Сравнение EDZ с AMAT

С начала года, EDZ показывает доходность -15.38%, что значительно ниже, чем у AMAT с доходностью -6.60%. За последние 10 лет акции EDZ уступали акциям AMAT по среднегодовой доходности: -23.43% против 24.03% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EDZ на текущий момент составляет -0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMAT равному -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDZ и AMAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность EDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности AMAT в 1.06%

Максимальная просадка EDZ за все время составила -99.69%, что больше максимальной просадки AMAT в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDZ и AMAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) имеет более высокую волатильность в 35.69% по сравнению с Applied Materials, Inc. (AMAT) с волатильностью 23.66%. Это указывает на то, что EDZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.