Сравнение ECNS с MCHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) и iShares MSCI China ETF (MCHI).
ECNS и MCHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ECNS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Small Cap Index. Фонд был запущен 28 сент. 2010 г.. MCHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ECNS или MCHI.
Основные характеристики
| ECNS | MCHI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.82% | 3.51% |
| Дох-ть за 1 год | -19.63% | -6.52% |
| Дох-ть за 3 года | -20.71% | -18.19% |
| Дох-ть за 5 лет | -8.06% | -6.52% |
| Дох-ть за 10 лет | -2.00% | 1.43% |
| Коэф-т Шарпа | -0.89 | -0.33 |
| Дневная вол-ть | 24.23% | 24.99% |
| Макс. просадка | -63.43% | -62.84% |
| Current Drawdown | -57.06% | -53.77% |
Корреляция
Корреляция между ECNS и MCHI составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ECNS и MCHI
С начала года, ECNS показывает доходность -3.82%, что значительно ниже, чем у MCHI с доходностью 3.51%. За последние 10 лет акции ECNS уступали акциям MCHI по среднегодовой доходности: -2.00% против 1.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ECNS и MCHI
И ECNS, и MCHI имеют комиссию равную 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ECNS c MCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECNS и MCHI
Дивидендная доходность ECNS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности MCHI в 3.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECNS iShares MSCI China Small-Cap ETF | 5.09% | 4.90% | 3.54% | 4.87% | 3.59% | 3.23% | 6.16% | 3.18% | 4.29% | 3.58% | 2.51% | 2.85% |
MCHI iShares MSCI China ETF | 3.37% | 3.49% | 2.14% | 1.03% | 1.03% | 1.44% | 1.58% | 1.54% | 1.64% | 2.76% | 2.35% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок ECNS и MCHI
Максимальная просадка ECNS за все время составила -63.43%, примерно равная максимальной просадке MCHI в -62.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECNS и MCHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ECNS и MCHI
iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с iShares MSCI China ETF (MCHI) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что ECNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.