Сравнение EDV с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
EDV и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. Фонд был запущен 6 дек. 2007 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EDV или BND.
Корреляция
Корреляция между EDV и BND составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EDV и BND
Основные характеристики
EDV:
-0.18
BND:
0.85
EDV:
-0.12
BND:
1.24
EDV:
0.99
BND:
1.15
EDV:
-0.06
BND:
0.32
EDV:
-0.37
BND:
2.11
EDV:
9.55%
BND:
2.08%
EDV:
19.42%
BND:
5.17%
EDV:
-59.96%
BND:
-18.84%
EDV:
-53.94%
BND:
-8.37%
Доходность по периодам
С начала года, EDV показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 1.08%. За последние 10 лет акции EDV уступали акциям BND по среднегодовой доходности: -2.46% против 1.34% соответственно.
EDV
1.30%
0.88%
-11.51%
-2.52%
-11.01%
-2.46%
BND
1.08%
0.73%
-0.82%
4.54%
-0.67%
1.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDV и BND
EDV берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EDV и BND
EDV
BND
Сравнение EDV c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDV и BND
Дивидендная доходность EDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности BND в 3.67%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 4.59% | 4.65% | 3.55% | 3.28% | 1.95% | 5.54% | 3.51% | 2.90% | 2.92% | 5.32% | 4.24% | 3.12% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.67% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок EDV и BND
Максимальная просадка EDV за все время составила -59.96%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDV и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EDV и BND
Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что EDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.