PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDZ с SOXS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EDZ с SOXS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS).

EDZ и SOXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDZ - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (-300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. SOXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (-300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EDZ и SOXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EDZ и SOXS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares		-18.08%-59.30%-12.71%-20.28%49.27%-8.69%-68.79%-43.01%32.87%-64.12%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		-41.64%-85.53%-59.55%-84.56%15.76%-80.94%-92.90%-83.81%-19.39%-69.39%

Доходность по периодам

С начала года, EDZ показывает доходность -18.08%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -41.64%. За последние 10 лет акции EDZ превзошли акции SOXS по среднегодовой доходности: -32.61% против -74.65% соответственно.

EDZ

1 день
-2.20%
1 месяц
17.31%
С начала года
-18.08%
6 месяцев
-25.16%
1 год
-61.85%
3 года*
-35.87%
5 лет*
-17.17%
10 лет*
-32.61%

SOXS

1 день
-9.03%
1 месяц
2.04%
С начала года
-41.64%
6 месяцев
-62.23%
1 год
-93.50%
3 года*
-76.69%
5 лет*
-70.08%
10 лет*
-74.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

Часто сравнивают с EDZ:
EDZ с EDCEDZ с BERZEDZ с YANGEDZ с AMATEDZ с TQQQEDZ с SPYEDZ с SH
Часто сравнивают с SOXS:
SOXS с SOXLSOXS с SOXXSOXS с SQQQSOXS с SSGSOXS с FNGDSOXS с SOXQSOXS с QQQ

Сравнение комиссий EDZ и SOXS

И EDZ, и SOXS имеют комиссию равную 1.08%.

EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

Доходность на риск

EDZ vs. SOXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDZ
Ранг доходности на риск EDZ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDZ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDZ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDZ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDZ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDZ: 44
Ранг коэф-та Мартина
SOXS
Ранг доходности на риск SOXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDZ c SOXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDZSOXSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.02

-0.78

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.76

-2.06

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.79

0.74

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.79

-0.97

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.03

-1.09

+0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDZ vs. SOXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDZ на текущий момент составляет -1.02, что ниже коэффициента Шарпа SOXS равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDZ и SOXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDZSOXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.02

-0.78

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

-0.66

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.54

-0.75

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.58

-0.76

+0.18

Корреляция

Корреляция между EDZ и SOXS составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDZ и SOXS

Дивидендная доходность EDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что меньше доходности SOXS в 9.25%

TTM20252024202320222021202020192018
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares		5.39%6.58%4.87%4.34%0.00%0.00%0.82%1.67%0.68%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		9.25%10.79%5.45%9.22%0.19%0.00%3.58%2.30%0.76%

Просадки

Сравнение просадок EDZ и SOXS

Максимальная просадка EDZ за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDZ и SOXS.

Загрузка...

Показатели просадок

EDZSOXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-100.00%

+0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-79.29%

-96.52%

+17.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.98%

-99.85%

+11.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.73%

-100.00%

+1.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-100.00%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.71%

-92.53%

-5.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

60.47%

85.61%

-25.14%

Волатильность

Сравнение волатильности EDZ и SOXS

Текущая волатильность для Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) составляет 28.26%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 39.00%. Это указывает на то, что EDZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EDZSOXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.26%

39.00%

-10.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.44%

79.00%

-34.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.74%

120.15%

-59.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.62%

106.42%

-50.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.45%

99.19%

-38.74%