Сравнение EDZ с YANG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG).
EDZ и YANG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDZ - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (-300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. YANG - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность FTSE China 50 Index (-300%). Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EDZ или YANG.
Корреляция
Корреляция между EDZ и YANG составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EDZ и YANG
Основные характеристики
EDZ:
-0.35
YANG:
-0.73
EDZ:
-0.21
YANG:
-1.07
EDZ:
0.97
YANG:
0.86
EDZ:
-0.17
YANG:
-0.74
EDZ:
-0.57
YANG:
-1.26
EDZ:
29.10%
YANG:
58.92%
EDZ:
47.18%
YANG:
101.26%
EDZ:
-99.97%
YANG:
-99.96%
EDZ:
-99.96%
YANG:
-99.94%
Доходность по периодам
С начала года, EDZ показывает доходность 5.26%, что значительно ниже, чем у YANG с доходностью 9.47%. За последние 10 лет акции EDZ превзошли акции YANG по среднегодовой доходности: -24.76% против -34.53% соответственно.
EDZ
5.26%
16.17%
17.79%
-15.65%
-19.59%
-24.76%
YANG
9.47%
10.51%
-52.49%
-74.38%
-35.83%
-34.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDZ и YANG
EDZ берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии YANG в 1.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EDZ и YANG
EDZ
YANG
Сравнение EDZ c YANG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDZ и YANG
Дивидендная доходность EDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что меньше доходности YANG в 5.64%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDZ Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares | 4.63% | 4.87% | 4.33% | 0.00% | 0.00% | 0.82% | 1.67% | 0.68% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 5.64% | 6.17% | 3.06% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 1.13% | 0.10% |
Просадки
Сравнение просадок EDZ и YANG
Максимальная просадка EDZ за все время составила -99.97%, примерно равная максимальной просадке YANG в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDZ и YANG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EDZ и YANG
Текущая волатильность для Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) составляет 11.36%, в то время как у Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) волатильность равна 18.84%. Это указывает на то, что EDZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.