PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ECNS с CQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ECNS с CQQQ

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) и Invesco China Technology ETF (CQQQ).

ECNS и CQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ECNS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Small Cap Index. Фонд был запущен 28 сент. 2010 г.. CQQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность AlphaShares China Technology Index. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ECNS или CQQQ.

Корреляция

Корреляция между ECNS и CQQQ составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ECNS и CQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) и Invesco China Technology ETF (CQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ECNS:

0.23

CQQQ:

0.39

Коэф-т Сортино

ECNS:

0.66

CQQQ:

0.95

Коэф-т Омега

ECNS:

1.09

CQQQ:

1.12

Коэф-т Кальмара

ECNS:

0.17

CQQQ:

0.26

Коэф-т Мартина

ECNS:

0.64

CQQQ:

1.22

Индекс Язвы

ECNS:

16.06%

CQQQ:

15.01%

Дневная вол-ть

ECNS:

36.52%

CQQQ:

41.83%

Макс. просадка

ECNS:

-63.43%

CQQQ:

-73.99%

Текущая просадка

ECNS:

-48.34%

CQQQ:

-60.09%

Доходность по периодам

С начала года, ECNS показывает доходность 9.56%, что значительно выше, чем у CQQQ с доходностью 8.58%. За последние 10 лет акции ECNS уступали акциям CQQQ по среднегодовой доходности: -4.08% против 0.40% соответственно.

ECNS

С начала года

9.56%

1 месяц

8.88%

6 месяцев

13.39%

1 год

7.25%

5 лет

-1.31%

10 лет

-4.08%

CQQQ

С начала года

8.58%

1 месяц

7.03%

6 месяцев

5.74%

1 год

15.85%

5 лет

-4.99%

10 лет

0.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ECNS и CQQQ

ECNS берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии CQQQ в 0.70%.

CQQQ
Invesco China Technology ETF
ECNS
iShares MSCI China Small-Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ECNS и CQQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ECNS
Ранг риск-скорректированной доходности ECNS, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ECNS, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECNS, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECNS, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECNS, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECNS, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
CQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности CQQQ, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CQQQ, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CQQQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CQQQ, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CQQQ, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CQQQ, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ECNS c CQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) и Invesco China Technology ETF (CQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ECNS на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа CQQQ равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECNS и CQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECNS и CQQQ

Дивидендная доходность ECNS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности CQQQ в 0.26%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ECNS
iShares MSCI China Small-Cap ETF		5.46%5.98%4.90%3.54%4.87%3.59%3.23%6.16%3.18%4.30%3.58%2.51%
CQQQ
Invesco China Technology ETF		0.26%0.28%0.55%0.08%0.00%0.47%0.01%0.43%1.42%1.69%1.77%1.00%

Просадки

Сравнение просадок ECNS и CQQQ

Максимальная просадка ECNS за все время составила -63.43%, что меньше максимальной просадки CQQQ в -73.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECNS и CQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ECNS и CQQQ

Текущая волатильность для iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) составляет 6.94%, в то время как у Invesco China Technology ETF (CQQQ) волатильность равна 8.32%. Это указывает на то, что ECNS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...