PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EDZ с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDZ с SPY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EDZ (Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - EDZ is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (-300%), while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EDZ returned -34.13%/yr vs 15.08%/yr for SPY. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions. EDZ charges 1.08%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности EDZ и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDZ показывает доходность -50.67%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.67%. За последние 10 лет акции EDZ уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -34.13% против 15.08% соответственно.

EDZ

1 день
6.39%
1 месяц
17.31%
6 месяцев
-40.86%
С начала года
-50.67%
1 год
-65.33%
3 года*
-43.45%
5 лет*
-24.56%
10 лет*
-34.13%

SPY

1 день
-0.54%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
9.02%
С начала года
10.67%
1 год
21.60%
3 года*
20.01%
5 лет*
13.24%
10 лет*
15.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDZ и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares		-50.67%-59.30%-12.71%-20.28%49.27%-8.69%-68.79%-43.01%32.87%-64.12%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.67%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between EDZ and SPY is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2008 г.

-0.74

The correlation between EDZ and SPY shifts across timeframes, from -0.75 (1 year) to -0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EDZ и SPY

Секторы
EDZ
SPY

Финансовые услуги

26.2%
11.1%

Промышленность

19.7%
7.8%

Технологии

14.6%
39.0%

Потребительский циклический сектор

8.0%
9.9%

Коммунальные услуги

7.2%
2.1%

Потребительский защитный сектор

6.0%
4.5%

Здравоохранение

5.9%
8.3%

Энергетика

3.9%
3.1%

Сырьевые материалы

3.7%
1.7%

Коммуникационные услуги

3.4%
10.6%

Недвижимость

1.4%
1.8%

Финансовые услуги

EDZ
26.2%
SPY
11.1%

Промышленность

EDZ
19.7%
SPY
7.8%

Технологии

EDZ
14.6%
SPY
39.0%

Потребительский циклический сектор

EDZ
8.0%
SPY
9.9%

Коммунальные услуги

EDZ
7.2%
SPY
2.1%

Потребительский защитный сектор

EDZ
6.0%
SPY
4.5%

Здравоохранение

EDZ
5.9%
SPY
8.3%

Энергетика

EDZ
3.9%
SPY
3.1%

Сырьевые материалы

EDZ
3.7%
SPY
1.7%

Коммуникационные услуги

EDZ
3.4%
SPY
10.6%

Недвижимость

EDZ
1.4%
SPY
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с EDZ:
EDZ с EDCEDZ с BERZEDZ с YANGEDZ с TQQQEDZ с AMATEDZ с SHEDZ с SCHY
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

EDZ vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDZ
Ранг доходности на риск EDZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDZ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDZ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDZ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDZ c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EDZSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.93
1.72

-2.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.63
2.38

-4.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.31

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

2.44

-3.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.44

10.63

-12.07

EDZ vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDZ на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDZ и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EDZ и SPY

Максимальная просадка EDZ за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDZ и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDZSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-55.19%

-44.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.94%

-8.88%

-66.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-90.46%

-18.76%

-71.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.91%

-24.50%

-68.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.90%

-33.72%

-65.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-0.91%

-99.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.73%

-9.02%

-88.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.52%

2.04%

+43.48%

Волатильность

Сравнение волатильности EDZ и SPY

Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) имеет более высокую волатильность в 28.73% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что EDZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDZSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.73%

3.58%

+25.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

64.01%

10.02%

+53.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.63%

12.58%

+58.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.49%

17.17%

+42.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.64%

17.93%

+43.71%

Сравнение комиссий EDZ и SPY

EDZ берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDZ и SPY

Дивидендная доходность EDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%, что больше доходности SPY в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares		6.78%6.58%4.87%4.34%0.00%0.00%0.82%1.67%0.68%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.00%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

EDZ and SPY have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDZ has higher volatility (28.73%) compared to SPY (3.58%). In terms of maximum drawdown, EDZ dropped -99.99% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.08% vs -34.13% for EDZ. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.08% return vs -34.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.08% for EDZ.

EDZ has the higher dividend yield at 6.78%, compared with 1.00% for SPY.

EDZ is categorized as Leveraged Equities, while SPY is S&P 500. EDZ tracks MSCI Emerging Markets Index (-300%), while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Direxion and State Street. Their fees differ too: 1.08% for EDZ and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDZ и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор