PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDZ с IAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDZ с IAU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EDZ (Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - EDZ is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (-300%), while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, EDZ returned -36.84%/yr vs 13.31%/yr for IAU. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. EDZ charges 1.08%/yr vs 0.25%/yr for IAU.

Доходность

Сравнение доходности EDZ и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDZ показывает доходность -57.78%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 2.98%. За последние 10 лет акции EDZ уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: -36.84% против 13.31% соответственно.

EDZ

1 день
3.54%
1 месяц
-25.77%
С начала года
-57.78%
6 месяцев
-60.09%
1 год
-76.12%
3 года*
-48.58%
5 лет*
-25.35%
10 лет*
-36.84%

IAU

1 день
-0.98%
1 месяц
-1.62%
С начала года
2.98%
6 месяцев
5.50%
1 год
32.20%
3 года*
31.29%
5 лет*
18.32%
10 лет*
13.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDZ и IAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares		-57.78%-59.30%-12.71%-20.28%49.27%-8.69%-68.79%-43.01%32.87%-64.12%
IAU
iShares Gold Trust		2.98%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Correlation

The correlation between EDZ and IAU is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2008 г.

-0.21

The correlation between EDZ and IAU shifts across timeframes, from -0.38 (1 year) to -0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EDZ и IAU

Секторы
EDZ
IAU

Финансовые услуги

26.2%

-

Промышленность

19.7%

-

Технологии

14.6%

-

Потребительский циклический сектор

8.0%

-

Коммунальные услуги

7.2%

-

Потребительский защитный сектор

6.0%

-

Здравоохранение

5.9%

-

Энергетика

3.9%

-

Сырьевые материалы

3.7%

-

Коммуникационные услуги

3.4%

-

Недвижимость

1.4%
100.0%

Финансовые услуги

EDZ
26.2%
IAU

-

Промышленность

EDZ
19.7%
IAU

-

Технологии

EDZ
14.6%
IAU

-

Потребительский циклический сектор

EDZ
8.0%
IAU

-

Коммунальные услуги

EDZ
7.2%
IAU

-

Потребительский защитный сектор

EDZ
6.0%
IAU

-

Здравоохранение

EDZ
5.9%
IAU

-

Энергетика

EDZ
3.9%
IAU

-

Сырьевые материалы

EDZ
3.7%
IAU

-

Коммуникационные услуги

EDZ
3.4%
IAU

-

Недвижимость

EDZ
1.4%
IAU
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с EDZ:
EDZ с EDCEDZ с BERZEDZ с YANGEDZ с AMATEDZ с TQQQEDZ с SHEDZ с SPY
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS

Доходность на риск

EDZ vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDZ
Ранг доходности на риск EDZ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDZ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDZ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDZ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDZ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDZ: 00
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDZ c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDZIAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.28
1.23

-2.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.75
1.62

-4.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.69

1.24

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

1.69

-2.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.72

4.19

-5.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDZ vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDZ на текущий момент составляет -1.28, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDZ и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDZIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.28

1.23

-2.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

1.03

-1.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.61

0.84

-1.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.61

0.62

-1.23

Просадки

Сравнение просадок EDZ и IAU

Максимальная просадка EDZ за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDZ и IAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDZIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-45.14%

-54.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-75.94%

-19.18%

-56.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-89.69%

-19.18%

-70.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.33%

-20.93%

-71.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.11%

-21.82%

-77.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-17.70%

-82.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.73%

-15.96%

-81.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.20%

7.71%

+38.49%

Волатильность

Сравнение волатильности EDZ и IAU

Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) имеет более высокую волатильность в 25.64% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что EDZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDZIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.64%

5.50%

+20.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.78%

23.02%

+28.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.37%

26.42%

+32.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.98%

17.95%

+39.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.97%

15.90%

+45.07%

Сравнение комиссий EDZ и IAU

EDZ берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDZ и IAU

Дивидендная доходность EDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.46%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares		10.46%6.58%4.87%4.34%0.00%0.00%0.82%1.67%0.68%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EDZ and IAU have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDZ has higher volatility (25.64%) compared to IAU (5.50%). In terms of maximum drawdown, EDZ dropped -99.99% vs IAU's -45.14%.

On 10-year performance, IAU leads with 13.31% vs -36.84% for EDZ. On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IAU has been the lower-risk option at 5.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IAU has performed better with a 13.31% return vs -36.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.08% for EDZ.

EDZ has the higher dividend yield at 10.46%, compared with 0.00% for IAU.

EDZ is categorized as Leveraged Equities, while IAU is Gold. EDZ tracks MSCI Emerging Markets Index (-300%), while IAU tracks LBMA Gold Price. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 1.08% for EDZ and 0.25% for IAU.

IAU currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDZ и IAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор