Сравнение ECNS с CNXT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) и VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF (CNXT).
ECNS и CNXT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ECNS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Small Cap Index. Фонд был запущен 28 сент. 2010 г.. CNXT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность SME-ChiNext 100 Index. Фонд был запущен 24 июл. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ECNS или CNXT.
Основные характеристики
| ECNS | CNXT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.08% | 23.20% |
| Дох-ть за 1 год | -2.89% | 17.37% |
| Дох-ть за 3 года | -17.87% | -15.22% |
| Дох-ть за 5 лет | -4.42% | 3.39% |
| Дох-ть за 10 лет | -2.46% | 1.61% |
| Коэф-т Шарпа | -0.07 | 0.33 |
| Коэф-т Сортино | 0.15 | 0.92 |
| Коэф-т Омега | 1.02 | 1.14 |
| Коэф-т Кальмара | -0.04 | 0.26 |
| Коэф-т Мартина | -0.18 | 1.02 |
| Индекс Язвы | 13.48% | 16.85% |
| Дневная вол-ть | 34.21% | 52.28% |
| Макс. просадка | -63.43% | -68.98% |
| Текущая просадка | -54.42% | -49.58% |
Корреляция
Корреляция между ECNS и CNXT составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ECNS и CNXT
С начала года, ECNS показывает доходность 2.08%, что значительно ниже, чем у CNXT с доходностью 23.20%. За последние 10 лет акции ECNS уступали акциям CNXT по среднегодовой доходности: -2.46% против 1.61% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ECNS и CNXT
ECNS берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии CNXT в 0.65%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ECNS c CNXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) и VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF (CNXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECNS и CNXT
Дивидендная доходность ECNS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, тогда как CNXT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECNS iShares MSCI China Small-Cap ETF | 5.43% | 4.90% | 3.54% | 4.87% | 3.59% | 3.23% | 6.16% | 3.18% | 4.30% | 3.58% | 2.51% | 2.85% |
CNXT VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.23% | 0.01% | 0.45% | 0.00% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ECNS и CNXT
Максимальная просадка ECNS за все время составила -63.43%, что меньше максимальной просадки CNXT в -68.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECNS и CNXT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ECNS и CNXT
Текущая волатильность для iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) составляет 11.08%, в то время как у VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF (CNXT) волатильность равна 20.35%. Это указывает на то, что ECNS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.