PortfoliosLab logo
Сравнение ECNS с ASHS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ECNS и ASHS составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ECNS и ASHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) и Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.60%
25.50%
ECNS
ASHS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ECNS:

0.67

ASHS:

0.21

Коэф-т Сортино

ECNS:

1.16

ASHS:

0.59

Коэф-т Омега

ECNS:

1.16

ASHS:

1.09

Коэф-т Кальмара

ECNS:

0.40

ASHS:

0.13

Коэф-т Мартина

ECNS:

1.56

ASHS:

0.43

Индекс Язвы

ECNS:

15.77%

ASHS:

19.54%

Дневная вол-ть

ECNS:

37.00%

ASHS:

39.25%

Макс. просадка

ECNS:

-63.43%

ASHS:

-69.90%

Текущая просадка

ECNS:

-49.84%

ASHS:

-58.83%

Доходность по периодам

С начала года, ECNS показывает доходность 6.38%, что значительно выше, чем у ASHS с доходностью -0.50%. За последние 10 лет акции ECNS превзошли акции ASHS по среднегодовой доходности: -3.75% против -5.45% соответственно.


ECNS

С начала года

6.38%

1 месяц

-4.67%

6 месяцев

6.46%

1 год

18.03%

5 лет

-1.28%

10 лет

-3.75%

ASHS

С начала года

-0.50%

1 месяц

-5.83%

6 месяцев

-4.80%

1 год

5.09%

5 лет

1.31%

10 лет

-5.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ECNS и ASHS

ECNS берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии ASHS в 0.65%.


График комиссии ASHS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ASHS: 0.65%
График комиссии ECNS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ECNS: 0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ECNS и ASHS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ECNS
Ранг риск-скорректированной доходности ECNS, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ECNS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECNS, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECNS, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECNS, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECNS, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина

ASHS
Ранг риск-скорректированной доходности ASHS, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASHS, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHS, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHS, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHS, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHS, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ECNS c ASHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) и Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ECNS, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ECNS: 0.67
ASHS: 0.21
Коэффициент Сортино ECNS, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ECNS: 1.16
ASHS: 0.59
Коэффициент Омега ECNS, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ECNS: 1.16
ASHS: 1.09
Коэффициент Кальмара ECNS, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ECNS: 0.40
ASHS: 0.13
Коэффициент Мартина ECNS, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ECNS: 1.56
ASHS: 0.43

Показатель коэффициента Шарпа ECNS на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа ASHS равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECNS и ASHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.200.000.200.400.600.801.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.67
0.21
ECNS
ASHS

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECNS и ASHS

Дивидендная доходность ECNS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что больше доходности ASHS в 0.69%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ECNS
iShares MSCI China Small-Cap ETF
5.62%5.98%4.89%3.54%4.87%3.59%3.23%6.16%3.18%4.29%3.58%2.51%
ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF
0.69%0.69%0.65%1.91%0.76%0.43%0.57%0.00%0.00%0.00%8.34%0.59%

Просадки

Сравнение просадок ECNS и ASHS

Максимальная просадка ECNS за все время составила -63.43%, что меньше максимальной просадки ASHS в -69.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECNS и ASHS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-49.84%
-58.83%
ECNS
ASHS

Волатильность

Сравнение волатильности ECNS и ASHS

iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) имеет более высокую волатильность в 15.52% по сравнению с Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) с волатильностью 13.01%. Это указывает на то, что ECNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.52%
13.01%
ECNS
ASHS