PortfoliosLab logo
Сравнение ECNS с DFAE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ECNS и DFAE составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ECNS и DFAE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) и Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.59%
10.71%
ECNS
DFAE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ECNS:

0.67

DFAE:

0.44

Коэф-т Сортино

ECNS:

1.16

DFAE:

0.75

Коэф-т Омега

ECNS:

1.16

DFAE:

1.10

Коэф-т Кальмара

ECNS:

0.40

DFAE:

0.45

Коэф-т Мартина

ECNS:

1.56

DFAE:

1.33

Индекс Язвы

ECNS:

15.77%

DFAE:

6.06%

Дневная вол-ть

ECNS:

37.00%

DFAE:

18.50%

Макс. просадка

ECNS:

-63.43%

DFAE:

-32.21%

Текущая просадка

ECNS:

-49.84%

DFAE:

-7.59%

Доходность по периодам

С начала года, ECNS показывает доходность 6.38%, что значительно выше, чем у DFAE с доходностью 1.95%.


ECNS

С начала года

6.38%

1 месяц

-4.67%

6 месяцев

6.46%

1 год

18.03%

5 лет

-1.28%

10 лет

-3.75%

DFAE

С начала года

1.95%

1 месяц

-2.35%

6 месяцев

-2.83%

1 год

6.30%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ECNS и DFAE

ECNS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DFAE в 0.35%.


График комиссии ECNS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ECNS: 0.59%
График комиссии DFAE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFAE: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ECNS и DFAE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ECNS
Ранг риск-скорректированной доходности ECNS, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ECNS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECNS, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECNS, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECNS, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECNS, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина

DFAE
Ранг риск-скорректированной доходности DFAE, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFAE, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAE, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAE, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAE, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ECNS c DFAE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) и Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ECNS, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ECNS: 0.67
DFAE: 0.44
Коэффициент Сортино ECNS, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ECNS: 1.16
DFAE: 0.75
Коэффициент Омега ECNS, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ECNS: 1.16
DFAE: 1.10
Коэффициент Кальмара ECNS, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ECNS: 0.40
DFAE: 0.45
Коэффициент Мартина ECNS, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ECNS: 1.56
DFAE: 1.33

Показатель коэффициента Шарпа ECNS на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа DFAE равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECNS и DFAE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.67
0.44
ECNS
DFAE

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECNS и DFAE

Дивидендная доходность ECNS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что больше доходности DFAE в 2.41%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ECNS
iShares MSCI China Small-Cap ETF
5.62%5.98%4.89%3.54%4.87%3.59%3.23%6.16%3.18%4.29%3.58%2.51%
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
2.41%2.35%2.43%2.85%1.64%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ECNS и DFAE

Максимальная просадка ECNS за все время составила -63.43%, что больше максимальной просадки DFAE в -32.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECNS и DFAE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-49.84%
-7.59%
ECNS
DFAE

Волатильность

Сравнение волатильности ECNS и DFAE

iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) имеет более высокую волатильность в 15.52% по сравнению с Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) с волатильностью 10.96%. Это указывает на то, что ECNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.52%
10.96%
ECNS
DFAE