Сравнение EDZ с SH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и ProShares Short S&P500 (SH).
EDZ и SH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDZ - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (-300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. SH - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EDZ и SH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EDZ и SH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDZ Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares | -16.24% | -59.30% | -12.71% | -20.28% | 49.27% | -8.69% | -68.79% | -43.01% | 32.87% | -64.12% |
SH ProShares Short S&P500 | 5.77% | -11.35% | -13.52% | -14.80% | 18.98% | -24.21% | -25.09% | -22.12% | 4.93% | -17.36% |
Доходность по периодам
С начала года, EDZ показывает доходность -16.24%, что значительно ниже, чем у SH с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции EDZ уступали акциям SH по среднегодовой доходности: -32.46% против -11.84% соответственно.
EDZ
- 1 день
- -10.95%
- 1 месяц
- 26.71%
- С начала года
- -16.24%
- 6 месяцев
- -25.08%
- 1 год
- -61.49%
- 3 года*
- -35.39%
- 5 лет*
- -16.80%
- 10 лет*
- -32.46%
SH
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- 5.57%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 4.49%
- 1 год
- -11.46%
- 3 года*
- -9.86%
- 5 лет*
- -7.57%
- 10 лет*
- -11.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDZ и SH
EDZ берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SH в 0.90%.
Доходность на риск
EDZ vs. SH — Ранг доходности на риск
EDZ
SH
Сравнение EDZ c SH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDZ | SH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | -0.63 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.74 | -0.79 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.89 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.45 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | -0.55 | -0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDZ | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.02 | -0.63 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | -0.45 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.54 | -0.66 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | -0.56 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между EDZ и SH составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDZ и SH
Дивидендная доходность EDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности SH в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDZ Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares | 5.27% | 6.58% | 4.87% | 4.34% | 0.00% | 0.00% | 0.82% | 1.67% | 0.68% | 0.00% |
SH ProShares Short S&P500 | 3.92% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок EDZ и SH
Максимальная просадка EDZ за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки SH в -94.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDZ и SH.
Загрузка...
Показатели просадок
| EDZ | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -94.26% | -5.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.29% | -26.61% | -52.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.98% | -40.35% | -47.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.73% | -74.31% | -24.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -93.82% | -6.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.71% | -67.49% | -30.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.30% | 21.81% | +38.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDZ и SH
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) имеет более высокую волатильность в 31.12% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что EDZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EDZ | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.12% | 5.30% | +25.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.41% | 9.43% | +34.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.73% | 18.17% | +42.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.63% | 16.87% | +38.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.46% | 17.99% | +42.47% |