PortfoliosLab logo
Сравнение ECNS с EWT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ECNS и EWT составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ECNS и EWT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.29%
210.05%
ECNS
EWT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ECNS:

0.67

EWT:

0.02

Коэф-т Сортино

ECNS:

1.16

EWT:

0.21

Коэф-т Омега

ECNS:

1.16

EWT:

1.03

Коэф-т Кальмара

ECNS:

0.40

EWT:

0.02

Коэф-т Мартина

ECNS:

1.56

EWT:

0.05

Индекс Язвы

ECNS:

15.77%

EWT:

8.52%

Дневная вол-ть

ECNS:

37.00%

EWT:

26.83%

Макс. просадка

ECNS:

-63.43%

EWT:

-64.26%

Текущая просадка

ECNS:

-49.84%

EWT:

-18.24%

Доходность по периодам

С начала года, ECNS показывает доходность 6.38%, что значительно выше, чем у EWT с доходностью -10.47%. За последние 10 лет акции ECNS уступали акциям EWT по среднегодовой доходности: -3.75% против 8.31% соответственно.


ECNS

С начала года

6.38%

1 месяц

-4.67%

6 месяцев

6.46%

1 год

18.03%

5 лет

-1.28%

10 лет

-3.75%

EWT

С начала года

-10.47%

1 месяц

-5.81%

6 месяцев

-17.40%

1 год

-1.27%

5 лет

12.32%

10 лет

8.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ECNS и EWT

И ECNS, и EWT имеют комиссию равную 0.59%.


График комиссии ECNS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ECNS: 0.59%
График комиссии EWT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWT: 0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ECNS и EWT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ECNS
Ранг риск-скорректированной доходности ECNS, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ECNS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECNS, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECNS, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECNS, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECNS, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина

EWT
Ранг риск-скорректированной доходности EWT, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWT, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWT, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWT, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWT, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ECNS c EWT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ECNS, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ECNS: 0.67
EWT: 0.02
Коэффициент Сортино ECNS, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ECNS: 1.16
EWT: 0.21
Коэффициент Омега ECNS, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ECNS: 1.16
EWT: 1.03
Коэффициент Кальмара ECNS, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ECNS: 0.40
EWT: 0.02
Коэффициент Мартина ECNS, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ECNS: 1.56
EWT: 0.05

Показатель коэффициента Шарпа ECNS на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа EWT равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECNS и EWT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.67
0.02
ECNS
EWT

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECNS и EWT

Дивидендная доходность ECNS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что больше доходности EWT в 3.71%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ECNS
iShares MSCI China Small-Cap ETF
5.62%5.98%4.89%3.54%4.87%3.59%3.23%6.16%3.18%4.29%3.58%2.51%
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF
3.71%3.32%12.01%18.82%2.64%1.83%2.49%3.16%2.81%2.39%3.12%1.93%

Просадки

Сравнение просадок ECNS и EWT

Максимальная просадка ECNS за все время составила -63.43%, примерно равная максимальной просадке EWT в -64.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECNS и EWT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-49.84%
-18.24%
ECNS
EWT

Волатильность

Сравнение волатильности ECNS и EWT

iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) имеют волатильность 15.52% и 15.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.52%
15.21%
ECNS
EWT