Сравнение EDZ с YANG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG).
EDZ и YANG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDZ - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (-300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. YANG - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность FTSE China 50 Index (-300%). Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EDZ или YANG.
Основные характеристики
| EDZ | YANG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -24.63% | -71.67% |
| Дох-ть за 1 год | -39.22% | -69.05% |
| Дох-ть за 3 года | -1.09% | -40.65% |
| Дох-ть за 5 лет | -26.06% | -39.04% |
| Дох-ть за 10 лет | -25.84% | -36.84% |
| Коэф-т Шарпа | -0.79 | -0.68 |
| Коэф-т Сортино | -1.03 | -0.84 |
| Коэф-т Омега | 0.88 | 0.89 |
| Коэф-т Кальмара | -0.37 | -0.68 |
| Коэф-т Мартина | -1.38 | -1.40 |
| Индекс Язвы | 27.13% | 48.44% |
| Дневная вол-ть | 47.48% | 99.36% |
| Макс. просадка | -99.97% | -99.96% |
| Текущая просадка | -99.96% | -99.94% |
Корреляция
Корреляция между EDZ и YANG составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EDZ и YANG
С начала года, EDZ показывает доходность -24.63%, что значительно выше, чем у YANG с доходностью -71.67%. За последние 10 лет акции EDZ превзошли акции YANG по среднегодовой доходности: -25.84% против -36.84% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDZ и YANG
EDZ берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии YANG в 1.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EDZ c YANG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDZ и YANG
Дивидендная доходность EDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что меньше доходности YANG в 6.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDZ Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares | 6.13% | 4.33% | 0.00% | 0.00% | 0.82% | 1.67% | 0.68% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 6.30% | 2.62% | 0.00% | 0.00% | 0.68% | 1.13% | 0.33% |
Просадки
Сравнение просадок EDZ и YANG
Максимальная просадка EDZ за все время составила -99.97%, примерно равная максимальной просадке YANG в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDZ и YANG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EDZ и YANG
Текущая волатильность для Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) составляет 15.48%, в то время как у Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) волатильность равна 36.37%. Это указывает на то, что EDZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.