Сравнение EDZ с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
EDZ и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDZ - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (-300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EDZ и TQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EDZ и TQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDZ Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares | -18.08% | -59.30% | -12.71% | -20.28% | 49.27% | -8.69% | -68.79% | -43.01% | 32.87% | -64.12% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | -17.87% | 34.35% | 58.27% | 198.04% | -79.09% | 82.98% | 110.05% | 133.84% | -19.79% | 118.06% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EDZ показывает доходность -18.08%, а TQQQ немного выше – -17.87%. За последние 10 лет акции EDZ уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -32.61% против 35.31% соответственно.
EDZ
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- 17.31%
- С начала года
- -18.08%
- 6 месяцев
- -25.16%
- 1 год
- -61.85%
- 3 года*
- -35.87%
- 5 лет*
- -17.17%
- 10 лет*
- -32.61%
TQQQ
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -12.88%
- С начала года
- -17.87%
- 6 месяцев
- -17.28%
- 1 год
- 48.52%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 13.55%
- 10 лет*
- 35.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDZ и TQQQ
EDZ берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.
Доходность на риск
EDZ vs. TQQQ — Ранг доходности на риск
EDZ
TQQQ
Сравнение EDZ c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDZ | TQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | 0.72 | -1.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.76 | 1.41 | -3.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.20 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 1.41 | -2.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 4.28 | -5.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDZ | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.02 | 0.72 | -1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 0.20 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.54 | 0.54 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | 0.65 | -1.22 |
Корреляция
Корреляция между EDZ и TQQQ составляет -0.67. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDZ и TQQQ
Дивидендная доходность EDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что больше доходности TQQQ в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDZ Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares | 5.39% | 6.58% | 4.87% | 4.34% | 0.00% | 0.00% | 0.82% | 1.67% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.73% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок EDZ и TQQQ
Максимальная просадка EDZ за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDZ и TQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| EDZ | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -81.66% | -18.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.29% | -36.97% | -42.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.98% | -81.66% | -6.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.73% | -81.66% | -17.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -28.08% | -71.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.71% | -18.66% | -79.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.47% | 12.13% | +48.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDZ и TQQQ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) имеет более высокую волатильность в 28.26% по сравнению с ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) с волатильностью 19.74%. Это указывает на то, что EDZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EDZ | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.26% | 19.74% | +8.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.44% | 38.50% | +5.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.74% | 67.35% | -6.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.62% | 66.53% | -10.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.45% | 65.83% | -5.38% |