PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ECNS с MSTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECNS с MSTZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ECNS (iShares MSCI China Small-Cap ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - ECNS is a China Equities fund tracking the MSCI China Small Cap Index, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. ECNS is passively managed, while MSTZ is actively managed. Over the past year, ECNS returned -8.73% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. ECNS charges 0.59%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.

Доходность

Сравнение доходности ECNS и MSTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ECNS показывает доходность -10.09%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.

ECNS

1 день
0.55%
1 месяц
-3.75%
6 месяцев
-16.01%
С начала года
-10.09%
1 год
-8.73%
3 года*
5.03%
5 лет*
-7.86%
10 лет*
1.06%

MSTZ

1 день
6.51%
1 месяц
38.88%
6 месяцев
-2.59%
С начала года
-27.52%
1 год
299.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECNS и MSTZ

2026 (YTD)20252024
ECNS
iShares MSCI China Small-Cap ETF		-10.09%36.49%21.91%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		-27.52%-38.95%-94.43%

Correlation

The correlation between ECNS and MSTZ is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

-0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China Small-Cap ETF

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

Часто сравнивают с ECNS:
ECNS с ASHSECNS с MCHIECNS с CNXTECNS с DFAEECNS с CQQQECNS с FLCHECNS с EWT
Часто сравнивают с MSTZ:
MSTZ с MSTUMSTZ с WNTRMSTZ с MSTRMSTZ с MSTYMSTZ с BITOMSTZ с MSTMSTZ с MUD

Доходность на риск

ECNS vs. MSTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECNS
Ранг доходности на риск ECNS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECNS: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECNS: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECNS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECNS: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECNS: 66
Ранг коэф-та Мартина
MSTZ
Ранг доходности на риск MSTZ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTZ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTZ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTZ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTZ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECNS c MSTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ECNSMSTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
2.03

-2.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.44
2.49

-2.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.33

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

3.55

-3.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.73

6.84

-7.57

ECNS vs. MSTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECNS на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа MSTZ равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECNS и MSTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ECNS и MSTZ

Максимальная просадка ECNS за все время составила -63.43%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECNS и MSTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECNSMSTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.43%

-99.38%

+35.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.73%

-84.89%

+59.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.72%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.03%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.13%

-97.53%

+55.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.47%

-94.55%

+65.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.92%

43.95%

-32.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ECNS и MSTZ

Текущая волатильность для iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) составляет 6.40%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что ECNS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECNSMSTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

55.03%

-48.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.01%

134.45%

-120.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.92%

148.58%

-127.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.48%

170.73%

-141.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.80%

170.73%

-144.93%

Сравнение комиссий ECNS и MSTZ

ECNS берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECNS и MSTZ

Дивидендная доходность ECNS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECNS
iShares MSCI China Small-Cap ETF		6.54%6.20%5.98%4.89%3.54%4.87%3.59%3.23%6.16%3.18%4.29%3.58%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ECNS and MSTZ have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to ECNS (6.40%). In terms of maximum drawdown, ECNS dropped -63.43% vs MSTZ's -99.38%.

On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -8.73% for ECNS. On fees, ECNS is cheaper at 0.59% per year. On volatility, ECNS has been the lower-risk option at 6.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -8.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ECNS is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.

ECNS has the higher dividend yield at 6.54%, compared with 0.00% for MSTZ.

ECNS is categorized as China Equities, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: iShares and REX. Their fees differ too: 0.59% for ECNS and 1.05% for MSTZ.

MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECNS и MSTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор