Сравнение EE с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Excelerate Energy Inc (EE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности EE и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EE и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EE Excelerate Energy Inc | 14.94% | -6.29% | 96.89% | -37.97% | -6.53% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -12.62% |
Доходность по периодам
С начала года, EE показывает доходность 14.94%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.
EE
- 1 день
- -3.74%
- 1 месяц
- -23.22%
- С начала года
- 14.94%
- 6 месяцев
- 27.21%
- 1 год
- 21.95%
- 3 года*
- 14.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EE vs. VOO — Ранг доходности на риск
EE
VOO
Сравнение EE c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Excelerate Energy Inc (EE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EE | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 1.01 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 1.53 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.23 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 1.55 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.91 | 7.31 | -6.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 1.01 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.83 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между EE и VOO составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EE и VOO
Дивидендная доходность EE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EE Excelerate Energy Inc | 0.93% | 1.00% | 0.45% | 0.65% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок EE и VOO
Максимальная просадка EE за все время составила -54.57%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EE и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.57% | -33.99% | -20.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.46% | -11.98% | -15.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.83% | -5.55% | -19.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.32% | -3.72% | -20.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.75% | 2.55% | +12.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности EE и VOO
Excelerate Energy Inc (EE) имеет более высокую волатильность в 13.59% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что EE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.59% | 5.34% | +8.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.73% | 9.47% | +19.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.38% | 18.11% | +20.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.92% | 16.82% | +28.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.92% | 17.99% | +26.93% |