PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EDZ с TQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EDZ с TQQQ

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).

EDZ и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDZ - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (-300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EDZ или TQQQ.

Корреляция

Корреляция между EDZ и TQQQ составляет -0.72. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности EDZ и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EDZ:

-0.42

TQQQ:

0.02

Коэф-т Сортино

EDZ:

-0.28

TQQQ:

0.56

Коэф-т Омега

EDZ:

0.96

TQQQ:

1.08

Коэф-т Кальмара

EDZ:

-0.25

TQQQ:

0.04

Коэф-т Мартина

EDZ:

-1.16

TQQQ:

0.09

Индекс Язвы

EDZ:

21.58%

TQQQ:

21.82%

Дневная вол-ть

EDZ:

58.26%

TQQQ:

74.54%

Макс. просадка

EDZ:

-99.69%

TQQQ:

-81.66%

Текущая просадка

EDZ:

-99.67%

TQQQ:

-36.39%

Доходность по периодам

С начала года, EDZ показывает доходность -23.26%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью -25.26%. За последние 10 лет акции EDZ уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -25.01% против 29.84% соответственно.

EDZ

С начала года

-23.26%

1 месяц

-26.65%

6 месяцев

-11.13%

1 год

-23.94%

5 лет

-27.12%

10 лет

-25.01%

TQQQ

С начала года

-25.26%

1 месяц

27.81%

6 месяцев

-28.29%

1 год

1.00%

5 лет

26.28%

10 лет

29.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EDZ и TQQQ

EDZ берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.

EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EDZ и TQQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EDZ
Ранг риск-скорректированной доходности EDZ, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EDZ, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDZ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDZ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDZ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDZ, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности TQQQ, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EDZ c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EDZ на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDZ и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDZ и TQQQ

Дивидендная доходность EDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что больше доходности TQQQ в 1.67%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares		5.31%4.87%4.33%0.00%0.00%0.82%1.67%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		1.67%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%

Просадки

Сравнение просадок EDZ и TQQQ

Максимальная просадка EDZ за все время составила -99.69%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDZ и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EDZ и TQQQ

Текущая волатильность для Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) составляет 17.07%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 24.57%. Это указывает на то, что EDZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...