PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EDZ с AMAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EDZ с AMAT

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и Applied Materials, Inc. (AMAT).

EDZ - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (-300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EDZ или AMAT.

Корреляция

Корреляция между EDZ и AMAT составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EDZ и AMAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EDZ:

-0.44

AMAT:

-0.45

Коэф-т Сортино

EDZ:

-0.36

AMAT:

-0.31

Коэф-т Омега

EDZ:

0.95

AMAT:

0.96

Коэф-т Кальмара

EDZ:

-0.28

AMAT:

-0.41

Коэф-т Мартина

EDZ:

-1.24

AMAT:

-0.71

Индекс Язвы

EDZ:

22.40%

AMAT:

28.85%

Дневная вол-ть

EDZ:

58.53%

AMAT:

48.73%

Макс. просадка

EDZ:

-99.70%

AMAT:

-85.22%

Текущая просадка

EDZ:

-99.70%

AMAT:

-34.64%

Доходность по периодам

С начала года, EDZ показывает доходность -30.04%, что значительно ниже, чем у AMAT с доходностью 2.04%. За последние 10 лет акции EDZ уступали акциям AMAT по среднегодовой доходности: -25.48% против 25.10% соответственно.

EDZ

С начала года

-30.04%

1 месяц

-27.67%

6 месяцев

-27.58%

1 год

-25.34%

5 лет

-29.10%

10 лет

-25.48%

AMAT

С начала года

2.04%

1 месяц

19.81%

6 месяцев

-1.50%

1 год

-21.99%

5 лет

27.28%

10 лет

25.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EDZ и AMAT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EDZ
Ранг риск-скорректированной доходности EDZ, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EDZ, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDZ, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDZ, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDZ, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDZ, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
AMAT
Ранг риск-скорректированной доходности AMAT, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMAT, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAT, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAT, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAT, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EDZ c AMAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EDZ на текущий момент составляет -0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMAT равному -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDZ и AMAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDZ и AMAT

Дивидендная доходность EDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности AMAT в 0.97%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares		5.82%4.87%4.34%0.00%0.00%0.82%1.67%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMAT
Applied Materials, Inc.		0.97%0.93%0.75%1.05%0.60%1.01%1.36%2.14%0.78%1.24%2.14%1.61%

Просадки

Сравнение просадок EDZ и AMAT

Максимальная просадка EDZ за все время составила -99.70%, что больше максимальной просадки AMAT в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDZ и AMAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EDZ и AMAT

Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и Applied Materials, Inc. (AMAT) имеют волатильность 12.93% и 12.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...