PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDZ с TMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDZ с TMF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EDZ (Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - EDZ is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (-300%), while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EDZ returned -36.84%/yr vs -16.56%/yr for TMF. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. EDZ charges 1.08%/yr vs 1.01%/yr for TMF.

Доходность

Сравнение доходности EDZ и TMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDZ показывает доходность -57.78%, что значительно ниже, чем у TMF с доходностью -6.13%. За последние 10 лет акции EDZ уступали акциям TMF по среднегодовой доходности: -36.84% против -16.56% соответственно.

EDZ

1 день
3.54%
1 месяц
-25.77%
С начала года
-57.78%
6 месяцев
-60.09%
1 год
-76.12%
3 года*
-48.58%
5 лет*
-25.35%
10 лет*
-36.84%

TMF

1 день
-1.14%
1 месяц
1.22%
С начала года
-6.13%
6 месяцев
-11.63%
1 год
0.90%
3 года*
-20.78%
5 лет*
-30.52%
10 лет*
-16.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDZ и TMF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares		-57.78%-59.30%-12.71%-20.28%49.27%-8.69%-68.79%-43.01%32.87%-64.12%
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF		-6.13%-2.94%-35.95%-13.01%-72.60%-19.80%39.02%34.75%-11.01%22.72%

Correlation

The correlation between EDZ and TMF is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2009 г.

0.20

The correlation between EDZ and TMF shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EDZ и TMF

Секторы
EDZ
TMF

Финансовые услуги

26.2%
18.7%

Промышленность

19.7%

-

Технологии

14.6%

-

Потребительский циклический сектор

8.0%

-

Коммунальные услуги

7.2%

-

Потребительский защитный сектор

6.0%

-

Здравоохранение

5.9%

-

Энергетика

3.9%

-

Сырьевые материалы

3.7%

-

Коммуникационные услуги

3.4%

-

Недвижимость

1.4%

-

Финансовые услуги

EDZ
26.2%
TMF
18.7%

Промышленность

EDZ
19.7%
TMF

-

Технологии

EDZ
14.6%
TMF

-

Потребительский циклический сектор

EDZ
8.0%
TMF

-

Коммунальные услуги

EDZ
7.2%
TMF

-

Потребительский защитный сектор

EDZ
6.0%
TMF

-

Здравоохранение

EDZ
5.9%
TMF

-

Энергетика

EDZ
3.9%
TMF

-

Сырьевые материалы

EDZ
3.7%
TMF

-

Коммуникационные услуги

EDZ
3.4%
TMF

-

Недвижимость

EDZ
1.4%
TMF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares

Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF

Часто сравнивают с EDZ:
EDZ с EDCEDZ с BERZEDZ с YANGEDZ с AMATEDZ с TQQQEDZ с SHEDZ с SPY
Часто сравнивают с TMF:
TMF с TLTTMF с TMVTMF с UPROTMF с TQQQTMF с TYDTMF с EDVTMF с ^TNX

Доходность на риск

EDZ vs. TMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDZ
Ранг доходности на риск EDZ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDZ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDZ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDZ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDZ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDZ: 00
Ранг коэф-та Мартина
TMF
Ранг доходности на риск TMF: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMF: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDZ c TMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDZTMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.28
0.03

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.75
0.25

-3.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.69

1.03

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

0.03

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.72

0.08

-1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDZ vs. TMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDZ на текущий момент составляет -1.28, что ниже коэффициента Шарпа TMF равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDZ и TMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDZTMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.28

0.03

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

-0.66

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.61

-0.38

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.61

-0.14

-0.47

Просадки

Сравнение просадок EDZ и TMF

Максимальная просадка EDZ за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDZ и TMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDZTMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-92.89%

-7.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-75.94%

-26.51%

-49.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-89.69%

-56.31%

-33.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.33%

-88.81%

-3.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.11%

-92.89%

-6.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-92.23%

-7.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.73%

-43.63%

-54.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.20%

11.49%

+34.71%

Волатильность

Сравнение волатильности EDZ и TMF

Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) имеет более высокую волатильность в 25.64% по сравнению с Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) с волатильностью 8.09%. Это указывает на то, что EDZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDZTMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.64%

8.09%

+17.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.78%

19.01%

+32.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.37%

28.76%

+30.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.98%

46.75%

+10.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.97%

43.92%

+17.05%

Сравнение комиссий EDZ и TMF

EDZ берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии TMF в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDZ и TMF

Дивидендная доходность EDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.46%, что больше доходности TMF в 4.15%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares		10.46%6.58%4.87%4.34%0.00%0.00%0.82%1.67%0.68%0.00%
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF		4.15%4.06%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%

Часто задаваемые вопросы

EDZ and TMF have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDZ has higher volatility (25.64%) compared to TMF (8.09%). In terms of maximum drawdown, EDZ dropped -99.99% vs TMF's -92.89%.

On 10-year performance, TMF leads with -16.56% vs -36.84% for EDZ. On fees, TMF is cheaper at 1.01% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 8.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TMF has performed better with a -16.56% return vs -36.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TMF is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.08% for EDZ.

EDZ has the higher dividend yield at 10.46%, compared with 4.15% for TMF.

EDZ is categorized as Leveraged Equities, while TMF is Leveraged Bonds. EDZ tracks MSCI Emerging Markets Index (-300%), while TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Their fees differ too: 1.08% for EDZ and 1.01% for TMF.

TMF currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDZ и TMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор