PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EDZ с BERZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EDZ с BERZ

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ).

EDZ и BERZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDZ - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (-300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. BERZ - это пассивный фонд от BMO Financial Group, который отслеживает доходность Solactive FANG Innovation Index. Фонд был запущен 17 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EDZ или BERZ.

Корреляция

Корреляция между EDZ и BERZ составляет -0.64. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности EDZ и BERZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EDZ:

-0.42

BERZ:

-0.66

Коэф-т Сортино

EDZ:

-0.28

BERZ:

-0.69

Коэф-т Омега

EDZ:

0.96

BERZ:

0.91

Коэф-т Кальмара

EDZ:

-0.25

BERZ:

-0.65

Коэф-т Мартина

EDZ:

-1.16

BERZ:

-1.46

Индекс Язвы

EDZ:

21.58%

BERZ:

43.78%

Дневная вол-ть

EDZ:

58.26%

BERZ:

98.95%

Макс. просадка

EDZ:

-99.69%

BERZ:

-97.97%

Текущая просадка

EDZ:

-99.67%

BERZ:

-97.93%

Доходность по периодам

С начала года, EDZ показывает доходность -23.26%, что значительно выше, чем у BERZ с доходностью -26.98%.

EDZ

С начала года

-23.26%

1 месяц

-26.65%

6 месяцев

-11.13%

1 год

-23.94%

5 лет

-27.12%

10 лет

-25.01%

BERZ

С начала года

-26.98%

1 месяц

-34.65%

6 месяцев

-27.52%

1 год

-64.70%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EDZ и BERZ

EDZ берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии BERZ в 0.95%.

EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares
BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EDZ и BERZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EDZ
Ранг риск-скорректированной доходности EDZ, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EDZ, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDZ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDZ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDZ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDZ, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
BERZ
Ранг риск-скорректированной доходности BERZ, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BERZ, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERZ, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERZ, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EDZ c BERZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EDZ на текущий момент составляет -0.42, что выше коэффициента Шарпа BERZ равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDZ и BERZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDZ и BERZ

Дивидендная доходность EDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, тогда как BERZ не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares		5.31%4.87%4.33%0.00%0.00%0.82%1.67%0.68%
BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EDZ и BERZ

Максимальная просадка EDZ за все время составила -99.69%, примерно равная максимальной просадке BERZ в -97.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDZ и BERZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EDZ и BERZ

Текущая волатильность для Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) составляет 17.07%, в то время как у MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) волатильность равна 31.65%. Это указывает на то, что EDZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BERZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...