Сравнение ECNS с DFAE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) и Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE).
ECNS и DFAE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ECNS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Small Cap Index. Фонд был запущен 28 сент. 2010 г.. DFAE - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ECNS или DFAE.
Основные характеристики
| ECNS | DFAE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.08% | 8.08% |
| Дох-ть за 1 год | -2.89% | 12.09% |
| Дох-ть за 3 года | -17.87% | -0.49% |
| Коэф-т Шарпа | -0.07 | 0.85 |
| Коэф-т Сортино | 0.15 | 1.27 |
| Коэф-т Омега | 1.02 | 1.16 |
| Коэф-т Кальмара | -0.04 | 0.67 |
| Коэф-т Мартина | -0.18 | 4.35 |
| Индекс Язвы | 13.48% | 2.93% |
| Дневная вол-ть | 34.21% | 14.96% |
| Макс. просадка | -63.43% | -32.21% |
| Текущая просадка | -54.42% | -9.02% |
Корреляция
Корреляция между ECNS и DFAE составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ECNS и DFAE
С начала года, ECNS показывает доходность 2.08%, что значительно ниже, чем у DFAE с доходностью 8.08%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ECNS и DFAE
ECNS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DFAE в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ECNS c DFAE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) и Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECNS и DFAE
Дивидендная доходность ECNS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что больше доходности DFAE в 2.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECNS iShares MSCI China Small-Cap ETF | 5.43% | 4.90% | 3.54% | 4.87% | 3.59% | 3.23% | 6.16% | 3.18% | 4.30% | 3.58% | 2.51% | 2.85% |
DFAE Dimensional Emerging Core Equity Market ETF | 2.11% | 2.43% | 2.85% | 1.64% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ECNS и DFAE
Максимальная просадка ECNS за все время составила -63.43%, что больше максимальной просадки DFAE в -32.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECNS и DFAE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ECNS и DFAE
iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) имеет более высокую волатильность в 11.08% по сравнению с Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что ECNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.