Сравнение EDV с PLW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF (PLW).
EDV и PLW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. Фонд был запущен 6 дек. 2007 г.. PLW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Ryan/NASDAQ 1-30 Year Treasury Laddered Index. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EDV и PLW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EDV и PLW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | -0.21% | 0.65% | -12.78% | 1.65% | -39.15% | -6.19% | 23.59% | 18.67% | -3.40% | 13.94% |
PLW Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF | -0.26% | 5.84% | -2.95% | 3.31% | -19.98% | -3.76% | 12.55% | 10.00% | -0.28% | 4.96% |
Доходность по периодам
С начала года, EDV показывает доходность -0.21%, что значительно выше, чем у PLW с доходностью -0.26%. За последние 10 лет акции EDV уступали акциям PLW по среднегодовой доходности: -2.99% против 0.08% соответственно.
EDV
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- -3.16%
- 1 год
- -5.58%
- 3 года*
- -6.60%
- 5 лет*
- -9.54%
- 10 лет*
- -2.99%
PLW
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- 1.09%
- 3 года*
- 0.32%
- 5 лет*
- -2.44%
- 10 лет*
- 0.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDV и PLW
EDV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии PLW в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EDV vs. PLW — Ранг доходности на риск
EDV
PLW
Сравнение EDV c PLW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF (PLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDV | PLW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | 0.15 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | 0.25 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.03 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 0.28 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 0.65 | -1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDV | PLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | 0.15 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | -0.25 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.15 | 0.01 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.32 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между EDV и PLW составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDV и PLW
Дивидендная доходность EDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности PLW в 3.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 4.96% | 4.94% | 4.65% | 3.81% | 3.28% | 1.95% | 5.54% | 3.51% | 2.90% | 2.92% | 5.32% | 4.24% |
PLW Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF | 3.82% | 3.75% | 3.56% | 2.87% | 1.97% | 1.15% | 1.00% | 1.96% | 2.14% | 2.02% | 2.00% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок EDV и PLW
Максимальная просадка EDV за все время составила -59.96%, что больше максимальной просадки PLW в -32.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDV и PLW.
Загрузка...
Показатели просадок
| EDV | PLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.96% | -32.70% | -27.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.84% | -5.83% | -8.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.03% | -28.30% | -26.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.96% | -32.70% | -27.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.22% | -22.15% | -32.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.14% | -9.53% | -13.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.26% | 2.52% | +4.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDV и PLW
Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF (PLW) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что EDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EDV | PLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 2.69% | +2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.91% | 4.43% | +5.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.22% | 7.51% | +9.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.62% | 9.85% | +11.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.84% | 9.10% | +10.74% |