PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDZ с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDZ с SOXL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EDZ (Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion - EDZ tracks the MSCI Emerging Markets Index (-300%) while SOXL tracks the ICE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EDZ returned -36.84%/yr vs 65.39%/yr for SOXL. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. EDZ charges 1.08%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.

Доходность

Сравнение доходности EDZ и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDZ показывает доходность -57.78%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 567.48%. За последние 10 лет акции EDZ уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: -36.84% против 65.39% соответственно.

EDZ

1 день
3.54%
1 месяц
-25.77%
С начала года
-57.78%
6 месяцев
-60.09%
1 год
-76.12%
3 года*
-48.58%
5 лет*
-25.35%
10 лет*
-36.84%

SOXL

1 день
5.34%
1 месяц
119.95%
С начала года
567.48%
6 месяцев
502.28%
1 год
1,438.30%
3 года*
135.13%
5 лет*
48.72%
10 лет*
65.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDZ и SOXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares		-57.78%-59.30%-12.71%-20.28%49.27%-8.69%-68.79%-43.01%32.87%-64.12%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		567.48%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-39.07%141.71%

Correlation

The correlation between EDZ and SOXL is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2010 г.

-0.64

The correlation between EDZ and SOXL has been stable across timeframes, ranging from -0.71 to -0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EDZ и SOXL

Секторы
EDZ
SOXL

Финансовые услуги

26.2%

-

Промышленность

19.7%

-

Технологии

14.6%
100.0%

Потребительский циклический сектор

8.0%

-

Коммунальные услуги

7.2%

-

Потребительский защитный сектор

6.0%

-

Здравоохранение

5.9%

-

Энергетика

3.9%

-

Сырьевые материалы

3.7%

-

Коммуникационные услуги

3.4%

-

Недвижимость

1.4%

-

Финансовые услуги

EDZ
26.2%
SOXL

-

Промышленность

EDZ
19.7%
SOXL

-

Технологии

EDZ
14.6%
SOXL
100.0%

Потребительский циклический сектор

EDZ
8.0%
SOXL

-

Коммунальные услуги

EDZ
7.2%
SOXL

-

Потребительский защитный сектор

EDZ
6.0%
SOXL

-

Здравоохранение

EDZ
5.9%
SOXL

-

Энергетика

EDZ
3.9%
SOXL

-

Сырьевые материалы

EDZ
3.7%
SOXL

-

Коммуникационные услуги

EDZ
3.4%
SOXL

-

Недвижимость

EDZ
1.4%
SOXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

Часто сравнивают с EDZ:
EDZ с EDCEDZ с BERZEDZ с YANGEDZ с AMATEDZ с TQQQEDZ с SHEDZ с SPY
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Доходность на риск

EDZ vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDZ
Ранг доходности на риск EDZ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDZ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDZ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDZ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDZ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDZ: 00
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDZ c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDZSOXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.28
14.28

-15.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.75
5.17

-7.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.69

1.72

-1.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

33.47

-34.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.72

114.79

-116.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDZ vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDZ на текущий момент составляет -1.28, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного 14.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDZ и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDZSOXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.28

14.28

-15.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

0.46

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.61

0.66

-1.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.61

0.52

-1.12

Просадки

Сравнение просадок EDZ и SOXL

Максимальная просадка EDZ за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDZ и SOXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDZSOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-90.46%

-9.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-75.94%

-43.47%

-32.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-89.69%

-87.88%

-1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.33%

-90.46%

-1.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.11%

-90.46%

-8.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

0.00%

-99.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.73%

-35.01%

-62.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.20%

12.65%

+33.55%

Волатильность

Сравнение волатильности EDZ и SOXL

Текущая волатильность для Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) составляет 25.64%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 40.82%. Это указывает на то, что EDZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDZSOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.64%

40.82%

-15.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.78%

81.29%

-29.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.37%

102.11%

-42.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.98%

107.25%

-50.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.97%

99.04%

-38.07%

Сравнение комиссий EDZ и SOXL

EDZ берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDZ и SOXL

Дивидендная доходность EDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.46%, что больше доходности SOXL в 0.03%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares		10.46%6.58%4.87%4.34%0.00%0.00%0.82%1.67%0.68%0.00%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.03%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%

Часто задаваемые вопросы

EDZ and SOXL have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXL has higher volatility (40.82%) compared to EDZ (25.64%). In terms of maximum drawdown, EDZ dropped -99.99% vs SOXL's -90.46%.

On 10-year performance, SOXL leads with 65.39% vs -36.84% for EDZ. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, EDZ has been the lower-risk option at 25.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SOXL has performed better with a 65.39% return vs -36.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.08% for EDZ.

EDZ has the higher dividend yield at 10.46%, compared with 0.03% for SOXL.

EDZ tracks MSCI Emerging Markets Index (-300%), while SOXL tracks ICE Semiconductor Index. Their fees differ too: 1.08% for EDZ and 0.75% for SOXL.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (14.28 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDZ и SOXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор