMA and GMF has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EEMA и GMF

Секторы
EEMA
GMF

Технологии

40.7%
36.9%

Финансовые услуги

17.0%
13.2%

Потребительский циклический сектор

9.9%
8.2%

Промышленность

8.4%
4.1%

Коммуникационные услуги

6.6%
5.4%

Сырьевые материалы

4.8%
3.9%

Здравоохранение

3.9%
2.2%

Потребительский защитный сектор

2.8%
1.7%

Энергетика

2.7%
1.5%

Коммунальные услуги

1.7%
0.8%

Недвижимость

1.0%
0.5%

Технологии

EEMA
40.7%
GMF
36.9%

Финансовые услуги

EEMA
17.0%
GMF
13.2%

Потребительский циклический сектор

EEMA
9.9%
GMF
8.2%

Промышленность

EEMA
8.4%
GMF
4.1%

Коммуникационные услуги

EEMA
6.6%
GMF
5.4%

Сырьевые материалы

EEMA
4.8%
GMF
3.9%

Здравоохранение

EEMA
3.9%
GMF
2.2%

Потребительский защитный сектор

EEMA
2.8%
GMF
1.7%

Энергетика

EEMA
2.7%
GMF
1.5%

Коммунальные услуги

EEMA
1.7%
GMF
0.8%

Недвижимость

EEMA
1.0%
GMF
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF

SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF

Часто сравнивают с EEMA:
EEMA с AIAEEMA с VFEM.LEEMA с MATFXEEMA с VAPX.ASEEMA с GXCEEMA с MCHIEEMA с EET
Часто сравнивают с GMF:
GMF с AIAGMF с SPEUGMF с BBAXGMF с IEMGGMF с MGKGMF с INCOGMF с FEZ

Доходность на риск

EEMA vs. GMF — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EEMA
Ранг доходности на риск EEMA: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMA: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMA: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMA: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMA: 6161
Ранг коэф-та Мартина
GMF
Ранг доходности на риск GMF: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMF: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMF: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMF: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMF: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMF: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EEMA c GMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EEMAGMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
1.18

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
1.71

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.21

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

1.76

+0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.23

5.72

+2.51

EEMA vs. GMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEMA на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа GMF равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMA и GMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EEMA и GMF

Максимальная просадка EEMA за все время составила -44.18%, что меньше максимальной просадки GMF в -67.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMA и GMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEMAGMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.18%

-67.18%

+23.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.30%

-12.62%

-1.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.23%

-21.43%

+1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.31%

-33.78%

-4.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.18%

-40.18%

-4.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.07%

-3.53%

-2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.88%

-16.48%

+2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

3.87%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности EEMA и GMF

iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) с волатильностью 5.84%. Это указывает на то, что EEMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEMAGMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

5.84%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.29%

16.04%

+5.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.84%

18.83%

+5.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.05%

18.84%

+2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.13%

19.29%

+1.84%

Сравнение комиссий EEMA и GMF

EEMA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GMF в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMA и GMF

Дивидендная доходность EEMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности GMF в 1.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMA
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF		1.35%1.48%1.74%2.02%1.78%2.19%1.15%1.86%2.17%1.74%1.74%2.44%
GMF
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF		1.20%1.49%1.92%2.75%2.54%2.71%1.32%1.75%2.26%1.70%2.49%3.76%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, EEMA and GMF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EEMA has higher volatility (7.27%) compared to GMF (5.84%). In terms of maximum drawdown, EEMA dropped -44.18% vs GMF's -67.18%.

On 10-year performance, EEMA leads with 9.43% vs 9.16% for GMF. On fees, GMF is cheaper at 0.49% per year. On volatility, GMF has been the lower-risk option at 5.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EEMA has performed better with a 9.43% return vs 9.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GMF is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for EEMA.

EEMA has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 1.20% for GMF.

EEMA tracks MSCI Emerging Markets Asia Index, while GMF tracks S&P Asia Pacific Emerging BMI Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.50% for EEMA and 0.49% for GMF.

EEMA currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEMA и GMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор