Сравнение EDV с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
EDV и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. Фонд был запущен 6 дек. 2007 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EDV или BND.
Основные характеристики
| EDV | BND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -13.06% | -2.69% |
| Дох-ть за 1 год | -18.33% | -0.59% |
| Дох-ть за 3 года | -16.36% | -3.51% |
| Дох-ть за 5 лет | -6.37% | -0.07% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.25% | 1.21% |
| Коэф-т Шарпа | -0.74 | -0.03 |
| Дневная вол-ть | 23.84% | 6.78% |
| Макс. просадка | -59.96% | -18.84% |
| Current Drawdown | -54.69% | -13.00% |
Корреляция
Корреляция между EDV и BND составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EDV и BND
С начала года, EDV показывает доходность -13.06%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью -2.69%. За последние 10 лет акции EDV уступали акциям BND по среднегодовой доходности: -0.25% против 1.21% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDV и BND
EDV берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EDV c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDV и BND
Дивидендная доходность EDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности BND в 3.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 4.26% | 3.55% | 3.28% | 1.95% | 5.54% | 3.51% | 2.90% | 2.92% | 5.32% | 4.24% | 3.12% | 5.03% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.35% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок EDV и BND
Максимальная просадка EDV за все время составила -59.96%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDV и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EDV и BND
Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что EDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.