Сравнение EE с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Excelerate Energy Inc (EE) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).
XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности EE и XLE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EE и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EE Excelerate Energy Inc | 19.41% | -6.29% | 96.89% | -37.97% | -6.53% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 32.76% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 13.50% |
Доходность по периодам
С начала года, EE показывает доходность 19.41%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.76%.
EE
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -16.78%
- С начала года
- 19.41%
- 6 месяцев
- 33.36%
- 1 год
- 17.77%
- 3 года*
- 15.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLE
- 1 день
- -3.74%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 32.76%
- 6 месяцев
- 34.01%
- 1 год
- 29.50%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 23.05%
- 10 лет*
- 11.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EE vs. XLE — Ранг доходности на риск
EE
XLE
Сравнение EE c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Excelerate Energy Inc (EE) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EE | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 1.18 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 1.56 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.23 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 1.61 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.38 | 4.23 | -2.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EE | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 1.18 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.31 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между EE и XLE составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EE и XLE
Дивидендная доходность EE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности XLE в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EE Excelerate Energy Inc | 0.90% | 1.00% | 0.45% | 0.65% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.53% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок EE и XLE
Максимальная просадка EE за все время составила -54.57%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EE и XLE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EE | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.57% | -71.26% | +16.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.46% | -18.79% | -8.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.91% | -5.74% | -16.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.32% | -18.05% | -6.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.94% | 7.15% | +7.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности EE и XLE
Excelerate Energy Inc (EE) имеет более высокую волатильность в 13.62% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что EE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EE | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.62% | 6.45% | +7.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.46% | 14.46% | +14.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.26% | 25.21% | +13.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.90% | 26.09% | +18.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.90% | 29.50% | +15.40% |