Сравнение EDV с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
EDV и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. Фонд был запущен 6 дек. 2007 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EDV или BND.
Доходность
Сравнение доходности EDV и BND
Доходность по периодам
С начала года, EDV показывает доходность -9.11%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 1.83%. За последние 10 лет акции EDV уступали акциям BND по среднегодовой доходности: -1.17% против 1.41% соответственно.
EDV
-9.11%
-4.16%
-0.03%
3.66%
-8.97%
-1.17%
BND
1.83%
-1.26%
2.96%
6.48%
-0.28%
1.41%
Основные характеристики
| EDV | BND | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.22 | 1.17 |
| Коэф-т Сортино | 0.46 | 1.71 |
| Коэф-т Омега | 1.05 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 0.08 | 0.45 |
| Коэф-т Мартина | 0.51 | 3.85 |
| Индекс Язвы | 8.93% | 1.72% |
| Дневная вол-ть | 20.58% | 5.66% |
| Макс. просадка | -59.96% | -18.84% |
| Текущая просадка | -52.64% | -8.96% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDV и BND
EDV берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между EDV и BND составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EDV c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDV и BND
Дивидендная доходность EDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности BND в 3.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 4.27% | 3.55% | 3.28% | 1.95% | 5.54% | 3.51% | 2.90% | 2.92% | 5.32% | 4.24% | 3.12% | 5.03% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.57% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок EDV и BND
Максимальная просадка EDV за все время составила -59.96%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDV и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EDV и BND
Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.53%. Это указывает на то, что EDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.