PortfoliosLab logo
Сравнение EDZ с TQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EDZ и TQQQ составляет -0.72. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.7

Доходность

Сравнение доходности EDZ и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-93.94%
12,878.31%
EDZ
TQQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EDZ:

-0.47

TQQQ:

0.04

Коэф-т Сортино

EDZ:

-0.35

TQQQ:

0.58

Коэф-т Омега

EDZ:

0.96

TQQQ:

1.08

Коэф-т Кальмара

EDZ:

-0.27

TQQQ:

0.05

Коэф-т Мартина

EDZ:

-1.29

TQQQ:

0.13

Индекс Язвы

EDZ:

21.13%

TQQQ:

20.43%

Дневная вол-ть

EDZ:

58.37%

TQQQ:

74.97%

Макс. просадка

EDZ:

-99.69%

TQQQ:

-81.66%

Текущая просадка

EDZ:

-99.64%

TQQQ:

-41.90%

Доходность по периодам

С начала года, EDZ показывает доходность -15.38%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью -31.73%. За последние 10 лет акции EDZ уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -23.43% против 27.88% соответственно.


EDZ

С начала года

-15.38%

1 месяц

0.13%

6 месяцев

1.33%

1 год

-26.26%

5 лет

-27.24%

10 лет

-23.43%

TQQQ

С начала года

-31.73%

1 месяц

-15.02%

6 месяцев

-27.48%

1 год

3.28%

5 лет

28.11%

10 лет

27.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EDZ и TQQQ

EDZ берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.


График комиссии EDZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EDZ: 1.08%
График комиссии TQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TQQQ: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EDZ и TQQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EDZ
Ранг риск-скорректированной доходности EDZ, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EDZ, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDZ, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDZ, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDZ, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDZ, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина

TQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности TQQQ, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EDZ c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EDZ, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EDZ: -0.47
TQQQ: 0.04
Коэффициент Сортино EDZ, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EDZ: -0.35
TQQQ: 0.58
Коэффициент Омега EDZ, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EDZ: 0.96
TQQQ: 1.08
Коэффициент Кальмара EDZ, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EDZ: -0.27
TQQQ: 0.05
Коэффициент Мартина EDZ, с текущим значением в -1.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EDZ: -1.29
TQQQ: 0.13

Показатель коэффициента Шарпа EDZ на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDZ и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.47
0.04
EDZ
TQQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDZ и TQQQ

Дивидендная доходность EDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности TQQQ в 1.83%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares
4.82%4.87%4.33%0.00%0.00%0.82%1.67%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
1.83%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%

Просадки

Сравнение просадок EDZ и TQQQ

Максимальная просадка EDZ за все время составила -99.69%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDZ и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.44%
-41.90%
EDZ
TQQQ

Волатильность

Сравнение волатильности EDZ и TQQQ

Текущая волатильность для Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) составляет 35.69%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 48.66%. Это указывает на то, что EDZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
35.69%
48.66%
EDZ
TQQQ