Сравнение EDZ с SH
EDZ (Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares) and SH (ProShares Short S&P500) are both exchange-traded funds - EDZ is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (-300%), while SH is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-100% daily). Both are passively managed. Over the past 10 years, EDZ returned -34.37%/yr vs -12.62%/yr for SH. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EDZ charges 1.08%/yr vs 0.89%/yr for SH.
Доходность
Сравнение доходности EDZ и SH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDZ показывает доходность -54.99%, что значительно ниже, чем у SH с доходностью -9.41%. За последние 10 лет акции EDZ уступали акциям SH по среднегодовой доходности: -34.37% против -12.62% соответственно.
EDZ
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 4.69%
- 6 месяцев
- -43.87%
- С начала года
- -54.99%
- 1 год
- -68.84%
- 3 года*
- -45.81%
- 5 лет*
- -27.09%
- 10 лет*
- -34.37%
- Всё время*
- -40.73%
SH
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.04%
- 6 месяцев
- -9.33%
- С начала года
- -9.41%
- 1 год
- -14.92%
- 3 года*
- -12.51%
- 5 лет*
- -8.39%
- 10 лет*
- -12.62%
- Всё время*
- -11.41%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.02M | $3.82M | $4.34M | |
| $276.17M | $248.05M | $297.05M |
Сравнение доходности по годам EDZ и SH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDZ Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares | -54.99% | -59.30% | -12.71% | -20.28% | 49.27% | -8.69% | -68.79% | -43.01% | 32.87% | -64.12% |
SH ProShares Short S&P500 | -9.41% | -11.35% | -13.52% | -14.80% | 18.98% | -24.21% | -25.09% | -22.12% | 4.93% | -17.36% |
Correlation
The correlation between EDZ and SH is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.76 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2008 г. | 0.73 |
The correlation between EDZ and SH shifts across timeframes, from 0.65 (5 years) to 0.76 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов EDZ и SH
Секторы
EDZ
SH
Финансовые услуги
Промышленность
-
Технологии
-
Потребительский циклический сектор
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Здравоохранение
-
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Недвижимость
-
Финансовые услуги
EDZ
SH
Промышленность
EDZ
SH
-
Технологии
EDZ
SH
-
Потребительский циклический сектор
EDZ
SH
-
Коммунальные услуги
EDZ
SH
-
Потребительский защитный сектор
EDZ
SH
-
Здравоохранение
EDZ
SH
-
Энергетика
EDZ
SH
-
Сырьевые материалы
EDZ
SH
-
Коммуникационные услуги
EDZ
SH
-
Недвижимость
EDZ
SH
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDZ vs. SH — Ранг доходности на риск
EDZ
SH
Сравнение EDZ c SH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EDZ | SH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.82 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.88 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | -1.73 | +0.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EDZ и SH
Максимальная просадка EDZ за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки SH в -94.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDZ и SH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDZ | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -94.72% | -5.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.49% | -16.95% | -56.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.46% | -39.46% | -51.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.91% | -45.12% | -47.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.90% | -75.07% | -23.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -94.70% | -5.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.74% | -67.94% | -29.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.39% | 8.85% | +37.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDZ и SH
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) имеет более высокую волатильность в 26.18% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что EDZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDZ | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.18% | 4.07% | +22.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.53% | 10.26% | +56.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.23% | 12.79% | +60.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.86% | 16.99% | +42.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.95% | 18.03% | +43.92% |
Сравнение комиссий EDZ и SH
EDZ берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SH в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDZ и SH
Дивидендная доходность EDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%, что больше доходности SH в 4.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDZ Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares | 7.43% | 6.58% | 4.87% | 4.34% | 0.00% | 0.00% | 0.82% | 1.67% | 0.68% | 0.00% |
SH ProShares Short S&P500 | 4.31% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
EDZ and SH have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EDZ has higher volatility (26.18%) compared to SH (4.07%). In terms of maximum drawdown, EDZ dropped -99.99% vs SH's -94.72%.
On 10-year performance, SH leads with -12.62% vs -34.37% for EDZ. On fees, SH is cheaper at 0.89% per year. On volatility, SH has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SH has performed better with a -12.62% return vs -34.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SH is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.08% for EDZ.
EDZ has the higher dividend yield at 7.43%, compared with 4.31% for SH.
EDZ is categorized as Leveraged Equities, while SH is Inverse Equities. EDZ tracks MSCI Emerging Markets Index (-300%), while SH tracks S&P 500 Index (-100% daily). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.08% for EDZ and 0.89% for SH.
EDZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.94 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EDZ и SH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор