Сравнение EDZ с AMAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и Applied Materials, Inc. (AMAT).
EDZ - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (-300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности EDZ и AMAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EDZ и AMAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDZ Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares | -16.24% | -59.30% | -12.71% | -20.28% | 49.27% | -8.69% | -68.79% | -43.01% | 32.87% | -64.12% |
AMAT Applied Materials, Inc. | 33.16% | 59.60% | 1.13% | 67.97% | -37.54% | 83.64% | 43.29% | 89.86% | -34.92% | 59.86% |
Доходность по периодам
С начала года, EDZ показывает доходность -16.24%, что значительно ниже, чем у AMAT с доходностью 33.16%. За последние 10 лет акции EDZ уступали акциям AMAT по среднегодовой доходности: -32.46% против 33.40% соответственно.
EDZ
- 1 день
- -10.95%
- 1 месяц
- 26.71%
- С начала года
- -16.24%
- 6 месяцев
- -25.08%
- 1 год
- -61.49%
- 3 года*
- -35.39%
- 5 лет*
- -16.80%
- 10 лет*
- -32.46%
AMAT
- 1 день
- 5.78%
- 1 месяц
- -8.20%
- С начала года
- 33.16%
- 6 месяцев
- 67.47%
- 1 год
- 137.63%
- 3 года*
- 41.87%
- 5 лет*
- 20.31%
- 10 лет*
- 33.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDZ vs. AMAT — Ранг доходности на риск
EDZ
AMAT
Сравнение EDZ c AMAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDZ | AMAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | 2.82 | -3.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.74 | 3.05 | -4.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.43 | -0.64 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 6.44 | -7.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 17.96 | -18.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDZ | AMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.02 | 2.82 | -3.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | 0.47 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.54 | 0.79 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | 0.41 | -0.98 |
Корреляция
Корреляция между EDZ и AMAT составляет -0.57. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDZ и AMAT
Дивидендная доходность EDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности AMAT в 0.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDZ Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares | 5.27% | 6.58% | 4.87% | 4.34% | 0.00% | 0.00% | 0.82% | 1.67% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMAT Applied Materials, Inc. | 0.54% | 0.69% | 0.93% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок EDZ и AMAT
Максимальная просадка EDZ за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки AMAT в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDZ и AMAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| EDZ | AMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -85.22% | -14.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.29% | -21.37% | -57.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.98% | -55.14% | -32.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.73% | -55.14% | -43.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -13.46% | -86.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.71% | -38.96% | -58.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.30% | 7.67% | +52.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDZ и AMAT
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) имеет более высокую волатильность в 31.12% по сравнению с Applied Materials, Inc. (AMAT) с волатильностью 17.09%. Это указывает на то, что EDZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EDZ | AMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.12% | 17.09% | +14.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.41% | 34.94% | +9.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.73% | 49.10% | +11.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.63% | 43.28% | +12.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.46% | 42.40% | +18.06% |