PortfoliosLab logo
Сравнение EEMA с GMF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EEMA и GMF составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности EEMA и GMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
69.16%
97.88%
EEMA
GMF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EEMA:

0.47

GMF:

0.61

Коэф-т Сортино

EEMA:

0.82

GMF:

0.98

Коэф-т Омега

EEMA:

1.10

GMF:

1.13

Коэф-т Кальмара

EEMA:

0.34

GMF:

0.52

Коэф-т Мартина

EEMA:

1.39

GMF:

1.64

Индекс Язвы

EEMA:

7.33%

GMF:

7.53%

Дневная вол-ть

EEMA:

21.92%

GMF:

20.15%

Макс. просадка

EEMA:

-44.18%

GMF:

-67.18%

Текущая просадка

EEMA:

-20.88%

GMF:

-14.19%

Доходность по периодам

С начала года, EEMA показывает доходность 1.66%, что значительно выше, чем у GMF с доходностью -1.76%. За последние 10 лет акции EEMA уступали акциям GMF по среднегодовой доходности: 2.94% против 4.23% соответственно.


EEMA

С начала года

1.66%

1 месяц

-3.92%

6 месяцев

-4.69%

1 год

7.76%

5 лет

5.45%

10 лет

2.94%

GMF

С начала года

-1.76%

1 месяц

-3.89%

6 месяцев

-5.65%

1 год

10.10%

5 лет

7.04%

10 лет

4.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EEMA и GMF

EEMA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GMF в 0.49%.


График комиссии EEMA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EEMA: 0.50%
График комиссии GMF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GMF: 0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EEMA и GMF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EEMA
Ранг риск-скорректированной доходности EEMA, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EEMA, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMA, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMA, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMA, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMA, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина

GMF
Ранг риск-скорректированной доходности GMF, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GMF, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMF, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMF, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMF, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMF, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EEMA c GMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EEMA, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EEMA: 0.47
GMF: 0.61
Коэффициент Сортино EEMA, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EEMA: 0.82
GMF: 0.98
Коэффициент Омега EEMA, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EEMA: 1.10
GMF: 1.13
Коэффициент Кальмара EEMA, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EEMA: 0.34
GMF: 0.52
Коэффициент Мартина EEMA, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EEMA: 1.39
GMF: 1.64

Показатель коэффициента Шарпа EEMA на текущий момент составляет 0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMF равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMA и GMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.47
0.61
EEMA
GMF

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMA и GMF

Дивидендная доходность EEMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности GMF в 1.95%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EEMA
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
1.71%1.74%2.25%1.78%2.19%1.15%1.86%2.17%1.73%1.74%2.44%1.33%
GMF
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
1.95%1.92%2.75%2.54%2.71%1.32%1.75%2.26%1.70%2.49%3.76%1.55%

Просадки

Сравнение просадок EEMA и GMF

Максимальная просадка EEMA за все время составила -44.18%, что меньше максимальной просадки GMF в -67.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMA и GMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.88%
-14.19%
EEMA
GMF

Волатильность

Сравнение волатильности EEMA и GMF

iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) имеет более высокую волатильность в 12.40% по сравнению с SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) с волатильностью 11.40%. Это указывает на то, что EEMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.40%
11.40%
EEMA
GMF