Сравнение EDZ с YANG
EDZ (Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares) and YANG (Direxion Daily China 3x Bear Shares) are both exchange-traded funds - EDZ is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (-300%), while YANG is a China Equities fund tracking the FTSE China 50 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EDZ returned -34.13%/yr vs -36.84%/yr for YANG. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. EDZ charges 1.08%/yr vs 1.07%/yr for YANG.
Доходность
Сравнение доходности EDZ и YANG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDZ показывает доходность -50.67%, что значительно ниже, чем у YANG с доходностью 25.47%. За последние 10 лет акции EDZ превзошли акции YANG по среднегодовой доходности: -34.13% против -36.84% соответственно.
EDZ
- 1 день
- 6.39%
- 1 месяц
- 17.31%
- 6 месяцев
- -40.86%
- С начала года
- -50.67%
- 1 год
- -65.33%
- 3 года*
- -43.45%
- 5 лет*
- -24.56%
- 10 лет*
- -34.13%
YANG
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- -0.55%
- 6 месяцев
- 45.29%
- С начала года
- 25.47%
- 1 год
- 11.02%
- 3 года*
- -43.66%
- 5 лет*
- -34.43%
- 10 лет*
- -36.84%
Сравнение доходности по годам EDZ и YANG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDZ Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares | -50.67% | -59.30% | -12.71% | -20.28% | 49.27% | -8.69% | -68.79% | -43.01% | 32.87% | -64.12% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 25.47% | -62.77% | -71.41% | 11.95% | -41.34% | 25.90% | -58.66% | -40.72% | 13.14% | -64.93% |
Correlation
The correlation between EDZ and YANG is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2009 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between EDZ and YANG has dropped to 0.62 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDZ vs. YANG — Ранг доходности на риск
EDZ
YANG
Сравнение EDZ c YANG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EDZ | YANG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.08 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 0.35 | -1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | 0.61 | -2.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EDZ и YANG
Максимальная просадка EDZ за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке YANG в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDZ и YANG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDZ | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -99.98% | -0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.94% | -31.88% | -43.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.46% | -94.02% | +3.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.91% | -97.38% | +4.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.90% | -99.38% | +0.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -99.97% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.73% | -90.56% | -7.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.52% | 18.13% | +27.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDZ и YANG
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) имеет более высокую волатильность в 28.73% по сравнению с Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) с волатильностью 19.01%. Это указывает на то, что EDZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDZ | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.73% | 19.01% | +9.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.01% | 42.31% | +21.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.63% | 59.33% | +11.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.49% | 94.43% | -34.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.64% | 81.86% | -20.22% |
Сравнение комиссий EDZ и YANG
EDZ берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии YANG в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDZ и YANG
Дивидендная доходность EDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%, что больше доходности YANG в 2.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDZ Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares | 6.78% | 6.58% | 4.87% | 4.34% | 0.00% | 0.00% | 0.82% | 1.67% | 0.68% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 2.94% | 4.03% | 9.42% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 1.54% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
EDZ and YANG have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EDZ has higher volatility (28.73%) compared to YANG (19.01%). In terms of maximum drawdown, EDZ dropped -99.99% vs YANG's -99.98%.
On 10-year performance, EDZ leads with -34.13% vs -36.84% for YANG. On fees, YANG is cheaper at 1.07% per year. On volatility, YANG has been the lower-risk option at 19.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, EDZ has performed better with a -34.13% return vs -36.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YANG is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.08% for EDZ.
EDZ has the higher dividend yield at 6.78%, compared with 2.94% for YANG.
EDZ is categorized as Leveraged Equities, while YANG is China Equities. EDZ tracks MSCI Emerging Markets Index (-300%), while YANG tracks FTSE China 50 Index (-300%). Their fees differ too: 1.08% for EDZ and 1.07% for YANG.
YANG currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EDZ и YANG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор