Сравнение EEMA с VFEM.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing (VFEM.L).
EEMA и VFEM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEMA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Asia Index. Фонд был запущен 8 февр. 2012 г.. VFEM.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EEMA или VFEM.L.
Основные характеристики
| EEMA | VFEM.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.09% | 11.20% |
| Дох-ть за 1 год | 15.74% | 18.41% |
| Дох-ть за 3 года | -4.58% | 5.63% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.04% | 8.59% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.31% | 8.78% |
| Коэф-т Шарпа | 0.95 | 1.47 |
| Дневная вол-ть | 16.05% | 12.88% |
| Макс. просадка | -44.19% | -31.32% |
| Current Drawdown | -21.57% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между EEMA и VFEM.L составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EEMA и VFEM.L
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EEMA показывает доходность 11.09%, а VFEM.L немного выше – 11.20%. За последние 10 лет акции EEMA уступали акциям VFEM.L по среднегодовой доходности: 4.31% против 8.78% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEMA и VFEM.L
EEMA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VFEM.L в 0.22%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EEMA c VFEM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing (VFEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEMA и VFEM.L
Дивидендная доходность EEMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности VFEM.L в 5.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | 2.02% | 2.25% | 1.78% | 2.18% | 1.15% | 1.85% | 2.16% | 1.73% | 1.74% | 2.43% | 1.33% | 2.41% |
VFEM.L Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing | 5.86% | 6.58% | 7.88% | 6.20% | 4.92% | 3.39% | 3.61% | 2.98% | 2.96% | 4.36% | 4.22% | 3.91% |
Просадки
Сравнение просадок EEMA и VFEM.L
Максимальная просадка EEMA за все время составила -44.19%, что больше максимальной просадки VFEM.L в -31.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMA и VFEM.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EEMA и VFEM.L
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing (VFEM.L) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что EEMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFEM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.