PortfoliosLab logo
Сравнение ECNS с FLCH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ECNS и FLCH составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ECNS и FLCH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.85%
-6.74%
ECNS
FLCH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ECNS:

0.67

FLCH:

0.90

Коэф-т Сортино

ECNS:

1.16

FLCH:

1.44

Коэф-т Омега

ECNS:

1.16

FLCH:

1.20

Коэф-т Кальмара

ECNS:

0.40

FLCH:

0.56

Коэф-т Мартина

ECNS:

1.56

FLCH:

2.27

Индекс Язвы

ECNS:

15.77%

FLCH:

13.55%

Дневная вол-ть

ECNS:

37.00%

FLCH:

34.24%

Макс. просадка

ECNS:

-63.43%

FLCH:

-62.09%

Текущая просадка

ECNS:

-49.84%

FLCH:

-41.04%

Доходность по периодам

С начала года, ECNS показывает доходность 6.38%, что значительно ниже, чем у FLCH с доходностью 10.87%.


ECNS

С начала года

6.38%

1 месяц

-4.67%

6 месяцев

6.46%

1 год

18.03%

5 лет

-1.28%

10 лет

-3.75%

FLCH

С начала года

10.87%

1 месяц

-6.85%

6 месяцев

6.25%

1 год

25.62%

5 лет

-0.55%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ECNS и FLCH

ECNS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FLCH в 0.19%.


График комиссии ECNS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ECNS: 0.59%
График комиссии FLCH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLCH: 0.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ECNS и FLCH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ECNS
Ранг риск-скорректированной доходности ECNS, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ECNS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECNS, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECNS, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECNS, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECNS, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина

FLCH
Ранг риск-скорректированной доходности FLCH, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLCH, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCH, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCH, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCH, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCH, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ECNS c FLCH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ECNS, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ECNS: 0.67
FLCH: 0.90
Коэффициент Сортино ECNS, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ECNS: 1.16
FLCH: 1.44
Коэффициент Омега ECNS, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ECNS: 1.16
FLCH: 1.20
Коэффициент Кальмара ECNS, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ECNS: 0.40
FLCH: 0.56
Коэффициент Мартина ECNS, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ECNS: 1.56
FLCH: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа ECNS на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLCH равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECNS и FLCH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.67
0.90
ECNS
FLCH

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECNS и FLCH

Дивидендная доходность ECNS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что больше доходности FLCH в 2.59%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ECNS
iShares MSCI China Small-Cap ETF
5.62%5.98%4.89%3.54%4.87%3.59%3.23%6.16%3.18%4.29%3.58%2.51%
FLCH
Franklin FTSE China ETF
2.59%2.88%3.46%2.69%1.49%0.91%1.98%1.93%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ECNS и FLCH

Максимальная просадка ECNS за все время составила -63.43%, примерно равная максимальной просадке FLCH в -62.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECNS и FLCH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-49.84%
-41.04%
ECNS
FLCH

Волатильность

Сравнение волатильности ECNS и FLCH

iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) имеет более высокую волатильность в 15.52% по сравнению с Franklin FTSE China ETF (FLCH) с волатильностью 14.22%. Это указывает на то, что ECNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.52%
14.22%
ECNS
FLCH