PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EE с NEE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EE с NEE

Последнее обновление 7 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Excelerate Energy Inc (EE) и NextEra Energy, Inc. (NEE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EE или NEE.

Корреляция

Корреляция между EE и NEE составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности EE и NEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Excelerate Energy Inc (EE) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
58.00%
-9.48%
EE
NEE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EE:

2.69

NEE:

1.05

Коэф-т Сортино

EE:

3.30

NEE:

1.46

Коэф-т Омега

EE:

1.43

NEE:

1.20

Коэф-т Кальмара

EE:

2.03

NEE:

0.72

Коэф-т Мартина

EE:

21.31

NEE:

3.37

Индекс Язвы

EE:

5.19%

NEE:

8.12%

Дневная вол-ть

EE:

41.19%

NEE:

26.22%

Макс. просадка

EE:

-54.57%

NEE:

-47.81%

Текущая просадка

EE:

-7.60%

NEE:

-19.81%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EE:

$3.31B

NEE:

$142.17B

EPS

EE:

$1.00

NEE:

$3.37

Цена/прибыль

EE:

31.19

NEE:

20.55

Общая выручка (12 мес.)

EE:

$576.87M

NEE:

$19.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

EE:

-$45.10B

NEE:

$10.53B

EBITDA (12 мес.)

EE:

$240.43M

NEE:

$11.85B

Доходность по периодам

С начала года, EE показывает доходность -1.09%, что значительно выше, чем у NEE с доходностью -3.38%.

EE

С начала года

-1.09%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

58.00%

1 год

113.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NEE

С начала года

-3.38%

1 месяц

-1.65%

6 месяцев

-9.48%

1 год

26.44%

5 лет

2.96%

10 лет

13.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EE и NEE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EE
Ранг риск-скорректированной доходности EE, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EE, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EE, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EE, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EE, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EE, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
NEE
Ранг риск-скорректированной доходности NEE, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEE, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEE, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEE, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEE, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEE, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EE c NEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Excelerate Energy Inc (EE) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EE, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.691.05
Коэффициент Сортино EE, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.301.46
Коэффициент Омега EE, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.431.20
Коэффициент Кальмара EE, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.030.74
Коэффициент Мартина EE, с текущим значением в 21.31, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0021.313.37
EE
NEE

Показатель коэффициента Шарпа EE на текущий момент составляет 2.69, что выше коэффициента Шарпа NEE равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EE и NEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.69
1.05
EE
NEE

Дивиденды

Сравнение дивидендов EE и NEE

Дивидендная доходность EE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности NEE в 2.97%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EE
Excelerate Energy Inc		0.45%0.45%0.65%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NEE
NextEra Energy, Inc.		2.97%2.87%3.08%2.03%1.65%1.81%2.06%2.55%2.52%2.91%2.96%2.73%

Просадки

Сравнение просадок EE и NEE

Максимальная просадка EE за все время составила -54.57%, что больше максимальной просадки NEE в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EE и NEE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-7.60%
-18.87%
EE
NEE

Волатильность

Сравнение волатильности EE и NEE

Excelerate Energy Inc (EE) имеет более высокую волатильность в 12.83% по сравнению с NextEra Energy, Inc. (NEE) с волатильностью 10.52%. Это указывает на то, что EE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
12.83%
10.52%
EE
NEE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EE и NEE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Excelerate Energy Inc и NextEra Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab