PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EEMA с GMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EEMA и GMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EEMA и GMF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEMA
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
1.22%33.27%10.23%6.57%-21.49%-4.22%25.17%18.60%-15.76%43.41%
GMF
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
-2.18%21.99%16.55%8.20%-18.99%-1.93%24.96%19.92%-14.25%41.71%

Доходность по периодам

С начала года, EEMA показывает доходность 1.22%, что значительно выше, чем у GMF с доходностью -2.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EEMA имеют среднегодовую доходность 8.32%, а акции GMF немного впереди с 8.61%.


EEMA

1 день
-1.30%
1 месяц
-4.53%
С начала года
1.22%
6 месяцев
3.28%
1 год
30.31%
3 года*
14.61%
5 лет*
2.72%
10 лет*
8.32%

GMF

1 день
-0.68%
1 месяц
-4.32%
С начала года
-2.18%
6 месяцев
-2.62%
1 год
18.61%
3 года*
12.80%
5 лет*
2.69%
10 лет*
8.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF

SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF

Сравнение комиссий EEMA и GMF

EEMA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GMF в 0.49%.


Доходность на риск

EEMA vs. GMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EEMA
Ранг доходности на риск EEMA: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMA: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMA: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMA: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMA: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMA: 6767
Ранг коэф-та Мартина

GMF
Ранг доходности на риск GMF: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMF: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMF: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMF: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMF: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMF: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMA c GMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EEMAGMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.01

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

1.50

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.21

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

1.46

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.85

5.38

+2.47

EEMA vs. GMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEMA на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа GMF равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMA и GMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EEMAGMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.01

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.15

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.45

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.27

+0.03

Корреляция

Корреляция между EEMA и GMF составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMA и GMF

Дивидендная доходность EEMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности GMF в 1.52%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMA
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
1.46%1.48%1.74%2.02%1.78%2.19%1.15%1.86%2.17%1.74%1.74%2.44%
GMF
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
1.52%1.49%1.92%2.75%2.54%2.71%1.32%1.75%2.26%1.70%2.49%3.76%

Просадки

Сравнение просадок EEMA и GMF

Максимальная просадка EEMA за все время составила -44.18%, что меньше максимальной просадки GMF в -67.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMA и GMF.


Загрузка...

Показатели просадок


EEMAGMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.18%

-67.18%

+23.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.30%

-12.62%

-1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.87%

-36.10%

-4.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.18%

-40.18%

-4.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.77%

-10.42%

-1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.11%

-16.72%

+2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

3.54%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности EEMA и GMF

iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) имеет более высокую волатильность в 9.16% по сравнению с SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) с волатильностью 6.78%. Это указывает на то, что EEMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EEMAGMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.16%

6.78%

+2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.28%

12.53%

+2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.35%

18.56%

+2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.94%

18.36%

+1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.65%

19.11%

+1.54%