Сравнение EDZ с TMF
EDZ (Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - EDZ is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (-300%), while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EDZ returned -36.90%/yr vs -16.47%/yr for TMF. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. EDZ charges 1.08%/yr vs 1.01%/yr for TMF.
Доходность
Сравнение доходности EDZ и TMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDZ показывает доходность -55.99%, что значительно ниже, чем у TMF с доходностью 0.08%. За последние 10 лет акции EDZ уступали акциям TMF по среднегодовой доходности: -36.90% против -16.47% соответственно.
EDZ
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -13.80%
- С начала года
- -55.99%
- 6 месяцев
- -56.70%
- 1 год
- -70.82%
- 3 года*
- -48.07%
- 5 лет*
- -24.79%
- 10 лет*
- -36.90%
TMF
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- 10.18%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- -2.86%
- 1 год
- -0.04%
- 3 года*
- -19.78%
- 5 лет*
- -30.25%
- 10 лет*
- -16.47%
Сравнение доходности по годам EDZ и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDZ Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares | -55.99% | -59.30% | -12.71% | -20.28% | 49.27% | -8.69% | -68.79% | -43.01% | 32.87% | -64.12% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 0.08% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 22.72% |
Correlation
The correlation between EDZ and TMF is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2009 г. | 0.20 |
The correlation between EDZ and TMF shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDZ vs. TMF — Ранг доходности на риск
EDZ
TMF
Сравнение EDZ c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EDZ | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.02 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.00 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.67 | -0.00 | -1.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EDZ и TMF
Максимальная просадка EDZ за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDZ и TMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDZ | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -92.89% | -7.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.99% | -26.51% | -48.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.46% | -56.09% | -34.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.91% | -88.81% | -4.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.17% | -92.89% | -6.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -91.71% | -8.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.73% | -43.78% | -53.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.30% | 12.28% | +30.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDZ и TMF
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) имеет более высокую волатильность в 37.01% по сравнению с Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что EDZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDZ | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.01% | 7.26% | +29.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.17% | 19.68% | +41.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.97% | 28.15% | +39.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.92% | 46.63% | +12.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.50% | 43.87% | +17.63% |
Сравнение комиссий EDZ и TMF
EDZ берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии TMF в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDZ и TMF
Дивидендная доходность EDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что больше доходности TMF в 3.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDZ Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares | 7.60% | 6.58% | 4.87% | 4.34% | 0.00% | 0.00% | 0.82% | 1.67% | 0.68% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 3.95% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
EDZ and TMF have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EDZ has higher volatility (37.01%) compared to TMF (7.26%). In terms of maximum drawdown, EDZ dropped -99.99% vs TMF's -92.89%.
On 10-year performance, TMF leads with -16.47% vs -36.90% for EDZ. On fees, TMF is cheaper at 1.01% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 7.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TMF has performed better with a -16.47% return vs -36.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TMF is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.08% for EDZ.
EDZ has the higher dividend yield at 7.60%, compared with 3.95% for TMF.
EDZ is categorized as Leveraged Equities, while TMF is Leveraged Bonds. EDZ tracks MSCI Emerging Markets Index (-300%), while TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Their fees differ too: 1.08% for EDZ and 1.01% for TMF.
TMF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.00 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EDZ и TMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор