Сравнение EDV с BUCK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и Simplify Stable Income ETF (BUCK).
EDV и BUCK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. Фонд был запущен 6 дек. 2007 г.. BUCK - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности EDV и BUCK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EDV и BUCK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | -0.21% | 0.65% | -12.78% | 1.65% | 5.33% |
BUCK Simplify Stable Income ETF | 1.15% | 4.13% | 7.25% | 4.63% | 0.39% |
Доходность по периодам
С начала года, EDV показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у BUCK с доходностью 1.15%.
EDV
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- -3.16%
- 1 год
- -5.58%
- 3 года*
- -6.60%
- 5 лет*
- -9.54%
- 10 лет*
- -2.99%
BUCK
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 2.84%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDV и BUCK
EDV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии BUCK в 0.35%.
Доходность на риск
EDV vs. BUCK — Ранг доходности на риск
EDV
BUCK
Сравнение EDV c BUCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и Simplify Stable Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDV | BUCK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | 0.59 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | 0.76 | -1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.12 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 0.52 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 1.39 | -1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDV | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | 0.59 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 1.45 | -1.33 |
Корреляция
Корреляция между EDV и BUCK составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDV и BUCK
Дивидендная доходность EDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что меньше доходности BUCK в 7.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 4.96% | 4.94% | 4.65% | 3.81% | 3.28% | 1.95% | 5.54% | 3.51% | 2.90% | 2.92% | 5.32% | 4.24% |
BUCK Simplify Stable Income ETF | 7.56% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EDV и BUCK
Максимальная просадка EDV за все время составила -59.96%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDV и BUCK.
Загрузка...
Показатели просадок
| EDV | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.96% | -5.43% | -54.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.84% | -5.43% | -8.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.03% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.22% | 0.00% | -54.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.14% | -0.52% | -22.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.26% | 2.04% | +5.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDV и BUCK
Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с Simplify Stable Income ETF (BUCK) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что EDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EDV | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 0.37% | +5.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.91% | 1.68% | +8.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.22% | 4.83% | +12.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.62% | 3.55% | +18.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.84% | 3.55% | +16.29% |