PortfoliosLab logo
Сравнение SPTL с BLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPTL и BLV составляет -0.17. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.2

Доходность

Сравнение доходности SPTL и BLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
81.03%
110.35%
SPTL
BLV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPTL:

0.39

BLV:

0.46

Коэф-т Сортино

SPTL:

0.63

BLV:

0.70

Коэф-т Омега

SPTL:

1.07

BLV:

1.08

Коэф-т Кальмара

SPTL:

0.12

BLV:

0.17

Коэф-т Мартина

SPTL:

0.77

BLV:

0.97

Индекс Язвы

SPTL:

6.66%

BLV:

5.55%

Дневная вол-ть

SPTL:

12.98%

BLV:

11.77%

Макс. просадка

SPTL:

-46.20%

BLV:

-38.29%

Текущая просадка

SPTL:

-38.04%

BLV:

-27.64%

Доходность по периодам

С начала года, SPTL показывает доходность 2.93%, что значительно выше, чем у BLV с доходностью 2.21%. За последние 10 лет акции SPTL уступали акциям BLV по среднегодовой доходности: -0.60% против 0.99% соответственно.


SPTL

С начала года

2.93%

1 месяц

0.04%

6 месяцев

-0.72%

1 год

6.48%

5 лет

-8.97%

10 лет

-0.60%

BLV

С начала года

2.21%

1 месяц

-0.07%

6 месяцев

-0.79%

1 год

6.61%

5 лет

-5.07%

10 лет

0.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPTL и BLV

SPTL берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии BLV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SPTL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPTL: 0.06%
График комиссии BLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BLV: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPTL и BLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPTL
Ранг риск-скорректированной доходности SPTL, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPTL, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTL, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTL, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина

BLV
Ранг риск-скорректированной доходности BLV, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLV, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLV, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLV, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLV, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLV, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPTL c BLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPTL, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPTL: 0.39
BLV: 0.46
Коэффициент Сортино SPTL, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPTL: 0.63
BLV: 0.70
Коэффициент Омега SPTL, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SPTL: 1.07
BLV: 1.08
Коэффициент Кальмара SPTL, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPTL: 0.12
BLV: 0.17
Коэффициент Мартина SPTL, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPTL: 0.77
BLV: 0.97

Показатель коэффициента Шарпа SPTL на текущий момент составляет 0.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BLV равному 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTL и BLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.39
0.46
SPTL
BLV

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTL и BLV

Дивидендная доходность SPTL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности BLV в 4.62%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPTL
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
3.99%4.03%3.24%2.75%1.68%1.71%2.45%2.69%2.53%2.56%2.60%2.64%
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF
4.62%4.68%4.06%4.17%3.37%5.84%3.57%4.07%3.63%4.16%4.37%3.90%

Просадки

Сравнение просадок SPTL и BLV

Максимальная просадка SPTL за все время составила -46.20%, что больше максимальной просадки BLV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTL и BLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.04%
-27.64%
SPTL
BLV

Волатильность

Сравнение волатильности SPTL и BLV

SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) имеют волатильность 5.28% и 5.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.28%
5.51%
SPTL
BLV