PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECNS с ASHS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ECNS с ASHS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) и Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS).

ECNS и ASHS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ECNS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Small Cap Index. Фонд был запущен 28 сент. 2010 г.. ASHS - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность CSI 500 Index. Фонд был запущен 21 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ECNS и ASHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) и Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ECNS и ASHS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ECNS
iShares MSCI China Small-Cap ETF		1.03%36.49%5.64%-23.05%-24.58%2.11%25.42%7.84%-18.27%27.55%
ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF		4.44%39.48%2.68%-10.03%-24.78%17.66%28.22%24.53%-35.91%7.90%

Доходность по периодам

С начала года, ECNS показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у ASHS с доходностью 4.44%. За последние 10 лет акции ECNS превзошли акции ASHS по среднегодовой доходности: 2.41% против 2.05% соответственно.

ECNS

1 день
1.81%
1 месяц
-6.73%
С начала года
1.03%
6 месяцев
-12.80%
1 год
25.53%
3 года*
5.23%
5 лет*
-5.25%
10 лет*
2.41%

ASHS

1 день
-0.21%
1 месяц
-10.96%
С начала года
4.44%
6 месяцев
7.13%
1 год
40.22%
3 года*
7.56%
5 лет*
3.74%
10 лет*
2.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China Small-Cap ETF

Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF

Часто сравнивают с ECNS:
ECNS с MCHIECNS с CNXTECNS с DFAEECNS с CQQQECNS с FLCHECNS с SCHFECNS с EWT
Часто сравнивают с ASHS:
ASHS с ASHRASHS с FXIASHS с KGRNASHS с FLCHASHS с KBAASHS с VOOASHS с DXJ

Сравнение комиссий ECNS и ASHS

ECNS берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии ASHS в 0.65%.

ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF
ECNS
iShares MSCI China Small-Cap ETF

Доходность на риск

ECNS vs. ASHS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECNS
Ранг доходности на риск ECNS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECNS: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECNS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECNS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECNS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECNS: 3737
Ранг коэф-та Мартина
ASHS
Ранг доходности на риск ASHS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASHS: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHS: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECNS c ASHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) и Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECNSASHSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.68

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

2.14

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.31

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

2.88

-1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.54

10.12

-6.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECNS vs. ASHS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECNS на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа ASHS равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECNS и ASHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECNSASHSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.68

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.14

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.08

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.16

-0.13

Корреляция

Корреляция между ECNS и ASHS составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECNS и ASHS

Дивидендная доходность ECNS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, тогда как ASHS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECNS
iShares MSCI China Small-Cap ETF		6.14%6.20%5.98%4.89%3.54%4.87%3.59%3.23%6.16%3.18%4.29%3.58%
ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF		0.00%0.00%0.69%0.65%1.90%0.76%0.43%0.57%0.00%0.00%0.00%8.34%

Просадки

Сравнение просадок ECNS и ASHS

Максимальная просадка ECNS за все время составила -63.43%, что меньше максимальной просадки ASHS в -69.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECNS и ASHS.

Загрузка...

Показатели просадок

ECNSASHSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.43%

-69.90%

+6.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.93%

-14.03%

-2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.61%

-47.81%

-11.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.43%

-47.81%

-15.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.96%

-39.72%

+4.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.33%

-48.78%

+19.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.63%

4.00%

+3.63%

Волатильность

Сравнение волатильности ECNS и ASHS

Текущая волатильность для iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) составляет 5.98%, в то время как у Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что ECNS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ECNSASHSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

6.38%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.21%

16.19%

-0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.26%

24.03%

+1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.43%

26.08%

+3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.05%

25.64%

+0.41%