Сравнение EEMA с VAPX.AS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (VAPX.AS).
EEMA и VAPX.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEMA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Asia Index. Фонд был запущен 8 февр. 2012 г.. VAPX.AS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD. Фонд был запущен 21 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EEMA или VAPX.AS.
Основные характеристики
| EEMA | VAPX.AS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.09% | 3.81% |
| Дох-ть за 1 год | 15.74% | 9.06% |
| Дох-ть за 3 года | -4.58% | 1.13% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.04% | 5.83% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.31% | 6.00% |
| Коэф-т Шарпа | 0.95 | 0.59 |
| Дневная вол-ть | 16.05% | 13.55% |
| Макс. просадка | -44.19% | -36.99% |
| Current Drawdown | -21.57% | -1.39% |
Корреляция
Корреляция между EEMA и VAPX.AS составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EEMA и VAPX.AS
С начала года, EEMA показывает доходность 11.09%, что значительно выше, чем у VAPX.AS с доходностью 3.81%. За последние 10 лет акции EEMA уступали акциям VAPX.AS по среднегодовой доходности: 4.31% против 6.00% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEMA и VAPX.AS
EEMA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VAPX.AS в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EEMA c VAPX.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (VAPX.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEMA и VAPX.AS
Дивидендная доходность EEMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности VAPX.AS в 2.96%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | 2.02% | 2.25% | 1.78% | 2.18% | 1.15% | 1.85% | 2.16% | 1.73% | 1.74% | 2.43% | 1.33% | 2.41% |
VAPX.AS Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF | 2.96% | 3.54% | 4.46% | 3.45% | 2.06% | 3.31% | 3.57% | 3.16% | 2.85% | 3.53% | 3.12% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок EEMA и VAPX.AS
Максимальная просадка EEMA за все время составила -44.19%, что больше максимальной просадки VAPX.AS в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMA и VAPX.AS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EEMA и VAPX.AS
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (VAPX.AS) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что EEMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VAPX.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.