Сравнение EDZ с IAU
EDZ (Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - EDZ is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (-300%), while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, EDZ returned -36.90%/yr vs 11.42%/yr for IAU. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. EDZ charges 1.08%/yr vs 0.25%/yr for IAU.
Доходность
Сравнение доходности EDZ и IAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDZ показывает доходность -55.99%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью -7.61%. За последние 10 лет акции EDZ уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: -36.90% против 11.42% соответственно.
EDZ
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -13.80%
- С начала года
- -55.99%
- 6 месяцев
- -56.70%
- 1 год
- -70.82%
- 3 года*
- -48.07%
- 5 лет*
- -24.79%
- 10 лет*
- -36.90%
IAU
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- -11.58%
- С начала года
- -7.61%
- 6 месяцев
- -11.09%
- 1 год
- 19.64%
- 3 года*
- 27.30%
- 5 лет*
- 17.22%
- 10 лет*
- 11.42%
Сравнение доходности по годам EDZ и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDZ Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares | -55.99% | -59.30% | -12.71% | -20.28% | 49.27% | -8.69% | -68.79% | -43.01% | 32.87% | -64.12% |
IAU iShares Gold Trust | -7.61% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Correlation
The correlation between EDZ and IAU is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2008 г. | -0.21 |
Over the past year, the inverse relationship between EDZ and IAU has strengthened: their correlation has moved from -0.21 to -0.42, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDZ vs. IAU — Ранг доходности на риск
EDZ
IAU
Сравнение EDZ c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EDZ | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.15 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 0.75 | -1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.67 | 2.14 | -3.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EDZ и IAU
Максимальная просадка EDZ за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDZ и IAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDZ | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -45.14% | -54.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.99% | -26.17% | -48.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.46% | -26.17% | -64.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.91% | -26.17% | -66.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.17% | -26.17% | -73.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -26.17% | -73.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.73% | -15.98% | -81.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.30% | 9.21% | +33.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDZ и IAU
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) имеет более высокую волатильность в 37.01% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 8.50%. Это указывает на то, что EDZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDZ | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.01% | 8.50% | +28.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.17% | 24.42% | +36.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.97% | 27.55% | +40.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.92% | 18.24% | +40.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.50% | 16.01% | +45.49% |
Сравнение комиссий EDZ и IAU
EDZ берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDZ и IAU
Дивидендная доходность EDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDZ Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares | 7.60% | 6.58% | 4.87% | 4.34% | 0.00% | 0.00% | 0.82% | 1.67% | 0.68% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EDZ and IAU have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EDZ has higher volatility (37.01%) compared to IAU (8.50%). In terms of maximum drawdown, EDZ dropped -99.99% vs IAU's -45.14%.
On 10-year performance, IAU leads with 11.42% vs -36.90% for EDZ. On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IAU has been the lower-risk option at 8.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IAU has performed better with a 11.42% return vs -36.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.08% for EDZ.
EDZ has the higher dividend yield at 7.60%, compared with 0.00% for IAU.
EDZ is categorized as Leveraged Equities, while IAU is Gold. EDZ tracks MSCI Emerging Markets Index (-300%), while IAU tracks LBMA Gold Price. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 1.08% for EDZ and 0.25% for IAU.
IAU currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EDZ и IAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор