PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDZ с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDZ с GLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EDZ (Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - EDZ is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (-300%), while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 10 years, EDZ returned -36.41%/yr vs 13.21%/yr for GLD. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. EDZ charges 1.08%/yr vs 0.40%/yr for GLD.

Доходность

Сравнение доходности EDZ и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDZ показывает доходность -56.25%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 3.77%. За последние 10 лет акции EDZ уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: -36.41% против 13.21% соответственно.

EDZ

1 день
3.62%
1 месяц
-18.11%
С начала года
-56.25%
6 месяцев
-58.86%
1 год
-74.18%
3 года*
-48.04%
5 лет*
-24.82%
10 лет*
-36.41%

GLD

1 день
0.83%
1 месяц
-1.67%
С начала года
3.77%
6 месяцев
6.24%
1 год
32.28%
3 года*
31.19%
5 лет*
18.35%
10 лет*
13.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDZ и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares		-56.25%-59.30%-12.71%-20.28%49.27%-8.69%-68.79%-43.01%32.87%-64.12%
GLD
SPDR Gold Shares		3.77%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Correlation

The correlation between EDZ and GLD is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2008 г.

-0.21

The correlation between EDZ and GLD shifts across timeframes, from -0.37 (1 year) to -0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EDZ и GLD

Секторы
EDZ
GLD

Финансовые услуги

26.2%

-

Промышленность

19.7%

-

Технологии

14.6%

-

Потребительский циклический сектор

8.0%

-

Коммунальные услуги

7.2%

-

Потребительский защитный сектор

6.0%

-

Здравоохранение

5.9%

-

Энергетика

3.9%

-

Сырьевые материалы

3.7%
100.0%

Коммуникационные услуги

3.4%

-

Недвижимость

1.4%

-

Финансовые услуги

EDZ
26.2%
GLD

-

Промышленность

EDZ
19.7%
GLD

-

Технологии

EDZ
14.6%
GLD

-

Потребительский циклический сектор

EDZ
8.0%
GLD

-

Коммунальные услуги

EDZ
7.2%
GLD

-

Потребительский защитный сектор

EDZ
6.0%
GLD

-

Здравоохранение

EDZ
5.9%
GLD

-

Энергетика

EDZ
3.9%
GLD

-

Сырьевые материалы

EDZ
3.7%
GLD
100.0%

Коммуникационные услуги

EDZ
3.4%
GLD

-

Недвижимость

EDZ
1.4%
GLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с EDZ:
EDZ с EDCEDZ с BERZEDZ с YANGEDZ с AMATEDZ с TQQQEDZ с SHEDZ с SPY
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

EDZ vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDZ
Ранг доходности на риск EDZ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDZ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDZ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDZ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDZ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDZ: 00
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDZ c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDZGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.25
1.22

-2.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.59
1.61

-4.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.70

1.24

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

1.69

-2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.68

4.15

-5.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDZ vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDZ на текущий момент составляет -1.25, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDZ и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDZGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.25

1.22

-2.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

1.02

-1.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.60

0.83

-1.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.60

0.60

-1.21

Просадки

Сравнение просадок EDZ и GLD

Максимальная просадка EDZ за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDZ и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDZGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-45.56%

-54.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-75.74%

-19.21%

-56.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-89.69%

-19.21%

-70.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.33%

-21.03%

-71.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.11%

-22.00%

-77.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-17.07%

-82.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.73%

-16.16%

-81.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.50%

7.81%

+36.69%

Волатильность

Сравнение волатильности EDZ и GLD

Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) имеет более высокую волатильность в 25.57% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что EDZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDZGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.57%

5.50%

+20.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.95%

23.16%

+28.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.51%

26.60%

+32.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.00%

18.00%

+39.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.97%

15.95%

+45.02%

Сравнение комиссий EDZ и GLD

EDZ берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDZ и GLD

Дивидендная доходность EDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.10%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares		10.10%6.58%4.87%4.34%0.00%0.00%0.82%1.67%0.68%
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EDZ and GLD have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDZ has higher volatility (25.57%) compared to GLD (5.50%). In terms of maximum drawdown, EDZ dropped -99.99% vs GLD's -45.56%.

On 10-year performance, GLD leads with 13.21% vs -36.41% for EDZ. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, GLD has been the lower-risk option at 5.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GLD has performed better with a 13.21% return vs -36.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.08% for EDZ.

EDZ has the higher dividend yield at 10.10%, compared with 0.00% for GLD.

EDZ is categorized as Leveraged Equities, while GLD is Gold. EDZ tracks MSCI Emerging Markets Index (-300%), while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Direxion and State Street. Their fees differ too: 1.08% for EDZ and 0.40% for GLD.

GLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDZ и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор