Сравнение EEMA с IPAC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC).
EEMA и IPAC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEMA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Asia Index. Фонд был запущен 8 февр. 2012 г.. IPAC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific Investable Market Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EEMA и IPAC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EEMA и IPAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | 2.55% | 33.27% | 10.23% | 6.57% | -21.49% | -4.22% | 25.17% | 18.60% | -15.76% | 43.41% |
IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF | 6.78% | 25.16% | 6.18% | 14.51% | -13.68% | 3.09% | 12.39% | 19.44% | -12.78% | 25.97% |
Доходность по периодам
С начала года, EEMA показывает доходность 2.55%, что значительно ниже, чем у IPAC с доходностью 6.78%. За последние 10 лет акции EEMA уступали акциям IPAC по среднегодовой доходности: 8.40% против 8.94% соответственно.
EEMA
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -7.88%
- С начала года
- 2.55%
- 6 месяцев
- 5.40%
- 1 год
- 32.15%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 2.99%
- 10 лет*
- 8.40%
IPAC
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- 6.78%
- 6 месяцев
- 9.71%
- 1 год
- 31.26%
- 3 года*
- 15.52%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- 8.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEMA и IPAC
EEMA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IPAC в 0.09%.
Доходность на риск
EEMA vs. IPAC — Ранг доходности на риск
EEMA
IPAC
Сравнение EEMA c IPAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EEMA | IPAC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 1.61 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 2.24 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.33 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 2.72 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | 10.22 | -1.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EEMA | IPAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.61 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.41 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.54 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.42 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между EEMA и IPAC составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEMA и IPAC
Дивидендная доходность EEMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности IPAC в 4.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | 1.44% | 1.48% | 1.74% | 2.02% | 1.78% | 2.19% | 1.15% | 1.86% | 2.17% | 1.74% | 1.74% | 2.44% |
IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF | 4.05% | 4.32% | 3.43% | 3.16% | 2.76% | 4.03% | 1.68% | 3.37% | 2.95% | 2.98% | 2.66% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок EEMA и IPAC
Максимальная просадка EEMA за все время составила -44.18%, что больше максимальной просадки IPAC в -30.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMA и IPAC.
Загрузка...
Показатели просадок
| EEMA | IPAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.18% | -30.99% | -13.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.30% | -11.49% | -2.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.87% | -29.64% | -11.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.18% | -30.99% | -13.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.61% | -6.64% | -3.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.11% | -7.55% | -6.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 3.05% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEMA и IPAC
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) имеет более высокую волатильность в 9.12% по сравнению с iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) с волатильностью 8.11%. Это указывает на то, что EEMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EEMA | IPAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.12% | 8.11% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.25% | 12.84% | +2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.31% | 19.52% | +1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.94% | 16.52% | +3.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.65% | 16.59% | +4.06% |