PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDV с SPTS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EDV с SPTS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS).

EDV и SPTS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. Фонд был запущен 6 дек. 2007 г.. SPTS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EDV и SPTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EDV и SPTS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF		-0.21%0.65%-12.78%1.65%-39.15%-6.19%23.59%18.67%-3.40%13.94%
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF		0.29%5.05%4.20%4.27%-3.86%-0.72%3.23%3.56%1.08%0.59%

Доходность по периодам

С начала года, EDV показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у SPTS с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции EDV уступали акциям SPTS по среднегодовой доходности: -2.99% против 1.67% соответственно.

EDV

1 день
-0.12%
1 месяц
-4.91%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
-3.16%
1 год
-5.58%
3 года*
-6.60%
5 лет*
-9.54%
10 лет*
-2.99%

SPTS

1 день
-0.00%
1 месяц
-0.28%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.33%
1 год
3.79%
3 года*
4.04%
5 лет*
1.81%
10 лет*
1.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Extended Duration Treasury ETF

SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF

Часто сравнивают с EDV:
EDV с TLTEDV с ZROZEDV с VGLTEDV с TMFEDV с GOVZEDV с SPTLEDV с BLV
Часто сравнивают с SPTS:
SPTS с SGOVSPTS с BILSPTS с SCHOSPTS с SHYSPTS с VGSHSPTS с SPTISPTS с BSV

Сравнение комиссий EDV и SPTS

EDV берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SPTS в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF

Доходность на риск

EDV vs. SPTS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDV
Ранг доходности на риск EDV: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDV: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDV: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDV: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDV: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDV: 77
Ранг коэф-та Мартина
SPTS
Ранг доходности на риск SPTS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTS: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTS: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTS: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDV c SPTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDVSPTSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.33

2.55

-2.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.33

4.04

-4.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.54

-0.58

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.31

4.56

-4.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.60

17.15

-17.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDV vs. SPTS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDV на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа SPTS равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDV и SPTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDVSPTSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

2.55

-2.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

0.92

-1.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.15

0.97

-1.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.49

-0.37

Корреляция

Корреляция между EDV и SPTS составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDV и SPTS

Дивидендная доходность EDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности SPTS в 3.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF		4.96%4.94%4.65%3.81%3.28%1.95%5.54%3.51%2.90%2.92%5.32%4.24%
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF		3.94%3.99%4.25%3.61%1.27%0.19%0.70%2.21%2.04%1.20%0.95%0.83%

Просадки

Сравнение просадок EDV и SPTS

Максимальная просадка EDV за все время составила -59.96%, что больше максимальной просадки SPTS в -5.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDV и SPTS.

Загрузка...

Показатели просадок

EDVSPTSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.96%

-5.83%

-54.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.84%

-0.84%

-13.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.03%

-5.71%

-49.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.96%

-5.71%

-54.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.22%

-0.43%

-53.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.14%

-1.74%

-21.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.26%

0.22%

+7.04%

Волатильность

Сравнение волатильности EDV и SPTS

Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что EDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EDVSPTSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

0.50%

+4.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.91%

0.88%

+9.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.22%

1.49%

+15.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.62%

1.98%

+19.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.84%

1.73%

+18.11%