Сравнение EDV с SPTS
EDV (Vanguard Extended Duration Treasury ETF) and SPTS (SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF) are both Government Bonds funds - EDV tracks the Bloomberg U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index while SPTS tracks the Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EDV returned -4.26%/yr vs 1.69%/yr for SPTS. Their 0.47 correlation means their historical movements had little consistent relationship. EDV charges 0.05%/yr vs 0.03%/yr for SPTS.
Доходность
Сравнение доходности EDV и SPTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDV показывает доходность -4.32%, что значительно ниже, чем у SPTS с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции EDV уступали акциям SPTS по среднегодовой доходности: -4.26% против 1.69% соответственно.
EDV
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -4.17%
- 6 месяцев
- -3.58%
- С начала года
- -4.32%
- 1 год
- -5.09%
- 3 года*
- -4.09%
- 5 лет*
- -12.06%
- 10 лет*
- -4.26%
- Всё время*
- 2.45%
SPTS
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.25%
- 6 месяцев
- 0.83%
- С начала года
- 1.00%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 4.33%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 1.69%
- Всё время*
- 1.46%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $94.12M | $76.28M | $68.00M | |
| $28.58M | $30.04M | $40.35M |
Сравнение доходности по годам EDV и SPTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | -4.32% | 0.65% | -12.78% | 1.65% | -39.15% | -6.19% | 23.59% | 18.67% | -3.40% | 13.94% |
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 1.00% | 5.05% | 4.20% | 4.27% | -3.86% | -0.72% | 3.23% | 3.56% | 1.08% | 0.59% |
Correlation
The correlation between EDV and SPTS is 0.55, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.55 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2011 г. | 0.47 |
The correlation between EDV and SPTS has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDV vs. SPTS — Ранг доходности на риск
EDV
SPTS
Сравнение EDV c SPTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EDV | SPTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.44 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 3.44 | -3.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 13.41 | -14.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EDV и SPTS
Максимальная просадка EDV за все время составила -59.96%, что больше максимальной просадки SPTS в -5.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDV и SPTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDV | SPTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.96% | -5.83% | -54.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.24% | -0.84% | -12.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.74% | -0.96% | -21.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.03% | -5.65% | -49.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.96% | -5.71% | -54.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.10% | 0.00% | -56.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.72% | -1.70% | -22.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.47% | 0.21% | +6.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDV и SPTS
Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что EDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDV | SPTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 0.37% | +3.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.28% | 1.01% | +9.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.03% | 1.25% | +12.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.52% | 2.00% | +19.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.73% | 1.70% | +18.03% |
Сравнение комиссий EDV и SPTS
EDV берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SPTS в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDV и SPTS
Дивидендная доходность EDV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что больше доходности SPTS в 3.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 5.34% | 4.94% | 4.65% | 3.81% | 3.28% | 1.95% | 5.54% | 3.51% | 2.90% | 2.92% | 5.32% | 4.24% |
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 3.86% | 3.99% | 4.25% | 3.61% | 1.27% | 0.19% | 0.70% | 2.21% | 2.04% | 1.20% | 0.95% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
EDV and SPTS have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EDV has higher volatility (3.97%) compared to SPTS (0.37%). In terms of maximum drawdown, EDV dropped -59.96% vs SPTS's -5.83%.
On 10-year performance, SPTS leads with 1.69% vs -4.26% for EDV. On fees, SPTS is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SPTS has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPTS has performed better with a 1.69% return vs -4.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPTS is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.05% for EDV.
EDV has the higher dividend yield at 5.34%, compared with 3.86% for SPTS.
EDV tracks Bloomberg U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index, while SPTS tracks Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.05% for EDV and 0.03% for SPTS.
SPTS currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EDV и SPTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор