PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECNS с DFAE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECNS с DFAE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ECNS (iShares MSCI China Small-Cap ETF) and DFAE (Dimensional Emerging Core Equity Market ETF) are both exchange-traded funds - ECNS is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI China Small Cap Index, while DFAE is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Dimensional. ECNS is passively managed, while DFAE is actively managed. Over the past 5 years, ECNS returned -6.97%/yr vs 8.77%/yr for DFAE. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ECNS charges 0.59%/yr vs 0.35%/yr for DFAE.

Доходность

Сравнение доходности ECNS и DFAE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) и Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ECNS показывает доходность -4.50%, что значительно ниже, чем у DFAE с доходностью 25.28%.

ECNS

1 день
-0.01%
1 месяц
-6.20%
С начала года
-4.50%
6 месяцев
-7.71%
1 год
11.26%
3 года*
7.75%
5 лет*
-6.97%
10 лет*
1.77%

DFAE

1 день
-0.83%
1 месяц
4.78%
С начала года
25.28%
6 месяцев
27.97%
1 год
49.72%
3 года*
23.46%
5 лет*
8.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECNS и DFAE

2026 (YTD)202520242023202220212020
ECNS
iShares MSCI China Small-Cap ETF		-4.50%36.49%5.64%-23.05%-24.58%2.11%5.75%
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF		25.28%31.48%7.68%12.63%-17.52%3.53%4.85%

Correlation

The correlation between ECNS and DFAE is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г.

0.73

The correlation between ECNS and DFAE has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ECNS и DFAE

Секторы
ECNS
DFAE

Здравоохранение

19.8%
3.5%

Технологии

16.9%
34.8%

Промышленность

16.2%
10.2%

Недвижимость

8.8%
1.5%

Потребительский циклический сектор

8.8%
9.1%

Сырьевые материалы

7.8%
7.7%

Коммуникационные услуги

4.5%
6.1%

Финансовые услуги

4.4%
17.1%

Потребительский защитный сектор

4.0%
3.3%

Энергетика

3.4%
4.2%

Коммунальные услуги

2.6%
2.4%

Здравоохранение

ECNS
19.8%
DFAE
3.5%

Технологии

ECNS
16.9%
DFAE
34.8%

Промышленность

ECNS
16.2%
DFAE
10.2%

Недвижимость

ECNS
8.8%
DFAE
1.5%

Потребительский циклический сектор

ECNS
8.8%
DFAE
9.1%

Сырьевые материалы

ECNS
7.8%
DFAE
7.7%

Коммуникационные услуги

ECNS
4.5%
DFAE
6.1%

Финансовые услуги

ECNS
4.4%
DFAE
17.1%

Потребительский защитный сектор

ECNS
4.0%
DFAE
3.3%

Энергетика

ECNS
3.4%
DFAE
4.2%

Коммунальные услуги

ECNS
2.6%
DFAE
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China Small-Cap ETF

Dimensional Emerging Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с ECNS:
ECNS с ASHSECNS с MCHIECNS с CNXTECNS с CQQQECNS с FLCHECNS с EWTECNS с SCHF
Часто сравнивают с DFAE:
DFAE с DFEMDFAE с DFAIDFAE с AVEMDFAE с VWODFAE с DFEMXDFAE с VXUSDFAE с XSOE

Доходность на риск

ECNS vs. DFAE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECNS
Ранг доходности на риск ECNS: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECNS: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECNS: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECNS: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECNS: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECNS: 1515
Ранг коэф-та Мартина
DFAE
Ранг доходности на риск DFAE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECNS c DFAE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) и Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECNSDFAEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
2.63

-2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.85
3.43

-2.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.48

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.63

3.90

-3.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.22

15.10

-13.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECNS vs. DFAE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECNS на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа DFAE равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECNS и DFAE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECNSDFAEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

2.63

-2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.49

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.63

-0.60

Просадки

Сравнение просадок ECNS и DFAE

Максимальная просадка ECNS за все время составила -63.43%, что больше максимальной просадки DFAE в -32.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECNS и DFAE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECNSDFAEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.43%

-32.21%

-31.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.09%

-12.80%

-5.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.72%

-18.12%

-13.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.61%

-32.19%

-27.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.53%

-2.07%

-36.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.39%

-10.31%

-19.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.21%

3.30%

+5.91%

Волатильность

Сравнение волатильности ECNS и DFAE

Текущая волатильность для iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) составляет 5.65%, в то время как у Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) волатильность равна 8.00%. Это указывает на то, что ECNS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECNSDFAEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

8.00%

-2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

16.56%

-3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.91%

19.02%

+1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.44%

17.81%

+11.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.89%

17.84%

+8.05%

Сравнение комиссий ECNS и DFAE

ECNS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DFAE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECNS и DFAE

Дивидендная доходность ECNS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%, что больше доходности DFAE в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF		1.75%2.20%2.35%2.43%2.85%1.63%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ECNS
iShares MSCI China Small-Cap ETF		6.49%6.20%5.98%4.89%3.54%4.87%3.59%3.23%6.16%3.18%4.29%3.58%

Часто задаваемые вопросы

ECNS and DFAE have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFAE has higher volatility (8.00%) compared to ECNS (5.65%). In terms of maximum drawdown, ECNS dropped -63.43% vs DFAE's -32.21%.

On 5-year performance, DFAE leads with 8.77% vs -6.97% for ECNS. On fees, DFAE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, ECNS has been the lower-risk option at 5.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DFAE has performed better with a 8.77% return vs -6.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for ECNS.

ECNS has the higher dividend yield at 6.49%, compared with 1.75% for DFAE.

ECNS is categorized as Asia Pacific Equities, while DFAE is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: iShares and Dimensional. Their fees differ too: 0.59% for ECNS and 0.35% for DFAE.

DFAE currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECNS и DFAE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор