PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECOW с EMGF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ECOW с EMGF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) и iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF).

ECOW и EMGF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ECOW - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 2 мая 2019 г.. EMGF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Diversified Multiple-Factor Index. Фонд был запущен 8 дек. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ECOW и EMGF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) и iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ECOW и EMGF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF		9.27%32.50%3.17%15.79%-19.28%7.47%-2.51%10.37%
EMGF
iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF		5.67%31.41%9.06%10.86%-16.55%6.65%10.27%9.82%

Доходность по периодам

С начала года, ECOW показывает доходность 9.27%, что значительно выше, чем у EMGF с доходностью 5.67%.

ECOW

1 день
-0.02%
1 месяц
-2.79%
С начала года
9.27%
6 месяцев
13.41%
1 год
36.29%
3 года*
18.70%
5 лет*
6.92%
10 лет*
—

EMGF

1 день
1.16%
1 месяц
-6.64%
С начала года
5.67%
6 месяцев
8.78%
1 год
33.60%
3 года*
18.39%
5 лет*
6.94%
10 лет*
8.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF

iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с ECOW:
ECOW с EYLDECOW с MOTIECOW с EEMSECOW с FEDDXECOW с DFEVXECOW с COWZECOW с DEM
Часто сравнивают с EMGF:
EMGF с AVESEMGF с SPEMEMGF с EEMEMGF с FDEMEMGF с VWOEMGF с XCEMEMGF с VXUS

Сравнение комиссий ECOW и EMGF

ECOW берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии EMGF в 0.45%.

ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF
EMGF
iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF

Доходность на риск

ECOW vs. EMGF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECOW
Ранг доходности на риск ECOW: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECOW: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECOW: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECOW: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECOW: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECOW: 9393
Ранг коэф-та Мартина
EMGF
Ранг доходности на риск EMGF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMGF: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMGF: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMGF: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMGF: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMGF: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECOW c EMGF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) и iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECOWEMGFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.20

1.69

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.79

2.28

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.33

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.87

2.53

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.23

9.66

+4.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECOW vs. EMGF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECOW на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMGF равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECOW и EMGF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECOWEMGFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

1.69

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.41

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.47

-0.11

Корреляция

Корреляция между ECOW и EMGF составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECOW и EMGF

Дивидендная доходность ECOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности EMGF в 2.38%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF		4.76%5.20%7.35%5.46%7.50%4.39%3.35%8.08%0.00%0.00%0.00%
EMGF
iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF		2.38%2.52%3.42%5.94%4.04%2.48%1.95%2.63%2.73%1.94%2.04%

Просадки

Сравнение просадок ECOW и EMGF

Максимальная просадка ECOW за все время составила -40.27%, примерно равная максимальной просадке EMGF в -40.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECOW и EMGF.

Загрузка...

Показатели просадок

ECOWEMGFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.27%

-40.23%

-0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-13.54%

+0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.67%

-28.60%

-5.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.84%

-9.24%

+4.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.29%

-10.19%

-1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

3.55%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности ECOW и EMGF

Текущая волатильность для Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) составляет 6.59%, в то время как у iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) волатильность равна 9.54%. Это указывает на то, что ECOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ECOWEMGFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

9.54%

-2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.24%

14.85%

-3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.60%

19.92%

-3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.66%

17.08%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.25%

19.23%

+1.02%