PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDZ с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDZ с SPY

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EDZ (Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - EDZ is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (-300%), while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EDZ returned -36.99%/yr vs 15.53%/yr for SPY. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions. EDZ charges 1.08%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности EDZ и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDZ показывает доходность -56.62%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 8.15%. За последние 10 лет акции EDZ уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -36.99% против 15.53% соответственно.

EDZ

1 день
15.00%
1 месяц
-15.02%
С начала года
-56.62%
6 месяцев
-57.41%
1 год
-73.55%
3 года*
-48.31%
5 лет*
-25.46%
10 лет*
-36.99%

SPY

1 день
-1.45%
1 месяц
-1.36%
С начала года
8.15%
6 месяцев
7.20%
1 год
23.59%
3 года*
20.68%
5 лет*
13.05%
10 лет*
15.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDZ и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares		-56.62%-59.30%-12.71%-20.28%49.27%-8.69%-68.79%-43.01%32.87%-64.12%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		8.15%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between EDZ and SPY is -0.74, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2008 г.

-0.74

The correlation between EDZ and SPY has been stable across timeframes, ranging from -0.74 to -0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EDZ и SPY

Секторы
EDZ
SPY

Финансовые услуги

26.2%
11.1%

Промышленность

19.7%
7.8%

Технологии

14.6%
39.0%

Потребительский циклический сектор

8.0%
9.9%

Коммунальные услуги

7.2%
2.1%

Потребительский защитный сектор

6.0%
4.5%

Здравоохранение

5.9%
8.3%

Энергетика

3.9%
3.1%

Сырьевые материалы

3.7%
1.7%

Коммуникационные услуги

3.4%
10.6%

Недвижимость

1.4%
1.8%

Финансовые услуги

EDZ
26.2%
SPY
11.1%

Промышленность

EDZ
19.7%
SPY
7.8%

Технологии

EDZ
14.6%
SPY
39.0%

Потребительский циклический сектор

EDZ
8.0%
SPY
9.9%

Коммунальные услуги

EDZ
7.2%
SPY
2.1%

Потребительский защитный сектор

EDZ
6.0%
SPY
4.5%

Здравоохранение

EDZ
5.9%
SPY
8.3%

Энергетика

EDZ
3.9%
SPY
3.1%

Сырьевые материалы

EDZ
3.7%
SPY
1.7%

Коммуникационные услуги

EDZ
3.4%
SPY
10.6%

Недвижимость

EDZ
1.4%
SPY
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с EDZ:
EDZ с EDCEDZ с BERZEDZ с YANGEDZ с TQQQEDZ с AMATEDZ с SHEDZ с SCHY
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

EDZ vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDZ
Ранг доходности на риск EDZ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDZ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDZ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDZ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDZ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDZ: 00
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDZ c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EDZSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.09
1.90

-2.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.23
2.58

-4.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.34

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

2.67

-3.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.75

11.92

-13.67

EDZ vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDZ на текущий момент составляет -1.09, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDZ и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EDZ и SPY

Максимальная просадка EDZ за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDZ и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDZSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-55.19%

-44.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.99%

-8.88%

-66.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-90.46%

-18.76%

-71.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.91%

-24.50%

-68.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.17%

-33.72%

-65.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-3.17%

-96.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.73%

-9.04%

-88.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.83%

1.98%

+43.85%

Волатильность

Сравнение волатильности EDZ и SPY

Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) имеет более высокую волатильность в 36.28% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что EDZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDZSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.28%

4.87%

+31.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

60.77%

9.85%

+50.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.52%

12.50%

+55.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.82%

17.15%

+41.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.46%

17.95%

+43.51%

Сравнение комиссий EDZ и SPY

EDZ берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDZ и SPY

Дивидендная доходность EDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.18%, что больше доходности SPY в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares		10.18%6.58%4.87%4.34%0.00%0.00%0.82%1.67%0.68%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.03%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

EDZ and SPY have a correlation of -0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDZ has higher volatility (36.28%) compared to SPY (4.87%). In terms of maximum drawdown, EDZ dropped -99.99% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.53% vs -36.99% for EDZ. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 4.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.53% return vs -36.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.08% for EDZ.

EDZ has the higher dividend yield at 10.18%, compared with 1.03% for SPY.

EDZ is categorized as Leveraged Equities, while SPY is S&P 500. EDZ tracks MSCI Emerging Markets Index (-300%), while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Direxion and State Street. Their fees differ too: 1.08% for EDZ and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDZ и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор