PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ECNS с EWT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECNS с EWT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ECNS (iShares MSCI China Small-Cap ETF) and EWT (iShares MSCI Taiwan ETF) are both exchange-traded funds - ECNS is a China Equities fund tracking the MSCI China Small Cap Index, while EWT is a Taiwan Equities fund tracking the MSCI Taiwan 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ECNS returned 1.06%/yr vs 18.53%/yr for EWT. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.59% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ECNS и EWT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ECNS показывает доходность -10.09%, что значительно ниже, чем у EWT с доходностью 57.66%. За последние 10 лет акции ECNS уступали акциям EWT по среднегодовой доходности: 1.06% против 18.53% соответственно.

ECNS

1 день
0.55%
1 месяц
-3.75%
6 месяцев
-16.01%
С начала года
-10.09%
1 год
-8.73%
3 года*
5.03%
5 лет*
-7.86%
10 лет*
1.06%

EWT

1 день
-2.27%
1 месяц
-3.50%
6 месяцев
48.85%
С начала года
57.66%
1 год
77.62%
3 года*
35.47%
5 лет*
17.51%
10 лет*
18.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECNS и EWT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ECNS
iShares MSCI China Small-Cap ETF		-10.09%36.49%5.64%-23.05%-24.58%2.11%25.42%7.84%-18.27%27.55%
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF		57.66%28.38%16.11%29.00%-28.90%26.18%31.50%33.36%-9.90%26.81%

Correlation

The correlation between ECNS and EWT is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2010 г.

0.52

The correlation between ECNS and EWT has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ECNS и EWT

Секторы
ECNS
EWT

Промышленность

21.9%
3.1%

Здравоохранение

20.5%
1.0%

Технологии

11.6%
76.9%

Сырьевые материалы

8.9%
2.9%

Недвижимость

7.8%

-

Потребительский циклический сектор

7.5%
1.6%

Коммуникационные услуги

6.0%
1.7%

Финансовые услуги

5.3%
12.0%

Потребительский защитный сектор

4.1%
1.0%

Энергетика

2.4%

-

Коммунальные услуги

1.5%

-

Промышленность

ECNS
21.9%
EWT
3.1%

Здравоохранение

ECNS
20.5%
EWT
1.0%

Технологии

ECNS
11.6%
EWT
76.9%

Сырьевые материалы

ECNS
8.9%
EWT
2.9%

Недвижимость

ECNS
7.8%
EWT

-

Потребительский циклический сектор

ECNS
7.5%
EWT
1.6%

Коммуникационные услуги

ECNS
6.0%
EWT
1.7%

Финансовые услуги

ECNS
5.3%
EWT
12.0%

Потребительский защитный сектор

ECNS
4.1%
EWT
1.0%

Энергетика

ECNS
2.4%
EWT

-

Коммунальные услуги

ECNS
1.5%
EWT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China Small-Cap ETF

iShares MSCI Taiwan ETF

Часто сравнивают с ECNS:
ECNS с ASHSECNS с MCHIECNS с CNXTECNS с DFAEECNS с CQQQECNS с FLCHECNS с SCHF
Часто сравнивают с EWT:
EWT с EWYEWT с FLTWEWT с VTEWT с QQQEWT с EWHEWT с EWSEWT с EWX

Доходность на риск

ECNS vs. EWT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECNS
Ранг доходности на риск ECNS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECNS: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECNS: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECNS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECNS: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECNS: 66
Ранг коэф-та Мартина
EWT
Ранг доходности на риск EWT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWT: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWT: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWT: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWT: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECNS c EWT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ECNSEWTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
2.69

-3.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.44
3.17

-3.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.45

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

7.42

-7.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.73

19.75

-20.48

ECNS vs. EWT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECNS на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа EWT равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECNS и EWT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ECNS и EWT

Максимальная просадка ECNS за все время составила -63.43%, примерно равная максимальной просадке EWT в -64.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECNS и EWT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECNSEWTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.43%

-64.37%

+0.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.73%

-10.51%

-15.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.72%

-25.66%

-6.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.03%

-38.88%

-19.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.43%

-38.88%

-24.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.13%

-10.19%

-31.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.47%

-19.10%

-10.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.92%

3.94%

+7.98%

Волатильность

Сравнение волатильности ECNS и EWT

Текущая волатильность для iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) составляет 6.40%, в то время как у iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) волатильность равна 12.57%. Это указывает на то, что ECNS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECNSEWTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

12.57%

-6.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.01%

25.66%

-11.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.92%

28.98%

-8.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.48%

23.51%

+5.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.80%

21.95%

+3.85%

Сравнение комиссий ECNS и EWT

И ECNS, и EWT имеют комиссию равную 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECNS и EWT

Дивидендная доходность ECNS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что больше доходности EWT в 2.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECNS
iShares MSCI China Small-Cap ETF		6.54%6.20%5.98%4.89%3.54%4.87%3.59%3.23%6.16%3.18%4.29%3.58%
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF		2.81%4.43%3.32%12.01%18.82%0.55%1.83%2.49%3.16%2.81%2.39%3.12%

Часто задаваемые вопросы

ECNS and EWT have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWT has higher volatility (12.57%) compared to ECNS (6.40%). In terms of maximum drawdown, ECNS dropped -63.43% vs EWT's -64.37%.

On 10-year performance, EWT leads with 18.53% vs 1.06% for ECNS. Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. On volatility, ECNS has been the lower-risk option at 6.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWT has performed better with a 18.53% return vs 1.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ECNS and EWT have the same expense ratio: 0.59% per year.

ECNS has the higher dividend yield at 6.54%, compared with 2.81% for EWT.

ECNS is categorized as China Equities, while EWT is Taiwan Equities. ECNS tracks MSCI China Small Cap Index, while EWT tracks MSCI Taiwan 25/50 Index.

EWT currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECNS и EWT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор