Сравнение EDV с COMT
EDV (Vanguard Extended Duration Treasury ETF) and COMT (iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF) are both exchange-traded funds - EDV is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index, while COMT is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EDV returned -4.26%/yr vs 8.63%/yr for COMT. Their -0.22 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. EDV charges 0.05%/yr vs 0.48%/yr for COMT.
Доходность
Сравнение доходности EDV и COMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDV показывает доходность -4.32%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 29.49%. За последние 10 лет акции EDV уступали акциям COMT по среднегодовой доходности: -4.26% против 8.63% соответственно.
EDV
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -4.17%
- 6 месяцев
- -3.58%
- С начала года
- -4.32%
- 1 год
- -5.09%
- 3 года*
- -4.09%
- 5 лет*
- -12.06%
- 10 лет*
- -4.26%
- Всё время*
- 2.45%
COMT
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 5.25%
- 6 месяцев
- 19.23%
- С начала года
- 29.49%
- 1 год
- 33.46%
- 3 года*
- 10.63%
- 5 лет*
- 11.85%
- 10 лет*
- 8.63%
- Всё время*
- 3.30%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.13M | $10.19M | $11.89M | |
| $94.12M | $76.28M | $68.00M |
Сравнение доходности по годам EDV и COMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | -4.32% | 0.65% | -12.78% | 1.65% | -39.15% | -6.19% | 23.59% | 18.67% | -3.40% | 13.94% |
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 29.49% | 6.07% | 5.96% | -6.56% | 19.45% | 36.88% | -18.66% | 10.81% | -6.67% | 11.70% |
Correlation
The correlation between EDV and COMT is -0.36, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.36 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.21 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.17 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2014 г. | -0.22 |
The correlation between EDV and COMT shifts across timeframes, from -0.36 (1 year) to -0.17 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDV vs. COMT — Ранг доходности на риск
EDV
COMT
Сравнение EDV c COMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EDV | COMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.27 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 1.91 | -2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 5.84 | -6.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EDV и COMT
Максимальная просадка EDV за все время составила -59.96%, что больше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDV и COMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDV | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.96% | -51.89% | -8.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.24% | -17.57% | +4.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.74% | -17.57% | -5.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.03% | -29.00% | -26.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.96% | -39.22% | -20.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.10% | -11.75% | -44.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.72% | -23.89% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.47% | 5.75% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDV и COMT
Текущая волатильность для Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) составляет 3.97%, в то время как у iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что EDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDV | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 5.13% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.28% | 18.95% | -8.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.03% | 21.64% | -7.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.52% | 21.09% | +0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.73% | 18.86% | +0.87% |
Сравнение комиссий EDV и COMT
EDV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии COMT в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDV и COMT
Дивидендная доходность EDV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что меньше доходности COMT в 5.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 5.98% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 5.34% | 4.94% | 4.65% | 3.81% | 3.28% | 1.95% | 5.54% | 3.51% | 2.90% | 2.92% | 5.32% | 4.24% |
Часто задаваемые вопросы
EDV and COMT have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COMT has higher volatility (5.13%) compared to EDV (3.97%). In terms of maximum drawdown, EDV dropped -59.96% vs COMT's -51.89%.
On 10-year performance, COMT leads with 8.63% vs -4.26% for EDV. On fees, EDV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, EDV has been the lower-risk option at 3.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, COMT has performed better with a 8.63% return vs -4.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EDV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.48% for COMT.
COMT has the higher dividend yield at 5.98%, compared with 5.34% for EDV.
EDV is categorized as Government Bonds, while COMT is Commodities. EDV tracks Bloomberg U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index, while COMT tracks S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.05% for EDV and 0.48% for COMT.
COMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EDV и COMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор