Сравнение EEMA с GMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF).
EEMA и GMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEMA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Asia Index. Фонд был запущен 8 февр. 2012 г.. GMF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Asia Pacific Emerging BMI Index. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EEMA и GMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EEMA и GMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | 1.22% | 33.27% | 10.23% | 6.57% | -21.49% | -4.22% | 25.17% | 18.60% | -15.76% | 43.41% |
GMF SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | -2.18% | 21.99% | 16.55% | 8.20% | -18.99% | -1.93% | 24.96% | 19.92% | -14.25% | 41.71% |
Доходность по периодам
С начала года, EEMA показывает доходность 1.22%, что значительно выше, чем у GMF с доходностью -2.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EEMA имеют среднегодовую доходность 8.32%, а акции GMF немного впереди с 8.61%.
EEMA
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -4.53%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 3.28%
- 1 год
- 30.31%
- 3 года*
- 14.61%
- 5 лет*
- 2.72%
- 10 лет*
- 8.32%
GMF
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -2.18%
- 6 месяцев
- -2.62%
- 1 год
- 18.61%
- 3 года*
- 12.80%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 8.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEMA и GMF
EEMA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GMF в 0.49%.
Доходность на риск
EEMA vs. GMF — Ранг доходности на риск
EEMA
GMF
Сравнение EEMA c GMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EEMA | GMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 1.01 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 1.50 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.21 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 1.46 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.85 | 5.38 | +2.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EEMA | GMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.01 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.15 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.45 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.27 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между EEMA и GMF составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEMA и GMF
Дивидендная доходность EEMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности GMF в 1.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | 1.46% | 1.48% | 1.74% | 2.02% | 1.78% | 2.19% | 1.15% | 1.86% | 2.17% | 1.74% | 1.74% | 2.44% |
GMF SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | 1.52% | 1.49% | 1.92% | 2.75% | 2.54% | 2.71% | 1.32% | 1.75% | 2.26% | 1.70% | 2.49% | 3.76% |
Просадки
Сравнение просадок EEMA и GMF
Максимальная просадка EEMA за все время составила -44.18%, что меньше максимальной просадки GMF в -67.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMA и GMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| EEMA | GMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.18% | -67.18% | +23.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.30% | -12.62% | -1.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.87% | -36.10% | -4.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.18% | -40.18% | -4.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.77% | -10.42% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.11% | -16.72% | +2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 3.54% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEMA и GMF
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) имеет более высокую волатильность в 9.16% по сравнению с SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) с волатильностью 6.78%. Это указывает на то, что EEMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EEMA | GMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.16% | 6.78% | +2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.28% | 12.53% | +2.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.35% | 18.56% | +2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.94% | 18.36% | +1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.65% | 19.11% | +1.54% |