Сравнение EDZ с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и iShares Gold Trust (IAU).
EDZ и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDZ - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (-300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EDZ и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EDZ и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDZ Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares | -18.08% | -59.30% | -12.71% | -20.28% | 49.27% | -8.69% | -68.79% | -43.01% | 32.87% | -64.12% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, EDZ показывает доходность -18.08%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции EDZ уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: -32.61% против 14.27% соответственно.
EDZ
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- 17.31%
- С начала года
- -18.08%
- 6 месяцев
- -25.16%
- 1 год
- -61.85%
- 3 года*
- -35.87%
- 5 лет*
- -17.17%
- 10 лет*
- -32.61%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDZ и IAU
EDZ берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
EDZ vs. IAU — Ранг доходности на риск
EDZ
IAU
Сравнение EDZ c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDZ | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | 1.90 | -2.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.76 | 2.33 | -4.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.35 | -0.56 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 2.72 | -3.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 9.95 | -10.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDZ | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.02 | 1.90 | -2.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 1.26 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.54 | 0.90 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | 0.65 | -1.23 |
Корреляция
Корреляция между EDZ и IAU составляет -0.21. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDZ и IAU
Дивидендная доходность EDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDZ Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares | 5.39% | 6.58% | 4.87% | 4.34% | 0.00% | 0.00% | 0.82% | 1.67% | 0.68% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EDZ и IAU
Максимальная просадка EDZ за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDZ и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| EDZ | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -45.14% | -54.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.29% | -19.18% | -60.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.98% | -20.93% | -67.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.73% | -21.82% | -76.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -11.71% | -88.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.71% | -15.98% | -81.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.47% | 5.23% | +55.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDZ и IAU
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) имеет более высокую волатильность в 28.26% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 10.44%. Это указывает на то, что EDZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EDZ | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.26% | 10.44% | +17.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.44% | 24.15% | +20.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.74% | 27.64% | +33.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.62% | 17.70% | +37.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.45% | 15.83% | +44.62% |