PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EDZ с ^VIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение EDZ с ^VIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EDZ (Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (-300%), while ^VIX (CBOE Volatility Index) is an index. Over the past 10 years, EDZ returned -34.13%/yr vs 3.01%/yr for ^VIX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности EDZ и ^VIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и CBOE Volatility Index (^VIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDZ показывает доходность -50.67%, что значительно ниже, чем у ^VIX с доходностью 11.91%. За последние 10 лет акции EDZ уступали акциям ^VIX по среднегодовой доходности: -34.13% против 3.01% соответственно.

EDZ

1 день
6.39%
1 месяц
17.31%
6 месяцев
-40.86%
С начала года
-50.67%
1 год
-65.33%
3 года*
-43.45%
5 лет*
-24.56%
10 лет*
-34.13%

^VIX

1 день
6.76%
1 месяц
1.95%
6 месяцев
5.62%
С начала года
11.91%
1 год
-2.51%
3 года*
7.47%
5 лет*
-1.94%
10 лет*
3.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDZ и ^VIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares		-50.67%-59.30%-12.71%-20.28%49.27%-8.69%-68.79%-43.01%32.87%-64.12%
^VIX
CBOE Volatility Index		11.91%-13.83%39.36%-42.55%25.84%-24.31%65.09%-45.79%130.25%-21.37%

Correlation

The correlation between EDZ and ^VIX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2008 г.

0.61

The correlation between EDZ and ^VIX has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares

CBOE Volatility Index

Часто сравнивают с EDZ:
EDZ с EDCEDZ с BERZEDZ с YANGEDZ с TQQQEDZ с AMATEDZ с SHEDZ с SPY
Часто сравнивают с ^VIX:
^VIX с SPY^VIX с UVIX^VIX с TSLA^VIX с ^VXN^VIX с VIXM^VIX с SVOL^VIX с AAPL

Доходность на риск

EDZ vs. ^VIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDZ
Ранг доходности на риск EDZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDZ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDZ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDZ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
^VIX
Ранг доходности на риск ^VIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^VIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VIX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDZ c ^VIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и CBOE Volatility Index (^VIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EDZ^VIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.93
-0.02

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.63
0.95

-2.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.11

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

-0.05

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.44

-0.08

-1.36

EDZ vs. ^VIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDZ на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа ^VIX равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDZ и ^VIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EDZ и ^VIX

Максимальная просадка EDZ за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки ^VIX в -88.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDZ и ^VIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDZ^VIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-88.70%

-11.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.94%

-51.59%

-23.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-90.46%

-74.26%

-16.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.91%

-74.26%

-18.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.90%

-85.66%

-13.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-79.77%

-20.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.73%

-64.10%

-33.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.52%

32.74%

+12.78%

Волатильность

Сравнение волатильности EDZ и ^VIX

Текущая волатильность для Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) составляет 28.73%, в то время как у CBOE Volatility Index (^VIX) волатильность равна 31.23%. Это указывает на то, что EDZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDZ^VIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.73%

31.23%

-2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

64.01%

92.53%

-28.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.63%

124.57%

-53.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.49%

127.57%

-68.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.64%

136.46%

-74.82%

Часто задаваемые вопросы

EDZ and ^VIX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

^VIX has higher volatility (31.23%) compared to EDZ (28.73%). In terms of maximum drawdown, EDZ dropped -99.99% vs ^VIX's -88.70%.

^VIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDZ и ^VIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор