PortfoliosLab logo
Сравнение EDZ с EDC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EDZ и EDC составляет -0.74. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.7

Доходность

Сравнение доходности EDZ и EDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.46%
-58.43%
EDZ
EDC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EDZ:

-0.47

EDC:

0.07

Коэф-т Сортино

EDZ:

-0.35

EDC:

0.51

Коэф-т Омега

EDZ:

0.96

EDC:

1.07

Коэф-т Кальмара

EDZ:

-0.27

EDC:

0.04

Коэф-т Мартина

EDZ:

-1.29

EDC:

0.20

Индекс Язвы

EDZ:

21.13%

EDC:

19.95%

Дневная вол-ть

EDZ:

58.37%

EDC:

57.71%

Макс. просадка

EDZ:

-99.69%

EDC:

-92.54%

Текущая просадка

EDZ:

-99.64%

EDC:

-88.93%

Доходность по периодам

С начала года, EDZ показывает доходность -15.38%, что значительно ниже, чем у EDC с доходностью 1.49%. За последние 10 лет акции EDZ уступали акциям EDC по среднегодовой доходности: -23.43% против -12.59% соответственно.


EDZ

С начала года

-15.38%

1 месяц

0.13%

6 месяцев

1.33%

1 год

-26.26%

5 лет

-27.24%

10 лет

-23.43%

EDC

С начала года

1.49%

1 месяц

-11.05%

6 месяцев

-17.93%

1 год

2.58%

5 лет

-0.60%

10 лет

-12.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EDZ и EDC

EDZ берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии EDC в 1.33%.


График комиссии EDC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EDC: 1.33%
График комиссии EDZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EDZ: 1.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EDZ и EDC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EDZ
Ранг риск-скорректированной доходности EDZ, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EDZ, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDZ, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDZ, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDZ, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDZ, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина

EDC
Ранг риск-скорректированной доходности EDC, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EDC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDC, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDC, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EDZ c EDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EDZ, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EDZ: -0.47
EDC: 0.07
Коэффициент Сортино EDZ, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EDZ: -0.35
EDC: 0.51
Коэффициент Омега EDZ, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EDZ: 0.96
EDC: 1.07
Коэффициент Кальмара EDZ, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EDZ: -0.27
EDC: 0.04
Коэффициент Мартина EDZ, с текущим значением в -1.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EDZ: -1.29
EDC: 0.20

Показатель коэффициента Шарпа EDZ на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа EDC равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDZ и EDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.47
0.07
EDZ
EDC

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDZ и EDC

Дивидендная доходность EDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности EDC в 3.82%


TTM20242023202220212020201920182017
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares
4.82%4.87%4.33%0.00%0.00%0.82%1.67%0.68%0.00%
EDC
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares
3.82%3.94%3.54%0.00%0.18%0.44%0.97%0.78%0.25%

Просадки

Сравнение просадок EDZ и EDC

Максимальная просадка EDZ за все время составила -99.69%, что больше максимальной просадки EDC в -92.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDZ и EDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-98.00%-96.00%-94.00%-92.00%-90.00%-88.00%-86.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.64%
-88.93%
EDZ
EDC

Волатильность

Сравнение волатильности EDZ и EDC

Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) имеет более высокую волатильность в 35.69% по сравнению с Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) с волатильностью 33.56%. Это указывает на то, что EDZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
35.69%
33.56%
EDZ
EDC