PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EDZ с AMAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDZ с AMAT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EDZ (Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (-300%), while AMAT (Applied Materials, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, EDZ returned -34.13%/yr vs 37.13%/yr for AMAT. At a correlation of -0.57, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности EDZ и AMAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDZ показывает доходность -50.67%, что значительно ниже, чем у AMAT с доходностью 118.81%. За последние 10 лет акции EDZ уступали акциям AMAT по среднегодовой доходности: -34.13% против 37.13% соответственно.

EDZ

1 день
6.39%
1 месяц
17.31%
6 месяцев
-40.86%
С начала года
-50.67%
1 год
-65.33%
3 года*
-43.45%
5 лет*
-24.56%
10 лет*
-34.13%

AMAT

1 день
-3.19%
1 месяц
-1.28%
6 месяцев
76.23%
С начала года
118.81%
1 год
190.05%
3 года*
58.09%
5 лет*
35.48%
10 лет*
37.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDZ и AMAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares		-50.67%-59.30%-12.71%-20.28%49.27%-8.69%-68.79%-43.01%32.87%-64.12%
AMAT
Applied Materials, Inc.		118.81%59.60%1.13%67.97%-37.54%83.64%43.29%89.86%-34.92%59.86%

Correlation

The correlation between EDZ and AMAT is -0.65, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2008 г.

-0.57

The correlation between EDZ and AMAT has been stable across timeframes, ranging from -0.65 to -0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares

Applied Materials, Inc.

Часто сравнивают с EDZ:
EDZ с EDCEDZ с BERZEDZ с YANGEDZ с TQQQEDZ с SHEDZ с SPYEDZ с SCHY
Часто сравнивают с AMAT:
AMAT с LRCXAMAT с ASMLAMAT с TOELYAMAT с TXNAMAT с VOOAMAT с TERAMAT с QQQ

Доходность на риск

EDZ vs. AMAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDZ
Ранг доходности на риск EDZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDZ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDZ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDZ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
AMAT
Ранг доходности на риск AMAT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAT: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAT: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDZ c AMAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EDZAMATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.93
3.43

-4.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.63
3.34

-4.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.46

-0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

8.21

-9.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.44

24.43

-25.86

EDZ vs. AMAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDZ на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа AMAT равного 3.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDZ и AMAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EDZ и AMAT

Максимальная просадка EDZ за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки AMAT в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDZ и AMAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDZAMATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-85.22%

-14.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.94%

-23.31%

-51.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-90.46%

-49.88%

-40.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.91%

-55.14%

-37.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.90%

-55.14%

-43.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-22.42%

-77.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.73%

-38.72%

-59.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.52%

8.03%

+37.49%

Волатильность

Сравнение волатильности EDZ и AMAT

Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и Applied Materials, Inc. (AMAT) имеют волатильность 28.73% и 27.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDZAMATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.73%

27.99%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

64.01%

45.83%

+18.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.63%

55.76%

+14.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.49%

45.75%

+13.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.64%

43.74%

+17.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDZ и AMAT

Дивидендная доходность EDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%, что больше доходности AMAT в 0.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMAT
Applied Materials, Inc.		0.34%0.69%0.93%0.75%1.05%0.60%1.01%1.36%2.14%0.78%1.24%2.14%
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares		6.78%6.58%4.87%4.34%0.00%0.00%0.82%1.67%0.68%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EDZ and AMAT have a correlation of -0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDZ has higher volatility (28.73%) compared to AMAT (27.99%). In terms of maximum drawdown, EDZ dropped -99.99% vs AMAT's -85.22%.

AMAT currently has the higher Sharpe Ratio (3.43 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDZ и AMAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор