PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EELV с XMLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EELV с XMLV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EELV (Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF) and XMLV (Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF) are both Volatility Hedged Equity funds from Invesco - EELV tracks the S&P BMI Emerging Markets Low Volatility Index while XMLV tracks the S&P MidCap 400 Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EELV returned 6.95%/yr vs 8.30%/yr for XMLV. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. EELV charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for XMLV.

Доходность

Сравнение доходности EELV и XMLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) и Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EELV показывает доходность 4.41%, что значительно ниже, чем у XMLV с доходностью 8.01%. За последние 10 лет акции EELV уступали акциям XMLV по среднегодовой доходности: 6.95% против 8.30% соответственно.

EELV

1 день
0.27%
1 месяц
-1.33%
С начала года
4.41%
6 месяцев
4.10%
1 год
12.92%
3 года*
10.99%
5 лет*
7.34%
10 лет*
6.95%

XMLV

1 день
0.49%
1 месяц
1.61%
С начала года
8.01%
6 месяцев
6.77%
1 год
11.86%
3 года*
12.34%
5 лет*
6.78%
10 лет*
8.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EELV и XMLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EELV
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF		4.41%21.97%1.90%8.85%-3.98%16.15%-3.89%8.89%-5.40%24.89%
XMLV
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF		8.01%5.55%17.08%1.86%-6.55%23.00%-8.42%23.77%-0.16%13.72%

Correlation

The correlation between EELV and XMLV is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2013 г.

0.50

The correlation between EELV and XMLV shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EELV и XMLV

Секторы
EELV
XMLV

Финансовые услуги

37.8%
24.2%

Потребительский защитный сектор

10.9%
2.5%

Коммуникационные услуги

9.7%
1.0%

Коммунальные услуги

9.3%
18.5%

Промышленность

8.9%
9.8%

Энергетика

6.5%
3.7%

Здравоохранение

5.2%
2.1%

Сырьевые материалы

5.1%
1.1%

Потребительский циклический сектор

3.9%
4.4%

Недвижимость

2.6%
33.7%

Технологии

0.2%
1.0%

Финансовые услуги

EELV
37.8%
XMLV
24.2%

Потребительский защитный сектор

EELV
10.9%
XMLV
2.5%

Коммуникационные услуги

EELV
9.7%
XMLV
1.0%

Коммунальные услуги

EELV
9.3%
XMLV
18.5%

Промышленность

EELV
8.9%
XMLV
9.8%

Энергетика

EELV
6.5%
XMLV
3.7%

Здравоохранение

EELV
5.2%
XMLV
2.1%

Сырьевые материалы

EELV
5.1%
XMLV
1.1%

Потребительский циклический сектор

EELV
3.9%
XMLV
4.4%

Недвижимость

EELV
2.6%
XMLV
33.7%

Технологии

EELV
0.2%
XMLV
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF

Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF

Часто сравнивают с EELV:
EELV с JPEMEELV с MINDXEELV с EDIVEELV с IEMGEELV с DODEXEELV с SMHEELV с XLK
Часто сравнивают с XMLV:
XMLV с SPLVXMLV с USMVXMLV с VOXMLV с VOOXMLV с MDYXMLV с OMFLXMLV с IWM

Доходность на риск

EELV vs. XMLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EELV
Ранг доходности на риск EELV: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EELV: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EELV: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EELV: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EELV: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EELV: 3535
Ранг коэф-та Мартина
XMLV
Ранг доходности на риск XMLV: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMLV: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMLV: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMLV: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMLV: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMLV: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EELV c XMLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) и Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EELVXMLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
1.13

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
1.65

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

1.69

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.96

5.52

-0.56

EELV vs. XMLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EELV на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMLV равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EELV и XMLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EELV и XMLV

Максимальная просадка EELV за все время составила -36.35%, что меньше максимальной просадки XMLV в -39.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EELV и XMLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EELVXMLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.35%

-39.86%

+3.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.22%

-7.03%

-1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.79%

-13.80%

+2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

-16.53%

-2.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.35%

-39.86%

+3.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.31%

0.00%

-4.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.90%

-4.25%

-4.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.15%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности EELV и XMLV

Текущая волатильность для Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) составляет 3.35%, в то время как у Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что EELV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EELVXMLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

4.18%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

7.86%

+1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.01%

10.67%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.40%

14.48%

-3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.53%

16.96%

-3.43%

Сравнение комиссий EELV и XMLV

EELV берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XMLV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EELV и XMLV

Дивидендная доходность EELV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности XMLV в 2.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EELV
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF		3.94%3.75%4.70%4.00%3.45%4.35%2.82%3.14%5.50%2.92%2.29%2.53%
XMLV
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF		2.94%2.87%2.23%2.34%2.05%1.14%1.93%2.02%2.13%1.74%1.72%1.85%

Часто задаваемые вопросы

EELV and XMLV have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMLV has higher volatility (4.18%) compared to EELV (3.35%). In terms of maximum drawdown, EELV dropped -36.35% vs XMLV's -39.86%.

On 10-year performance, XMLV leads with 8.30% vs 6.95% for EELV. On fees, XMLV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, EELV has been the lower-risk option at 3.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XMLV has performed better with a 8.30% return vs 6.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XMLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for EELV.

EELV has the higher dividend yield at 3.94%, compared with 2.94% for XMLV.

EELV tracks S&P BMI Emerging Markets Low Volatility Index, while XMLV tracks S&P MidCap 400 Low Volatility Index. Their fees differ too: 0.30% for EELV and 0.25% for XMLV.

EELV currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EELV и XMLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор