PortfoliosLab logo
Сравнение EEMA с GXC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EEMA и GXC составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности EEMA и GXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и SPDR S&P China ETF (GXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
69.16%
51.38%
EEMA
GXC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EEMA:

0.47

GXC:

0.76

Коэф-т Сортино

EEMA:

0.82

GXC:

1.28

Коэф-т Омега

EEMA:

1.10

GXC:

1.18

Коэф-т Кальмара

EEMA:

0.34

GXC:

0.48

Коэф-т Мартина

EEMA:

1.39

GXC:

1.86

Индекс Язвы

EEMA:

7.33%

GXC:

13.95%

Дневная вол-ть

EEMA:

21.92%

GXC:

34.08%

Макс. просадка

EEMA:

-44.18%

GXC:

-72.16%

Текущая просадка

EEMA:

-20.88%

GXC:

-41.64%

Доходность по периодам

С начала года, EEMA показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у GXC с доходностью 8.00%. За последние 10 лет акции EEMA превзошли акции GXC по среднегодовой доходности: 2.94% против 0.34% соответственно.


EEMA

С начала года

1.66%

1 месяц

-3.92%

6 месяцев

-4.69%

1 год

7.76%

5 лет

5.45%

10 лет

2.94%

GXC

С начала года

8.00%

1 месяц

-7.03%

6 месяцев

4.07%

1 год

21.41%

5 лет

-0.97%

10 лет

0.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EEMA и GXC

EEMA берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GXC в 0.59%.


График комиссии GXC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GXC: 0.59%
График комиссии EEMA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EEMA: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EEMA и GXC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EEMA
Ранг риск-скорректированной доходности EEMA, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EEMA, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMA, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMA, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMA, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMA, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина

GXC
Ранг риск-скорректированной доходности GXC, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GXC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EEMA c GXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и SPDR S&P China ETF (GXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EEMA, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EEMA: 0.47
GXC: 0.76
Коэффициент Сортино EEMA, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EEMA: 0.82
GXC: 1.28
Коэффициент Омега EEMA, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EEMA: 1.10
GXC: 1.18
Коэффициент Кальмара EEMA, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EEMA: 0.34
GXC: 0.48
Коэффициент Мартина EEMA, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EEMA: 1.39
GXC: 1.86

Показатель коэффициента Шарпа EEMA на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа GXC равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMA и GXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.47
0.76
EEMA
GXC

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMA и GXC

Дивидендная доходность EEMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности GXC в 2.60%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EEMA
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
1.71%1.74%2.25%1.78%2.19%1.15%1.86%2.17%1.73%1.74%2.44%1.33%
GXC
SPDR S&P China ETF
2.60%2.80%3.70%2.67%1.35%1.04%1.60%2.03%1.84%2.05%2.85%2.11%

Просадки

Сравнение просадок EEMA и GXC

Максимальная просадка EEMA за все время составила -44.18%, что меньше максимальной просадки GXC в -72.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMA и GXC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.88%
-41.64%
EEMA
GXC

Волатильность

Сравнение волатильности EEMA и GXC

Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) составляет 12.40%, в то время как у SPDR S&P China ETF (GXC) волатильность равна 14.22%. Это указывает на то, что EEMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.40%
14.22%
EEMA
GXC