Сравнение ECNS с CQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) и Invesco China Technology ETF (CQQQ).
ECNS и CQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ECNS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Small Cap Index. Фонд был запущен 28 сент. 2010 г.. CQQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность AlphaShares China Technology Index. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ECNS и CQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ECNS и CQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECNS iShares MSCI China Small-Cap ETF | 1.03% | 36.49% | 5.64% | -23.05% | -24.58% | 2.11% | 25.42% | 7.84% | -18.27% | 27.55% |
CQQQ Invesco China Technology ETF | -11.77% | 34.96% | 9.84% | -16.71% | -30.09% | -24.54% | 57.33% | 33.57% | -34.77% | 74.31% |
Доходность по периодам
С начала года, ECNS показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у CQQQ с доходностью -11.77%. За последние 10 лет акции ECNS уступали акциям CQQQ по среднегодовой доходности: 2.41% против 3.73% соответственно.
ECNS
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- -12.80%
- 1 год
- 25.53%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- -5.25%
- 10 лет*
- 2.41%
CQQQ
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -10.16%
- С начала года
- -11.77%
- 6 месяцев
- -21.47%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 0.49%
- 5 лет*
- -10.79%
- 10 лет*
- 3.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ECNS и CQQQ
ECNS берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии CQQQ в 0.70%.
Доходность на риск
ECNS vs. CQQQ — Ранг доходности на риск
ECNS
CQQQ
Сравнение ECNS c CQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) и Invesco China Technology ETF (CQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECNS | CQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.18 | +0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 0.48 | +0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.06 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 0.24 | +1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.54 | 0.64 | +2.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECNS | CQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.18 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | -0.29 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.11 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.16 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между ECNS и CQQQ составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECNS и CQQQ
Дивидендная доходность ECNS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что больше доходности CQQQ в 2.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECNS iShares MSCI China Small-Cap ETF | 6.14% | 6.20% | 5.98% | 4.89% | 3.54% | 4.87% | 3.59% | 3.23% | 6.16% | 3.18% | 4.29% | 3.58% |
CQQQ Invesco China Technology ETF | 2.45% | 2.17% | 0.28% | 0.55% | 0.08% | 0.00% | 0.47% | 0.01% | 0.43% | 1.41% | 1.69% | 1.77% |
Просадки
Сравнение просадок ECNS и CQQQ
Максимальная просадка ECNS за все время составила -63.43%, что меньше максимальной просадки CQQQ в -73.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECNS и CQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| ECNS | CQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.43% | -73.99% | +10.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.93% | -24.41% | +7.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.61% | -67.04% | +7.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.43% | -73.99% | +10.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.96% | -56.24% | +21.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.33% | -28.05% | -1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.63% | 9.10% | -1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECNS и CQQQ
Текущая волатильность для iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) составляет 5.98%, в то время как у Invesco China Technology ETF (CQQQ) волатильность равна 9.50%. Это указывает на то, что ECNS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ECNS | CQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 9.50% | -3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.21% | 20.69% | -5.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.26% | 31.94% | -6.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.43% | 37.70% | -8.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.05% | 33.05% | -7.00% |