PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EDZ с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDZ с SOXL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EDZ (Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion - EDZ tracks the MSCI Emerging Markets Index (-300%) while SOXL tracks the ICE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EDZ returned -34.13%/yr vs 53.10%/yr for SOXL. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. EDZ charges 1.08%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.

Доходность

Сравнение доходности EDZ и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDZ показывает доходность -50.67%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 239.00%. За последние 10 лет акции EDZ уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: -34.13% против 53.10% соответственно.

EDZ

1 день
6.39%
1 месяц
17.31%
6 месяцев
-40.86%
С начала года
-50.67%
1 год
-65.33%
3 года*
-43.45%
5 лет*
-24.56%
10 лет*
-34.13%

SOXL

1 день
-13.94%
1 месяц
-37.01%
6 месяцев
145.32%
С начала года
239.00%
1 год
427.27%
3 года*
72.95%
5 лет*
31.92%
10 лет*
53.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDZ и SOXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares		-50.67%-59.30%-12.71%-20.28%49.27%-8.69%-68.79%-43.01%32.87%-64.12%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		239.00%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-39.07%141.71%

Correlation

The correlation between EDZ and SOXL is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г.

-0.64

The correlation between EDZ and SOXL shifts across timeframes, from -0.75 (1 year) to -0.64 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EDZ и SOXL

Секторы
EDZ
SOXL

Финансовые услуги

26.2%

-

Промышленность

19.7%

-

Технологии

14.6%
100.0%

Потребительский циклический сектор

8.0%

-

Коммунальные услуги

7.2%

-

Потребительский защитный сектор

6.0%

-

Здравоохранение

5.9%

-

Энергетика

3.9%

-

Сырьевые материалы

3.7%

-

Коммуникационные услуги

3.4%

-

Недвижимость

1.4%

-

Финансовые услуги

EDZ
26.2%
SOXL

-

Промышленность

EDZ
19.7%
SOXL

-

Технологии

EDZ
14.6%
SOXL
100.0%

Потребительский циклический сектор

EDZ
8.0%
SOXL

-

Коммунальные услуги

EDZ
7.2%
SOXL

-

Потребительский защитный сектор

EDZ
6.0%
SOXL

-

Здравоохранение

EDZ
5.9%
SOXL

-

Энергетика

EDZ
3.9%
SOXL

-

Сырьевые материалы

EDZ
3.7%
SOXL

-

Коммуникационные услуги

EDZ
3.4%
SOXL

-

Недвижимость

EDZ
1.4%
SOXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

Часто сравнивают с EDZ:
EDZ с EDCEDZ с BERZEDZ с YANGEDZ с TQQQEDZ с AMATEDZ с SHEDZ с SPY
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Доходность на риск

EDZ vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDZ
Ранг доходности на риск EDZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDZ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDZ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDZ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDZ c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EDZSOXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.93
3.45

-4.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.63
2.89

-4.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.40

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

8.19

-9.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.44

26.43

-27.87

EDZ vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDZ на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного 3.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDZ и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EDZ и SOXL

Максимальная просадка EDZ за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDZ и SOXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDZSOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-90.46%

-9.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.94%

-52.63%

-22.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-90.46%

-87.88%

-2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.91%

-90.46%

-2.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.90%

-90.46%

-8.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-52.63%

-47.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.73%

-34.95%

-62.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.52%

16.27%

+29.25%

Волатильность

Сравнение волатильности EDZ и SOXL

Текущая волатильность для Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) составляет 28.73%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 60.71%. Это указывает на то, что EDZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDZSOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.73%

60.71%

-31.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

64.01%

109.63%

-45.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.63%

124.91%

-54.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.49%

112.01%

-52.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.64%

101.43%

-39.79%

Сравнение комиссий EDZ и SOXL

EDZ берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDZ и SOXL

Дивидендная доходность EDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%, что больше доходности SOXL в 0.01%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares		6.78%6.58%4.87%4.34%0.00%0.00%0.82%1.67%0.68%0.00%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.01%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%

Часто задаваемые вопросы

EDZ and SOXL have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXL has higher volatility (60.71%) compared to EDZ (28.73%). In terms of maximum drawdown, EDZ dropped -99.99% vs SOXL's -90.46%.

On 10-year performance, SOXL leads with 53.10% vs -34.13% for EDZ. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, EDZ has been the lower-risk option at 28.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SOXL has performed better with a 53.10% return vs -34.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.08% for EDZ.

EDZ has the higher dividend yield at 6.78%, compared with 0.01% for SOXL.

EDZ tracks MSCI Emerging Markets Index (-300%), while SOXL tracks ICE Semiconductor Index. Their fees differ too: 1.08% for EDZ and 0.75% for SOXL.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (3.45 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDZ и SOXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор