Сравнение EEMA с GXC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и SPDR S&P China ETF (GXC).
EEMA и GXC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEMA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Asia Index. Фонд был запущен 8 февр. 2012 г.. GXC - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P China BMI Index. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EEMA или GXC.
Основные характеристики
| EEMA | GXC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.99% | 1.94% |
| Дох-ть за 1 год | 8.77% | -8.46% |
| Дох-ть за 3 года | -7.54% | -17.60% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.85% | -5.58% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.88% | 1.89% |
| Коэф-т Шарпа | 0.64 | -0.32 |
| Дневная вол-ть | 16.03% | 23.18% |
| Макс. просадка | -44.19% | -72.16% |
| Current Drawdown | -26.58% | -51.94% |
Корреляция
Корреляция между EEMA и GXC составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EEMA и GXC
С начала года, EEMA показывает доходность 3.99%, что значительно выше, чем у GXC с доходностью 1.94%. За последние 10 лет акции EEMA превзошли акции GXC по среднегодовой доходности: 3.88% против 1.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEMA и GXC
EEMA берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GXC в 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EEMA c GXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и SPDR S&P China ETF (GXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEMA и GXC
Дивидендная доходность EEMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности GXC в 3.63%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | 2.16% | 2.25% | 1.78% | 2.18% | 1.15% | 1.85% | 2.16% | 1.73% | 1.74% | 2.43% | 1.33% | 2.41% |
GXC SPDR S&P China ETF | 3.63% | 3.70% | 2.67% | 1.35% | 1.04% | 1.60% | 2.03% | 1.84% | 2.05% | 2.85% | 2.11% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок EEMA и GXC
Максимальная просадка EEMA за все время составила -44.19%, что меньше максимальной просадки GXC в -72.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMA и GXC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EEMA и GXC
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и SPDR S&P China ETF (GXC) имеют волатильность 4.70% и 4.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.