PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EDZ с IAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EDZ и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDZ показывает доходность -50.67%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью -7.85%. За последние 10 лет акции EDZ уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: -34.13% против 11.28% соответственно.


EDZ

1 день
6.39%
1 месяц
17.31%
6 месяцев
-40.86%
С начала года
-50.67%
1 год
-65.33%
3 года*
-43.45%
5 лет*
-24.56%
10 лет*
-34.13%

IAU

1 день
-1.94%
1 месяц
-8.22%
6 месяцев
-13.74%
С начала года
-7.85%
1 год
18.52%
3 года*
26.40%
5 лет*
16.75%
10 лет*
11.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDZ и IAU


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares
-50.67%-59.30%-12.71%-20.28%49.27%-8.69%-68.79%-43.01%32.87%-64.12%
IAU
iShares Gold Trust
-7.85%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Correlation

The correlation between EDZ and IAU is -0.43, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2008 г.

-0.21

Over the past year, the inverse relationship between EDZ and IAU has strengthened: their correlation has moved from -0.21 to -0.43, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares

iShares Gold Trust

Доходность на риск

EDZ vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EDZ
Ранг доходности на риск EDZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDZ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDZ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDZ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDZ: 11
Ранг коэф-та Мартина

IAU
Ранг доходности на риск IAU: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDZ c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


EDZIAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.14

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

0.71

-1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.44

1.69

-3.12

EDZ vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDZ на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDZ и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EDZ и IAU

Максимальная просадка EDZ за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDZ и IAU.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EDZIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-45.14%

-54.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.94%

-26.36%

-48.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-90.46%

-26.36%

-64.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.91%

-26.36%

-66.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.90%

-26.36%

-72.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-26.36%

-73.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.73%

-16.00%

-81.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.52%

11.02%

+34.50%

Волатильность

Сравнение волатильности EDZ и IAU

Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) имеет более высокую волатильность в 28.73% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 6.56%. Это указывает на то, что EDZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EDZIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.73%

6.56%

+22.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

64.01%

24.04%

+39.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.63%

27.79%

+42.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.49%

18.35%

+41.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.64%

16.05%

+45.59%

Сравнение комиссий EDZ и IAU

EDZ берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EDZ и IAU

Дивидендная доходность EDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares
6.78%6.58%4.87%4.34%0.00%0.00%0.82%1.67%0.68%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


EDZ and IAU have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDZ has higher volatility (28.73%) compared to IAU (6.56%). In terms of maximum drawdown, EDZ dropped -99.99% vs IAU's -45.14%.

On 10-year performance, IAU leads with 11.28% vs -34.13% for EDZ. On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IAU has been the lower-risk option at 6.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IAU has performed better with a 11.28% return vs -34.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.08% for EDZ.

EDZ has the higher dividend yield at 6.78%, compared with 0.00% for IAU.

EDZ is categorized as Leveraged Equities, while IAU is Gold. EDZ tracks MSCI Emerging Markets Index (-300%), while IAU tracks LBMA Gold Price. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 1.08% for EDZ and 0.25% for IAU.

IAU currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDZ и IAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор