Сравнение ECNS с CNXT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) и VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF (CNXT).
ECNS и CNXT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ECNS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Small Cap Index. Фонд был запущен 28 сент. 2010 г.. CNXT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность SME-ChiNext 100 Index. Фонд был запущен 24 июл. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ECNS и CNXT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ECNS и CNXT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECNS iShares MSCI China Small-Cap ETF | 0.60% | 36.49% | 5.64% | -23.05% | -24.58% | 2.11% | 25.42% | 7.84% | -18.27% | 27.55% |
CNXT VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF | 1.90% | 59.31% | 12.42% | -21.47% | -35.58% | 8.78% | 63.30% | 42.66% | -39.48% | 20.19% |
Доходность по периодам
С начала года, ECNS показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у CNXT с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции ECNS уступали акциям CNXT по среднегодовой доходности: 2.32% против 3.80% соответственно.
ECNS
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- -13.71%
- 1 год
- 24.69%
- 3 года*
- 4.78%
- 5 лет*
- -5.33%
- 10 лет*
- 2.32%
CNXT
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 1.79%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 63.19%
- 3 года*
- 11.12%
- 5 лет*
- 1.21%
- 10 лет*
- 3.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ECNS и CNXT
ECNS берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии CNXT в 0.65%.
Доходность на риск
ECNS vs. CNXT — Ранг доходности на риск
ECNS
CNXT
Сравнение ECNS c CNXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) и VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF (CNXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECNS | CNXT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.99 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 2.51 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.35 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 3.65 | -2.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.26 | 13.32 | -10.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECNS | CNXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.99 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.03 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.12 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.16 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между ECNS и CNXT составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECNS и CNXT
Дивидендная доходность ECNS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что больше доходности CNXT в 0.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECNS iShares MSCI China Small-Cap ETF | 6.16% | 6.20% | 5.98% | 4.89% | 3.54% | 4.87% | 3.59% | 3.23% | 6.16% | 3.18% | 4.29% | 3.58% |
CNXT VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF | 0.18% | 0.18% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 9.22% | 0.01% | 0.45% | 0.00% | 0.19% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ECNS и CNXT
Максимальная просадка ECNS за все время составила -63.43%, что меньше максимальной просадки CNXT в -68.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECNS и CNXT.
Загрузка...
Показатели просадок
| ECNS | CNXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.43% | -68.98% | +5.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.93% | -15.34% | -1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.61% | -61.21% | +1.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.43% | -63.30% | -0.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.24% | -25.32% | -9.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.33% | -43.40% | +14.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.68% | 4.75% | +2.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECNS и CNXT
Текущая волатильность для iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) составляет 5.93%, в то время как у VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF (CNXT) волатильность равна 7.41%. Это указывает на то, что ECNS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ECNS | CNXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.93% | 7.41% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.21% | 19.84% | -4.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.24% | 31.92% | -6.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.42% | 34.91% | -5.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.04% | 31.53% | -5.49% |