PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EDZ с SPXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDZ с SPXL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EDZ (Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares) and SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion - EDZ tracks the MSCI Emerging Markets Index (-300%) while SPXL tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, EDZ returned -34.13%/yr vs 28.72%/yr for SPXL. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions. EDZ charges 1.08%/yr vs 0.84%/yr for SPXL.

Доходность

Сравнение доходности EDZ и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDZ показывает доходность -50.67%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 24.85%. За последние 10 лет акции EDZ уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: -34.13% против 28.72% соответственно.

EDZ

1 день
6.39%
1 месяц
17.31%
6 месяцев
-40.86%
С начала года
-50.67%
1 год
-65.33%
3 года*
-43.45%
5 лет*
-24.56%
10 лет*
-34.13%

SPXL

1 день
-1.60%
1 месяц
-0.19%
6 месяцев
19.87%
С начала года
24.85%
1 год
55.18%
3 года*
44.11%
5 лет*
21.24%
10 лет*
28.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDZ и SPXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares		-50.67%-59.30%-12.71%-20.28%49.27%-8.69%-68.79%-43.01%32.87%-64.12%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		24.85%31.94%63.61%69.49%-56.55%98.75%9.64%102.80%-25.11%71.03%

Correlation

The correlation between EDZ and SPXL is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2008 г.

-0.74

The correlation between EDZ and SPXL shifts across timeframes, from -0.75 (1 year) to -0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EDZ и SPXL

Секторы
EDZ
SPXL

Финансовые услуги

26.2%
11.1%

Промышленность

19.7%
7.8%

Технологии

14.6%
39.0%

Потребительский циклический сектор

8.0%
9.9%

Коммунальные услуги

7.2%
2.1%

Потребительский защитный сектор

6.0%
4.5%

Здравоохранение

5.9%
8.3%

Энергетика

3.9%
3.1%

Сырьевые материалы

3.7%
1.7%

Коммуникационные услуги

3.4%
10.6%

Недвижимость

1.4%
1.8%

Финансовые услуги

EDZ
26.2%
SPXL
11.1%

Промышленность

EDZ
19.7%
SPXL
7.8%

Технологии

EDZ
14.6%
SPXL
39.0%

Потребительский циклический сектор

EDZ
8.0%
SPXL
9.9%

Коммунальные услуги

EDZ
7.2%
SPXL
2.1%

Потребительский защитный сектор

EDZ
6.0%
SPXL
4.5%

Здравоохранение

EDZ
5.9%
SPXL
8.3%

Энергетика

EDZ
3.9%
SPXL
3.1%

Сырьевые материалы

EDZ
3.7%
SPXL
1.7%

Коммуникационные услуги

EDZ
3.4%
SPXL
10.6%

Недвижимость

EDZ
1.4%
SPXL
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF

Часто сравнивают с EDZ:
EDZ с EDCEDZ с BERZEDZ с YANGEDZ с TQQQEDZ с AMATEDZ с SHEDZ с SPY
Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с SPYSPXL с TQQQSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SSOSPXL с SPXSSPXL с SPXU

Доходность на риск

EDZ vs. SPXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDZ
Ранг доходности на риск EDZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDZ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDZ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDZ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDZ c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EDZSPXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.93
1.47

-2.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.63
1.97

-3.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.26

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

2.07

-2.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.44

8.18

-9.61

EDZ vs. SPXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDZ на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа SPXL равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDZ и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EDZ и SPXL

Максимальная просадка EDZ за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDZ и SPXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDZSPXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-76.86%

-23.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.94%

-26.77%

-48.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-90.46%

-48.95%

-41.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.91%

-63.80%

-29.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.90%

-76.86%

-22.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-4.60%

-95.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.73%

-16.06%

-81.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.52%

6.77%

+38.75%

Волатильность

Сравнение волатильности EDZ и SPXL

Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) имеет более высокую волатильность в 28.73% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) с волатильностью 10.79%. Это указывает на то, что EDZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDZSPXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.73%

10.79%

+17.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

64.01%

30.09%

+33.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.63%

37.68%

+32.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.49%

50.59%

+8.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.64%

53.38%

+8.26%

Сравнение комиссий EDZ и SPXL

EDZ берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SPXL в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDZ и SPXL

Дивидендная доходность EDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%, что больше доходности SPXL в 0.52%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares		6.78%6.58%4.87%4.34%0.00%0.00%0.82%1.67%0.68%0.00%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		0.52%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%

Часто задаваемые вопросы

EDZ and SPXL have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDZ has higher volatility (28.73%) compared to SPXL (10.79%). In terms of maximum drawdown, EDZ dropped -99.99% vs SPXL's -76.86%.

On 10-year performance, SPXL leads with 28.72% vs -34.13% for EDZ. On fees, SPXL is cheaper at 0.84% per year. On volatility, SPXL has been the lower-risk option at 10.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPXL has performed better with a 28.72% return vs -34.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXL is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 1.08% for EDZ.

EDZ has the higher dividend yield at 6.78%, compared with 0.52% for SPXL.

EDZ tracks MSCI Emerging Markets Index (-300%), while SPXL tracks S&P 500. Their fees differ too: 1.08% for EDZ and 0.84% for SPXL.

SPXL currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDZ и SPXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор