Сравнение EDV с PLW
EDV (Vanguard Extended Duration Treasury ETF) and PLW (Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF) are both Government Bonds funds - EDV tracks the Bloomberg U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index while PLW tracks the Ryan/NASDAQ 1-30 Year Treasury Laddered Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EDV returned -4.26%/yr vs -0.40%/yr for PLW. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. EDV charges 0.05%/yr vs 0.25%/yr for PLW.
Доходность
Сравнение доходности EDV и PLW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDV показывает доходность -4.32%, что значительно ниже, чем у PLW с доходностью -1.38%. За последние 10 лет акции EDV уступали акциям PLW по среднегодовой доходности: -4.26% против -0.40% соответственно.
EDV
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -4.17%
- 6 месяцев
- -3.58%
- С начала года
- -4.32%
- 1 год
- -5.09%
- 3 года*
- -4.09%
- 5 лет*
- -12.06%
- 10 лет*
- -4.26%
- Всё время*
- 2.45%
PLW
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.41%
- 6 месяцев
- -1.14%
- С начала года
- -1.38%
- 1 год
- 0.05%
- 3 года*
- 1.56%
- 5 лет*
- -3.58%
- 10 лет*
- -0.40%
- Всё время*
- 2.91%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $94.12M | $76.28M | $68.00M | |
| $4.59M | $4.88M | $7.10M |
Сравнение доходности по годам EDV и PLW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | -4.32% | 0.65% | -12.78% | 1.65% | -39.15% | -6.19% | 23.59% | 18.67% | -3.40% | 13.94% |
PLW Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF | -1.38% | 5.84% | -2.95% | 3.31% | -19.98% | -3.76% | 12.55% | 10.00% | -0.28% | 4.96% |
Correlation
The correlation between EDV and PLW is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.96 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2007 г. | 0.92 |
The correlation between EDV and PLW has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDV vs. PLW — Ранг доходности на риск
EDV
PLW
Сравнение EDV c PLW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF (PLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EDV | PLW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.01 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 0.01 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 0.02 | -0.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EDV и PLW
Максимальная просадка EDV за все время составила -59.96%, что больше максимальной просадки PLW в -32.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDV и PLW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDV | PLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.96% | -32.70% | -27.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.24% | -5.45% | -7.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.74% | -9.49% | -13.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.03% | -28.30% | -26.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.96% | -32.70% | -27.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.10% | -23.03% | -33.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.72% | -9.76% | -13.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.47% | 2.42% | +4.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDV и PLW
Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF (PLW) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что EDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDV | PLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 1.67% | +2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.28% | 4.88% | +5.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.03% | 6.24% | +7.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.52% | 9.82% | +11.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.73% | 9.07% | +10.66% |
Сравнение комиссий EDV и PLW
EDV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PLW в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDV и PLW
Дивидендная доходность EDV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что больше доходности PLW в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 5.34% | 4.94% | 4.65% | 3.81% | 3.28% | 1.95% | 5.54% | 3.51% | 2.90% | 2.92% | 5.32% | 4.24% |
PLW Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF | 3.92% | 3.75% | 3.56% | 2.87% | 1.97% | 1.15% | 1.00% | 1.96% | 2.14% | 2.02% | 2.00% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, EDV and PLW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
EDV has higher volatility (3.97%) compared to PLW (1.67%). In terms of maximum drawdown, EDV dropped -59.96% vs PLW's -32.70%.
On 10-year performance, PLW leads with -0.40% vs -4.26% for EDV. On fees, EDV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, PLW has been the lower-risk option at 1.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, PLW has performed better with a -0.40% return vs -4.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EDV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for PLW.
EDV has the higher dividend yield at 5.34%, compared with 3.92% for PLW.
EDV tracks Bloomberg U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index, while PLW tracks Ryan/NASDAQ 1-30 Year Treasury Laddered Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.05% for EDV and 0.25% for PLW.
PLW currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EDV и PLW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор