PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDV с BND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EDV с BND

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).

EDV и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. Фонд был запущен 6 дек. 2007 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EDV и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EDV и BND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF		-0.21%0.65%-12.78%1.65%-39.15%-6.19%23.59%18.67%-3.40%13.94%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		0.09%7.08%1.38%5.65%-13.11%-1.86%7.71%8.84%-0.12%3.57%

Доходность по периодам

С начала года, EDV показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции EDV уступали акциям BND по среднегодовой доходности: -2.99% против 1.68% соответственно.

EDV

1 день
-0.12%
1 месяц
-4.91%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
-3.16%
1 год
-5.58%
3 года*
-6.60%
5 лет*
-9.54%
10 лет*
-2.99%

BND

1 день
0.04%
1 месяц
-1.30%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.74%
1 год
3.96%
3 года*
3.60%
5 лет*
0.25%
10 лет*
1.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Extended Duration Treasury ETF

Vanguard Total Bond Market ETF

Часто сравнивают с EDV:
EDV с TLTEDV с ZROZEDV с VGLTEDV с TMFEDV с GOVZEDV с SPTLEDV с BLV
Часто сравнивают с BND:
BND с BNDXBND с AGGBND с FXNAXBND с BNDWBND с FBNDBND с VBTLXBND с TLT

Сравнение комиссий EDV и BND

EDV берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF
BND
Vanguard Total Bond Market ETF

Доходность на риск

EDV vs. BND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDV
Ранг доходности на риск EDV: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDV: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDV: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDV: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDV: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDV: 77
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг доходности на риск BND: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDV c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDVBNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.33

0.93

-1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.33

1.32

-1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.16

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.31

1.75

-2.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.60

4.78

-5.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDV vs. BND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDV на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа BND равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDV и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDVBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

0.93

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

0.04

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.15

0.30

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.59

-0.46

Корреляция

Корреляция между EDV и BND составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDV и BND

Дивидендная доходность EDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности BND в 3.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF		4.96%4.94%4.65%3.81%3.28%1.95%5.54%3.51%2.90%2.92%5.32%4.24%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.93%3.86%3.67%3.09%2.60%2.12%2.38%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%

Просадки

Сравнение просадок EDV и BND

Максимальная просадка EDV за все время составила -59.96%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDV и BND.

Загрузка...

Показатели просадок

EDVBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.96%

-18.58%

-41.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.84%

-2.44%

-11.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.03%

-17.91%

-37.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.96%

-18.58%

-41.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.22%

-2.54%

-51.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.14%

-3.07%

-20.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.26%

0.90%

+6.36%

Волатильность

Сравнение волатильности EDV и BND

Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что EDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EDVBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

1.63%

+3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.91%

2.52%

+7.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.22%

4.30%

+12.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.62%

6.00%

+15.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.84%

5.52%

+14.32%