Сравнение EDZ с AMAT
EDZ (Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (-300%), while AMAT (Applied Materials, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, EDZ returned -36.84%/yr vs 36.77%/yr for AMAT. At a correlation of -0.57, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности EDZ и AMAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDZ показывает доходность -57.78%, что значительно ниже, чем у AMAT с доходностью 95.35%. За последние 10 лет акции EDZ уступали акциям AMAT по среднегодовой доходности: -36.84% против 36.77% соответственно.
EDZ
- 1 день
- 3.54%
- 1 месяц
- -25.77%
- С начала года
- -57.78%
- 6 месяцев
- -60.09%
- 1 год
- -76.12%
- 3 года*
- -48.58%
- 5 лет*
- -25.35%
- 10 лет*
- -36.84%
AMAT
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- 28.11%
- С начала года
- 95.35%
- 6 месяцев
- 86.88%
- 1 год
- 211.89%
- 3 года*
- 56.21%
- 5 лет*
- 30.15%
- 10 лет*
- 36.77%
Сравнение доходности по годам EDZ и AMAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDZ Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares | -57.78% | -59.30% | -12.71% | -20.28% | 49.27% | -8.69% | -68.79% | -43.01% | 32.87% | -64.12% |
AMAT Applied Materials, Inc. | 95.35% | 59.60% | 1.13% | 67.97% | -37.54% | 83.64% | 43.29% | 89.86% | -34.92% | 59.86% |
Correlation
The correlation between EDZ and AMAT is -0.62, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2008 г. | -0.57 |
The correlation between EDZ and AMAT has been stable across timeframes, ranging from -0.62 to -0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDZ vs. AMAT — Ранг доходности на риск
EDZ
AMAT
Сравнение EDZ c AMAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDZ | AMAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.69 | 1.59 | -0.90 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 9.98 | -10.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.72 | 28.53 | -30.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDZ | AMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.28 | 4.63 | -5.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 | 0.70 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.61 | 0.87 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | 0.43 | -1.03 |
Просадки
Сравнение просадок EDZ и AMAT
Максимальная просадка EDZ за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки AMAT в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDZ и AMAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDZ | AMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -85.22% | -14.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.94% | -21.37% | -54.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.69% | -49.88% | -39.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.33% | -55.14% | -37.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.11% | -55.14% | -43.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | 0.00% | -99.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.73% | -38.81% | -58.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.20% | 7.46% | +38.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDZ и AMAT
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) имеет более высокую волатильность в 25.64% по сравнению с Applied Materials, Inc. (AMAT) с волатильностью 15.12%. Это указывает на то, что EDZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDZ | AMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.64% | 15.12% | +10.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.78% | 35.27% | +16.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.37% | 46.10% | +13.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.98% | 43.57% | +13.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.97% | 42.61% | +18.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDZ и AMAT
Дивидендная доходность EDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.46%, что больше доходности AMAT в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 0.38% | 0.69% | 0.93% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% |
EDZ Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares | 10.46% | 6.58% | 4.87% | 4.34% | 0.00% | 0.00% | 0.82% | 1.67% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EDZ and AMAT have a correlation of -0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EDZ has higher volatility (25.64%) compared to AMAT (15.12%). In terms of maximum drawdown, EDZ dropped -99.99% vs AMAT's -85.22%.
AMAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.63 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EDZ и AMAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор