Сравнение EDZ с SOXS
EDZ (Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - EDZ is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (-300%), while SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EDZ returned -36.90%/yr vs -79.49%/yr for SOXS. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.08% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EDZ и SOXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDZ показывает доходность -55.99%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -93.36%. За последние 10 лет акции EDZ превзошли акции SOXS по среднегодовой доходности: -36.90% против -79.49% соответственно.
EDZ
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -13.80%
- С начала года
- -55.99%
- 6 месяцев
- -56.70%
- 1 год
- -70.82%
- 3 года*
- -48.07%
- 5 лет*
- -24.79%
- 10 лет*
- -36.90%
SOXS
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -46.60%
- С начала года
- -93.36%
- 6 месяцев
- -93.05%
- 1 год
- -97.42%
- 3 года*
- -87.32%
- 5 лет*
- -80.20%
- 10 лет*
- -79.49%
Сравнение доходности по годам EDZ и SOXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDZ Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares | -55.99% | -59.30% | -12.71% | -20.28% | 49.27% | -8.69% | -68.79% | -43.01% | 32.87% | -64.12% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -93.36% | -85.53% | -59.55% | -84.56% | 15.76% | -80.94% | -92.90% | -83.81% | -19.39% | -69.39% |
Correlation
The correlation between EDZ and SOXS is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г. | 0.64 |
The correlation between EDZ and SOXS has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDZ vs. SOXS — Ранг доходности на риск
EDZ
SOXS
Сравнение EDZ c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EDZ | SOXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 0.64 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -1.00 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.67 | -1.52 | -0.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EDZ и SOXS
Максимальная просадка EDZ за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDZ и SOXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDZ | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -100.00% | +0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.99% | -97.88% | +22.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.46% | -99.87% | +9.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.91% | -99.98% | +7.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.17% | -100.00% | +0.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -100.00% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.73% | -92.61% | -5.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.30% | 64.84% | -22.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDZ и SOXS
Текущая волатильность для Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) составляет 37.01%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 67.13%. Это указывает на то, что EDZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDZ | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.01% | 67.13% | -30.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.17% | 100.53% | -39.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.97% | 117.64% | -49.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.92% | 111.43% | -52.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.50% | 102.11% | -40.61% |
Сравнение комиссий EDZ и SOXS
И EDZ, и SOXS имеют комиссию равную 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDZ и SOXS
Дивидендная доходность EDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что меньше доходности SOXS в 55.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDZ Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares | 7.60% | 6.58% | 4.87% | 4.34% | 0.00% | 0.00% | 0.82% | 1.67% | 0.68% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 55.66% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
EDZ and SOXS have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXS has higher volatility (67.13%) compared to EDZ (37.01%). In terms of maximum drawdown, EDZ dropped -99.99% vs SOXS's -100.00%.
On 10-year performance, EDZ leads with -36.90% vs -79.49% for SOXS. Both ETFs have the same 1.08% expense ratio. On volatility, EDZ has been the lower-risk option at 37.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, EDZ has performed better with a -36.90% return vs -79.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EDZ and SOXS have the same expense ratio: 1.08% per year.
SOXS has the higher dividend yield at 55.66%, compared with 7.60% for EDZ.
EDZ is categorized as Leveraged Equities, while SOXS is Inverse Equities. EDZ tracks MSCI Emerging Markets Index (-300%), while SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%).
SOXS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.83 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EDZ и SOXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор