PortfoliosLab logo
Сравнение ECNS с CQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ECNS и CQQQ составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ECNS и CQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) и Invesco China Technology ETF (CQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.29%
72.25%
ECNS
CQQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ECNS:

0.67

CQQQ:

0.72

Коэф-т Сортино

ECNS:

1.16

CQQQ:

1.33

Коэф-т Омега

ECNS:

1.16

CQQQ:

1.16

Коэф-т Кальмара

ECNS:

0.40

CQQQ:

0.43

Коэф-т Мартина

ECNS:

1.56

CQQQ:

2.10

Индекс Язвы

ECNS:

15.77%

CQQQ:

14.54%

Дневная вол-ть

ECNS:

37.00%

CQQQ:

42.24%

Макс. просадка

ECNS:

-63.43%

CQQQ:

-73.99%

Текущая просадка

ECNS:

-49.84%

CQQQ:

-61.25%

Доходность по периодам

С начала года, ECNS показывает доходность 6.38%, что значительно выше, чем у CQQQ с доходностью 5.43%. За последние 10 лет акции ECNS уступали акциям CQQQ по среднегодовой доходности: -3.75% против -0.06% соответственно.


ECNS

С начала года

6.38%

1 месяц

-4.67%

6 месяцев

6.46%

1 год

18.03%

5 лет

-1.28%

10 лет

-3.75%

CQQQ

С начала года

5.43%

1 месяц

-9.54%

6 месяцев

2.07%

1 год

22.52%

5 лет

-4.02%

10 лет

-0.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ECNS и CQQQ

ECNS берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии CQQQ в 0.70%.


График комиссии CQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CQQQ: 0.70%
График комиссии ECNS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ECNS: 0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ECNS и CQQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ECNS
Ранг риск-скорректированной доходности ECNS, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ECNS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECNS, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECNS, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECNS, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECNS, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина

CQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности CQQQ, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CQQQ, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CQQQ, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CQQQ, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CQQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CQQQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ECNS c CQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) и Invesco China Technology ETF (CQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ECNS, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ECNS: 0.67
CQQQ: 0.72
Коэффициент Сортино ECNS, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ECNS: 1.16
CQQQ: 1.33
Коэффициент Омега ECNS, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ECNS: 1.16
CQQQ: 1.16
Коэффициент Кальмара ECNS, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ECNS: 0.40
CQQQ: 0.43
Коэффициент Мартина ECNS, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ECNS: 1.56
CQQQ: 2.10

Показатель коэффициента Шарпа ECNS на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CQQQ равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECNS и CQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.67
0.72
ECNS
CQQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECNS и CQQQ

Дивидендная доходность ECNS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что больше доходности CQQQ в 0.27%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ECNS
iShares MSCI China Small-Cap ETF
5.62%5.98%4.89%3.54%4.87%3.59%3.23%6.16%3.18%4.29%3.58%2.51%
CQQQ
Invesco China Technology ETF
0.27%0.28%0.55%0.08%0.00%0.47%0.01%0.43%1.42%1.69%1.77%1.00%

Просадки

Сравнение просадок ECNS и CQQQ

Максимальная просадка ECNS за все время составила -63.43%, что меньше максимальной просадки CQQQ в -73.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECNS и CQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-49.84%
-61.25%
ECNS
CQQQ

Волатильность

Сравнение волатильности ECNS и CQQQ

Текущая волатильность для iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) составляет 15.52%, в то время как у Invesco China Technology ETF (CQQQ) волатильность равна 16.88%. Это указывает на то, что ECNS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.52%
16.88%
ECNS
CQQQ