PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDV с VEDTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDV с VEDTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EDV (Vanguard Extended Duration Treasury ETF) and VEDTX (Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund) are both Government Bonds funds from Vanguard. Over the past 10 years, EDV returned -3.21%/yr vs -3.39%/yr for VEDTX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. EDV charges 0.05%/yr vs 0.06%/yr for VEDTX.

Доходность

Сравнение доходности EDV и VEDTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund (VEDTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDV показывает доходность -0.41%, что значительно выше, чем у VEDTX с доходностью -1.02%. За последние 10 лет акции EDV превзошли акции VEDTX по среднегодовой доходности: -3.21% против -3.39% соответственно.

EDV

1 день
0.31%
1 месяц
0.88%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
-2.68%
1 год
2.74%
3 года*
-5.03%
5 лет*
-9.97%
10 лет*
-3.21%

VEDTX

1 день
-0.52%
1 месяц
0.68%
С начала года
-1.02%
6 месяцев
-2.72%
1 год
2.70%
3 года*
-5.19%
5 лет*
-10.08%
10 лет*
-3.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDV и VEDTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF		-0.41%0.65%-12.78%1.65%-39.15%-6.19%23.59%18.67%-3.40%13.94%
VEDTX
Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund		-1.02%1.34%-13.35%2.15%-39.40%-6.52%24.20%19.16%-3.50%12.69%

Correlation

The correlation between EDV and VEDTX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2007 г.

0.96

The correlation between EDV and VEDTX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Extended Duration Treasury ETF

Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund

Часто сравнивают с EDV:
EDV с TLTEDV с ZROZEDV с VGLTEDV с TMFEDV с GOVZEDV с SPTLEDV с BLV
Часто сравнивают с VEDTX:
VEDTX с VUSUXVEDTX с VFIUXVEDTX с VFIRXVEDTX с VBTLXVEDTX с VTSAXVEDTX с FUTBXVEDTX с FBLTX

Доходность на риск

EDV vs. VEDTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDV
Ранг доходности на риск EDV: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDV: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDV: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDV: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDV: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDV: 1111
Ранг коэф-та Мартина
VEDTX
Ранг доходности на риск VEDTX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEDTX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEDTX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEDTX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEDTX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEDTX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDV c VEDTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund (VEDTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDVVEDTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.19
0.35

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.38
0.61

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.07

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.22

0.42

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.51

0.97

-0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDV vs. VEDTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDV на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа VEDTX равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDV и VEDTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDVVEDTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

0.35

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

-0.46

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.16

-0.17

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.11

+0.02

Просадки

Сравнение просадок EDV и VEDTX

Максимальная просадка EDV за все время составила -59.96%, примерно равная максимальной просадке VEDTX в -60.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDV и VEDTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDVVEDTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.96%

-60.00%

+0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.54%

-12.41%

-0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.99%

-27.04%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.03%

-55.15%

+0.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.96%

-60.00%

+0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.31%

-54.49%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.44%

-23.49%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.40%

5.31%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности EDV и VEDTX

Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund (VEDTX) имеют волатильность 3.99% и 4.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDVVEDTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

4.03%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.65%

9.69%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.64%

14.79%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.62%

21.89%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.81%

20.11%

-0.30%

Сравнение комиссий EDV и VEDTX

EDV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VEDTX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDV и VEDTX

Дивидендная доходность EDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что сопоставимо с доходностью VEDTX в 5.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF		4.97%4.94%4.65%3.81%3.28%1.95%5.54%3.51%2.90%2.92%5.32%4.24%
VEDTX
Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund		5.00%4.94%4.68%3.55%3.30%1.96%5.56%3.53%2.94%2.23%5.34%4.28%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, EDV and VEDTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VEDTX has higher volatility (4.03%) compared to EDV (3.99%). In terms of maximum drawdown, EDV dropped -59.96% vs VEDTX's -60.00%.

VEDTX currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDV и VEDTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор