PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EDZ с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EDZ и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDZ показывает доходность -55.99%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью -7.67%. За последние 10 лет акции EDZ уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: -36.90% против 11.25% соответственно.


EDZ

1 день
-0.26%
1 месяц
-13.80%
С начала года
-55.99%
6 месяцев
-56.70%
1 год
-70.82%
3 года*
-48.07%
5 лет*
-24.79%
10 лет*
-36.90%

GLD

1 день
-3.02%
1 месяц
-11.58%
С начала года
-7.67%
6 месяцев
-11.17%
1 год
19.51%
3 года*
27.10%
5 лет*
17.04%
10 лет*
11.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDZ и GLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares
-55.99%-59.30%-12.71%-20.28%49.27%-8.69%-68.79%-43.01%32.87%-64.12%
GLD
SPDR Gold Shares
-7.67%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Correlation

The correlation between EDZ and GLD is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2008 г.

-0.21

Over the past year, the inverse relationship between EDZ and GLD has strengthened: their correlation has moved from -0.21 to -0.42, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares

SPDR Gold Shares

Доходность на риск

EDZ vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EDZ
Ранг доходности на риск EDZ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDZ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDZ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDZ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDZ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDZ: 11
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг доходности на риск GLD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDZ c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


EDZGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.15

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

0.75

-1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.67

2.12

-3.79

EDZ vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDZ на текущий момент составляет -1.05, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDZ и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EDZ и GLD

Максимальная просадка EDZ за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDZ и GLD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EDZGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-45.56%

-54.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.99%

-26.21%

-48.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-90.46%

-26.21%

-64.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.91%

-26.21%

-66.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.17%

-26.21%

-72.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-26.21%

-73.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.73%

-16.17%

-81.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.30%

9.24%

+33.06%

Волатильность

Сравнение волатильности EDZ и GLD

Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) имеет более высокую волатильность в 37.01% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 8.58%. Это указывает на то, что EDZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EDZGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

37.01%

8.58%

+28.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.17%

24.57%

+36.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.97%

27.75%

+40.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.92%

18.30%

+40.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.50%

16.07%

+45.43%

Сравнение комиссий EDZ и GLD

EDZ берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EDZ и GLD

Дивидендная доходность EDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares
7.60%6.58%4.87%4.34%0.00%0.00%0.82%1.67%0.68%
GLD
SPDR Gold Shares
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


EDZ and GLD have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDZ has higher volatility (37.01%) compared to GLD (8.58%). In terms of maximum drawdown, EDZ dropped -99.99% vs GLD's -45.56%.

On 10-year performance, GLD leads with 11.25% vs -36.90% for EDZ. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, GLD has been the lower-risk option at 8.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GLD has performed better with a 11.25% return vs -36.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.08% for EDZ.

EDZ has the higher dividend yield at 7.60%, compared with 0.00% for GLD.

EDZ is categorized as Leveraged Equities, while GLD is Gold. EDZ tracks MSCI Emerging Markets Index (-300%), while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Direxion and State Street. Their fees differ too: 1.08% for EDZ and 0.40% for GLD.

GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDZ и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор