Сравнение SPTL с BLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV).
SPTL и BLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Long U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 23 мая 2007 г.. BLV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPTL и BLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPTL и BLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | -0.13% | 5.28% | -6.23% | 3.30% | -29.44% | -4.99% | 18.07% | 13.74% | -1.57% | 9.01% |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | -0.30% | 6.44% | -3.65% | 7.35% | -26.95% | -2.89% | 16.13% | 18.99% | -4.17% | 10.74% |
Доходность по периодам
С начала года, SPTL показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у BLV с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции SPTL уступали акциям BLV по среднегодовой доходности: -0.88% против 1.20% соответственно.
SPTL
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- -0.79%
- 1 год
- -0.34%
- 3 года*
- -1.60%
- 5 лет*
- -4.91%
- 10 лет*
- -0.88%
BLV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- 1.71%
- 3 года*
- 1.02%
- 5 лет*
- -3.05%
- 10 лет*
- 1.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPTL и BLV
И SPTL, и BLV имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPTL vs. BLV — Ранг доходности на риск
SPTL
BLV
Сравнение SPTL c BLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPTL | BLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | 0.18 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 0.30 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.04 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 0.34 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.10 | 0.83 | -0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPTL | BLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 0.18 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | -0.24 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | 0.10 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.37 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между SPTL и BLV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTL и BLV
Дивидендная доходность SPTL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что меньше доходности BLV в 4.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 4.17% | 4.12% | 4.03% | 3.24% | 2.75% | 1.68% | 1.71% | 2.45% | 2.69% | 2.53% | 2.56% | 2.60% |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | 4.76% | 4.67% | 5.09% | 4.06% | 4.17% | 3.37% | 6.12% | 3.57% | 4.07% | 3.63% | 4.16% | 4.37% |
Просадки
Сравнение просадок SPTL и BLV
Максимальная просадка SPTL за все время составила -46.20%, что больше максимальной просадки BLV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTL и BLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPTL | BLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.20% | -38.29% | -7.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -6.89% | -1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.02% | -36.27% | -4.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.20% | -38.29% | -7.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.71% | -24.58% | -12.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.04% | -9.38% | -4.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 2.85% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPTL и BLV
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) имеют волатильность 3.50% и 3.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPTL | BLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 3.54% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.01% | 5.49% | +0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.30% | 9.75% | +0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.64% | 12.97% | +1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.98% | 11.99% | +1.99% |