PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDZ с SH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDZ с SH

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EDZ (Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares) and SH (ProShares Short S&P500) are both exchange-traded funds - EDZ is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (-300%), while SH is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-100% daily). Both are passively managed. Over the past 10 years, EDZ returned -36.99%/yr vs -12.90%/yr for SH. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EDZ charges 1.08%/yr vs 0.89%/yr for SH.

Доходность

Сравнение доходности EDZ и SH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и ProShares Short S&P500 (SH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDZ показывает доходность -56.62%, что значительно ниже, чем у SH с доходностью -5.55%. За последние 10 лет акции EDZ уступали акциям SH по среднегодовой доходности: -36.99% против -12.90% соответственно.

EDZ

1 день
15.00%
1 месяц
-15.02%
С начала года
-56.62%
6 месяцев
-57.41%
1 год
-73.55%
3 года*
-48.31%
5 лет*
-25.46%
10 лет*
-36.99%

SH

1 день
1.41%
1 месяц
1.68%
С начала года
-5.55%
6 месяцев
-4.58%
1 год
-14.55%
3 года*
-11.90%
5 лет*
-8.40%
10 лет*
-12.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDZ и SH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares		-56.62%-59.30%-12.71%-20.28%49.27%-8.69%-68.79%-43.01%32.87%-64.12%
SH
ProShares Short S&P500		-5.55%-11.35%-13.52%-14.80%18.98%-24.21%-25.09%-22.12%4.93%-17.36%

Correlation

The correlation between EDZ and SH is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2008 г.

0.73

The correlation between EDZ and SH has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EDZ и SH

Секторы
EDZ
SH

Финансовые услуги

26.2%
83.0%

Промышленность

19.7%

-

Технологии

14.6%

-

Потребительский циклический сектор

8.0%

-

Коммунальные услуги

7.2%

-

Потребительский защитный сектор

6.0%

-

Здравоохранение

5.9%

-

Энергетика

3.9%

-

Сырьевые материалы

3.7%

-

Коммуникационные услуги

3.4%

-

Недвижимость

1.4%

-

Финансовые услуги

EDZ
26.2%
SH
83.0%

Промышленность

EDZ
19.7%
SH

-

Технологии

EDZ
14.6%
SH

-

Потребительский циклический сектор

EDZ
8.0%
SH

-

Коммунальные услуги

EDZ
7.2%
SH

-

Потребительский защитный сектор

EDZ
6.0%
SH

-

Здравоохранение

EDZ
5.9%
SH

-

Энергетика

EDZ
3.9%
SH

-

Сырьевые материалы

EDZ
3.7%
SH

-

Коммуникационные услуги

EDZ
3.4%
SH

-

Недвижимость

EDZ
1.4%
SH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares

ProShares Short S&P500

Часто сравнивают с EDZ:
EDZ с EDCEDZ с BERZEDZ с YANGEDZ с TQQQEDZ с AMATEDZ с SPYEDZ с SCHY
Часто сравнивают с SH:
SH с SPYSH с SDSSH с SPDNSH с SCHDSH с SQQQSH с DOGSH с IVOL

Доходность на риск

EDZ vs. SH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDZ
Ранг доходности на риск EDZ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDZ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDZ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDZ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDZ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDZ: 00
Ранг коэф-та Мартина
SH
Ранг доходности на риск SH: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SH: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDZ c SH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EDZSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.09
-1.17

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.23
-1.68

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

0.82

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

-0.89

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.75

-1.67

-0.07

EDZ vs. SH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDZ на текущий момент составляет -1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SH равному -1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDZ и SH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EDZ и SH

Максимальная просадка EDZ за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки SH в -94.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDZ и SH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDZSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-94.66%

-5.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.99%

-16.42%

-58.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-90.46%

-38.82%

-51.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.91%

-44.53%

-48.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.17%

-76.12%

-23.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-94.48%

-5.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.73%

-67.78%

-29.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.83%

9.62%

+36.21%

Волатильность

Сравнение волатильности EDZ и SH

Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) имеет более высокую волатильность в 36.28% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что EDZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDZSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.28%

4.80%

+31.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

60.77%

9.83%

+50.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.52%

12.46%

+55.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.82%

16.95%

+41.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.46%

18.03%

+43.43%

Сравнение комиссий EDZ и SH

EDZ берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SH в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDZ и SH

Дивидендная доходность EDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.18%, что больше доходности SH в 4.39%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares		10.18%6.58%4.87%4.34%0.00%0.00%0.82%1.67%0.68%0.00%
SH
ProShares Short S&P500		4.39%4.49%6.20%5.37%1.08%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%

Часто задаваемые вопросы

EDZ and SH have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDZ has higher volatility (36.28%) compared to SH (4.80%). In terms of maximum drawdown, EDZ dropped -99.99% vs SH's -94.66%.

On 10-year performance, SH leads with -12.90% vs -36.99% for EDZ. On fees, SH is cheaper at 0.89% per year. On volatility, SH has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SH has performed better with a -12.90% return vs -36.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SH is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.08% for EDZ.

EDZ has the higher dividend yield at 10.18%, compared with 4.39% for SH.

EDZ is categorized as Leveraged Equities, while SH is Inverse Equities. EDZ tracks MSCI Emerging Markets Index (-300%), while SH tracks S&P 500 Index (-100% daily). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.08% for EDZ and 0.89% for SH.

EDZ currently has the higher Sharpe Ratio (-1.09 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDZ и SH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор