PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDZ с ^VIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение EDZ с ^VIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и CBOE Volatility Index (^VIX).

EDZ - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (-300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности EDZ и ^VIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и CBOE Volatility Index (^VIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EDZ и ^VIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares		-18.08%-59.30%-12.71%-20.28%49.27%-8.69%-68.79%-43.01%32.87%-64.12%
^VIX
CBOE Volatility Index		64.15%-13.83%39.36%-42.55%25.84%-24.31%65.09%-45.79%130.25%-21.37%

Доходность по периодам

С начала года, EDZ показывает доходность -18.08%, что значительно ниже, чем у ^VIX с доходностью 64.15%. За последние 10 лет акции EDZ уступали акциям ^VIX по среднегодовой доходности: -32.61% против 6.48% соответственно.

EDZ

1 день
-2.20%
1 месяц
17.31%
С начала года
-18.08%
6 месяцев
-25.16%
1 год
-61.85%
3 года*
-35.87%
5 лет*
-17.17%
10 лет*
-32.61%

^VIX

1 день
-2.81%
1 месяц
14.46%
С начала года
64.15%
6 месяцев
50.64%
1 год
12.72%
3 года*
9.48%
5 лет*
7.21%
10 лет*
6.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares

CBOE Volatility Index

Часто сравнивают с EDZ:
EDZ с EDCEDZ с BERZEDZ с YANGEDZ с AMATEDZ с TQQQEDZ с SPYEDZ с SH
Часто сравнивают с ^VIX:
^VIX с SPY^VIX с UVIX^VIX с TSLA^VIX с VIXM^VIX с SVOL^VIX с ^VXN^VIX с AAPL

Доходность на риск

EDZ vs. ^VIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDZ
Ранг доходности на риск EDZ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDZ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDZ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDZ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDZ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDZ: 44
Ранг коэф-та Мартина
^VIX
Ранг доходности на риск ^VIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^VIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDZ c ^VIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и CBOE Volatility Index (^VIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDZ^VIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.02

0.09

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.76

1.25

-3.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.79

1.15

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.79

-0.58

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.03

-0.75

-0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDZ vs. ^VIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDZ на текущий момент составляет -1.02, что ниже коэффициента Шарпа ^VIX равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDZ и ^VIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDZ^VIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.02

0.09

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

0.06

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.54

0.05

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.58

0.01

-0.59

Корреляция

Корреляция между EDZ и ^VIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок EDZ и ^VIX

Максимальная просадка EDZ за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки ^VIX в -88.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDZ и ^VIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EDZ^VIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-88.70%

-11.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-79.29%

-74.26%

-5.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.98%

-74.26%

-13.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.73%

-85.66%

-13.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-70.32%

-29.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.71%

-64.04%

-33.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

60.47%

46.08%

+14.39%

Волатильность

Сравнение волатильности EDZ и ^VIX

Текущая волатильность для Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) составляет 28.26%, в то время как у CBOE Volatility Index (^VIX) волатильность равна 48.46%. Это указывает на то, что EDZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EDZ^VIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.26%

48.46%

-20.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.44%

93.57%

-49.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.74%

139.41%

-78.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.62%

125.25%

-69.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.45%

135.98%

-75.53%