Сравнение EDZ с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
EDZ и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDZ - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (-300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EDZ и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EDZ и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDZ Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares | -18.08% | -59.30% | -12.71% | -20.28% | 49.27% | -8.69% | -68.79% | -43.01% | 32.87% | -64.12% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, EDZ показывает доходность -18.08%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции EDZ уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -32.61% против 14.06% соответственно.
EDZ
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- 17.31%
- С начала года
- -18.08%
- 6 месяцев
- -25.16%
- 1 год
- -61.85%
- 3 года*
- -35.87%
- 5 лет*
- -17.17%
- 10 лет*
- -32.61%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDZ и SPY
EDZ берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
EDZ vs. SPY — Ранг доходности на риск
EDZ
SPY
Сравнение EDZ c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDZ | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | 0.96 | -1.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.76 | 1.49 | -3.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.23 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 1.53 | -2.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 7.27 | -8.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDZ | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.02 | 0.96 | -1.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 0.70 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.54 | 0.79 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | 0.56 | -1.14 |
Корреляция
Корреляция между EDZ и SPY составляет -0.73. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDZ и SPY
Дивидендная доходность EDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDZ Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares | 5.39% | 6.58% | 4.87% | 4.34% | 0.00% | 0.00% | 0.82% | 1.67% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок EDZ и SPY
Максимальная просадка EDZ за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDZ и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| EDZ | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -55.19% | -44.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.29% | -12.05% | -67.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.98% | -24.50% | -63.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.73% | -33.72% | -65.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -5.53% | -94.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.71% | -9.09% | -88.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.47% | 2.54% | +57.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDZ и SPY
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) имеет более высокую волатильность в 28.26% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что EDZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EDZ | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.26% | 5.35% | +22.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.44% | 9.50% | +34.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.74% | 19.06% | +41.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.62% | 17.06% | +38.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.45% | 17.92% | +42.53% |