PortfoliosLab logo
Сравнение ECNS с MCHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ECNS и MCHI составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ECNS и MCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.39%
32.86%
ECNS
MCHI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ECNS:

0.67

MCHI:

0.88

Коэф-т Сортино

ECNS:

1.16

MCHI:

1.42

Коэф-т Омега

ECNS:

1.16

MCHI:

1.19

Коэф-т Кальмара

ECNS:

0.40

MCHI:

0.55

Коэф-т Мартина

ECNS:

1.56

MCHI:

2.28

Индекс Язвы

ECNS:

15.77%

MCHI:

13.37%

Дневная вол-ть

ECNS:

37.00%

MCHI:

34.81%

Макс. просадка

ECNS:

-63.43%

MCHI:

-62.84%

Текущая просадка

ECNS:

-49.84%

MCHI:

-41.74%

Доходность по периодам

С начала года, ECNS показывает доходность 6.38%, что значительно ниже, чем у MCHI с доходностью 10.78%. За последние 10 лет акции ECNS уступали акциям MCHI по среднегодовой доходности: -3.75% против -0.17% соответственно.


ECNS

С начала года

6.38%

1 месяц

-4.67%

6 месяцев

6.46%

1 год

18.03%

5 лет

-1.28%

10 лет

-3.75%

MCHI

С начала года

10.78%

1 месяц

-6.99%

6 месяцев

6.12%

1 год

25.46%

5 лет

-1.10%

10 лет

-0.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ECNS и MCHI

И ECNS, и MCHI имеют комиссию равную 0.59%.


График комиссии ECNS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ECNS: 0.59%
График комиссии MCHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MCHI: 0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ECNS и MCHI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ECNS
Ранг риск-скорректированной доходности ECNS, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ECNS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECNS, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECNS, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECNS, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECNS, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина

MCHI
Ранг риск-скорректированной доходности MCHI, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCHI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ECNS c MCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ECNS, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ECNS: 0.67
MCHI: 0.88
Коэффициент Сортино ECNS, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ECNS: 1.16
MCHI: 1.42
Коэффициент Омега ECNS, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ECNS: 1.16
MCHI: 1.19
Коэффициент Кальмара ECNS, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ECNS: 0.40
MCHI: 0.55
Коэффициент Мартина ECNS, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ECNS: 1.56
MCHI: 2.28

Показатель коэффициента Шарпа ECNS на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MCHI равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECNS и MCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.67
0.88
ECNS
MCHI

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECNS и MCHI

Дивидендная доходность ECNS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что больше доходности MCHI в 2.08%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ECNS
iShares MSCI China Small-Cap ETF
5.62%5.98%4.89%3.54%4.87%3.59%3.23%6.16%3.18%4.29%3.58%2.51%
MCHI
iShares MSCI China ETF
2.08%2.31%3.49%2.16%1.04%1.04%1.45%1.60%1.56%1.66%2.76%2.35%

Просадки

Сравнение просадок ECNS и MCHI

Максимальная просадка ECNS за все время составила -63.43%, примерно равная максимальной просадке MCHI в -62.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECNS и MCHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-49.84%
-41.74%
ECNS
MCHI

Волатильность

Сравнение волатильности ECNS и MCHI

iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) имеет более высокую волатильность в 15.52% по сравнению с iShares MSCI China ETF (MCHI) с волатильностью 14.44%. Это указывает на то, что ECNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.52%
14.44%
ECNS
MCHI