PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EEMA с GXC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EEMA и GXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и SPDR S&P China ETF (GXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EEMA и GXC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEMA
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
2.55%33.27%10.23%6.57%-21.49%-4.22%25.17%18.60%-15.76%43.41%
GXC
SPDR S&P China ETF
-4.21%30.84%14.60%-9.93%-22.12%-19.70%28.31%23.07%-19.39%51.66%

Доходность по периодам

С начала года, EEMA показывает доходность 2.55%, что значительно выше, чем у GXC с доходностью -4.21%. За последние 10 лет акции EEMA превзошли акции GXC по среднегодовой доходности: 8.40% против 5.15% соответственно.


EEMA

1 день
0.72%
1 месяц
-7.88%
С начала года
2.55%
6 месяцев
5.40%
1 год
32.15%
3 года*
15.23%
5 лет*
2.99%
10 лет*
8.40%

GXC

1 день
-0.42%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-4.21%
6 месяцев
-10.98%
1 год
10.37%
3 года*
7.19%
5 лет*
-4.63%
10 лет*
5.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF

SPDR S&P China ETF

Сравнение комиссий EEMA и GXC

EEMA берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GXC в 0.59%.


Доходность на риск

EEMA vs. GXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EEMA
Ранг доходности на риск EEMA: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMA: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMA: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMA: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMA: 7575
Ранг коэф-та Мартина

GXC
Ранг доходности на риск GXC: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXC: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXC: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXC: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXC: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXC: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMA c GXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и SPDR S&P China ETF (GXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EEMAGXCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

0.46

+1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

0.76

+1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.11

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

0.64

+1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.46

2.01

+6.44

EEMA vs. GXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEMA на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа GXC равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMA и GXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EEMAGXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

0.46

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

-0.16

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.20

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.16

+0.14

Корреляция

Корреляция между EEMA и GXC составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMA и GXC

Дивидендная доходность EEMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности GXC в 2.51%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMA
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
1.44%1.48%1.74%2.02%1.78%2.19%1.15%1.86%2.17%1.74%1.74%2.44%
GXC
SPDR S&P China ETF
2.51%2.40%2.81%3.70%2.67%1.35%1.04%1.60%2.03%1.84%2.05%2.85%

Просадки

Сравнение просадок EEMA и GXC

Максимальная просадка EEMA за все время составила -44.18%, что меньше максимальной просадки GXC в -71.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMA и GXC.


Загрузка...

Показатели просадок


EEMAGXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.18%

-71.96%

+27.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.30%

-16.11%

+1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.87%

-54.30%

+13.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.18%

-60.23%

+16.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.61%

-32.31%

+21.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.11%

-28.81%

+14.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

5.26%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности EEMA и GXC

iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) имеет более высокую волатильность в 9.12% по сравнению с SPDR S&P China ETF (GXC) с волатильностью 6.07%. Это указывает на то, что EEMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EEMAGXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.12%

6.07%

+3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.25%

13.70%

+1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.31%

22.60%

-1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.94%

28.92%

-8.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.65%

26.08%

-5.43%