PortfoliosLab logo
Сравнение ECNS с CNXT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ECNS и CNXT составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ECNS и CNXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) и VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF (CNXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.08%
12.64%
ECNS
CNXT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ECNS:

0.72

CNXT:

0.27

Коэф-т Сортино

ECNS:

1.23

CNXT:

0.82

Коэф-т Омега

ECNS:

1.17

CNXT:

1.12

Коэф-т Кальмара

ECNS:

0.43

CNXT:

0.22

Коэф-т Мартина

ECNS:

1.69

CNXT:

0.53

Индекс Язвы

ECNS:

15.74%

CNXT:

27.75%

Дневная вол-ть

ECNS:

37.02%

CNXT:

54.76%

Макс. просадка

ECNS:

-63.43%

CNXT:

-68.98%

Текущая просадка

ECNS:

-49.19%

CNXT:

-57.43%

Доходность по периодам

С начала года, ECNS показывает доходность 7.76%, что значительно выше, чем у CNXT с доходностью -7.47%. За последние 10 лет акции ECNS превзошли акции CNXT по среднегодовой доходности: -3.74% против -5.31% соответственно.


ECNS

С начала года

7.76%

1 месяц

-1.29%

6 месяцев

8.59%

1 год

23.87%

5 лет

-0.76%

10 лет

-3.74%

CNXT

С начала года

-7.47%

1 месяц

-9.07%

6 месяцев

-11.50%

1 год

14.01%

5 лет

-1.55%

10 лет

-5.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ECNS и CNXT

ECNS берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии CNXT в 0.65%.


График комиссии CNXT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CNXT: 0.65%
График комиссии ECNS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ECNS: 0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ECNS и CNXT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ECNS
Ранг риск-скорректированной доходности ECNS, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ECNS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECNS, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECNS, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECNS, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECNS, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

CNXT
Ранг риск-скорректированной доходности CNXT, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNXT, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNXT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNXT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNXT, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNXT, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ECNS c CNXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) и VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF (CNXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ECNS, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ECNS: 0.72
CNXT: 0.27
Коэффициент Сортино ECNS, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ECNS: 1.23
CNXT: 0.82
Коэффициент Омега ECNS, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ECNS: 1.17
CNXT: 1.12
Коэффициент Кальмара ECNS, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ECNS: 0.43
CNXT: 0.22
Коэффициент Мартина ECNS, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ECNS: 1.69
CNXT: 0.53

Показатель коэффициента Шарпа ECNS на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа CNXT равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECNS и CNXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.200.000.200.400.600.801.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.72
0.27
ECNS
CNXT

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECNS и CNXT

Дивидендная доходность ECNS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что больше доходности CNXT в 0.16%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ECNS
iShares MSCI China Small-Cap ETF
5.55%5.98%4.90%3.54%4.87%3.59%3.23%6.16%3.18%4.30%3.58%2.51%
CNXT
VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF
0.16%0.15%0.00%0.00%9.23%0.01%0.45%0.00%0.19%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ECNS и CNXT

Максимальная просадка ECNS за все время составила -63.43%, что меньше максимальной просадки CNXT в -68.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECNS и CNXT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-49.19%
-57.43%
ECNS
CNXT

Волатильность

Сравнение волатильности ECNS и CNXT

iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) и VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF (CNXT) имеют волатильность 15.48% и 15.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.48%
15.50%
ECNS
CNXT