Сравнение EDZ с YANG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG).
EDZ и YANG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDZ - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (-300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. YANG - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность FTSE China 50 Index (-300%). Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EDZ или YANG.
Корреляция
Корреляция между EDZ и YANG составляет -0.59. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности EDZ и YANG
Основные характеристики
EDZ:
-0.47
YANG:
-0.74
EDZ:
-0.35
YANG:
-1.25
EDZ:
0.96
YANG:
0.84
EDZ:
-0.27
YANG:
-0.80
EDZ:
-1.29
YANG:
-1.47
EDZ:
21.13%
YANG:
54.37%
EDZ:
58.37%
YANG:
107.85%
EDZ:
-99.69%
YANG:
-99.97%
EDZ:
-99.64%
YANG:
-99.97%
Доходность по периодам
С начала года, EDZ показывает доходность -15.38%, что значительно выше, чем у YANG с доходностью -40.25%. За последние 10 лет акции EDZ превзошли акции YANG по среднегодовой доходности: -23.43% против -33.19% соответственно.
EDZ
-15.38%
0.13%
1.33%
-26.26%
-27.24%
-23.43%
YANG
-40.25%
8.49%
-41.78%
-78.24%
-44.57%
-33.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDZ и YANG
EDZ берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии YANG в 1.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EDZ и YANG
EDZ
YANG
Сравнение EDZ c YANG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDZ и YANG
Дивидендная доходность EDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что меньше доходности YANG в 11.88%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDZ Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares | 4.82% | 4.87% | 4.33% | 0.00% | 0.00% | 0.82% | 1.67% | 0.68% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 11.88% | 9.42% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.68% | 1.54% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок EDZ и YANG
Максимальная просадка EDZ за все время составила -99.69%, примерно равная максимальной просадке YANG в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDZ и YANG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EDZ и YANG
Текущая волатильность для Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) составляет 35.69%, в то время как у Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) волатильность равна 44.11%. Это указывает на то, что EDZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.