Сравнение EDZ с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
EDZ и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDZ - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (-300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EDZ или TQQQ.
Доходность
Сравнение доходности EDZ и TQQQ
Доходность по периодам
С начала года, EDZ показывает доходность -17.10%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 55.99%. За последние 10 лет акции EDZ уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -24.79% против 34.40% соответственно.
EDZ
-17.10%
15.23%
-2.90%
-25.40%
-25.48%
-24.79%
TQQQ
55.99%
9.00%
20.58%
78.91%
34.31%
34.40%
Основные характеристики
| EDZ | TQQQ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.54 | 1.52 |
| Коэф-т Сортино | -0.55 | 1.98 |
| Коэф-т Омега | 0.94 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | -0.25 | 1.54 |
| Коэф-т Мартина | -0.95 | 6.32 |
| Индекс Язвы | 26.87% | 12.49% |
| Дневная вол-ть | 46.97% | 51.79% |
| Макс. просадка | -99.97% | -81.66% |
| Текущая просадка | -99.96% | -8.72% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDZ и TQQQ
EDZ берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.
Корреляция
Корреляция между EDZ и TQQQ составляет -0.67. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EDZ c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDZ и TQQQ
Дивидендная доходность EDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.57%, что больше доходности TQQQ в 1.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDZ Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares | 5.57% | 4.33% | 0.00% | 0.00% | 0.82% | 1.67% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.22% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок EDZ и TQQQ
Максимальная просадка EDZ за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDZ и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EDZ и TQQQ
Текущая волатильность для Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) составляет 14.68%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 16.13%. Это указывает на то, что EDZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.