Сравнение EDZ с SOXS
EDZ (Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - EDZ is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (-300%), while SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EDZ returned -34.13%/yr vs -78.37%/yr for SOXS. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.08% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EDZ и SOXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDZ показывает доходность -50.67%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -91.53%. За последние 10 лет акции EDZ превзошли акции SOXS по среднегодовой доходности: -34.13% против -78.37% соответственно.
EDZ
- 1 день
- 6.39%
- 1 месяц
- 17.31%
- 6 месяцев
- -40.86%
- С начала года
- -50.67%
- 1 год
- -65.33%
- 3 года*
- -43.45%
- 5 лет*
- -24.56%
- 10 лет*
- -34.13%
SOXS
- 1 день
- 13.14%
- 1 месяц
- 13.65%
- 6 месяцев
- -87.79%
- С начала года
- -91.53%
- 1 год
- -96.24%
- 3 года*
- -84.87%
- 5 лет*
- -79.52%
- 10 лет*
- -78.37%
Сравнение доходности по годам EDZ и SOXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDZ Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares | -50.67% | -59.30% | -12.71% | -20.28% | 49.27% | -8.69% | -68.79% | -43.01% | 32.87% | -64.12% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -91.53% | -85.53% | -59.55% | -84.56% | 15.76% | -80.94% | -92.90% | -83.81% | -19.39% | -69.39% |
Correlation
The correlation between EDZ and SOXS is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г. | 0.64 |
The correlation between EDZ and SOXS shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.75 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDZ vs. SOXS — Ранг доходности на риск
EDZ
SOXS
Сравнение EDZ c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EDZ | SOXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.72 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.98 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | -1.41 | -0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EDZ и SOXS
Максимальная просадка EDZ за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDZ и SOXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDZ | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -100.00% | +0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.94% | -97.89% | +22.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.46% | -99.87% | +9.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.91% | -99.98% | +7.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.90% | -100.00% | +1.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -100.00% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.73% | -92.63% | -5.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.52% | 68.36% | -22.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDZ и SOXS
Текущая волатильность для Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) составляет 28.73%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 59.41%. Это указывает на то, что EDZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDZ | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.73% | 59.41% | -30.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.01% | 109.76% | -45.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.63% | 126.44% | -55.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.49% | 113.26% | -53.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.64% | 103.02% | -41.38% |
Сравнение комиссий EDZ и SOXS
И EDZ, и SOXS имеют комиссию равную 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDZ и SOXS
Дивидендная доходность EDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%, что меньше доходности SOXS в 43.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDZ Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares | 6.78% | 6.58% | 4.87% | 4.34% | 0.00% | 0.00% | 0.82% | 1.67% | 0.68% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 43.65% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
EDZ and SOXS have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXS has higher volatility (59.41%) compared to EDZ (28.73%). In terms of maximum drawdown, EDZ dropped -99.99% vs SOXS's -100.00%.
On 10-year performance, EDZ leads with -34.13% vs -78.37% for SOXS. Both ETFs have the same 1.08% expense ratio. On volatility, EDZ has been the lower-risk option at 28.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, EDZ has performed better with a -34.13% return vs -78.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EDZ and SOXS have the same expense ratio: 1.08% per year.
SOXS has the higher dividend yield at 43.65%, compared with 6.78% for EDZ.
EDZ is categorized as Leveraged Equities, while SOXS is Inverse Equities. EDZ tracks MSCI Emerging Markets Index (-300%), while SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%).
SOXS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.76 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EDZ и SOXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор