Сравнение EDZ с ^VIX
EDZ (Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (-300%), while ^VIX (CBOE Volatility Index) is an index. Over the past 10 years, EDZ returned -36.84%/yr vs 1.77%/yr for ^VIX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности EDZ и ^VIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDZ показывает доходность -57.78%, что значительно ниже, чем у ^VIX с доходностью 7.42%. За последние 10 лет акции EDZ уступали акциям ^VIX по среднегодовой доходности: -36.84% против 1.77% соответственно.
EDZ
- 1 день
- 3.54%
- 1 месяц
- -25.77%
- С начала года
- -57.78%
- 6 месяцев
- -60.09%
- 1 год
- -76.12%
- 3 года*
- -48.58%
- 5 лет*
- -25.35%
- 10 лет*
- -36.84%
^VIX
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -12.19%
- С начала года
- 7.42%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- -9.21%
- 3 года*
- 3.23%
- 5 лет*
- -0.44%
- 10 лет*
- 1.77%
Сравнение доходности по годам EDZ и ^VIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDZ Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares | -57.78% | -59.30% | -12.71% | -20.28% | 49.27% | -8.69% | -68.79% | -43.01% | 32.87% | -64.12% |
^VIX CBOE Volatility Index | 7.42% | -13.83% | 39.36% | -42.55% | 25.84% | -24.31% | 65.09% | -45.79% | 130.25% | -21.37% |
Correlation
The correlation between EDZ and ^VIX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2008 г. | 0.61 |
The correlation between EDZ and ^VIX has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDZ vs. ^VIX — Ранг доходности на риск
EDZ
^VIX
Сравнение EDZ c ^VIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и CBOE Volatility Index (^VIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDZ | ^VIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.69 | 1.08 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -0.18 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.72 | -0.28 | -1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDZ | ^VIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.28 | -0.08 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 | -0.00 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.61 | 0.01 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | -0.00 | -0.60 |
Просадки
Сравнение просадок EDZ и ^VIX
Максимальная просадка EDZ за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки ^VIX в -88.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDZ и ^VIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDZ | ^VIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -88.70% | -11.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.94% | -50.66% | -25.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.69% | -74.26% | -15.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.33% | -74.26% | -18.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.11% | -85.66% | -13.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -80.58% | -19.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.73% | -64.11% | -33.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.20% | 31.88% | +14.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDZ и ^VIX
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) имеет более высокую волатильность в 25.64% по сравнению с CBOE Volatility Index (^VIX) с волатильностью 15.18%. Это указывает на то, что EDZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^VIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDZ | ^VIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.64% | 15.18% | +10.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.78% | 78.84% | -27.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.37% | 112.68% | -53.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.98% | 123.93% | -66.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.97% | 135.82% | -74.85% |
Часто задаваемые вопросы
EDZ and ^VIX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EDZ has higher volatility (25.64%) compared to ^VIX (15.18%). In terms of maximum drawdown, EDZ dropped -99.99% vs ^VIX's -88.70%.
^VIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EDZ и ^VIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор