Сравнение EDZ с AMAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и Applied Materials, Inc. (AMAT).
EDZ - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (-300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EDZ или AMAT.
Основные характеристики
| EDZ | AMAT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -24.63% | 19.13% |
| Дох-ть за 1 год | -39.22% | 35.15% |
| Дох-ть за 3 года | -1.09% | 8.04% |
| Дох-ть за 5 лет | -26.06% | 29.22% |
| Дох-ть за 10 лет | -25.84% | 25.56% |
| Коэф-т Шарпа | -0.79 | 0.82 |
| Коэф-т Сортино | -1.03 | 1.31 |
| Коэф-т Омега | 0.88 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | -0.37 | 1.09 |
| Коэф-т Мартина | -1.38 | 2.45 |
| Индекс Язвы | 27.13% | 13.96% |
| Дневная вол-ть | 47.48% | 41.73% |
| Макс. просадка | -99.97% | -85.22% |
| Текущая просадка | -99.96% | -24.54% |
Корреляция
Корреляция между EDZ и AMAT составляет -0.57. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности EDZ и AMAT
С начала года, EDZ показывает доходность -24.63%, что значительно ниже, чем у AMAT с доходностью 19.13%. За последние 10 лет акции EDZ уступали акциям AMAT по среднегодовой доходности: -25.84% против 25.56% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EDZ c AMAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDZ и AMAT
Дивидендная доходность EDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что больше доходности AMAT в 0.75%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDZ Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares | 6.13% | 4.33% | 0.00% | 0.00% | 0.82% | 1.67% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMAT Applied Materials, Inc. | 0.75% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% | 1.61% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок EDZ и AMAT
Максимальная просадка EDZ за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки AMAT в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDZ и AMAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EDZ и AMAT
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) имеет более высокую волатильность в 15.48% по сравнению с Applied Materials, Inc. (AMAT) с волатильностью 14.59%. Это указывает на то, что EDZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.