PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ECNS с CNXT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECNS с CNXT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ECNS (iShares MSCI China Small-Cap ETF) and CNXT (VanEck ChiNext Innovators ETF) are both China Equities funds - ECNS tracks the MSCI China Small Cap Index while CNXT tracks the ChiNext Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ECNS returned 1.09%/yr vs 5.43%/yr for CNXT. Their 0.61 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ECNS charges 0.59%/yr vs 0.65%/yr for CNXT.

Доходность

Сравнение доходности ECNS и CNXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) и VanEck ChiNext Innovators ETF (CNXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ECNS показывает доходность -9.04%, что значительно ниже, чем у CNXT с доходностью 14.74%. За последние 10 лет акции ECNS уступали акциям CNXT по среднегодовой доходности: 1.09% против 5.43% соответственно.

ECNS

1 день
0.65%
1 месяц
0.65%
6 месяцев
-13.66%
С начала года
-9.04%
1 год
-12.65%
3 года*
4.23%
5 лет*
-6.21%
10 лет*
1.09%
Всё время*
0.34%

CNXT

1 день
0.78%
1 месяц
-11.49%
6 месяцев
9.82%
С начала года
14.74%
1 год
60.48%
3 года*
20.03%
5 лет*
0.75%
10 лет*
5.43%
Всё время*
6.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CNXT

VanEck ChiNext Innovators ETF
$4.63M$5.30M$7.79M

ECNS

iShares MSCI China Small-Cap ETF
$247.08K$217.36K$343.34K

Сравнение доходности по годам ECNS и CNXT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ECNS
iShares MSCI China Small-Cap ETF		-9.04%36.49%5.64%-23.05%-24.58%2.11%25.42%7.84%-18.27%27.55%
CNXT
VanEck ChiNext Innovators ETF		14.74%59.31%12.42%-21.47%-35.58%8.78%63.30%42.66%-39.48%20.19%

Correlation

The correlation between ECNS and CNXT is 0.54, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.54

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.65

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.62

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2014 г.

0.61

The correlation between ECNS and CNXT shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.65 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ECNS и CNXT

Секторы
ECNS
CNXT

Здравоохранение

21.2%
5.0%

Промышленность

20.1%
27.0%

Технологии

10.7%
53.5%

Сырьевые материалы

9.2%
4.5%

Коммуникационные услуги

8.7%
0.9%

Потребительский циклический сектор

8.4%
0.7%

Недвижимость

8.0%

-

Потребительский защитный сектор

5.3%
1.8%

Финансовые услуги

4.4%
4.1%

Коммунальные услуги

2.3%

-

Энергетика

1.8%

-

Здравоохранение

ECNS
21.2%
CNXT
5.0%

Промышленность

ECNS
20.1%
CNXT
27.0%

Технологии

ECNS
10.7%
CNXT
53.5%

Сырьевые материалы

ECNS
9.2%
CNXT
4.5%

Коммуникационные услуги

ECNS
8.7%
CNXT
0.9%

Потребительский циклический сектор

ECNS
8.4%
CNXT
0.7%

Недвижимость

ECNS
8.0%
CNXT

-

Потребительский защитный сектор

ECNS
5.3%
CNXT
1.8%

Финансовые услуги

ECNS
4.4%
CNXT
4.1%

Коммунальные услуги

ECNS
2.3%
CNXT

-

Энергетика

ECNS
1.8%
CNXT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China Small-Cap ETF

VanEck ChiNext Innovators ETF

Часто сравнивают с ECNS:
ECNS с ASHSECNS с MCHIECNS с DFAEECNS с CQQQECNS с FLCHECNS с EWTECNS с SCHF
Часто сравнивают с CNXT:
CNXT с KSTRCNXT с CXSECNXT с FXICNXT с VOOCNXT с CWEBCNXT с YINNCNXT с ASHR

Доходность на риск

ECNS vs. CNXT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ECNS
Ранг доходности на риск ECNS: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECNS: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECNS: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECNS: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECNS: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECNS: 44
Ранг коэф-та Мартина
CNXT
Ранг доходности на риск CNXT: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNXT: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNXT: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNXT: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNXT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNXT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ECNS c CNXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) и VanEck ChiNext Innovators ETF (CNXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ECNSCNXTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.61
1.64

-2.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.72
2.25

-2.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.28

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

2.51

-3.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.96

8.78

-9.74

ECNS vs. CNXT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECNS на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа CNXT равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECNS и CNXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ECNS и CNXT

Максимальная просадка ECNS за все время составила -63.43%, что меньше максимальной просадки CNXT в -68.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECNS и CNXT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECNSCNXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.43%

-68.98%

+5.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.73%

-24.23%

-1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.62%

-48.60%

+20.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.31%

-61.21%

+3.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.43%

-63.30%

-0.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.45%

-19.53%

-21.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.52%

-42.48%

+12.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.16%

6.91%

+6.25%

Волатильность

Сравнение волатильности ECNS и CNXT

Текущая волатильность для iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) составляет 5.66%, в то время как у VanEck ChiNext Innovators ETF (CNXT) волатильность равна 16.94%. Это указывает на то, что ECNS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECNSCNXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

16.94%

-11.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.18%

28.59%

-14.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.77%

36.99%

-16.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.09%

36.14%

-7.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.82%

32.27%

-6.45%

Сравнение комиссий ECNS и CNXT

ECNS берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии CNXT в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECNS и CNXT

Дивидендная доходность ECNS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что больше доходности CNXT в 0.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNXT
VanEck ChiNext Innovators ETF		0.16%0.18%0.15%0.00%0.00%9.22%0.01%0.45%0.00%0.19%0.00%0.00%
ECNS
iShares MSCI China Small-Cap ETF		6.47%6.20%5.98%4.89%3.54%4.87%3.59%3.23%6.16%3.18%4.29%3.58%

Часто задаваемые вопросы

ECNS and CNXT have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNXT has higher volatility (16.94%) compared to ECNS (5.66%). In terms of maximum drawdown, ECNS dropped -63.43% vs CNXT's -68.98%.

On 10-year performance, CNXT leads with 5.43% vs 1.09% for ECNS. On fees, ECNS is cheaper at 0.59% per year. On volatility, ECNS has been the lower-risk option at 5.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CNXT has performed better with a 5.43% return vs 1.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ECNS is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for CNXT.

ECNS has the higher dividend yield at 6.47%, compared with 0.16% for CNXT.

ECNS tracks MSCI China Small Cap Index, while CNXT tracks ChiNext Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.59% for ECNS and 0.65% for CNXT.

CNXT currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECNS и CNXT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор