Сравнение ECNS с DFAE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) и Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE).
ECNS и DFAE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ECNS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Small Cap Index. Фонд был запущен 28 сент. 2010 г.. DFAE - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности ECNS и DFAE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ECNS и DFAE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECNS iShares MSCI China Small-Cap ETF | 1.03% | 36.49% | 5.64% | -23.05% | -24.58% | 2.11% | 5.75% |
DFAE Dimensional Emerging Core Equity Market ETF | 4.95% | 31.48% | 7.68% | 12.63% | -17.52% | 3.53% | 4.85% |
Доходность по периодам
С начала года, ECNS показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у DFAE с доходностью 4.95%.
ECNS
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- -12.80%
- 1 год
- 25.53%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- -5.25%
- 10 лет*
- 2.41%
DFAE
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- 4.95%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- 34.15%
- 3 года*
- 16.80%
- 5 лет*
- 6.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ECNS и DFAE
ECNS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DFAE в 0.35%.
Доходность на риск
ECNS vs. DFAE — Ранг доходности на риск
ECNS
DFAE
Сравнение ECNS c DFAE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) и Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECNS | DFAE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.77 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 2.37 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.35 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 2.73 | -1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.54 | 10.40 | -6.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECNS | DFAE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.77 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.36 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.45 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между ECNS и DFAE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECNS и DFAE
Дивидендная доходность ECNS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что больше доходности DFAE в 2.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECNS iShares MSCI China Small-Cap ETF | 6.14% | 6.20% | 5.98% | 4.89% | 3.54% | 4.87% | 3.59% | 3.23% | 6.16% | 3.18% | 4.29% | 3.58% |
DFAE Dimensional Emerging Core Equity Market ETF | 2.09% | 2.20% | 2.35% | 2.43% | 2.85% | 1.63% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ECNS и DFAE
Максимальная просадка ECNS за все время составила -63.43%, что больше максимальной просадки DFAE в -32.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECNS и DFAE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ECNS | DFAE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.43% | -32.21% | -31.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.93% | -12.80% | -4.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.61% | -32.21% | -27.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.96% | -9.02% | -25.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.33% | -10.59% | -18.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.63% | 3.36% | +4.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECNS и DFAE
Текущая волатильность для iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) составляет 5.98%, в то время как у Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) волатильность равна 9.12%. Это указывает на то, что ECNS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ECNS | DFAE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 9.12% | -3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.21% | 14.33% | +0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.26% | 19.37% | +5.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.43% | 17.36% | +12.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.05% | 17.49% | +8.56% |