PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDZ с EDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDZ с EDC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EDZ (Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares) and EDC (Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - EDZ tracks the MSCI Emerging Markets Index (-300%) while EDC tracks the MSCI Emerging Markets Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EDZ returned -36.84%/yr vs 8.70%/yr for EDC. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. EDZ charges 1.08%/yr vs 1.33%/yr for EDC.

Доходность

Сравнение доходности EDZ и EDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDZ показывает доходность -57.78%, что значительно ниже, чем у EDC с доходностью 82.36%. За последние 10 лет акции EDZ уступали акциям EDC по среднегодовой доходности: -36.84% против 8.70% соответственно.

EDZ

1 день
3.54%
1 месяц
-25.77%
С начала года
-57.78%
6 месяцев
-60.09%
1 год
-76.12%
3 года*
-48.58%
5 лет*
-25.35%
10 лет*
-36.84%

EDC

1 день
-3.74%
1 месяц
26.16%
С начала года
82.36%
6 месяцев
92.21%
1 год
200.25%
3 года*
52.64%
5 лет*
-0.27%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDZ и EDC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares		-57.78%-59.30%-12.71%-20.28%49.27%-8.69%-68.79%-43.01%32.87%-64.12%
EDC
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares		82.36%94.58%-2.00%7.48%-60.25%-20.81%6.49%43.92%-49.87%138.61%

Correlation

The correlation between EDZ and EDC is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2008 г.

-1.00

The correlation between EDZ and EDC has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EDZ и EDC

Секторы
EDZ
EDC

Финансовые услуги

26.2%
20.8%

Промышленность

19.7%
7.3%

Технологии

14.6%
32.7%

Потребительский циклический сектор

8.0%
10.3%

Коммунальные услуги

7.2%
2.2%

Потребительский защитный сектор

6.0%
3.2%

Здравоохранение

5.9%
3.2%

Энергетика

3.9%
4.4%

Сырьевые материалы

3.7%
7.0%

Коммуникационные услуги

3.4%
7.8%

Недвижимость

1.4%
1.1%

Финансовые услуги

EDZ
26.2%
EDC
20.8%

Промышленность

EDZ
19.7%
EDC
7.3%

Технологии

EDZ
14.6%
EDC
32.7%

Потребительский циклический сектор

EDZ
8.0%
EDC
10.3%

Коммунальные услуги

EDZ
7.2%
EDC
2.2%

Потребительский защитный сектор

EDZ
6.0%
EDC
3.2%

Здравоохранение

EDZ
5.9%
EDC
3.2%

Энергетика

EDZ
3.9%
EDC
4.4%

Сырьевые материалы

EDZ
3.7%
EDC
7.0%

Коммуникационные услуги

EDZ
3.4%
EDC
7.8%

Недвижимость

EDZ
1.4%
EDC
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares

Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares

Часто сравнивают с EDZ:
EDZ с BERZEDZ с YANGEDZ с TQQQEDZ с AMATEDZ с SHEDZ с SPYEDZ с SCHY
Часто сравнивают с EDC:
EDC с EEMEDC с EETEDC с YINNEDC с EDIVEDC с TMFEDC с UPROEDC с SOXL

Доходность на риск

EDZ vs. EDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDZ
Ранг доходности на риск EDZ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDZ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDZ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDZ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDZ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDZ: 00
Ранг коэф-та Мартина
EDC
Ранг доходности на риск EDC: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDC: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDC: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDC: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDZ c EDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDZEDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.28
3.38

-4.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.75
3.33

-6.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.69

1.46

-0.77

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

5.31

-6.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.72

18.68

-20.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDZ vs. EDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDZ на текущий момент составляет -1.28, что ниже коэффициента Шарпа EDC равного 3.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDZ и EDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDZEDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.28

3.38

-4.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

-0.00

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.61

0.14

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.61

0.05

-0.65

Просадки

Сравнение просадок EDZ и EDC

Максимальная просадка EDZ за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки EDC в -92.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDZ и EDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDZEDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-92.54%

-7.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-75.94%

-37.98%

-37.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-89.69%

-49.48%

-40.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.33%

-80.99%

-11.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.11%

-87.01%

-12.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-61.29%

-38.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.73%

-65.36%

-32.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.20%

10.77%

+35.43%

Волатильность

Сравнение волатильности EDZ и EDC

Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) имеют волатильность 25.64% и 25.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDZEDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.64%

25.80%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.78%

51.94%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.37%

59.67%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.98%

56.68%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.97%

60.69%

+0.28%

Сравнение комиссий EDZ и EDC

EDZ берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии EDC в 1.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDZ и EDC

Дивидендная доходность EDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.46%, что больше доходности EDC в 0.93%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EDC
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares		0.93%1.79%3.94%3.54%0.00%0.18%0.44%0.97%0.78%0.25%
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares		10.46%6.58%4.87%4.34%0.00%0.00%0.82%1.67%0.68%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EDZ and EDC have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDC has higher volatility (25.80%) compared to EDZ (25.64%). In terms of maximum drawdown, EDZ dropped -99.99% vs EDC's -92.54%.

On 10-year performance, EDC leads with 8.70% vs -36.84% for EDZ. On fees, EDZ is cheaper at 1.08% per year. On volatility, EDZ has been the lower-risk option at 25.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EDC has performed better with a 8.70% return vs -36.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EDZ is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.33% for EDC.

EDZ has the higher dividend yield at 10.46%, compared with 0.93% for EDC.

EDZ tracks MSCI Emerging Markets Index (-300%), while EDC tracks MSCI Emerging Markets Index (300%). Their fees differ too: 1.08% for EDZ and 1.33% for EDC.

EDC currently has the higher Sharpe Ratio (3.38 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDZ и EDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор