Сравнение EDZ с BERZ
EDZ (Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares) and BERZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - EDZ is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (-300%), while BERZ is a Inverse Equities fund tracking the Solactive FANG Innovation Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EDZ returned -45.81%/yr vs -74.58%/yr for BERZ. Their 0.64 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EDZ charges 1.08%/yr vs 0.95%/yr for BERZ.
Доходность
Сравнение доходности EDZ и BERZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDZ показывает доходность -54.99%, что значительно выше, чем у BERZ с доходностью -61.34%.
EDZ
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 4.69%
- 6 месяцев
- -43.87%
- С начала года
- -54.99%
- 1 год
- -68.84%
- 3 года*
- -45.81%
- 5 лет*
- -27.09%
- 10 лет*
- -34.37%
- Всё время*
- -40.73%
BERZ
- 1 день
- 4.13%
- 1 месяц
- -7.94%
- 6 месяцев
- -66.38%
- С начала года
- -61.34%
- 1 год
- -79.59%
- 3 года*
- -74.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -66.47%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.42M | $1.78M | $2.10M | |
| $5.02M | $3.82M | $4.34M |
Сравнение доходности по годам EDZ и BERZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EDZ Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares | -54.99% | -59.30% | -12.71% | -20.28% | 49.27% | -1.24% |
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | -61.34% | -78.81% | -65.95% | -89.12% | 102.85% | -28.36% |
Correlation
The correlation between EDZ and BERZ is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.75 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2021 г. | 0.64 |
The correlation between EDZ and BERZ shifts across timeframes, from 0.63 (3 years) to 0.75 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов EDZ и BERZ
Секторы
EDZ
BERZ
Финансовые услуги
Промышленность
-
Технологии
Потребительский циклический сектор
Коммунальные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Здравоохранение
-
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
Недвижимость
-
Финансовые услуги
EDZ
BERZ
Промышленность
EDZ
BERZ
-
Технологии
EDZ
BERZ
Потребительский циклический сектор
EDZ
BERZ
Коммунальные услуги
EDZ
BERZ
-
Потребительский защитный сектор
EDZ
BERZ
-
Здравоохранение
EDZ
BERZ
-
Энергетика
EDZ
BERZ
-
Сырьевые материалы
EDZ
BERZ
-
Коммуникационные услуги
EDZ
BERZ
Недвижимость
EDZ
BERZ
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDZ vs. BERZ — Ранг доходности на риск
EDZ
BERZ
Сравнение EDZ c BERZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EDZ | BERZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.80 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.97 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | -1.51 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EDZ и BERZ
Максимальная просадка EDZ за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке BERZ в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDZ и BERZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDZ | BERZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -99.80% | -0.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.49% | -82.07% | +8.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.46% | -98.87% | +8.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.91% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -99.77% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.74% | -72.48% | -25.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.39% | 53.65% | -7.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDZ и BERZ
Текущая волатильность для Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) составляет 26.18%, в то время как у MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) волатильность равна 37.85%. Это указывает на то, что EDZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BERZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDZ | BERZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.18% | 37.85% | -11.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.53% | 72.82% | -6.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.23% | 88.13% | -14.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.86% | 93.29% | -33.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.95% | 93.29% | -31.34% |
Сравнение комиссий EDZ и BERZ
EDZ берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии BERZ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDZ и BERZ
Дивидендная доходность EDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%, тогда как BERZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EDZ Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares | 7.43% | 6.58% | 4.87% | 4.34% | 0.00% | 0.00% | 0.82% | 1.67% | 0.68% |
Часто задаваемые вопросы
EDZ and BERZ have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BERZ has higher volatility (37.85%) compared to EDZ (26.18%). In terms of maximum drawdown, EDZ dropped -99.99% vs BERZ's -99.80%.
On 3-year performance, EDZ leads with -45.81% vs -74.58% for BERZ. On fees, BERZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, EDZ has been the lower-risk option at 26.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, EDZ has performed better with a -45.81% return vs -74.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BERZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.08% for EDZ.
EDZ has the higher dividend yield at 7.43%, compared with 0.00% for BERZ.
EDZ is categorized as Leveraged Equities, while BERZ is Inverse Equities. EDZ tracks MSCI Emerging Markets Index (-300%), while BERZ tracks Solactive FANG Innovation Index. They also come from different issuers: Direxion and BMO. Their fees differ too: 1.08% for EDZ and 0.95% for BERZ.
BERZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.90 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EDZ и BERZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор