Сравнение VEDTX с FBLTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund (VEDTX) и Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX).
VEDTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 нояб. 2007 г.. FBLTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности VEDTX и FBLTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEDTX и FBLTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEDTX Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund | -0.41% | 1.34% | -13.35% | 2.15% | -39.40% | -6.52% | 24.20% | 19.16% | -3.50% | 12.69% |
FBLTX Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund | -0.25% | 4.39% | -8.05% | 2.71% | -31.84% | -4.89% | 18.27% | 14.36% | -1.24% | 9.06% |
Доходность по периодам
С начала года, VEDTX показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у FBLTX с доходностью -0.25%. За последние 10 лет акции VEDTX уступали акциям FBLTX по среднегодовой доходности: -3.04% против -1.47% соответственно.
VEDTX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- -2.83%
- 1 год
- -5.35%
- 3 года*
- -6.48%
- 5 лет*
- -9.55%
- 10 лет*
- -3.04%
FBLTX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- -1.29%
- 1 год
- -1.56%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -6.07%
- 10 лет*
- -1.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEDTX и FBLTX
VEDTX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии FBLTX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VEDTX vs. FBLTX — Ранг доходности на риск
VEDTX
FBLTX
Сравнение VEDTX c FBLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund (VEDTX) и Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEDTX | FBLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | -0.06 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | -0.01 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.00 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 0.21 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 0.44 | -0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEDTX | FBLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | -0.06 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | -0.39 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.15 | -0.10 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | -0.05 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между VEDTX и FBLTX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEDTX и FBLTX
Дивидендная доходность VEDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что сопоставимо с доходностью FBLTX в 3.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEDTX Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund | 3.73% | 4.94% | 4.68% | 3.55% | 3.30% | 1.96% | 5.56% | 3.53% | 2.94% | 2.23% | 5.34% | 4.28% |
FBLTX Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund | 3.75% | 4.04% | 3.60% | 3.29% | 2.25% | 1.81% | 6.73% | 2.39% | 2.87% | 2.68% | 3.70% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок VEDTX и FBLTX
Максимальная просадка VEDTX за все время составила -60.00%, что больше максимальной просадки FBLTX в -49.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEDTX и FBLTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEDTX | FBLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.00% | -49.06% | -10.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.29% | -9.51% | -4.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.15% | -44.19% | -10.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.00% | -49.06% | -10.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.21% | -41.11% | -13.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.20% | -20.66% | -2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.40% | 4.47% | +2.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEDTX и FBLTX
Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund (VEDTX) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что VEDTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEDTX | FBLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 3.71% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.97% | 6.63% | +3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.42% | 11.48% | +5.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.90% | 15.72% | +6.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.14% | 14.62% | +5.52% |