PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDZ с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDZ с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EDZ (Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - EDZ is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (-300%), while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EDZ returned -36.84%/yr vs 15.49%/yr for SPY. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions. EDZ charges 1.08%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности EDZ и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDZ показывает доходность -57.78%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции EDZ уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -36.84% против 15.49% соответственно.

EDZ

1 день
3.54%
1 месяц
-25.77%
С начала года
-57.78%
6 месяцев
-60.09%
1 год
-76.12%
3 года*
-48.58%
5 лет*
-25.35%
10 лет*
-36.84%

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDZ и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares		-57.78%-59.30%-12.71%-20.28%49.27%-8.69%-68.79%-43.01%32.87%-64.12%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between EDZ and SPY is -0.74, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2008 г.

-0.74

The correlation between EDZ and SPY has been stable across timeframes, ranging from -0.74 to -0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EDZ и SPY

Секторы
EDZ
SPY

Финансовые услуги

26.2%
11.8%

Промышленность

19.7%
7.8%

Технологии

14.6%
35.9%

Потребительский циклический сектор

8.0%
10.3%

Коммунальные услуги

7.2%
2.4%

Потребительский защитный сектор

6.0%
4.8%

Здравоохранение

5.9%
8.4%

Энергетика

3.9%
3.6%

Сырьевые материалы

3.7%
1.8%

Коммуникационные услуги

3.4%
11.3%

Недвижимость

1.4%
1.9%

Финансовые услуги

EDZ
26.2%
SPY
11.8%

Промышленность

EDZ
19.7%
SPY
7.8%

Технологии

EDZ
14.6%
SPY
35.9%

Потребительский циклический сектор

EDZ
8.0%
SPY
10.3%

Коммунальные услуги

EDZ
7.2%
SPY
2.4%

Потребительский защитный сектор

EDZ
6.0%
SPY
4.8%

Здравоохранение

EDZ
5.9%
SPY
8.4%

Энергетика

EDZ
3.9%
SPY
3.6%

Сырьевые материалы

EDZ
3.7%
SPY
1.8%

Коммуникационные услуги

EDZ
3.4%
SPY
11.3%

Недвижимость

EDZ
1.4%
SPY
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с EDZ:
EDZ с EDCEDZ с BERZEDZ с YANGEDZ с TQQQEDZ с AMATEDZ с SHEDZ с SCHY
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

EDZ vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDZ
Ранг доходности на риск EDZ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDZ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDZ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDZ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDZ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDZ: 00
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDZ c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDZSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.28
2.38

-3.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.75
3.24

-5.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.69

1.43

-0.74

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

3.16

-4.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.72

14.72

-16.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDZ vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDZ на текущий момент составляет -1.28, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDZ и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDZSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.28

2.38

-3.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

0.82

-1.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.61

0.87

-1.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.61

0.59

-1.19

Просадки

Сравнение просадок EDZ и SPY

Максимальная просадка EDZ за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDZ и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDZSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-55.19%

-44.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-75.94%

-8.88%

-67.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-89.69%

-18.76%

-70.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.33%

-24.50%

-67.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.11%

-33.72%

-65.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-0.70%

-99.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.73%

-9.05%

-88.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.20%

1.91%

+44.29%

Волатильность

Сравнение волатильности EDZ и SPY

Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) имеет более высокую волатильность в 25.64% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что EDZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDZSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.64%

2.84%

+22.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.78%

8.90%

+42.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.37%

11.83%

+47.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.98%

17.05%

+39.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.97%

17.94%

+43.03%

Сравнение комиссий EDZ и SPY

EDZ берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDZ и SPY

Дивидендная доходность EDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.46%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares		10.46%6.58%4.87%4.34%0.00%0.00%0.82%1.67%0.68%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

EDZ and SPY have a correlation of -0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDZ has higher volatility (25.64%) compared to SPY (2.84%). In terms of maximum drawdown, EDZ dropped -99.99% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.49% vs -36.84% for EDZ. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.49% return vs -36.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.08% for EDZ.

EDZ has the higher dividend yield at 10.46%, compared with 0.98% for SPY.

EDZ is categorized as Leveraged Equities, while SPY is S&P 500. EDZ tracks MSCI Emerging Markets Index (-300%), while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Direxion and State Street. Their fees differ too: 1.08% for EDZ and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDZ и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор