Сравнение EDZ с SOXS
EDZ (Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - EDZ tracks the MSCI Emerging Markets Index (-300%) while SOXS tracks the PHLX Semiconductor Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EDZ returned -36.84%/yr vs -78.92%/yr for SOXS. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.08% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EDZ и SOXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDZ показывает доходность -57.78%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -92.10%. За последние 10 лет акции EDZ превзошли акции SOXS по среднегодовой доходности: -36.84% против -78.92% соответственно.
EDZ
- 1 день
- 3.54%
- 1 месяц
- -25.77%
- С начала года
- -57.78%
- 6 месяцев
- -60.09%
- 1 год
- -76.12%
- 3 года*
- -48.58%
- 5 лет*
- -25.35%
- 10 лет*
- -36.84%
SOXS
- 1 день
- -5.03%
- 1 месяц
- -62.97%
- С начала года
- -92.10%
- 6 месяцев
- -91.70%
- 1 год
- -97.75%
- 3 года*
- -86.64%
- 5 лет*
- -79.66%
- 10 лет*
- -78.92%
Сравнение доходности по годам EDZ и SOXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDZ Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares | -57.78% | -59.30% | -12.71% | -20.28% | 49.27% | -8.69% | -68.79% | -43.01% | 32.87% | -64.12% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -92.10% | -85.53% | -59.55% | -84.56% | 15.76% | -80.94% | -92.90% | -83.81% | -19.39% | -69.39% |
Correlation
The correlation between EDZ and SOXS is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2010 г. | 0.63 |
The correlation between EDZ and SOXS has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDZ vs. SOXS — Ранг доходности на риск
EDZ
SOXS
Сравнение EDZ c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDZ | SOXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.69 | 0.58 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -1.00 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.72 | -1.44 | -0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDZ | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.28 | -0.96 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 | -0.74 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.61 | -0.79 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | -0.79 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок EDZ и SOXS
Максимальная просадка EDZ за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDZ и SOXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDZ | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -100.00% | +0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.94% | -97.68% | +21.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.69% | -99.80% | +10.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.33% | -99.97% | +7.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.11% | -100.00% | +0.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -100.00% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.73% | -92.60% | -5.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.20% | 68.64% | -22.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDZ и SOXS
Текущая волатильность для Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) составляет 25.64%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 44.22%. Это указывает на то, что EDZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDZ | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.64% | 44.22% | -18.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.78% | 83.94% | -32.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.37% | 102.18% | -42.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.98% | 108.21% | -51.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.97% | 100.48% | -39.51% |
Сравнение комиссий EDZ и SOXS
И EDZ, и SOXS имеют комиссию равную 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDZ и SOXS
Дивидендная доходность EDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.46%, что меньше доходности SOXS в 68.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDZ Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares | 10.46% | 6.58% | 4.87% | 4.34% | 0.00% | 0.00% | 0.82% | 1.67% | 0.68% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 68.34% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
EDZ and SOXS have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXS has higher volatility (44.22%) compared to EDZ (25.64%). In terms of maximum drawdown, EDZ dropped -99.99% vs SOXS's -100.00%.
On 10-year performance, EDZ leads with -36.84% vs -78.92% for SOXS. Both ETFs have the same 1.08% expense ratio. On volatility, EDZ has been the lower-risk option at 25.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, EDZ has performed better with a -36.84% return vs -78.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EDZ and SOXS have the same expense ratio: 1.08% per year.
SOXS has the higher dividend yield at 68.34%, compared with 10.46% for EDZ.
EDZ tracks MSCI Emerging Markets Index (-300%), while SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%).
SOXS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.96 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EDZ и SOXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор