PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EEMA с GXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEMA с GXC

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EEMA (iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF) and GXC (SPDR S&P China ETF) are both exchange-traded funds - EEMA is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Asia Index, while GXC is a China Equities fund tracking the S&P China BMI Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EEMA returned 9.43%/yr vs 4.50%/yr for GXC. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. EEMA charges 0.50%/yr vs 0.59%/yr for GXC.

Доходность

Сравнение доходности EEMA и GXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и SPDR S&P China ETF (GXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEMA показывает доходность 21.75%, что значительно выше, чем у GXC с доходностью -4.47%. За последние 10 лет акции EEMA превзошли акции GXC по среднегодовой доходности: 9.43% против 4.50% соответственно.

EEMA

1 день
-0.26%
1 месяц
-1.86%
6 месяцев
14.94%
С начала года
21.75%
1 год
38.37%
3 года*
21.18%
5 лет*
7.64%
10 лет*
9.43%
Всё время*
7.08%

GXC

1 день
-0.16%
1 месяц
4.73%
6 месяцев
-6.89%
С начала года
-4.47%
1 год
1.48%
3 года*
8.38%
5 лет*
-1.87%
10 лет*
4.50%
Всё время*
4.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EEMA

iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
$15.75M$12.89M$19.87M

GXC

SPDR S&P China ETF
$1.43M$2.61M$2.39M

Сравнение доходности по годам EEMA и GXC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEMA
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF		21.75%33.27%10.23%6.57%-21.49%-4.22%25.17%18.60%-15.76%43.41%
GXC
SPDR S&P China ETF		-4.47%30.84%14.60%-9.93%-22.12%-19.70%28.31%23.07%-19.39%51.66%

Correlation

The correlation between EEMA and GXC is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.70

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.75

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.82

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2012 г.

0.84

The correlation between EEMA and GXC shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.86 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EEMA и GXC

Секторы
EEMA
GXC

Технологии

40.7%
9.6%

Финансовые услуги

17.0%
14.9%

Потребительский циклический сектор

9.9%
20.1%

Промышленность

8.4%
6.8%

Коммуникационные услуги

6.6%
13.4%

Сырьевые материалы

4.8%
4.5%

Здравоохранение

3.9%
6.0%

Потребительский защитный сектор

2.8%
2.5%

Энергетика

2.7%
2.6%

Коммунальные услуги

1.7%
1.2%

Недвижимость

1.0%
1.7%

Технологии

EEMA
40.7%
GXC
9.6%

Финансовые услуги

EEMA
17.0%
GXC
14.9%

Потребительский циклический сектор

EEMA
9.9%
GXC
20.1%

Промышленность

EEMA
8.4%
GXC
6.8%

Коммуникационные услуги

EEMA
6.6%
GXC
13.4%

Сырьевые материалы

EEMA
4.8%
GXC
4.5%

Здравоохранение

EEMA
3.9%
GXC
6.0%

Потребительский защитный сектор

EEMA
2.8%
GXC
2.5%

Энергетика

EEMA
2.7%
GXC
2.6%

Коммунальные услуги

EEMA
1.7%
GXC
1.2%

Недвижимость

EEMA
1.0%
GXC
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF

SPDR S&P China ETF

Часто сравнивают с EEMA:
EEMA с AIAEEMA с GMFEEMA с VFEM.LEEMA с MATFXEEMA с VAPX.ASEEMA с MCHIEEMA с EET
Часто сравнивают с GXC:
GXC с MCHIGXC с KWEBGXC с ASHRGXC с SPYGXC с FXIGXC с CQQQGXC с CNYA

Доходность на риск

EEMA vs. GXC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EEMA
Ранг доходности на риск EEMA: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMA: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMA: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMA: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMA: 6161
Ранг коэф-та Мартина
GXC
Ранг доходности на риск GXC: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXC: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXC: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXC: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXC: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXC: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EEMA c GXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и SPDR S&P China ETF (GXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EEMAGXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
0.08

+1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
0.24

+1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.03

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

0.08

+2.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.23

0.17

+8.06

EEMA vs. GXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEMA на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа GXC равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMA и GXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EEMA и GXC

Максимальная просадка EEMA за все время составила -44.18%, что меньше максимальной просадки GXC в -71.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMA и GXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEMAGXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.18%

-71.96%

+27.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.30%

-17.77%

+3.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.23%

-25.54%

+5.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.31%

-48.78%

+10.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.18%

-60.23%

+16.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.07%

-32.49%

+26.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.88%

-28.86%

+14.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

8.61%

-3.94%

Волатильность

Сравнение волатильности EEMA и GXC

iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с SPDR S&P China ETF (GXC) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что EEMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEMAGXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

4.77%

+2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.29%

13.69%

+7.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.84%

19.30%

+4.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.05%

28.69%

-7.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.13%

26.05%

-4.92%

Сравнение комиссий EEMA и GXC

EEMA берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GXC в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMA и GXC

Дивидендная доходность EEMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности GXC в 2.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMA
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF		1.35%1.48%1.74%2.02%1.78%2.19%1.15%1.86%2.17%1.74%1.74%2.44%
GXC
SPDR S&P China ETF		2.17%2.40%2.81%3.70%2.67%1.35%1.04%1.60%2.03%1.84%2.05%2.85%

Часто задаваемые вопросы

EEMA and GXC have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEMA has higher volatility (7.27%) compared to GXC (4.77%). In terms of maximum drawdown, EEMA dropped -44.18% vs GXC's -71.96%.

On 10-year performance, EEMA leads with 9.43% vs 4.50% for GXC. On fees, EEMA is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GXC has been the lower-risk option at 4.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EEMA has performed better with a 9.43% return vs 4.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EEMA is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for GXC.

GXC has the higher dividend yield at 2.17%, compared with 1.35% for EEMA.

EEMA is categorized as Asia Pacific Equities, while GXC is China Equities. EEMA tracks MSCI Emerging Markets Asia Index, while GXC tracks S&P China BMI Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.50% for EEMA and 0.59% for GXC.

EEMA currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEMA и GXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор