PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDZ с TNA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDZ с TNA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EDZ (Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares) and TNA (Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - EDZ tracks the MSCI Emerging Markets Index (-300%) while TNA tracks the Russell 2000 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EDZ returned -36.84%/yr vs 7.85%/yr for TNA. At a correlation of -0.67, they often move in opposite directions. EDZ charges 1.08%/yr vs 1.14%/yr for TNA.

Доходность

Сравнение доходности EDZ и TNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDZ показывает доходность -57.78%, что значительно ниже, чем у TNA с доходностью 46.53%. За последние 10 лет акции EDZ уступали акциям TNA по среднегодовой доходности: -36.84% против 7.85% соответственно.

EDZ

1 день
3.54%
1 месяц
-25.77%
С начала года
-57.78%
6 месяцев
-60.09%
1 год
-76.12%
3 года*
-48.58%
5 лет*
-25.35%
10 лет*
-36.84%

TNA

1 день
-4.11%
1 месяц
9.08%
С начала года
46.53%
6 месяцев
40.42%
1 год
118.36%
3 года*
28.02%
5 лет*
-6.21%
10 лет*
7.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDZ и TNA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares		-57.78%-59.30%-12.71%-20.28%49.27%-8.69%-68.79%-43.01%32.87%-64.12%
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		46.53%9.82%7.21%26.24%-62.48%27.88%-7.82%71.88%-39.89%39.15%

Correlation

The correlation between EDZ and TNA is -0.64, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2008 г.

-0.67

The correlation between EDZ and TNA has been stable across timeframes, ranging from -0.67 to -0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EDZ и TNA

Секторы
EDZ
TNA

Финансовые услуги

26.2%
15.9%

Промышленность

19.7%
17.5%

Технологии

14.6%
16.9%

Потребительский циклический сектор

8.0%
8.4%

Коммунальные услуги

7.2%
2.9%

Потребительский защитный сектор

6.0%
2.4%

Здравоохранение

5.9%
16.5%

Энергетика

3.9%
6.2%

Сырьевые материалы

3.7%
4.8%

Коммуникационные услуги

3.4%
2.5%

Недвижимость

1.4%
6.2%

Финансовые услуги

EDZ
26.2%
TNA
15.9%

Промышленность

EDZ
19.7%
TNA
17.5%

Технологии

EDZ
14.6%
TNA
16.9%

Потребительский циклический сектор

EDZ
8.0%
TNA
8.4%

Коммунальные услуги

EDZ
7.2%
TNA
2.9%

Потребительский защитный сектор

EDZ
6.0%
TNA
2.4%

Здравоохранение

EDZ
5.9%
TNA
16.5%

Энергетика

EDZ
3.9%
TNA
6.2%

Сырьевые материалы

EDZ
3.7%
TNA
4.8%

Коммуникационные услуги

EDZ
3.4%
TNA
2.5%

Недвижимость

EDZ
1.4%
TNA
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares

Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares

Часто сравнивают с EDZ:
EDZ с EDCEDZ с BERZEDZ с YANGEDZ с AMATEDZ с TQQQEDZ с SHEDZ с SPY
Часто сравнивают с TNA:
TNA с IWMTNA с TZATNA с URTYTNA с TQQQTNA с UWMTNA с SPXLTNA с MIDU

Доходность на риск

EDZ vs. TNA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDZ
Ранг доходности на риск EDZ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDZ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDZ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDZ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDZ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDZ: 00
Ранг коэф-та Мартина
TNA
Ранг доходности на риск TNA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNA: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNA: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNA: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNA: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDZ c TNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDZTNADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.28
2.09

-3.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.75
2.57

-5.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.69

1.30

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

3.66

-4.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.72

12.05

-13.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDZ vs. TNA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDZ на текущий момент составляет -1.28, что ниже коэффициента Шарпа TNA равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDZ и TNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDZTNAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.28

2.09

-3.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

-0.09

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.61

0.12

-0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.61

0.23

-0.83

Просадки

Сравнение просадок EDZ и TNA

Максимальная просадка EDZ за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки TNA в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDZ и TNA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDZTNAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-88.09%

-11.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-75.94%

-32.53%

-43.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-89.69%

-65.78%

-23.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.33%

-82.36%

-9.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.11%

-88.09%

-11.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-38.03%

-61.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.73%

-33.90%

-63.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.20%

9.86%

+36.34%

Волатильность

Сравнение волатильности EDZ и TNA

Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) имеет более высокую волатильность в 25.64% по сравнению с Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) с волатильностью 17.14%. Это указывает на то, что EDZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDZTNAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.64%

17.14%

+8.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.78%

40.25%

+11.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.37%

57.08%

+2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.98%

67.31%

-10.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.97%

68.42%

-7.45%

Сравнение комиссий EDZ и TNA

EDZ берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии TNA в 1.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDZ и TNA

Дивидендная доходность EDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.46%, что больше доходности TNA в 0.41%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares		10.46%6.58%4.87%4.34%0.00%0.00%0.82%1.67%0.68%0.00%
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		0.41%0.78%0.93%1.27%0.31%0.06%0.03%0.44%0.36%0.15%

Часто задаваемые вопросы

EDZ and TNA have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDZ has higher volatility (25.64%) compared to TNA (17.14%). In terms of maximum drawdown, EDZ dropped -99.99% vs TNA's -88.09%.

On 10-year performance, TNA leads with 7.85% vs -36.84% for EDZ. On fees, EDZ is cheaper at 1.08% per year. On volatility, TNA has been the lower-risk option at 17.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TNA has performed better with a 7.85% return vs -36.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EDZ is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.14% for TNA.

EDZ has the higher dividend yield at 10.46%, compared with 0.41% for TNA.

EDZ tracks MSCI Emerging Markets Index (-300%), while TNA tracks Russell 2000 Index (300%). Their fees differ too: 1.08% for EDZ and 1.14% for TNA.

TNA currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDZ и TNA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор