PortfoliosLab logo
Сравнение EDV с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EDV и BND составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности EDV и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%65.00%70.00%75.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
62.33%
61.08%
EDV
BND

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EDV:

-0.05

BND:

1.20

Коэф-т Сортино

EDV:

0.07

BND:

1.74

Коэф-т Омега

EDV:

1.01

BND:

1.21

Коэф-т Кальмара

EDV:

-0.02

BND:

0.47

Коэф-т Мартина

EDV:

-0.10

BND:

3.09

Индекс Язвы

EDV:

10.71%

BND:

2.05%

Дневная вол-ть

EDV:

20.70%

BND:

5.28%

Макс. просадка

EDV:

-59.96%

BND:

-18.84%

Текущая просадка

EDV:

-55.05%

BND:

-7.70%

Доходность по периодам

С начала года, EDV показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 1.83%. За последние 10 лет акции EDV уступали акциям BND по среднегодовой доходности: -2.78% против 1.30% соответственно.


EDV

С начала года

-1.16%

1 месяц

-4.17%

6 месяцев

-6.63%

1 год

-0.79%

5 лет

-14.68%

10 лет

-2.78%

BND

С начала года

1.83%

1 месяц

-0.32%

6 месяцев

0.99%

1 год

6.09%

5 лет

-1.02%

10 лет

1.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EDV и BND

EDV берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии EDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EDV: 0.06%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BND: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EDV и BND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EDV
Ранг риск-скорректированной доходности EDV, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EDV, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDV, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDV, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDV, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDV, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина

BND
Ранг риск-скорректированной доходности BND, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BND, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EDV c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EDV, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EDV: -0.05
BND: 1.20
Коэффициент Сортино EDV, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EDV: 0.07
BND: 1.74
Коэффициент Омега EDV, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EDV: 1.01
BND: 1.21
Коэффициент Кальмара EDV, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EDV: -0.02
BND: 0.47
Коэффициент Мартина EDV, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EDV: -0.10
BND: 3.09

Показатель коэффициента Шарпа EDV на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа BND равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDV и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.05
1.20
EDV
BND

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDV и BND

Дивидендная доходность EDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности BND в 3.73%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF
4.80%4.65%3.55%3.28%1.95%5.54%3.51%2.90%2.92%5.32%4.24%3.12%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.73%3.67%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%

Просадки

Сравнение просадок EDV и BND

Максимальная просадка EDV за все время составила -59.96%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDV и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-55.05%
-7.70%
EDV
BND

Волатильность

Сравнение волатильности EDV и BND

Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) имеет более высокую волатильность в 9.04% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 2.10%. Это указывает на то, что EDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.04%
2.10%
EDV
BND