PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EDZ с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDZ с TQQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EDZ (Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both Leveraged Equities funds - EDZ tracks the MSCI Emerging Markets Index (-300%) while TQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EDZ returned -34.13%/yr vs 41.62%/yr for TQQQ. At a correlation of -0.67, they often move in opposite directions. EDZ charges 1.08%/yr vs 0.95%/yr for TQQQ.

Доходность

Сравнение доходности EDZ и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDZ показывает доходность -50.67%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 34.71%. За последние 10 лет акции EDZ уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -34.13% против 41.62% соответственно.

EDZ

1 день
6.39%
1 месяц
17.31%
6 месяцев
-40.86%
С начала года
-50.67%
1 год
-65.33%
3 года*
-43.45%
5 лет*
-24.56%
10 лет*
-34.13%

TQQQ

1 день
-4.97%
1 месяц
-11.29%
6 месяцев
30.60%
С начала года
34.71%
1 год
67.39%
3 года*
47.91%
5 лет*
18.79%
10 лет*
41.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDZ и TQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares		-50.67%-59.30%-12.71%-20.28%49.27%-8.69%-68.79%-43.01%32.87%-64.12%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		34.71%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%

Correlation

The correlation between EDZ and TQQQ is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

-0.67

The correlation between EDZ and TQQQ shifts across timeframes, from -0.79 (1 year) to -0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EDZ и TQQQ

Секторы
EDZ
TQQQ

Финансовые услуги

26.2%
0.2%

Промышленность

19.7%
2.8%

Технологии

14.6%
53.8%

Потребительский циклический сектор

8.0%
12.3%

Коммунальные услуги

7.2%
1.4%

Потребительский защитный сектор

6.0%
7.7%

Здравоохранение

5.9%
4.2%

Энергетика

3.9%
0.6%

Сырьевые материалы

3.7%
1.1%

Коммуникационные услуги

3.4%
15.8%

Недвижимость

1.4%
0.1%

Финансовые услуги

EDZ
26.2%
TQQQ
0.2%

Промышленность

EDZ
19.7%
TQQQ
2.8%

Технологии

EDZ
14.6%
TQQQ
53.8%

Потребительский циклический сектор

EDZ
8.0%
TQQQ
12.3%

Коммунальные услуги

EDZ
7.2%
TQQQ
1.4%

Потребительский защитный сектор

EDZ
6.0%
TQQQ
7.7%

Здравоохранение

EDZ
5.9%
TQQQ
4.2%

Энергетика

EDZ
3.9%
TQQQ
0.6%

Сырьевые материалы

EDZ
3.7%
TQQQ
1.1%

Коммуникационные услуги

EDZ
3.4%
TQQQ
15.8%

Недвижимость

EDZ
1.4%
TQQQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с EDZ:
EDZ с EDCEDZ с BERZEDZ с YANGEDZ с AMATEDZ с SHEDZ с SPYEDZ с SCHY
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с UPROTQQQ с SPXLTQQQ с TECL

Доходность на риск

EDZ vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDZ
Ранг доходности на риск EDZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDZ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDZ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDZ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDZ c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EDZTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.93
1.22

-2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.63
1.73

-3.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.22

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

1.83

-2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.44

5.57

-7.00

EDZ vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDZ на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDZ и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EDZ и TQQQ

Максимальная просадка EDZ за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDZ и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDZTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-81.66%

-18.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.94%

-36.97%

-37.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-90.46%

-58.04%

-32.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.91%

-81.66%

-11.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.90%

-81.66%

-17.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-18.71%

-81.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.73%

-18.48%

-79.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.52%

12.14%

+33.38%

Волатильность

Сравнение волатильности EDZ и TQQQ

Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) имеет более высокую волатильность в 28.73% по сравнению с ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) с волатильностью 22.28%. Это указывает на то, что EDZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDZTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.73%

22.28%

+6.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

64.01%

46.14%

+17.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.63%

55.54%

+15.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.49%

67.78%

-8.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.64%

66.40%

-4.76%

Сравнение комиссий EDZ и TQQQ

EDZ берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDZ и TQQQ

Дивидендная доходность EDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%, что больше доходности TQQQ в 0.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares		6.78%6.58%4.87%4.34%0.00%0.00%0.82%1.67%0.68%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.53%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

EDZ and TQQQ have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDZ has higher volatility (28.73%) compared to TQQQ (22.28%). In terms of maximum drawdown, EDZ dropped -99.99% vs TQQQ's -81.66%.

On 10-year performance, TQQQ leads with 41.62% vs -34.13% for EDZ. On fees, TQQQ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TQQQ has been the lower-risk option at 22.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TQQQ has performed better with a 41.62% return vs -34.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TQQQ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.08% for EDZ.

EDZ has the higher dividend yield at 6.78%, compared with 0.53% for TQQQ.

EDZ tracks MSCI Emerging Markets Index (-300%), while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.08% for EDZ and 0.95% for TQQQ.

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDZ и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор