Сравнение EDV с PDBC
EDV (Vanguard Extended Duration Treasury ETF) and PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) are both exchange-traded funds - EDV is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index, while PDBC is a Commodities fund actively managed by Invesco. EDV is passively managed, while PDBC is actively managed. Over the past 10 years, EDV returned -4.26%/yr vs 8.61%/yr for PDBC. Their -0.17 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. EDV charges 0.05%/yr vs 0.58%/yr for PDBC.
Доходность
Сравнение доходности EDV и PDBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDV показывает доходность -4.32%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 28.15%. За последние 10 лет акции EDV уступали акциям PDBC по среднегодовой доходности: -4.26% против 8.61% соответственно.
EDV
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -4.17%
- 6 месяцев
- -3.58%
- С начала года
- -4.32%
- 1 год
- -5.09%
- 3 года*
- -4.09%
- 5 лет*
- -12.06%
- 10 лет*
- -4.26%
- Всё время*
- 2.45%
PDBC
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 5.47%
- 6 месяцев
- 18.25%
- С начала года
- 28.15%
- 1 год
- 35.58%
- 3 года*
- 9.41%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 8.61%
- Всё время*
- 3.59%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $94.12M | $76.28M | $68.00M | |
| $121.86M | $152.61M | $122.20M |
Сравнение доходности по годам EDV и PDBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | -4.32% | 0.65% | -12.78% | 1.65% | -39.15% | -6.19% | 23.59% | 18.67% | -3.40% | 13.94% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 28.15% | 5.96% | 2.09% | -6.25% | 19.23% | 41.72% | -7.84% | 11.44% | -12.78% | 5.06% |
Correlation
The correlation between EDV and PDBC is -0.36, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.36 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.19 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.14 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2014 г. | -0.17 |
The correlation between EDV and PDBC shifts across timeframes, from -0.36 (1 year) to -0.14 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDV vs. PDBC — Ранг доходности на риск
EDV
PDBC
Сравнение EDV c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EDV | PDBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.31 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 2.16 | -2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 7.07 | -7.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EDV и PDBC
Максимальная просадка EDV за все время составила -59.96%, что больше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDV и PDBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDV | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.96% | -49.52% | -10.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.24% | -16.55% | +3.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.74% | -16.55% | -6.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.03% | -27.63% | -27.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.96% | -40.73% | -19.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.10% | -10.21% | -45.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.72% | -23.02% | -0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.47% | 5.05% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDV и PDBC
Текущая волатильность для Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) составляет 3.97%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что EDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDV | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 7.58% | -3.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.28% | 16.65% | -6.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.03% | 19.73% | -5.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.52% | 19.28% | +2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.73% | 17.85% | +1.88% |
Сравнение комиссий EDV и PDBC
EDV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PDBC в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDV и PDBC
Дивидендная доходность EDV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что больше доходности PDBC в 3.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 5.34% | 4.94% | 4.65% | 3.81% | 3.28% | 1.95% | 5.54% | 3.51% | 2.90% | 2.92% | 5.32% | 4.24% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 3.00% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EDV and PDBC have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDBC has higher volatility (7.58%) compared to EDV (3.97%). In terms of maximum drawdown, EDV dropped -59.96% vs PDBC's -49.52%.
On 10-year performance, PDBC leads with 8.61% vs -4.26% for EDV. On fees, EDV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, EDV has been the lower-risk option at 3.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, PDBC has performed better with a 8.61% return vs -4.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EDV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.58% for PDBC.
EDV has the higher dividend yield at 5.34%, compared with 3.00% for PDBC.
EDV is categorized as Government Bonds, while PDBC is Commodities. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.05% for EDV and 0.58% for PDBC.
PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EDV и PDBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор