Сравнение EDZ с IAU
EDZ (Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - EDZ is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (-300%), while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, EDZ returned -34.13%/yr vs 11.28%/yr for IAU. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. EDZ charges 1.08%/yr vs 0.25%/yr for IAU.
Доходность
Сравнение доходности EDZ и IAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDZ показывает доходность -50.67%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью -7.85%. За последние 10 лет акции EDZ уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: -34.13% против 11.28% соответственно.
EDZ
- 1 день
- 6.39%
- 1 месяц
- 17.31%
- 6 месяцев
- -40.86%
- С начала года
- -50.67%
- 1 год
- -65.33%
- 3 года*
- -43.45%
- 5 лет*
- -24.56%
- 10 лет*
- -34.13%
IAU
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -8.22%
- 6 месяцев
- -13.74%
- С начала года
- -7.85%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 26.40%
- 5 лет*
- 16.75%
- 10 лет*
- 11.28%
Сравнение доходности по годам EDZ и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDZ Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares | -50.67% | -59.30% | -12.71% | -20.28% | 49.27% | -8.69% | -68.79% | -43.01% | 32.87% | -64.12% |
IAU iShares Gold Trust | -7.85% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Correlation
The correlation between EDZ and IAU is -0.43, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2008 г. | -0.21 |
Over the past year, the inverse relationship between EDZ and IAU has strengthened: their correlation has moved from -0.21 to -0.43, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDZ vs. IAU — Ранг доходности на риск
EDZ
IAU
Сравнение EDZ c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EDZ | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.14 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 0.71 | -1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | 1.69 | -3.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EDZ и IAU
Максимальная просадка EDZ за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDZ и IAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDZ | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -45.14% | -54.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.94% | -26.36% | -48.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.46% | -26.36% | -64.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.91% | -26.36% | -66.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.90% | -26.36% | -72.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -26.36% | -73.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.73% | -16.00% | -81.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.52% | 11.02% | +34.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDZ и IAU
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) имеет более высокую волатильность в 28.73% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 6.56%. Это указывает на то, что EDZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDZ | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.73% | 6.56% | +22.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.01% | 24.04% | +39.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.63% | 27.79% | +42.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.49% | 18.35% | +41.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.64% | 16.05% | +45.59% |
Сравнение комиссий EDZ и IAU
EDZ берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDZ и IAU
Дивидендная доходность EDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDZ Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares | 6.78% | 6.58% | 4.87% | 4.34% | 0.00% | 0.00% | 0.82% | 1.67% | 0.68% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EDZ and IAU have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EDZ has higher volatility (28.73%) compared to IAU (6.56%). In terms of maximum drawdown, EDZ dropped -99.99% vs IAU's -45.14%.
On 10-year performance, IAU leads with 11.28% vs -34.13% for EDZ. On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IAU has been the lower-risk option at 6.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IAU has performed better with a 11.28% return vs -34.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.08% for EDZ.
EDZ has the higher dividend yield at 6.78%, compared with 0.00% for IAU.
EDZ is categorized as Leveraged Equities, while IAU is Gold. EDZ tracks MSCI Emerging Markets Index (-300%), while IAU tracks LBMA Gold Price. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 1.08% for EDZ and 0.25% for IAU.
IAU currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EDZ и IAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор