Сравнение EDZ с SPXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).
EDZ и SPXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDZ - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (-300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EDZ и SPXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EDZ и SPXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDZ Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares | -18.08% | -59.30% | -12.71% | -20.28% | 49.27% | -8.69% | -68.79% | -43.01% | 32.87% | -64.12% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | -14.06% | 31.94% | 63.61% | 69.49% | -56.55% | 98.75% | 9.64% | 102.80% | -25.11% | 71.03% |
Доходность по периодам
С начала года, EDZ показывает доходность -18.08%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью -14.06%. За последние 10 лет акции EDZ уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: -32.61% против 25.61% соответственно.
EDZ
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- 17.31%
- С начала года
- -18.08%
- 6 месяцев
- -25.16%
- 1 год
- -61.85%
- 3 года*
- -35.87%
- 5 лет*
- -17.17%
- 10 лет*
- -32.61%
SPXL
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -13.75%
- С начала года
- -14.06%
- 6 месяцев
- -11.40%
- 1 год
- 34.55%
- 3 года*
- 38.52%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- 25.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDZ и SPXL
EDZ берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SPXL в 1.02%.
Доходность на риск
EDZ vs. SPXL — Ранг доходности на риск
EDZ
SPXL
Сравнение EDZ c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDZ | SPXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | 0.64 | -1.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.76 | 1.22 | -2.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.18 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 1.07 | -1.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 4.25 | -5.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDZ | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.02 | 0.64 | -1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 0.35 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.54 | 0.48 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | 0.48 | -1.05 |
Корреляция
Корреляция между EDZ и SPXL составляет -0.73. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDZ и SPXL
Дивидендная доходность EDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что больше доходности SPXL в 0.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDZ Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares | 5.39% | 6.58% | 4.87% | 4.34% | 0.00% | 0.00% | 0.82% | 1.67% | 0.68% | 0.00% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.78% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
Просадки
Сравнение просадок EDZ и SPXL
Максимальная просадка EDZ за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDZ и SPXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| EDZ | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -76.86% | -23.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.29% | -33.42% | -45.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.98% | -63.80% | -24.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.73% | -76.86% | -21.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -18.62% | -81.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.71% | -15.85% | -81.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.47% | 8.42% | +52.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDZ и SPXL
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) имеет более высокую волатильность в 28.26% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) с волатильностью 16.04%. Это указывает на то, что EDZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EDZ | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.26% | 16.04% | +12.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.44% | 28.52% | +15.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.74% | 54.32% | +6.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.62% | 50.26% | +5.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.45% | 53.36% | +7.09% |