Сравнение SPTL с BLV
SPTL (SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF) and BLV (Vanguard Long-Term Bond ETF) are both exchange-traded funds - SPTL is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg Long U.S. Treasury Index, while BLV is a Long-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPTL returned -1.65%/yr vs 0.40%/yr for BLV. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.03% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SPTL и BLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPTL показывает доходность -1.95%, что значительно ниже, чем у BLV с доходностью -1.57%. За последние 10 лет акции SPTL уступали акциям BLV по среднегодовой доходности: -1.65% против 0.40% соответственно.
SPTL
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.14%
- 6 месяцев
- -1.59%
- С начала года
- -1.95%
- 1 год
- -0.86%
- 3 года*
- 0.28%
- 5 лет*
- -6.66%
- 10 лет*
- -1.65%
- Всё время*
- 3.16%
BLV
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -2.23%
- 6 месяцев
- -1.47%
- С начала года
- -1.57%
- 1 год
- -0.01%
- 3 года*
- 2.36%
- 5 лет*
- -4.60%
- 10 лет*
- 0.40%
- Всё время*
- 4.09%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $54.73M | $52.77M | $45.58M | |
| $144.53M | $126.56M | $143.91M |
Сравнение доходности по годам SPTL и BLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | -1.95% | 5.28% | -6.23% | 3.30% | -29.44% | -4.99% | 18.07% | 13.74% | -1.57% | 9.01% |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | -1.57% | 6.44% | -3.65% | 7.35% | -26.95% | -2.89% | 16.13% | 18.99% | -4.17% | 10.74% |
Correlation
The correlation between SPTL and BLV is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.98 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2007 г. | 0.91 |
The correlation between SPTL and BLV has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPTL vs. BLV — Ранг доходности на риск
SPTL
BLV
Сравнение SPTL c BLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPTL | BLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.01 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | -0.00 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | -0.00 | -0.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPTL и BLV
Максимальная просадка SPTL за все время составила -46.20%, что больше максимальной просадки BLV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTL и BLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPTL | BLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.20% | -38.29% | -7.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.09% | -5.92% | -1.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.39% | -11.70% | -1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.02% | -36.27% | -4.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.20% | -38.29% | -7.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.86% | -25.54% | -12.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.44% | -9.64% | -4.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 2.69% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPTL и BLV
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) имеет более высокую волатильность в 2.35% по сравнению с Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что SPTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPTL | BLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.35% | 2.17% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.44% | 6.02% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.46% | 7.78% | +0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.51% | 12.91% | +1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.88% | 11.95% | +1.93% |
Сравнение комиссий SPTL и BLV
И SPTL, и BLV имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTL и BLV
Дивидендная доходность SPTL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что меньше доходности BLV в 4.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | 4.93% | 4.67% | 5.09% | 4.06% | 4.17% | 3.37% | 6.12% | 3.57% | 4.07% | 3.63% | 4.16% | 4.37% |
SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 4.31% | 4.12% | 4.03% | 3.24% | 2.75% | 1.68% | 1.71% | 2.45% | 2.69% | 2.53% | 2.56% | 2.60% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, SPTL and BLV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SPTL has higher volatility (2.35%) compared to BLV (2.17%). In terms of maximum drawdown, SPTL dropped -46.20% vs BLV's -38.29%.
On 10-year performance, BLV leads with 0.40% vs -1.65% for SPTL. Both ETFs have the same 0.03% expense ratio. On volatility, BLV has been the lower-risk option at 2.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, BLV has performed better with a 0.40% return vs -1.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPTL and BLV have the same expense ratio: 0.03% per year.
BLV has the higher dividend yield at 4.93%, compared with 4.31% for SPTL.
SPTL is categorized as Government Bonds, while BLV is Long-Term Bond. SPTL tracks Bloomberg Long U.S. Treasury Index, while BLV tracks Bloomberg U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard.
BLV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.00 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPTL и BLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор