PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDZ с BERZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDZ с BERZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EDZ (Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares) and BERZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - EDZ is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (-300%), while BERZ is a Inverse Equities fund tracking the Solactive FANG Innovation Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EDZ returned -48.58%/yr vs -77.59%/yr for BERZ. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EDZ charges 1.08%/yr vs 0.95%/yr for BERZ.

Доходность

Сравнение доходности EDZ и BERZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDZ показывает доходность -57.78%, что значительно выше, чем у BERZ с доходностью -65.19%.

EDZ

1 день
3.54%
1 месяц
-25.77%
С начала года
-57.78%
6 месяцев
-60.09%
1 год
-76.12%
3 года*
-48.58%
5 лет*
-25.35%
10 лет*
-36.84%

BERZ

1 день
3.73%
1 месяц
-37.37%
С начала года
-65.19%
6 месяцев
-64.50%
1 год
-86.22%
3 года*
-77.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDZ и BERZ

2026 (YTD)20252024202320222021
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares		-57.78%-59.30%-12.71%-20.28%49.27%-0.93%
BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN		-65.19%-78.81%-65.95%-89.12%102.85%-30.19%

Correlation

The correlation between EDZ and BERZ is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2021 г.

0.63

The correlation between EDZ and BERZ has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EDZ и BERZ

Секторы
EDZ
BERZ

Финансовые услуги

26.2%
13.3%

Промышленность

19.7%

-

Технологии

14.6%
62.3%

Потребительский циклический сектор

8.0%
12.8%

Коммунальные услуги

7.2%

-

Потребительский защитный сектор

6.0%

-

Здравоохранение

5.9%

-

Энергетика

3.9%

-

Сырьевые материалы

3.7%

-

Коммуникационные услуги

3.4%
25.0%

Недвижимость

1.4%

-

Финансовые услуги

EDZ
26.2%
BERZ
13.3%

Промышленность

EDZ
19.7%
BERZ

-

Технологии

EDZ
14.6%
BERZ
62.3%

Потребительский циклический сектор

EDZ
8.0%
BERZ
12.8%

Коммунальные услуги

EDZ
7.2%
BERZ

-

Потребительский защитный сектор

EDZ
6.0%
BERZ

-

Здравоохранение

EDZ
5.9%
BERZ

-

Энергетика

EDZ
3.9%
BERZ

-

Сырьевые материалы

EDZ
3.7%
BERZ

-

Коммуникационные услуги

EDZ
3.4%
BERZ
25.0%

Недвижимость

EDZ
1.4%
BERZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares

MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN

Часто сравнивают с EDZ:
EDZ с EDCEDZ с YANGEDZ с TQQQEDZ с AMATEDZ с SHEDZ с SPYEDZ с SCHY
Часто сравнивают с BERZ:
BERZ с BULZBERZ с FNGDBERZ с TECSBERZ с QUSBERZ с WEBSBERZ с SOXSBERZ с TZA

Доходность на риск

EDZ vs. BERZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDZ
Ранг доходности на риск EDZ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDZ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDZ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDZ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDZ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDZ: 00
Ранг коэф-та Мартина
BERZ
Ранг доходности на риск BERZ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERZ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERZ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERZ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERZ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDZ c BERZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDZBERZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.28
-1.14

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.75
-2.96

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.69

0.69

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

-0.99

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.72

-1.54

-0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDZ vs. BERZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDZ на текущий момент составляет -1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BERZ равному -1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDZ и BERZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDZBERZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.28

-1.14

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.61

-0.75

+0.14

Просадки

Сравнение просадок EDZ и BERZ

Максимальная просадка EDZ за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке BERZ в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDZ и BERZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDZBERZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-99.80%

-0.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-75.94%

-87.32%

+11.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-89.69%

-98.97%

+9.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.33%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-99.79%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.73%

-71.57%

-26.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.20%

56.07%

-9.87%

Волатильность

Сравнение волатильности EDZ и BERZ

Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) имеет более высокую волатильность в 25.64% по сравнению с MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) с волатильностью 23.63%. Это указывает на то, что EDZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDZBERZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.64%

23.63%

+2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.78%

57.98%

-6.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.37%

75.77%

-16.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.98%

92.20%

-35.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.97%

92.20%

-31.23%

Сравнение комиссий EDZ и BERZ

EDZ берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии BERZ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDZ и BERZ

Дивидендная доходность EDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.46%, тогда как BERZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares		10.46%6.58%4.87%4.34%0.00%0.00%0.82%1.67%0.68%

Часто задаваемые вопросы

EDZ and BERZ have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDZ has higher volatility (25.64%) compared to BERZ (23.63%). In terms of maximum drawdown, EDZ dropped -99.99% vs BERZ's -99.80%.

On 3-year performance, EDZ leads with -48.58% vs -77.59% for BERZ. On fees, BERZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BERZ has been the lower-risk option at 23.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EDZ has performed better with a -48.58% return vs -77.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BERZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.08% for EDZ.

EDZ has the higher dividend yield at 10.46%, compared with 0.00% for BERZ.

EDZ is categorized as Leveraged Equities, while BERZ is Inverse Equities. EDZ tracks MSCI Emerging Markets Index (-300%), while BERZ tracks Solactive FANG Innovation Index. They also come from different issuers: Direxion and BMO. Their fees differ too: 1.08% for EDZ and 0.95% for BERZ.

BERZ currently has the higher Sharpe Ratio (-1.14 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDZ и BERZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор