Сравнение ECNS с MCHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) и iShares MSCI China ETF (MCHI).
ECNS и MCHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ECNS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Small Cap Index. Фонд был запущен 28 сент. 2010 г.. MCHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ECNS и MCHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ECNS и MCHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECNS iShares MSCI China Small-Cap ETF | 1.03% | 36.49% | 5.64% | -23.05% | -24.58% | 2.11% | 25.42% | 7.84% | -18.27% | 27.55% |
MCHI iShares MSCI China ETF | -6.78% | 31.04% | 17.73% | -11.94% | -23.01% | -21.74% | 27.78% | 23.72% | -19.79% | 54.67% |
Доходность по периодам
С начала года, ECNS показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у MCHI с доходностью -6.78%. За последние 10 лет акции ECNS уступали акциям MCHI по среднегодовой доходности: 2.41% против 4.62% соответственно.
ECNS
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- -12.80%
- 1 год
- 25.53%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- -5.25%
- 10 лет*
- 2.41%
MCHI
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -6.78%
- 6 месяцев
- -14.44%
- 1 год
- 4.94%
- 3 года*
- 6.44%
- 5 лет*
- -5.72%
- 10 лет*
- 4.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ECNS и MCHI
И ECNS, и MCHI имеют комиссию равную 0.59%.
Доходность на риск
ECNS vs. MCHI — Ранг доходности на риск
ECNS
MCHI
Сравнение ECNS c MCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECNS | MCHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.21 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 0.45 | +0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.06 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 0.30 | +1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.54 | 0.79 | +2.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECNS | MCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.21 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | -0.19 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.17 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.09 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между ECNS и MCHI составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECNS и MCHI
Дивидендная доходность ECNS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что больше доходности MCHI в 2.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECNS iShares MSCI China Small-Cap ETF | 6.14% | 6.20% | 5.98% | 4.89% | 3.54% | 4.87% | 3.59% | 3.23% | 6.16% | 3.18% | 4.29% | 3.58% |
MCHI iShares MSCI China ETF | 2.27% | 2.12% | 2.31% | 2.66% | 1.78% | 1.04% | 1.04% | 1.45% | 1.60% | 1.56% | 1.66% | 2.76% |
Просадки
Сравнение просадок ECNS и MCHI
Максимальная просадка ECNS за все время составила -63.43%, примерно равная максимальной просадке MCHI в -62.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECNS и MCHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| ECNS | MCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.43% | -62.95% | -0.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.93% | -17.17% | +0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.61% | -57.18% | -2.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.43% | -62.95% | -0.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.96% | -36.43% | +1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.33% | -24.40% | -4.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.63% | 6.63% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECNS и MCHI
Текущая волатильность для iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) составляет 5.98%, в то время как у iShares MSCI China ETF (MCHI) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что ECNS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ECNS | MCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 6.82% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.21% | 14.83% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.26% | 23.85% | +1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.43% | 30.67% | -1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.05% | 27.39% | -1.34% |