Сравнение EDZ с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и SPDR Gold Shares (GLD).
EDZ и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDZ - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (-300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EDZ и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EDZ и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDZ Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares | -16.24% | -59.30% | -12.71% | -20.28% | 49.27% | -8.69% | -68.79% | -43.01% | 32.87% | -64.12% |
GLD SPDR Gold Shares | 8.57% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Доходность по периодам
С начала года, EDZ показывает доходность -16.24%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 8.57%. За последние 10 лет акции EDZ уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: -32.46% против 13.92% соответственно.
EDZ
- 1 день
- -10.95%
- 1 месяц
- 26.71%
- С начала года
- -16.24%
- 6 месяцев
- -25.08%
- 1 год
- -61.49%
- 3 года*
- -35.39%
- 5 лет*
- -16.80%
- 10 лет*
- -32.46%
GLD
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -11.05%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 21.05%
- 1 год
- 49.33%
- 3 года*
- 32.92%
- 5 лет*
- 21.58%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDZ и GLD
EDZ берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
EDZ vs. GLD — Ранг доходности на риск
EDZ
GLD
Сравнение EDZ c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDZ | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | 1.79 | -2.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.74 | 2.21 | -3.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.33 | -0.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 2.68 | -3.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 9.90 | -10.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDZ | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.02 | 1.79 | -2.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | 1.22 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.54 | 0.88 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | 0.62 | -1.20 |
Корреляция
Корреляция между EDZ и GLD составляет -0.20. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDZ и GLD
Дивидендная доходность EDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDZ Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares | 5.27% | 6.58% | 4.87% | 4.34% | 0.00% | 0.00% | 0.82% | 1.67% | 0.68% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EDZ и GLD
Максимальная просадка EDZ за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDZ и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| EDZ | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -45.56% | -54.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.29% | -19.21% | -60.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.98% | -21.03% | -66.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.73% | -22.00% | -76.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -13.23% | -86.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.71% | -16.17% | -81.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.30% | 5.20% | +55.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDZ и GLD
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) имеет более высокую волатильность в 31.12% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 11.06%. Это указывает на то, что EDZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EDZ | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.12% | 11.06% | +20.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.41% | 24.30% | +20.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.73% | 27.80% | +32.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.63% | 17.74% | +37.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.46% | 15.87% | +44.59% |