Сравнение EDZ с YANG
EDZ (Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares) and YANG (Direxion Daily China 3x Bear Shares) are both exchange-traded funds - EDZ is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (-300%), while YANG is a China Equities fund tracking the FTSE China 50 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EDZ returned -34.37%/yr vs -37.54%/yr for YANG. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. EDZ charges 1.08%/yr vs 1.07%/yr for YANG.
Доходность
Сравнение доходности EDZ и YANG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDZ показывает доходность -54.99%, что значительно ниже, чем у YANG с доходностью 9.51%. За последние 10 лет акции EDZ превзошли акции YANG по среднегодовой доходности: -34.37% против -37.54% соответственно.
EDZ
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 4.69%
- 6 месяцев
- -43.87%
- С начала года
- -54.99%
- 1 год
- -68.84%
- 3 года*
- -45.81%
- 5 лет*
- -27.09%
- 10 лет*
- -34.37%
- Всё время*
- -40.73%
YANG
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- -27.39%
- 6 месяцев
- 11.59%
- С начала года
- 9.51%
- 1 год
- -1.65%
- 3 года*
- -43.57%
- 5 лет*
- -39.05%
- 10 лет*
- -37.54%
- Всё время*
- -38.26%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.02M | $3.82M | $4.34M | |
| $19.56M | $21.65M | $28.00M |
Сравнение доходности по годам EDZ и YANG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDZ Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares | -54.99% | -59.30% | -12.71% | -20.28% | 49.27% | -8.69% | -68.79% | -43.01% | 32.87% | -64.12% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 9.51% | -62.77% | -71.41% | 11.95% | -41.34% | 25.90% | -58.66% | -40.72% | 13.14% | -64.93% |
Correlation
The correlation between EDZ and YANG is 0.57, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.57 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2009 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between EDZ and YANG has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDZ vs. YANG — Ранг доходности на риск
EDZ
YANG
Сравнение EDZ c YANG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EDZ | YANG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.05 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.05 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | -0.09 | -1.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EDZ и YANG
Максимальная просадка EDZ за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке YANG в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDZ и YANG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDZ | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -99.98% | -0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.49% | -35.83% | -37.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.46% | -94.02% | +3.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.91% | -97.38% | +4.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.90% | -99.35% | +0.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -99.98% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.74% | -90.59% | -7.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.39% | 17.48% | +28.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDZ и YANG
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) имеет более высокую волатильность в 26.18% по сравнению с Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) с волатильностью 15.93%. Это указывает на то, что EDZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDZ | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.18% | 15.93% | +10.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.53% | 42.39% | +24.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.23% | 59.73% | +13.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.86% | 93.72% | -33.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.95% | 81.92% | -19.97% |
Сравнение комиссий EDZ и YANG
EDZ берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии YANG в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDZ и YANG
Дивидендная доходность EDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%, что больше доходности YANG в 3.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDZ Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares | 7.43% | 6.58% | 4.87% | 4.34% | 0.00% | 0.00% | 0.82% | 1.67% | 0.68% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 3.37% | 4.03% | 9.42% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 1.54% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
EDZ and YANG have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EDZ has higher volatility (26.18%) compared to YANG (15.93%). In terms of maximum drawdown, EDZ dropped -99.99% vs YANG's -99.98%.
On 10-year performance, EDZ leads with -34.37% vs -37.54% for YANG. On fees, YANG is cheaper at 1.07% per year. On volatility, YANG has been the lower-risk option at 15.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, EDZ has performed better with a -34.37% return vs -37.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YANG is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.08% for EDZ.
EDZ has the higher dividend yield at 7.43%, compared with 3.37% for YANG.
EDZ is categorized as Leveraged Equities, while YANG is China Equities. EDZ tracks MSCI Emerging Markets Index (-300%), while YANG tracks FTSE China 50 Index (-300%). Their fees differ too: 1.08% for EDZ and 1.07% for YANG.
YANG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EDZ и YANG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор