PortfoliosLab logo
Сравнение EDZ с BERZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EDZ и BERZ составляет -0.65. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.6

Доходность

Сравнение доходности EDZ и BERZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.92%
-95.63%
EDZ
BERZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EDZ:

-0.47

BERZ:

-0.65

Коэф-т Сортино

EDZ:

-0.35

BERZ:

-0.69

Коэф-т Омега

EDZ:

0.96

BERZ:

0.91

Коэф-т Кальмара

EDZ:

-0.27

BERZ:

-0.65

Коэф-т Мартина

EDZ:

-1.29

BERZ:

-1.36

Индекс Язвы

EDZ:

21.13%

BERZ:

46.84%

Дневная вол-ть

EDZ:

58.37%

BERZ:

99.19%

Макс. просадка

EDZ:

-99.69%

BERZ:

-97.97%

Текущая просадка

EDZ:

-99.64%

BERZ:

-97.64%

Доходность по периодам

С начала года, EDZ показывает доходность -15.38%, что значительно выше, чем у BERZ с доходностью -16.67%.


EDZ

С начала года

-15.38%

1 месяц

0.13%

6 месяцев

1.33%

1 год

-26.26%

5 лет

-27.24%

10 лет

-23.43%

BERZ

С начала года

-16.67%

1 месяц

-20.47%

6 месяцев

-31.22%

1 год

-63.80%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EDZ и BERZ

EDZ берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии BERZ в 0.95%.


График комиссии EDZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EDZ: 1.08%
График комиссии BERZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BERZ: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EDZ и BERZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EDZ
Ранг риск-скорректированной доходности EDZ, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EDZ, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDZ, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDZ, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDZ, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDZ, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина

BERZ
Ранг риск-скорректированной доходности BERZ, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BERZ, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERZ, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERZ, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERZ, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EDZ c BERZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EDZ, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EDZ: -0.47
BERZ: -0.65
Коэффициент Сортино EDZ, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EDZ: -0.35
BERZ: -0.69
Коэффициент Омега EDZ, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EDZ: 0.96
BERZ: 0.91
Коэффициент Кальмара EDZ, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EDZ: -0.41
BERZ: -0.65
Коэффициент Мартина EDZ, с текущим значением в -1.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EDZ: -1.29
BERZ: -1.36

Показатель коэффициента Шарпа EDZ на текущий момент составляет -0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BERZ равному -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDZ и BERZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.47
-0.65
EDZ
BERZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDZ и BERZ

Дивидендная доходность EDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, тогда как BERZ не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2024202320222021202020192018
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares
4.82%4.87%4.33%0.00%0.00%0.82%1.67%0.68%
BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EDZ и BERZ

Максимальная просадка EDZ за все время составила -99.69%, примерно равная максимальной просадке BERZ в -97.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDZ и BERZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-60.90%
-97.64%
EDZ
BERZ

Волатильность

Сравнение волатильности EDZ и BERZ

Текущая волатильность для Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) составляет 35.69%, в то время как у MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) волатильность равна 73.35%. Это указывает на то, что EDZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BERZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
35.69%
73.35%
EDZ
BERZ