Сравнение EDV с GSG
EDV (Vanguard Extended Duration Treasury ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - EDV is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EDV returned -4.06%/yr vs 7.61%/yr for GSG. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. EDV charges 0.05%/yr vs 0.75%/yr for GSG.
Доходность
Сравнение доходности EDV и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDV показывает доходность -2.52%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 33.95%. За последние 10 лет акции EDV уступали акциям GSG по среднегодовой доходности: -4.06% против 7.61% соответственно.
EDV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.30%
- 6 месяцев
- -4.52%
- С начала года
- -2.52%
- 1 год
- 2.56%
- 3 года*
- -5.61%
- 5 лет*
- -11.76%
- 10 лет*
- -4.06%
GSG
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 4.15%
- 6 месяцев
- 29.74%
- С начала года
- 33.95%
- 1 год
- 37.41%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- 7.61%
Сравнение доходности по годам EDV и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | -2.52% | 0.65% | -12.78% | 1.65% | -39.15% | -6.19% | 23.59% | 18.67% | -3.40% | 13.94% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 33.95% | 5.93% | 8.52% | -5.51% | 24.08% | 38.77% | -23.94% | 15.62% | -13.88% | 3.89% |
Correlation
The correlation between EDV and GSG is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2007 г. | -0.23 |
The correlation between EDV and GSG shifts across timeframes, from -0.35 (1 year) to -0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDV vs. GSG — Ранг доходности на риск
EDV
GSG
Сравнение EDV c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EDV | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.29 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 2.00 | -1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.44 | 6.66 | -6.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EDV и GSG
Максимальная просадка EDV за все время составила -59.96%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDV и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDV | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.96% | -89.62% | +29.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.54% | -18.81% | +6.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.42% | -18.81% | -7.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.03% | -29.12% | -25.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.96% | -57.64% | -2.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.28% | -59.56% | +4.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.62% | -63.68% | +40.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.90% | 5.63% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDV и GSG
Текущая волатильность для Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) составляет 3.99%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что EDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDV | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 7.17% | -3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.11% | 21.54% | -11.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.06% | 23.48% | -9.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.55% | 22.80% | -1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.73% | 22.00% | -2.27% |
Сравнение комиссий EDV и GSG
EDV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDV и GSG
Дивидендная доходность EDV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.24%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 5.24% | 4.94% | 4.65% | 3.81% | 3.28% | 1.95% | 5.54% | 3.51% | 2.90% | 2.92% | 5.32% | 4.24% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EDV and GSG have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSG has higher volatility (7.17%) compared to EDV (3.99%). In terms of maximum drawdown, EDV dropped -59.96% vs GSG's -89.62%.
On 10-year performance, GSG leads with 7.61% vs -4.06% for EDV. On fees, EDV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, EDV has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GSG has performed better with a 7.61% return vs -4.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EDV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.
EDV has the higher dividend yield at 5.24%, compared with 0.00% for GSG.
EDV is categorized as Government Bonds, while GSG is Commodities. EDV tracks Bloomberg U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index, while GSG tracks S&P GSCI Total Return Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.05% for EDV and 0.75% for GSG.
GSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EDV и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор