Сравнение ECLN с PUI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) и Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI).
ECLN и PUI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ECLN - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 авг. 2019 г.. PUI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Utilities Technical Leaders Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности ECLN и PUI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ECLN и PUI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECLN First Trust EIP Carbon Impact ETF | 13.79% | 16.78% | 22.60% | -3.36% | 5.28% | 12.26% | 8.98% | 5.66% |
PUI Invesco DWA Utilities Momentum ETF | 9.10% | 15.25% | 23.91% | -4.47% | -2.17% | 15.02% | -5.05% | 2.87% |
Доходность по периодам
С начала года, ECLN показывает доходность 13.79%, что значительно выше, чем у PUI с доходностью 9.10%.
ECLN
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 13.79%
- 6 месяцев
- 13.18%
- 1 год
- 23.76%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 12.60%
- 10 лет*
- —
PUI
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 9.10%
- 6 месяцев
- 3.61%
- 1 год
- 17.79%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 9.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ECLN и PUI
ECLN берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии PUI в 0.60%.
Доходность на риск
ECLN vs. PUI — Ранг доходности на риск
ECLN
PUI
Сравнение ECLN c PUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) и Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECLN | PUI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 1.11 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 1.51 | +0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.20 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 1.63 | +1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.20 | 3.79 | +8.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECLN | PUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 1.11 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.60 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.46 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между ECLN и PUI составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECLN и PUI
Дивидендная доходность ECLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности PUI в 2.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECLN First Trust EIP Carbon Impact ETF | 1.80% | 1.97% | 2.52% | 2.54% | 1.72% | 1.66% | 1.68% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PUI Invesco DWA Utilities Momentum ETF | 2.05% | 2.22% | 2.06% | 2.36% | 2.16% | 2.03% | 2.42% | 2.02% | 1.87% | 2.98% | 3.35% | 2.82% |
Просадки
Сравнение просадок ECLN и PUI
Максимальная просадка ECLN за все время составила -32.28%, что меньше максимальной просадки PUI в -43.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECLN и PUI.
Загрузка...
Показатели просадок
| ECLN | PUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.28% | -43.20% | +10.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.45% | -11.07% | +2.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.88% | -23.47% | +3.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -2.03% | +1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.07% | -8.51% | +3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 4.77% | -2.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECLN и PUI
Текущая волатильность для First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) составляет 2.82%, в то время как у Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) волатильность равна 4.71%. Это указывает на то, что ECLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PUI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ECLN | PUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 4.71% | -1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.36% | 10.91% | -3.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.76% | 16.10% | -3.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.16% | 16.52% | -2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.51% | 19.04% | -1.53% |