Сравнение EDZ с TMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF).
EDZ и TMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDZ - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (-300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EDZ и TMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EDZ и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDZ Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares | -16.24% | -59.30% | -12.71% | -20.28% | 49.27% | -8.69% | -68.79% | -43.01% | 32.87% | -64.12% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -2.78% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 22.72% |
Доходность по периодам
С начала года, EDZ показывает доходность -16.24%, что значительно ниже, чем у TMF с доходностью -2.78%. За последние 10 лет акции EDZ уступали акциям TMF по среднегодовой доходности: -32.46% против -15.78% соответственно.
EDZ
- 1 день
- -10.95%
- 1 месяц
- 26.71%
- С начала года
- -16.24%
- 6 месяцев
- -25.08%
- 1 год
- -61.49%
- 3 года*
- -35.39%
- 5 лет*
- -16.80%
- 10 лет*
- -32.46%
TMF
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -13.14%
- С начала года
- -2.78%
- 6 месяцев
- -8.60%
- 1 год
- -14.86%
- 3 года*
- -23.40%
- 5 лет*
- -29.30%
- 10 лет*
- -15.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDZ и TMF
EDZ берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии TMF в 1.09%.
Доходность на риск
EDZ vs. TMF — Ранг доходности на риск
EDZ
TMF
Сравнение EDZ c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDZ | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | -0.44 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.74 | -0.41 | -1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.95 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.46 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | -0.74 | -0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDZ | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.02 | -0.44 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | -0.63 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.54 | -0.36 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | -0.13 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между EDZ и TMF составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDZ и TMF
Дивидендная доходность EDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности TMF в 4.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDZ Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares | 5.27% | 6.58% | 4.87% | 4.34% | 0.00% | 0.00% | 0.82% | 1.67% | 0.68% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 4.01% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Просадки
Сравнение просадок EDZ и TMF
Максимальная просадка EDZ за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки TMF в -92.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDZ и TMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| EDZ | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -92.61% | -7.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.29% | -27.13% | -52.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.98% | -88.37% | +0.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.73% | -92.61% | -6.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -91.95% | -8.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.71% | -43.13% | -54.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.30% | 16.93% | +43.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDZ и TMF
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) имеет более высокую волатильность в 31.12% по сравнению с Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) с волатильностью 10.85%. Это указывает на то, что EDZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EDZ | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.12% | 10.85% | +20.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.41% | 19.51% | +24.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.73% | 33.89% | +26.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.63% | 46.85% | +8.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.46% | 44.00% | +16.46% |