PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EDZ с GEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDZ с GEM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EDZ (Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares) and GEM (Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - EDZ is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (-300%), while GEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EDZ returned -34.13%/yr vs 8.44%/yr for GEM. At a correlation of -0.98, they often move in opposite directions. EDZ charges 1.08%/yr vs 0.45%/yr for GEM.

Доходность

Сравнение доходности EDZ и GEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDZ показывает доходность -50.67%, что значительно ниже, чем у GEM с доходностью 17.80%. За последние 10 лет акции EDZ уступали акциям GEM по среднегодовой доходности: -34.13% против 8.44% соответственно.

EDZ

1 день
6.39%
1 месяц
17.31%
6 месяцев
-40.86%
С начала года
-50.67%
1 год
-65.33%
3 года*
-43.45%
5 лет*
-24.56%
10 лет*
-34.13%

GEM

1 день
-1.59%
1 месяц
-6.27%
6 месяцев
11.25%
С начала года
17.80%
1 год
32.95%
3 года*
19.09%
5 лет*
6.96%
10 лет*
8.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDZ и GEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares		-50.67%-59.30%-12.71%-20.28%49.27%-8.69%-68.79%-43.01%32.87%-64.12%
GEM
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF		17.80%33.43%6.66%11.82%-21.33%-0.19%13.23%17.79%-14.25%36.43%

Correlation

The correlation between EDZ and GEM is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2015 г.

-0.98

The correlation between EDZ and GEM has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EDZ и GEM

Секторы
EDZ
GEM

Финансовые услуги

26.2%
18.6%

Промышленность

19.7%
5.6%

Технологии

14.6%
43.5%

Потребительский циклический сектор

8.0%
8.2%

Коммунальные услуги

7.2%
1.8%

Потребительский защитный сектор

6.0%
2.8%

Здравоохранение

5.9%
2.9%

Энергетика

3.9%
3.0%

Сырьевые материалы

3.7%
6.4%

Коммуникационные услуги

3.4%
6.4%

Недвижимость

1.4%
0.8%

Финансовые услуги

EDZ
26.2%
GEM
18.6%

Промышленность

EDZ
19.7%
GEM
5.6%

Технологии

EDZ
14.6%
GEM
43.5%

Потребительский циклический сектор

EDZ
8.0%
GEM
8.2%

Коммунальные услуги

EDZ
7.2%
GEM
1.8%

Потребительский защитный сектор

EDZ
6.0%
GEM
2.8%

Здравоохранение

EDZ
5.9%
GEM
2.9%

Энергетика

EDZ
3.9%
GEM
3.0%

Сырьевые материалы

EDZ
3.7%
GEM
6.4%

Коммуникационные услуги

EDZ
3.4%
GEM
6.4%

Недвижимость

EDZ
1.4%
GEM
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares

Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с EDZ:
EDZ с EDCEDZ с BERZEDZ с YANGEDZ с TQQQEDZ с AMATEDZ с SHEDZ с SPY
Часто сравнивают с GEM:
GEM с IEMGGEM с JPEMGEM с VWOGEM с SPEMGEM с SPYGEM с SCHEGEM с SPMO

Доходность на риск

EDZ vs. GEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDZ
Ранг доходности на риск EDZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDZ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDZ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDZ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
GEM
Ранг доходности на риск GEM: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEM: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEM: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEM: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEM: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDZ c GEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EDZGEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.93
1.44

-2.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.63
1.95

-3.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.27

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

2.45

-3.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.44

8.26

-9.70

EDZ vs. GEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDZ на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа GEM равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDZ и GEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EDZ и GEM

Максимальная просадка EDZ за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки GEM в -37.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDZ и GEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDZGEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-37.02%

-62.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.94%

-13.50%

-61.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-90.46%

-16.54%

-73.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.91%

-33.14%

-59.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.90%

-37.02%

-61.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-9.35%

-90.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.73%

-11.93%

-85.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.52%

4.00%

+41.52%

Волатильность

Сравнение волатильности EDZ и GEM

Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) имеет более высокую волатильность в 28.73% по сравнению с Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) с волатильностью 9.48%. Это указывает на то, что EDZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDZGEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.73%

9.48%

+19.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

64.01%

20.99%

+43.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.63%

22.98%

+47.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.49%

18.53%

+40.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.64%

19.25%

+42.39%

Сравнение комиссий EDZ и GEM

EDZ берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии GEM в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDZ и GEM

Дивидендная доходность EDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%, что больше доходности GEM в 1.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares		6.78%6.58%4.87%4.34%0.00%0.00%0.82%1.67%0.68%0.00%0.00%0.00%
GEM
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF		1.95%2.30%2.58%2.97%2.96%3.00%1.63%3.13%2.08%1.81%1.98%0.25%

Часто задаваемые вопросы

EDZ and GEM have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDZ has higher volatility (28.73%) compared to GEM (9.48%). In terms of maximum drawdown, EDZ dropped -99.99% vs GEM's -37.02%.

On 10-year performance, GEM leads with 8.44% vs -34.13% for EDZ. On fees, GEM is cheaper at 0.45% per year. On volatility, GEM has been the lower-risk option at 9.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GEM has performed better with a 8.44% return vs -34.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GEM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.08% for EDZ.

EDZ has the higher dividend yield at 6.78%, compared with 1.95% for GEM.

EDZ is categorized as Leveraged Equities, while GEM is Emerging Markets Equities. EDZ tracks MSCI Emerging Markets Index (-300%), while GEM tracks Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity Index. They also come from different issuers: Direxion and Goldman Sachs. Their fees differ too: 1.08% for EDZ and 0.45% for GEM.

GEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDZ и GEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор