PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ECNS с EWT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECNS с EWT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ECNS (iShares MSCI China Small-Cap ETF) and EWT (iShares MSCI Taiwan ETF) are both exchange-traded funds - ECNS is a China Equities fund tracking the MSCI China Small Cap Index, while EWT is a Taiwan Equities fund tracking the MSCI Taiwan 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ECNS returned 1.09%/yr vs 18.36%/yr for EWT. Their 0.52 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.59% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ECNS и EWT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ECNS показывает доходность -9.04%, что значительно ниже, чем у EWT с доходностью 60.08%. За последние 10 лет акции ECNS уступали акциям EWT по среднегодовой доходности: 1.09% против 18.36% соответственно.

ECNS

1 день
0.65%
1 месяц
0.65%
6 месяцев
-13.66%
С начала года
-9.04%
1 год
-12.65%
3 года*
4.23%
5 лет*
-6.21%
10 лет*
1.09%
Всё время*
0.34%

EWT

1 день
-0.50%
1 месяц
-5.19%
6 месяцев
49.23%
С начала года
60.08%
1 год
80.54%
3 года*
38.29%
5 лет*
17.77%
10 лет*
18.36%
Всё время*
7.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ECNS

iShares MSCI China Small-Cap ETF
$247.08K$217.36K$343.34K

EWT

iShares MSCI Taiwan ETF
$576.97M$667.86M$673.38M

Сравнение доходности по годам ECNS и EWT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ECNS
iShares MSCI China Small-Cap ETF		-9.04%36.49%5.64%-23.05%-24.58%2.11%25.42%7.84%-18.27%27.55%
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF		60.08%28.38%16.11%29.00%-28.90%26.18%31.50%33.36%-9.90%26.81%

Correlation

The correlation between ECNS and EWT is 0.51, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.51

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.42

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.47

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2010 г.

0.52

The correlation between ECNS and EWT has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ECNS и EWT

Секторы
ECNS
EWT

Здравоохранение

21.2%
1.3%

Промышленность

20.1%
4.3%

Технологии

10.7%
71.6%

Сырьевые материалы

9.2%
3.9%

Коммуникационные услуги

8.7%
1.8%

Потребительский циклический сектор

8.4%
0.4%

Недвижимость

8.0%

-

Потребительский защитный сектор

5.3%
1.1%

Финансовые услуги

4.4%
14.6%

Коммунальные услуги

2.3%

-

Энергетика

1.8%

-

Здравоохранение

ECNS
21.2%
EWT
1.3%

Промышленность

ECNS
20.1%
EWT
4.3%

Технологии

ECNS
10.7%
EWT
71.6%

Сырьевые материалы

ECNS
9.2%
EWT
3.9%

Коммуникационные услуги

ECNS
8.7%
EWT
1.8%

Потребительский циклический сектор

ECNS
8.4%
EWT
0.4%

Недвижимость

ECNS
8.0%
EWT

-

Потребительский защитный сектор

ECNS
5.3%
EWT
1.1%

Финансовые услуги

ECNS
4.4%
EWT
14.6%

Коммунальные услуги

ECNS
2.3%
EWT

-

Энергетика

ECNS
1.8%
EWT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China Small-Cap ETF

iShares MSCI Taiwan ETF

Часто сравнивают с ECNS:
ECNS с ASHSECNS с MCHIECNS с CNXTECNS с DFAEECNS с CQQQECNS с FLCHECNS с SCHF
Часто сравнивают с EWT:
EWT с EWYEWT с FLTWEWT с VTEWT с QQQEWT с EWSEWT с EWHEWT с EWX

Доходность на риск

ECNS vs. EWT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ECNS
Ранг доходности на риск ECNS: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECNS: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECNS: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECNS: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECNS: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECNS: 44
Ранг коэф-та Мартина
EWT
Ранг доходности на риск EWT: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWT: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWT: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWT: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ECNS c EWT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ECNSEWTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.61
2.61

-3.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.72
3.08

-3.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.42

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

4.08

-4.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.96

16.30

-17.26

ECNS vs. EWT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECNS на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа EWT равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECNS и EWT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ECNS и EWT

Максимальная просадка ECNS за все время составила -63.43%, примерно равная максимальной просадке EWT в -64.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECNS и EWT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECNSEWTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.43%

-64.37%

+0.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.73%

-19.83%

-5.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.62%

-25.66%

-1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.31%

-38.88%

-18.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.43%

-38.88%

-24.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.45%

-8.81%

-32.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.52%

-19.09%

-10.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.16%

4.96%

+8.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ECNS и EWT

Текущая волатильность для iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) составляет 5.66%, в то время как у iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) волатильность равна 13.08%. Это указывает на то, что ECNS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECNSEWTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

13.08%

-7.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.18%

27.71%

-13.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.77%

31.08%

-10.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.09%

24.03%

+5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.82%

22.23%

+3.59%

Сравнение комиссий ECNS и EWT

И ECNS, и EWT имеют комиссию равную 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECNS и EWT

Дивидендная доходность ECNS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что больше доходности EWT в 2.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECNS
iShares MSCI China Small-Cap ETF		6.47%6.20%5.98%4.89%3.54%4.87%3.59%3.23%6.16%3.18%4.29%3.58%
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF		2.77%4.43%3.32%12.01%18.82%0.55%1.83%2.49%3.16%2.81%2.39%3.12%

Часто задаваемые вопросы

ECNS and EWT have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWT has higher volatility (13.08%) compared to ECNS (5.66%). In terms of maximum drawdown, ECNS dropped -63.43% vs EWT's -64.37%.

On 10-year performance, EWT leads with 18.36% vs 1.09% for ECNS. Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. On volatility, ECNS has been the lower-risk option at 5.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWT has performed better with a 18.36% return vs 1.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ECNS and EWT have the same expense ratio: 0.59% per year.

ECNS has the higher dividend yield at 6.47%, compared with 2.77% for EWT.

ECNS is categorized as China Equities, while EWT is Taiwan Equities. ECNS tracks MSCI China Small Cap Index, while EWT tracks MSCI Taiwan 25/50 Index.

EWT currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECNS и EWT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор