PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDZ с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EDZ с SOXL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).

EDZ и SOXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDZ - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (-300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EDZ и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EDZ и SOXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares		-18.08%-59.30%-12.71%-20.28%49.27%-8.69%-68.79%-43.01%32.87%-64.12%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		24.34%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-39.07%141.71%

Доходность по периодам

С начала года, EDZ показывает доходность -18.08%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 24.34%. За последние 10 лет акции EDZ уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: -32.61% против 41.10% соответственно.

EDZ

1 день
-2.20%
1 месяц
17.31%
С начала года
-18.08%
6 месяцев
-25.16%
1 год
-61.85%
3 года*
-35.87%
5 лет*
-17.17%
10 лет*
-32.61%

SOXL

1 день
9.08%
1 месяц
-16.73%
С начала года
24.34%
6 месяцев
41.78%
1 год
228.78%
3 года*
42.83%
5 лет*
4.90%
10 лет*
41.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares

Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares

Часто сравнивают с EDZ:
EDZ с EDCEDZ с BERZEDZ с YANGEDZ с AMATEDZ с TQQQEDZ с SPYEDZ с SH
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Сравнение комиссий EDZ и SOXL

EDZ берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.99%.

EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares

Доходность на риск

EDZ vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDZ
Ранг доходности на риск EDZ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDZ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDZ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDZ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDZ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDZ: 44
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDZ c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDZSOXLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.02

1.93

-2.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.76

2.46

-4.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.79

1.35

-0.56

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.79

4.64

-5.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.03

14.09

-15.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDZ vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDZ на текущий момент составляет -1.02, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDZ и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDZSOXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.02

1.93

-2.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

0.05

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.54

0.42

-0.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.58

0.36

-0.94

Корреляция

Корреляция между EDZ и SOXL составляет -0.64. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDZ и SOXL

Дивидендная доходность EDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что больше доходности SOXL в 0.15%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares		5.39%6.58%4.87%4.34%0.00%0.00%0.82%1.67%0.68%0.00%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		0.15%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%

Просадки

Сравнение просадок EDZ и SOXL

Максимальная просадка EDZ за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDZ и SOXL.

Загрузка...

Показатели просадок

EDZSOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-90.46%

-9.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-79.29%

-49.26%

-30.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.98%

-90.46%

+2.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.73%

-90.46%

-8.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-27.28%

-72.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.71%

-35.34%

-62.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

60.47%

16.23%

+44.24%

Волатильность

Сравнение волатильности EDZ и SOXL

Текущая волатильность для Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) составляет 28.26%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 38.35%. Это указывает на то, что EDZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EDZSOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.26%

38.35%

-10.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.44%

79.93%

-35.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.74%

119.50%

-58.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.62%

105.40%

-49.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.45%

97.72%

-37.27%