PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (ED...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS25459Y4706
CUSIP25459Y470
ЭмитентDirexion
Дата выпуска17 дек. 2008 г.
РегионEmerging Markets (Broad)
КатегорияLeveraged Equities, Leveraged
С использованием кредитного плеча3x
Отслеживаемый индексMSCI Emerging Markets Index (-300%)
Домашняя страницаwww.direxion.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия EDZ составляет 1.08%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии EDZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.08%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: EDZ с EDC, EDZ с YANG, EDZ с BERZ, EDZ с AMAT

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
14.80%
EDZ (Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares показал доход в -24.63% с начала года и -39.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares составила -25.84%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.41%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-24.63%25.70%
1 месяц9.41%3.51%
6 месяцев-14.42%14.80%
1 год-39.22%37.91%
5 лет (среднегодовая)-26.06%14.18%
10 лет (среднегодовая)-25.84%11.41%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EDZ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202416.24%-10.60%-7.04%1.44%-4.83%-6.37%-1.83%-2.96%-16.49%9.60%-24.63%
2023-23.62%26.33%-8.84%2.90%8.14%-11.43%-16.27%23.67%10.61%11.22%-19.78%-10.02%-20.28%
2022-3.03%12.94%2.48%18.27%-5.28%14.23%-0.15%4.01%42.57%2.95%-36.93%8.11%49.27%
2021-11.08%-4.40%-1.57%-4.79%-6.00%-3.44%19.42%-6.31%11.92%-4.32%11.36%-5.35%-8.69%
202018.19%9.60%14.08%-25.01%-11.43%-20.56%-24.01%-9.41%1.33%-5.48%-26.55%-17.36%-68.79%
2019-26.45%4.23%-3.92%-6.41%23.51%-16.56%8.45%10.38%-5.09%-11.83%-0.17%-19.79%-43.01%
2018-21.74%13.82%-3.57%8.01%7.13%13.86%-10.32%9.83%1.28%27.08%-15.57%9.70%32.87%
2017-17.94%-5.74%-11.16%-5.76%-8.75%-3.62%-15.72%-7.26%-0.36%-9.64%-0.00%-10.47%-64.12%
201611.37%-1.07%-32.67%-3.47%10.17%-16.86%-15.58%-3.61%-10.05%1.42%10.93%-0.47%-46.25%
2015-0.75%-12.92%2.28%-19.48%12.40%7.73%17.79%25.47%4.92%-19.39%5.57%10.13%25.25%
201428.25%-11.63%-12.52%-3.22%-9.37%-7.33%-5.02%-8.86%25.26%-6.06%3.03%11.34%-5.82%
20130.11%6.42%1.98%-5.37%14.77%12.76%-6.68%5.52%-21.31%-13.14%-0.84%-0.55%-11.69%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг EDZ среди ETFs на нашем сайте составляет 1, что соответствует нижним 1% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности EDZ, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EDZ, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDZ, с текущим значением в 22Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDZ, с текущим значением в 22Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDZ, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDZ, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


EDZ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EDZ, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00-0.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EDZ, с текущим значением в -1.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-1.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EDZ, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.000.88
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EDZ, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EDZ, с текущим значением в -1.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.38
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.39

Коэффициент Шарпа

Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.79. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.79
2.97
EDZ (Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.49 на акцию.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.60201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021202020192018
Дивиденд$0.49$0.48$0.00$0.00$0.09$0.56$0.41

Дивидендный доход

6.13%4.33%0.00%0.00%0.82%1.67%0.68%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.42
2023$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.07$0.48
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09
2019$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.08$0.56
2018$0.06$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.25$0.41

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-99.96%
0
EDZ (Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares показал максимальную просадку в 99.97%, зарегистрированную 7 окт. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares составляет 99.96%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-99.97%3 мар. 2009 г.39277 окт. 2024 г.
-41.31%21 янв. 2009 г.136 февр. 2009 г.152 мар. 2009 г.28
-33.24%24 дек. 2008 г.86 янв. 2009 г.614 янв. 2009 г.14
-7.31%15 янв. 2009 г.216 янв. 2009 г.120 янв. 2009 г.3

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares составляет 15.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.48%
3.92%
EDZ (Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares)
Benchmark (^GSPC)