PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EDZ с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EDZ с SPY

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

EDZ и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDZ - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (-300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EDZ или SPY.

Корреляция

Корреляция между EDZ и SPY составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности EDZ и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EDZ:

-0.48

SPY:

0.70

Коэф-т Сортино

EDZ:

-0.43

SPY:

1.13

Коэф-т Омега

EDZ:

0.95

SPY:

1.17

Коэф-т Кальмара

EDZ:

-0.30

SPY:

0.76

Коэф-т Мартина

EDZ:

-1.37

SPY:

2.93

Индекс Язвы

EDZ:

21.90%

SPY:

4.86%

Дневная вол-ть

EDZ:

58.63%

SPY:

20.29%

Макс. просадка

EDZ:

-99.70%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

EDZ:

-99.70%

SPY:

-3.97%

Доходность по периодам

С начала года, EDZ показывает доходность -28.82%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции EDZ уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -25.18% против 12.66% соответственно.

EDZ

С начала года

-28.82%

1 месяц

-24.94%

6 месяцев

-23.55%

1 год

-27.85%

5 лет

-28.28%

10 лет

-25.18%

SPY

С начала года

0.43%

1 месяц

9.91%

6 месяцев

-1.06%

1 год

14.09%

5 лет

17.31%

10 лет

12.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EDZ и SPY

EDZ берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares
SPY
SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EDZ и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EDZ
Ранг риск-скорректированной доходности EDZ, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EDZ, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDZ, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDZ, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDZ, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EDZ c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EDZ на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDZ и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDZ и SPY

Дивидендная доходность EDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%, что больше доходности SPY в 1.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares		5.73%4.87%4.33%0.00%0.00%0.82%1.67%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.22%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок EDZ и SPY

Максимальная просадка EDZ за все время составила -99.70%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDZ и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EDZ и SPY

Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) имеет более высокую волатильность в 14.12% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что EDZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...