PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDZ с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDZ с SOXL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

EDZ (Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion - EDZ tracks the MSCI Emerging Markets Index (-300%) while SOXL tracks the ICE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EDZ returned -36.90%/yr vs 64.42%/yr for SOXL. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. EDZ charges 1.08%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.

Доходность

Сравнение доходности EDZ и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDZ показывает доходность -55.99%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 446.21%. За последние 10 лет акции EDZ уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: -36.90% против 64.42% соответственно.

EDZ

1 день
-0.26%
1 месяц
-13.80%
С начала года
-55.99%
6 месяцев
-56.70%
1 год
-70.82%
3 года*
-48.07%
5 лет*
-24.79%
10 лет*
-36.90%

SOXL

1 день
-0.80%
1 месяц
20.47%
С начала года
446.21%
6 месяцев
419.27%
1 год
858.82%
3 года*
120.25%
5 лет*
42.22%
10 лет*
64.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDZ и SOXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares		-55.99%-59.30%-12.71%-20.28%49.27%-8.69%-68.79%-43.01%32.87%-64.12%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		446.21%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-39.07%141.71%

Correlation

The correlation between EDZ and SOXL is -0.72, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г.

-0.64

The correlation between EDZ and SOXL has been stable across timeframes, ranging from -0.72 to -0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EDZ и SOXL

Секторы
EDZ
SOXL

Финансовые услуги

26.2%

-

Промышленность

19.7%

-

Технологии

14.6%
100.0%

Потребительский циклический сектор

8.0%

-

Коммунальные услуги

7.2%

-

Потребительский защитный сектор

6.0%

-

Здравоохранение

5.9%

-

Энергетика

3.9%

-

Сырьевые материалы

3.7%

-

Коммуникационные услуги

3.4%

-

Недвижимость

1.4%

-

Финансовые услуги

EDZ
26.2%
SOXL

-

Промышленность

EDZ
19.7%
SOXL

-

Технологии

EDZ
14.6%
SOXL
100.0%

Потребительский циклический сектор

EDZ
8.0%
SOXL

-

Коммунальные услуги

EDZ
7.2%
SOXL

-

Потребительский защитный сектор

EDZ
6.0%
SOXL

-

Здравоохранение

EDZ
5.9%
SOXL

-

Энергетика

EDZ
3.9%
SOXL

-

Сырьевые материалы

EDZ
3.7%
SOXL

-

Коммуникационные услуги

EDZ
3.4%
SOXL

-

Недвижимость

EDZ
1.4%
SOXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

Часто сравнивают с EDZ:
EDZ с EDCEDZ с BERZEDZ с YANGEDZ с TQQQEDZ с AMATEDZ с SHEDZ с SPY
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Доходность на риск

EDZ vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDZ
Ранг доходности на риск EDZ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDZ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDZ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDZ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDZ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDZ c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EDZSOXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.05
7.45

-8.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.06
3.87

-5.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.56

-0.80

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

19.95

-20.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.67

63.67

-65.34

EDZ vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDZ на текущий момент составляет -1.05, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного 7.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDZ и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EDZ и SOXL

Максимальная просадка EDZ за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDZ и SOXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDZSOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-90.46%

-9.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.99%

-43.47%

-31.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-90.46%

-87.88%

-2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.91%

-90.46%

-2.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.17%

-90.46%

-8.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-23.67%

-76.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.73%

-34.95%

-62.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.30%

13.60%

+28.70%

Волатильность

Сравнение волатильности EDZ и SOXL

Текущая волатильность для Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) составляет 37.01%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 68.18%. Это указывает на то, что EDZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDZSOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

37.01%

68.18%

-31.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.17%

99.65%

-38.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.97%

116.81%

-48.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.92%

110.33%

-51.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.50%

100.60%

-39.10%

Сравнение комиссий EDZ и SOXL

EDZ берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDZ и SOXL

Дивидендная доходность EDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, тогда как SOXL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares		7.60%6.58%4.87%4.34%0.00%0.00%0.82%1.67%0.68%0.00%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.00%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%

Часто задаваемые вопросы

EDZ and SOXL have a correlation of -0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXL has higher volatility (68.18%) compared to EDZ (37.01%). In terms of maximum drawdown, EDZ dropped -99.99% vs SOXL's -90.46%.

On 10-year performance, SOXL leads with 64.42% vs -36.90% for EDZ. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, EDZ has been the lower-risk option at 37.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SOXL has performed better with a 64.42% return vs -36.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.08% for EDZ.

EDZ has the higher dividend yield at 7.60%, compared with 0.00% for SOXL.

EDZ tracks MSCI Emerging Markets Index (-300%), while SOXL tracks ICE Semiconductor Index. Their fees differ too: 1.08% for EDZ and 0.75% for SOXL.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (7.45 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDZ и SOXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор