PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ECLN с PUI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECLN с PUI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ECLN (First Trust EIP Carbon Impact ETF) and PUI (Invesco DWA Utilities Momentum ETF) are both exchange-traded funds - ECLN is a Utilities Equities fund actively managed by First Trust, while PUI is a Momentum fund tracking the DWA Utilities Technical Leaders Index. ECLN is actively managed, while PUI is passively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ECLN charges 0.97%/yr vs 0.60%/yr for PUI.

Доходность

Сравнение доходности ECLN и PUI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) и Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ECLN

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PUI

1 день
-0.11%
1 месяц
0.27%
6 месяцев
5.47%
С начала года
8.48%
1 год
14.39%
3 года*
15.22%
5 лет*
9.00%
10 лет*
8.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECLN и PUI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF		12.96%16.78%22.60%-3.36%5.28%12.26%8.98%5.66%
PUI
Invesco DWA Utilities Momentum ETF		8.48%15.25%23.91%-4.47%-2.17%15.02%-5.05%2.66%

Correlation

The correlation between ECLN and PUI is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2019 г.

0.87

The correlation between ECLN and PUI shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.88 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ECLN и PUI

Секторы
ECLN
PUI

Коммунальные услуги

76.4%
77.9%

Энергетика

16.3%
10.1%

Промышленность

6.8%
9.9%

Технологии

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

2.1%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

ECLN
76.4%
PUI
77.9%

Энергетика

ECLN
16.3%
PUI
10.1%

Промышленность

ECLN
6.8%
PUI
9.9%

Технологии

ECLN
0.5%
PUI

-

Сырьевые материалы

ECLN

-

PUI

-

Коммуникационные услуги

ECLN

-

PUI
2.1%

Потребительский циклический сектор

ECLN

-

PUI

-

Потребительский защитный сектор

ECLN

-

PUI

-

Финансовые услуги

ECLN

-

PUI
0.1%

Здравоохранение

ECLN

-

PUI

-

Недвижимость

ECLN

-

PUI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust EIP Carbon Impact ETF

Invesco DWA Utilities Momentum ETF

Часто сравнивают с ECLN:
ECLN с QCLNECLN с UTESECLN с DBEMECLN с EVXECLN с XLUECLN с JXIECLN с SPY
Часто сравнивают с PUI:
PUI с UTESPUI с FXUPUI с VPUPUI с FUTYPUI с SPYPUI с XLUPUI с GABF

Доходность на риск

ECLN vs. PUI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECLN

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PUI
Ранг доходности на риск PUI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUI: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUI: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECLN c PUI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) и Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ECLNPUIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.96

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.37

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.16

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.31

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

2.94

—

ECLN vs. PUI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ECLN и PUI

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECLNPUIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-43.20%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.07%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.28%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-3.38%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-8.43%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.90%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ECLN и PUI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECLNPUIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.69%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.01%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

15.01%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

16.63%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

19.07%

—

Сравнение комиссий ECLN и PUI

ECLN берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии PUI в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECLN и PUI

ECLN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PUI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF		1.43%1.97%2.52%2.54%1.72%1.66%1.68%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%
PUI
Invesco DWA Utilities Momentum ETF		2.00%2.22%2.06%2.36%2.16%2.03%2.42%2.02%1.87%2.98%3.35%2.82%

Часто задаваемые вопросы

ECLN and PUI have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PUI is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PUI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.97% for ECLN.

PUI has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 1.43% for ECLN.

ECLN is categorized as Utilities Equities, while PUI is Momentum. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.97% for ECLN and 0.60% for PUI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECLN и PUI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор