PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDZ с SPXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDZ с SPXL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EDZ (Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares) and SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion - EDZ tracks the MSCI Emerging Markets Index (-300%) while SPXL tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, EDZ returned -36.84%/yr vs 30.20%/yr for SPXL. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions. EDZ charges 1.08%/yr vs 0.84%/yr for SPXL.

Доходность

Сравнение доходности EDZ и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDZ показывает доходность -57.78%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 28.14%. За последние 10 лет акции EDZ уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: -36.84% против 30.20% соответственно.

EDZ

1 день
3.54%
1 месяц
-25.77%
С начала года
-57.78%
6 месяцев
-60.09%
1 год
-76.12%
3 года*
-48.58%
5 лет*
-25.35%
10 лет*
-36.84%

SPXL

1 день
-2.08%
1 месяц
14.77%
С начала года
28.14%
6 месяцев
26.88%
1 год
81.54%
3 года*
52.83%
5 лет*
23.51%
10 лет*
30.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDZ и SPXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares		-57.78%-59.30%-12.71%-20.28%49.27%-8.69%-68.79%-43.01%32.87%-64.12%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		28.14%31.94%63.61%69.49%-56.55%98.75%9.64%102.80%-25.11%71.03%

Correlation

The correlation between EDZ and SPXL is -0.74, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2008 г.

-0.74

The correlation between EDZ and SPXL has been stable across timeframes, ranging from -0.74 to -0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EDZ и SPXL

Секторы
EDZ
SPXL

Финансовые услуги

26.2%
2.6%

Промышленность

19.7%
1.7%

Технологии

14.6%
8.5%

Потребительский циклический сектор

8.0%
2.2%

Коммунальные услуги

7.2%
0.6%

Потребительский защитный сектор

6.0%
1.1%

Здравоохранение

5.9%
1.9%

Энергетика

3.9%
0.8%

Сырьевые материалы

3.7%
0.4%

Коммуникационные услуги

3.4%
2.4%

Недвижимость

1.4%
0.4%

Финансовые услуги

EDZ
26.2%
SPXL
2.6%

Промышленность

EDZ
19.7%
SPXL
1.7%

Технологии

EDZ
14.6%
SPXL
8.5%

Потребительский циклический сектор

EDZ
8.0%
SPXL
2.2%

Коммунальные услуги

EDZ
7.2%
SPXL
0.6%

Потребительский защитный сектор

EDZ
6.0%
SPXL
1.1%

Здравоохранение

EDZ
5.9%
SPXL
1.9%

Энергетика

EDZ
3.9%
SPXL
0.8%

Сырьевые материалы

EDZ
3.7%
SPXL
0.4%

Коммуникационные услуги

EDZ
3.4%
SPXL
2.4%

Недвижимость

EDZ
1.4%
SPXL
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF

Часто сравнивают с EDZ:
EDZ с EDCEDZ с BERZEDZ с YANGEDZ с AMATEDZ с TQQQEDZ с SHEDZ с SPY
Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с TQQQSPXL с SPYSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SSOSPXL с SPXSSPXL с SPXU

Доходность на риск

EDZ vs. SPXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDZ
Ранг доходности на риск EDZ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDZ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDZ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDZ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDZ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDZ: 00
Ранг коэф-та Мартина
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDZ c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDZSPXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.28
2.32

-3.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.75
2.78

-5.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.69

1.37

-0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

3.06

-4.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.72

12.94

-14.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDZ vs. SPXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDZ на текущий момент составляет -1.28, что ниже коэффициента Шарпа SPXL равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDZ и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDZSPXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.28

2.32

-3.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

0.47

-0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.61

0.57

-1.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.61

0.53

-1.13

Просадки

Сравнение просадок EDZ и SPXL

Максимальная просадка EDZ за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDZ и SPXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDZSPXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-76.86%

-23.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-75.94%

-26.77%

-49.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-89.69%

-48.95%

-40.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.33%

-63.80%

-28.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.11%

-76.86%

-22.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-2.08%

-97.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.73%

-15.72%

-82.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.20%

6.32%

+39.88%

Волатильность

Сравнение волатильности EDZ и SPXL

Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) имеет более высокую волатильность в 25.64% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) с волатильностью 8.49%. Это указывает на то, что EDZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDZSPXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.64%

8.49%

+17.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.78%

26.67%

+25.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.37%

35.39%

+23.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.98%

50.24%

+6.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.97%

53.42%

+7.55%

Сравнение комиссий EDZ и SPXL

EDZ берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SPXL в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDZ и SPXL

Дивидендная доходность EDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.46%, что больше доходности SPXL в 0.52%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares		10.46%6.58%4.87%4.34%0.00%0.00%0.82%1.67%0.68%0.00%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		0.52%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%

Часто задаваемые вопросы

EDZ and SPXL have a correlation of -0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDZ has higher volatility (25.64%) compared to SPXL (8.49%). In terms of maximum drawdown, EDZ dropped -99.99% vs SPXL's -76.86%.

On 10-year performance, SPXL leads with 30.20% vs -36.84% for EDZ. On fees, SPXL is cheaper at 0.84% per year. On volatility, SPXL has been the lower-risk option at 8.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPXL has performed better with a 30.20% return vs -36.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXL is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 1.08% for EDZ.

EDZ has the higher dividend yield at 10.46%, compared with 0.52% for SPXL.

EDZ tracks MSCI Emerging Markets Index (-300%), while SPXL tracks S&P 500. Their fees differ too: 1.08% for EDZ and 0.84% for SPXL.

SPXL currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDZ и SPXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор