PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDZ с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDZ с TQQQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EDZ (Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both Leveraged Equities funds - EDZ tracks the MSCI Emerging Markets Index (-300%) while TQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EDZ returned -36.84%/yr vs 45.33%/yr for TQQQ. At a correlation of -0.67, they often move in opposite directions. EDZ charges 1.08%/yr vs 0.95%/yr for TQQQ.

Доходность

Сравнение доходности EDZ и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDZ показывает доходность -57.78%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 64.46%. За последние 10 лет акции EDZ уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -36.84% против 45.33% соответственно.

EDZ

1 день
3.54%
1 месяц
-25.77%
С начала года
-57.78%
6 месяцев
-60.09%
1 год
-76.12%
3 года*
-48.58%
5 лет*
-25.35%
10 лет*
-36.84%

TQQQ

1 день
-0.76%
1 месяц
33.35%
С начала года
64.46%
6 месяцев
55.93%
1 год
137.89%
3 года*
69.49%
5 лет*
28.37%
10 лет*
45.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDZ и TQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares		-57.78%-59.30%-12.71%-20.28%49.27%-8.69%-68.79%-43.01%32.87%-64.12%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		64.46%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%

Correlation

The correlation between EDZ and TQQQ is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

-0.67

The correlation between EDZ and TQQQ shifts across timeframes, from -0.75 (1 year) to -0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EDZ и TQQQ

Секторы
EDZ
TQQQ

Финансовые услуги

26.2%
0.2%

Промышленность

19.7%
2.8%

Технологии

14.6%
53.8%

Потребительский циклический сектор

8.0%
12.3%

Коммунальные услуги

7.2%
1.4%

Потребительский защитный сектор

6.0%
7.7%

Здравоохранение

5.9%
4.2%

Энергетика

3.9%
0.6%

Сырьевые материалы

3.7%
1.1%

Коммуникационные услуги

3.4%
15.8%

Недвижимость

1.4%
0.1%

Финансовые услуги

EDZ
26.2%
TQQQ
0.2%

Промышленность

EDZ
19.7%
TQQQ
2.8%

Технологии

EDZ
14.6%
TQQQ
53.8%

Потребительский циклический сектор

EDZ
8.0%
TQQQ
12.3%

Коммунальные услуги

EDZ
7.2%
TQQQ
1.4%

Потребительский защитный сектор

EDZ
6.0%
TQQQ
7.7%

Здравоохранение

EDZ
5.9%
TQQQ
4.2%

Энергетика

EDZ
3.9%
TQQQ
0.6%

Сырьевые материалы

EDZ
3.7%
TQQQ
1.1%

Коммуникационные услуги

EDZ
3.4%
TQQQ
15.8%

Недвижимость

EDZ
1.4%
TQQQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с EDZ:
EDZ с EDCEDZ с BERZEDZ с YANGEDZ с AMATEDZ с SHEDZ с SPYEDZ с SCHY
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с SPXLTQQQ с UPROTQQQ с TECL

Доходность на риск

EDZ vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDZ
Ранг доходности на риск EDZ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDZ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDZ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDZ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDZ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDZ: 00
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDZ c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDZTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.28
2.92

-4.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.75
3.09

-5.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.69

1.40

-0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

3.75

-4.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.72

12.27

-13.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDZ vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDZ на текущий момент составляет -1.28, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDZ и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDZTQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.28

2.92

-4.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

0.43

-0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.61

0.69

-1.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.61

0.74

-1.34

Просадки

Сравнение просадок EDZ и TQQQ

Максимальная просадка EDZ за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDZ и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDZTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-81.66%

-18.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-75.94%

-36.97%

-38.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-89.69%

-58.04%

-31.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.33%

-81.66%

-10.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.11%

-81.66%

-17.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-0.76%

-99.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.73%

-18.52%

-79.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.20%

11.28%

+34.92%

Волатильность

Сравнение волатильности EDZ и TQQQ

Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) имеет более высокую волатильность в 25.64% по сравнению с ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) с волатильностью 13.29%. Это указывает на то, что EDZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDZTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.64%

13.29%

+12.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.78%

36.04%

+15.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.37%

47.60%

+11.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.98%

66.53%

-9.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.97%

65.96%

-4.99%

Сравнение комиссий EDZ и TQQQ

EDZ берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDZ и TQQQ

Дивидендная доходность EDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.46%, что больше доходности TQQQ в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares		10.46%6.58%4.87%4.34%0.00%0.00%0.82%1.67%0.68%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.36%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

EDZ and TQQQ have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDZ has higher volatility (25.64%) compared to TQQQ (13.29%). In terms of maximum drawdown, EDZ dropped -99.99% vs TQQQ's -81.66%.

On 10-year performance, TQQQ leads with 45.33% vs -36.84% for EDZ. On fees, TQQQ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TQQQ has been the lower-risk option at 13.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TQQQ has performed better with a 45.33% return vs -36.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TQQQ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.08% for EDZ.

EDZ has the higher dividend yield at 10.46%, compared with 0.36% for TQQQ.

EDZ tracks MSCI Emerging Markets Index (-300%), while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.08% for EDZ and 0.95% for TQQQ.

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDZ и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор