Сравнение EDZ с YANG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG).
EDZ и YANG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDZ - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (-300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. YANG - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность FTSE China 50 Index (-300%). Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EDZ и YANG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EDZ и YANG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDZ Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares | -18.08% | -59.30% | -12.71% | -20.28% | 49.27% | -8.69% | -68.79% | -43.01% | 32.87% | -64.12% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 20.02% | -62.77% | -71.41% | 11.95% | -41.34% | 25.90% | -58.66% | -40.72% | 13.14% | -64.93% |
Доходность по периодам
С начала года, EDZ показывает доходность -18.08%, что значительно ниже, чем у YANG с доходностью 20.02%. За последние 10 лет акции EDZ превзошли акции YANG по среднегодовой доходности: -32.61% против -39.11% соответственно.
EDZ
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- 17.31%
- С начала года
- -18.08%
- 6 месяцев
- -25.16%
- 1 год
- -61.85%
- 3 года*
- -35.87%
- 5 лет*
- -17.17%
- 10 лет*
- -32.61%
YANG
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- 9.80%
- С начала года
- 20.02%
- 6 месяцев
- 44.40%
- 1 год
- -22.06%
- 3 года*
- -43.56%
- 5 лет*
- -33.55%
- 10 лет*
- -39.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDZ и YANG
EDZ берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии YANG в 1.07%.
Доходность на риск
EDZ vs. YANG — Ранг доходности на риск
EDZ
YANG
Сравнение EDZ c YANG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDZ | YANG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | -0.31 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.76 | 0.01 | -1.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.00 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.32 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | -0.38 | -0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDZ | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.02 | -0.31 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | -0.36 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.54 | -0.48 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | -0.49 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между EDZ и YANG составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDZ и YANG
Дивидендная доходность EDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что больше доходности YANG в 3.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDZ Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares | 5.39% | 6.58% | 4.87% | 4.34% | 0.00% | 0.00% | 0.82% | 1.67% | 0.68% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 3.40% | 4.03% | 9.42% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 1.54% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок EDZ и YANG
Максимальная просадка EDZ за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке YANG в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDZ и YANG.
Загрузка...
Показатели просадок
| EDZ | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -99.98% | -0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.29% | -68.02% | -11.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.98% | -97.38% | +9.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.73% | -99.60% | +0.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -99.97% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.71% | -90.42% | -7.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.47% | 57.00% | +3.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDZ и YANG
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) имеет более высокую волатильность в 28.26% по сравнению с Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) с волатильностью 19.60%. Это указывает на то, что EDZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EDZ | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.26% | 19.60% | +8.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.44% | 43.29% | +1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.74% | 71.59% | -10.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.62% | 94.39% | -38.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.45% | 82.22% | -21.77% |